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Commercio di balene

Strategia Trend Following con Medie Mobili: Cavalcare il Trend con le MA

In questo articolo tratteremo la strategia di trend following che utilizza le Medie Mobili (MA).

Molti imparano che "la media mobile è supporto/resistenza",
ma nella pratica è più simile a questo:

"La media mobile è la linea centrale del trend attuale,
e i ritracciamenti vicino ad essa possono essere opportunità per salire a bordo."

In altre parole, piuttosto che vedere una singola linea che domina il prezzo,
è più realistico vederla come uno strumento per organizzare
"dove posso unirmi al trend già formato a un prezzo migliore/con meno rischio".

Il diagramma seguente mostra:

  • A sinistra: Un esempio di seguire il trend entrando su ogni ritracciamento vicino alla MA in un chiaro trend rialzista.
  • A destra: Un esempio di frequenti stop loss applicando lo stesso criterio MA in un mercato laterale (range).

Comprendere questa differenza aiuta enormemente a distinguere tra:

  • Ambienti in cui la strategia di trend following MA funziona bene e
  • Ambienti in cui si subiscono solo stop loss continui.

1. L'Idea Base della Strategia

Il nucleo della strategia di trend following con medie mobili può essere riassunto in due righe:

  1. Come discusso in Indicatori di Trend,
    definisci prima la direzione principale (trend) usando l'inclinazione/allineamento della MA.
  2. In quella direzione:
    • Entra quando c'è un ritracciamento (pullback),
    • O quando c'è un nuovo breakout dopo una correzione,
      e mantieni finché il trend non viene invalidato.

Un semplice esempio pratico:

  • Trend rialzista sul giornaliero:
    • Il prezzo si muove sopra la MA (es. 20~60 giorni),
    • La MA è inclinata verso l'alto.
  • Entrata:
    • Il prezzo corregge vicino alla MA →
      Appare una forte candela di acquisto vista in Basi delle Candele → Entrata.
  • Stop Loss:
    • Chiaramente sotto il recente minimo dello swing,
    • O chiusura di più candele sotto la MA.
  • Uscita:
    • Quando lo swing del quadro generale finisce e,
      dal punto di vista di Swing vs Correzione,
      si giudica che sia iniziato uno swing nella direzione opposta.

2. Quale MA Usare? (Combinazioni Breve/Medio/Lungo Termine)

2-1. Una Singola MA è Sufficiente

All'inizio, una sola MA è sufficiente.

  • Es: 20MA, 50MA, 60MA giornaliera, ecc.
  • Criterio:
    • È importante scegliere una MA che si adatti al "periodo dello swing che stai guardando".
    • 20MA per il day trading,
      50~60MA per lo swing/position trading.

2-2. Combinazione di 2 MA (Breve + Lungo)

Una volta acquisita un po' di familiarità, userai una combinazione di MA a breve + lungo termine.

  • Es: 20MA (Breve) + 60MA (Lungo)
    • Cerca long solo quando il prezzo è sopra la MA a lungo termine,
    • Cerca entrate sui ritracciamenti vicino alla MA a breve termine.

Questa combinazione si espande in una strategia swing più specifica in:

2-3. Il "Ruolo" è Più Importante del "Numero"

I numeri delle MA possono variare a seconda del mercato, del prodotto e dello stile,
ma i seguenti due ruoli sono quasi universali:

  • MA a Lungo Termine:
    Un filtro di direzione che decide
    "se guardare questo asset come long o short".
  • MA a Breve Termine:
    Il criterio per l'entrata su ritracciamento o
    il criterio per il trailing stop all'interno di quella direzione.

In altre parole, piuttosto che chiedere "Qual è meglio tra 20, 21 o 25?",
è più importante chiedersi "Quale ruolo avrà questa MA nella mia strategia?".

3. Scenari di Entrata: Ritracciamento vs Breakout

Ci sono due metodi di entrata principali usati nella strategia di trend following MA.

  1. Entrata su Ritracciamento (Pullback)
  2. Entrata su Breakout (Ripresa del Trend)

3-1. Entrata su Ritracciamento (Pullback)

  • Esempio di Condizioni:
    • Prezzo giornaliero in salita sopra la MA a lungo termine
    • Correzione a breve termine porta il prezzo vicino alla MA
    • Appaiono segnali come forte candela di acquisto, lunga ombra inferiore, piccola doji + successiva candela rialzista
      visti in Basi delle Candele
  • Entrata:
    • Entra alla chiusura di quella candela o all'inizio della successiva
  • Stop Loss:
    • Appena sotto il minimo dello swing o una certa % sotto la MA

Il diagramma seguente confronta:

  • A sinistra: Esempio di entrate multiple sui ritracciamenti vicino alla MA durante un trend rialzista.
  • A destra: Esempio di osservazione senza inseguire in una zona che sale rapidamente senza ritracciamenti.

3-2. Entrata su Breakout (Ripresa del Trend)

  • Esempio di Condizioni:
    • Durante un trend rialzista giornaliero,
    • Dopo alcuni giorni di box/triangolo,
      una forte candela rialzista rompe il massimo + aumento di volume
  • Entrata:
  • Stop Loss:
    • Metà o minimo della candela di breakout,
      o sotto la zona di fallimento del re-breakout del box

L'entrata su breakout:

  • Ha il peso psicologico di "sembra essere salito già molto...",
  • Ma ha il vantaggio di catturare l'inizio del trend o la zona di riaccelerazione.

4. Uscita e Invalidazione: Fino a Quando Mantenere?

La parte più difficile del trend following è l'uscita.
I principi generali sono i seguenti:

  1. Stabilisci un segnale oggettivo per considerare il trend finito.
  2. Fino ad allora, assumi che sia "solo una correzione" e
    mantieni strategicamente.

4-1. Invalidazione Basata su MA

Criteri rappresentativi:

  • Più candele chiudono costantemente sotto la MA (per i long),
  • O quando l'inclinazione della MA si appiattisce o inverte e
    si giudica che il trend si sia indebolito secondo gli Indicatori di Trend.

Questo può essere usato come segnale di uscita parziale,
e l'uscita completa può essere combinata con i criteri seguenti.

4-2. Invalidazione Basata sulla Struttura dello Swing

Dal punto di vista di Swing vs Correzione:

  • Trend Rialzista:
    • Quando la struttura di "massimi e minimi crescenti" si rompe.
  • Trend Ribassista:
    • Quando la struttura di "massimi e minimi decrescenti" si rompe.

Questi sono visti come candidati per la fine del trend.

Nella pratica:

  • Spesso si posiziona l'uscita finale o una drastica riduzione del rischio
  • Nella zona dove la rottura della MA e il collasso della struttura dello swing avvengono simultaneamente.

Il diagramma seguente mostra:

  • Sopra: Il prezzo che segue la MA in un trend rialzista e
    le zone intermedie di ritracciamento/riaccelerazione.
  • Sotto: Esempio che segna i massimi/minimi dello swing e
    il punto di invalidazione finale nella stessa sezione.

5. Gestione del Rischio e Dimensione della Posizione

La strategia MA sembra semplice in superficie, ma se violi la Gestione del Rischio, il tuo conto vacillerà rapidamente.

Controlla in particolare quanto segue:

  1. Percentuale di Perdita Massima per Trade

    • Stabilisci prima un limite di rischio fisso basato sul conto, che sia 1% o 2%.
    • Se la distanza dello stop loss aumenta,
      devi ridurre la dimensione della posizione, non spostare lo stop loss più lontano.

  2. Tolleranza alle Perdite Consecutive

    • In un mercato laterale, la strategia MA
      può generare diverse perdite consecutive.
    • È bene confermare tramite backtest/revisione che
      "per le caratteristiche della strategia che ho progettato,
      N perdite consecutive sono del tutto possibili".

  3. Regole per Entrate Aggiuntive (Pyramiding)

    • Quando il trend prosegue bene:
      • Entra parzialmente all'inizio,
      • Puoi fare entrate aggiuntive man mano che il trend viene confermato.
    • Tuttavia, la dimensione totale della posizione
      non deve superare il limite di rischio totale per conto stabilito nella
      Gestione del Rischio.

6. In Quale Mercato/Ambiente Usarla?

Infine,
riassumiamo quando la strategia di trend following MA è uno "strumento" e quando è una "trappola".

  1. Timeframe

    • Fondamentalmente, è più stabile usarla per giudicare il trend
      su 4 ore ~ giornaliero o superiore.
    • Sui timeframe minuti/tick,
      la MA stessa è facilmente influenzata dal rumore.

  2. Struttura del Mercato

    • Come visto in Basi di Supporto e Resistenza e
      Swing vs Correzione,
    • Il trend following MA ha senso in sezioni con
      una chiara struttura di swing verso l'alto o verso il basso.
    • Se fai trading guardando solo la MA in un box stretto,
      combatterai contro il rumore a breve termine.

  3. Combinazione con Indicatori

    • MACD, DMI/ADX degli Indicatori di Trend
      possono essere usati per filtrare
      "se questo è un ambiente adatto al trend following".
    • RSI, Stoch degli Oscillatori
      aiutano a confermare ulteriormente se
      il ritracciamento vicino alla MA coincide con una struttura di ipervenduto/surriscaldamento.

7. Checklist Prima dell'Applicazione Pratica

Prima di usare effettivamente la strategia di trend following MA,
è bene rispondere almeno alle seguenti domande.

  1. Il mercato attuale è in trend o in range?
    (Vedi Indicatori di Trend, Swing vs Correzione)

  2. Quale ruolo (filtro di direzione / criterio di entrata / trailing stop)
    svolge la MA che sto usando?

  3. Quale userò come strategia principale:
    entrata su ritracciamento o entrata su breakout?

  4. Il criterio di invalidazione (criterio per considerare il trend finito)
    è chiaro dal punto di vista di prezzo, MA e struttura dello swing?

  5. Il rischio è controllato dal punto di vista della
    Gestione del Rischio per singola operazione e per l'intero conto?

Nel prossimo articolo, vedremo:

Continueremo con una strategia di trend following progettata per essere un po' più "da swing trader",
ponendo la MA-60 (o una MA a lungo termine simile) come asse centrale.