Panoramica degli Indicatori Tecnici: Organizzare Trend, Oscillatori, Volatilità e Strumenti di Supporto
In questa sezione passiamo agli indicatori tecnici.
- Medie Mobili (MA)
- MACD
- Ichimoku
- DMI/ADX
- RSI, Stocastici, CCI
- Bande di Bollinger, ATR, ADR
- Fibonacci, rapporti basati sul volume e altro
Nomi che la maggior parte dei trader ha visto sui grafici molte volte.
L'obiettivo qui non è:
"L'RSI è ipervenduto, quindi compra."
ma piuttosto:
"Dove si inserisce questo indicatore all'interno del trend, della struttura dello swing e della gestione del rischio?"
Il diagramma seguente mostra un grafico dei prezzi con:
- livello superiore: indicatori di trend (MA, MACD, ecc.),
- livello intermedio: oscillatori (RSI, Stoch),
- livello inferiore: strumenti di volatilità / supporto (Bollinger, ATR)
disposti in pannelli separati in modo che non competano visivamente.
1. Prima il Prezzo, Poi gli Indicatori
Ribadiamo la gerarchia di base:
- Prezzo: il risultato effettivo scambiato,
- Indicatori: riassunti numerici di
- prezzo,
- volume,
- e/o tempo.
Ciò significa:
Gli indicatori sono derivati dal prezzo e quindi sono sempre in ritardo (lag) rispetto al prezzo in qualche modo.
Quindi:
- gli indicatori sono eccellenti strumenti di supporto alle decisioni, ma
- pessimi sostituti per il prezzo e la struttura.
In tutta questa sezione manteniamo l'ordine:
"Struttura del prezzo → lettura dell'indicatore" non "Segnale dell'indicatore → inseguire il prezzo."
2. I Quattro Gruppi di Indicatori Che Useremo
Raggrupperemo gli indicatori in quattro grandi famiglie.
-
Indicatori di trend ← trend
- MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
- "Il mercato è in rialzo, in ribasso o in un range?"
- "Siamo in un ambiente di trend-following o in una fase di attesa?"
-
Oscillatori ← oscillators
- RSI, Stocastici, CCI, dual momentum
- "Dov'è questo swing in termini di ipercomprato/ipervenduto?"
- Aiuta a perfezionare le zone di entrata e uscita all'interno di un trend.
-
Indicatori di volatilità ← volatility
- Bande di Bollinger, ATR, ADR
- "Quanto è ampio il movimento dei prezzi di recente?"
- "Quanto dovrebbero essere ampi gli stop e i target per un dato regime di volatilità?"
-
Altri strumenti ← other
- Strumenti di Fibonacci, rapporti di volume (VR), ecc.
- Strumenti specializzati per situazioni in cui la profondità del ritracciamento, l'estensione, o la partecipazione interna contano.
Ogni capitolo si concentrerà meno su "qual è la formula?" e più su:
"In quale contesto può aiutare questo, e cosa non può dirti in modo affidabile?"
3. Cosa Dovresti Sempre Combinare Con gli Indicatori
Gli indicatori sono quasi sempre fuorvianti se letti isolatamente. Come minimo, combinali con:
-
Struttura del trend e dello swing
- Da swing-vs-correction e dow:
- "Siamo all'inizio/metà/fine di uno swing o di un trend?"
- Un RSI a 70 all'inizio di un nuovo trend rialzista non è la stessa cosa di un RSI a 70 dopo un movimento lungo ed esausto.
-
Timeframe
- Come discusso in timeframes:
- Un RSI ipercomprato a 5 minuti potrebbe essere irrilevante per uno swing trade giornaliero.
- Decidi a quale struttura di timeframe appartiene la tua lettura dell'indicatore.
-
Supporto e resistenza
- Lo stesso incrocio MACD vicino a
- una resistenza mensile importante,
- vs. la metà di un range casuale
- non avrà lo stesso peso.
- Vedi s-r.
- Lo stesso incrocio MACD vicino a
-
Regole di gestione del rischio
- Gli indicatori possono suggerire il timing,
- ma "Quanto posso perdere? Quando mi arrendo?" vive in risk-management.
- Una bella configurazione dell'indicatore non è una licenza per ignorare il rischio.
4. Come Guarderemo Ogni Gruppo di Indicatori
Definiamo la lente per ogni famiglia.
4-1. Indicatori di trend: riassumere direzione e fase
- MA / MACD / Ichimoku / DMI/ADX
- condensano la direzione e
- la forza del trend vs la debolezza.
Li usiamo più come:
- strumenti di framework per decidere:
- "È un trend o un range?"
- "Il trend sta maturando o iniziando?"
- che come segnali "compra quando incrocia" one-shot.
4-2. Oscillatori: localizzare gli swing all'interno dei trend
- RSI, Stoch, CCI spesso brillano di più
- all'interno dei trend che
- in mercati laterali casuali.
Esempi:
- In un trend rialzista:
- i cali di ipervenduto possono evidenziare zone di acquisto su pullback.
- In range:
- gli estremi dell'oscillatore possono delineare bande di mean-reversion.
4-3. Indicatori di volatilità: quantificare "quanto è selvaggio" il mercato
- ATR, ADR, Bande di Bollinger:
- dicono meno sulla direzione,
- più sul range di movimento.
Sono fondamentali per:
- evitare stop che sono così stretti da essere colpiti dal rumore, e
- dimensionare le posizioni in linea con un rischio costante per trade.
4-4. Altri strumenti: strumenti specifici per il contesto
- Fibonacci, VR, ecc.
- sono più come strumenti specializzati
- per i casi in cui:
- la profondità del ritracciamento,
- gli obiettivi di estensione,
- o la struttura interna del volume
- sono specificamente rilevanti.
5. Ordine di Studio Suggerito
Invece di memorizzare ogni indicatore in una volta, raggruppali per ruolo.
-
Rivedi la struttura principale
-
Capitolo attuale: panoramica degli indicatori
- ottieni solo la mappa dei ruoli.
-
Indicatori di trend
-
Oscillatori
-
Indicatori di volatilità
-
Altri strumenti
6. Principi Minimi da Portare nel Trading dal Vivo
Tre semplici regole da tenere a mente:
-
Struttura del prezzo → indicatore, non il contrario
- leggi prima la struttura,
- poi vedi cosa aggiungono gli indicatori.
-
Usa gli indicatori per ruolo, non come un comitato di voto
- mescolare trend + oscillatori + volatilità e aspettare che "tutti siano d'accordo" può significare non fare mai trading.
-
Rimani sempre ancorato alla gestione del rischio
- una forte confluenza di indicatori non giustifica l'ignorare risk-management.
Dai prossimi capitoli in poi, esamineremo ogni gruppo in dettaglio:
- come è costruito,
- in cosa è bravo,
- e dove sono i suoi punti ciechi.