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Commercio di balene

Golden/Death Cross: Cogliere le Inversioni di Tendenza con gli Incroci di MA

In questo articolo, ci concentriamo sulla Strategia di Incrocio di MA (MA Cross, Golden/Death Cross).

Tipicamente:

  • Golden Cross → La MA Veloce rompe sopra la MA Lenta
  • Death Cross → La MA Veloce rompe sotto la MA Lenta

Utilizza la struttura in cui due linee di media mobile si incrociano.

La prospettiva di questo articolo è semplice.

Non "Compra subito perché è apparso un Golden Cross", ma "Come riassume questo incrocio l'inversione di tendenza e il cambiamento di momentum in questo timeframe?"

Il diagramma sottostante mostra:

  • Sinistra: Un esempio in cui un trend rialzista si sviluppa dopo un Golden Cross della MA Giornaliera 50/200
  • Destra: Un esempio in cui un trend ribassista continua dopo un Death Cross della MA Giornaliera 50/200

Fianco a fianco.

Comprendere questa struttura aiuta a distinguere:

  • Se il Golden/Death Cross è un segnale troppo tardivo,
  • O se è ancora utile come filtro per decidere 'quale direzione guardare ora'.

1. Idea di Base dell'MA Cross

Come visto in Indicatori di Tendenza e Medie Mobili, l'MA Cross di solito coinvolge:

  • MA Veloce (es. 50MA)
  • MA Lenta (es. 200MA)

Guarda la loro posizione relativa e l'incrocio.

  • La MA Veloce è sopra la MA Lenta → I prezzi recenti sono relativamente più forti della media a lungo termine
  • La MA Veloce è sotto la MA Lenta → I prezzi recenti sono più deboli della media a lungo termine

Il Golden Cross/Death Cross è:

  • Il punto in cui quella posizione relativa si inverte
  • In altre parole, un segnale che riassume la possibilità di un'inversione o cambiamento di tendenza a medio-lungo termine.

2. Quale Combinazione Usare? (50/200, 20/60, ecc.)

Le combinazioni utilizzate frequentemente nella pratica sono approssimativamente le seguenti:

  • 50/200MA (Giornaliero) → Combinazione classica Golden/Death Cross → Filtro di inversione di tendenza a lungo termine

  • 20/60MA (Giornaliero o 4 Ore) → Una combinazione a medio termine leggermente più sensibile → Adatta per gli swing trader

  • 10/30MA (4 Ore/1 Ora) → Combinazione per swing/position trading a breve termine

In questo articolo, per comodità di spiegazione:

  • Prenderemo la MA Giornaliera 50/200 come esempio,
  • Ma spiegheremo principalmente i principi in modo che il concetto possa essere applicato ad altre combinazioni come 20/60, 10/30, ecc.

3. Vedere il Golden/Death Cross come "Cambio di Stato" invece di "Segnale"

L'MA Cross significa essenzialmente un "Cambio di Stato".

  • Golden Cross → "Ora la media recente (MA Veloce) è sopra la media lunga passata (MA Lenta), e c'è la possibilità che questo stato venga mantenuto per un certo periodo."

  • Death Cross → "Ora la media recente è sotto la media lunga, e c'è la possibilità che una fase ribassista continui."

In altre parole, è più realistico vedere l'incrocio come:

  • Non "Compra/Vendi in questo preciso momento"
  • Ma "Un punto per ridefinire quale direzione guardare attivamente da ora in poi"

Il diagramma sottostante confronta:

  • Sopra: Il punto in cui si è verificato l'incrocio della MA Giornaliera 50/200
  • Sotto: L'aspetto in cui l'incrocio appare tardi dopo che il prezzo si è già mosso un po' nella stessa sezione

Per visualizzare il problema del Ritardo (Lag).

È meglio comprendere il Golden/Death Cross non come uno strumento per catturare il fondo/top iniziale, ma come:

"Uno strumento che conferma in seguito che la direzione ha già iniziato a cambiare"

4. Multi-Timeframe: Definire il "Regime" con l'Incrocio Giornaliero, Entrare su 4 Ore

È comune utilizzare la strategia MA Cross all'interno di una Struttura Multi-Timeframe.

Dalla prospettiva dei Timeframe:

  • Timeframe Superiore (Giornaliero) → Distinguere "Regime Long / Regime Short / Wait & See" basandosi su Golden/Death Cross
  • Timeframe Inferiore (4 Ore/1 Ora) → Progettare l'effettiva entrata/stop-loss/take-profit basandosi su Pattern

4-1. Esempio: Regime Long dopo Golden Cross Giornaliero

  1. Si verifica un Golden Cross sul Giornaliero

    • La MA 50 rompe sopra la MA 200
    • Basandosi su Indicatori di Tendenza, anche DMI/ADX, MACD, ecc., girano gradualmente verso l'alto

  2. Definire il Regime

    • "Per un certo periodo dopo il Golden Cross, cercare attivamente solo Long, minimizzare gli Short."
    • Una volta organizzata la prospettiva, spostare l'attenzione su "Dove andare Long".

  3. Scenario di Entrata a 4 Ore

  4. Stop-Loss/Obiettivo

    • Stop-Loss:
      • Minimo dello swing precedente su 4 Ore,
      • O una certa % sotto la MA 200.
    • Obiettivo:
      • Resistenza superiore,
      • Basandosi su ATR, range 1~3 ATR, ecc.

5. Trappola nei Mercati Laterali/Box: "Falsi Incroci" Frequenti

La trappola rappresentativa del Golden/Death Cross è la Sezione Box/Laterale.

  • Se il prezzo si muove all'interno di un box per un po',
  • Possono apparire falsi segnali in cui la MA Veloce incrocia sopra/sotto la MA Lenta più volte.

Se ripeti "Compra incondizionatamente perché è un Golden Cross", "Vendi incondizionatamente perché è un Death Cross" in questa sezione, è facile accumulare molteplici piccole perdite.

Il diagramma sottostante confronta:

  • Sopra: MA 50/200 che si incrociano più volte all'interno di una sezione box
  • Sotto: La struttura di vedere la stessa sezione come un "Range Box" basandosi su Basi di Supporto e Resistenza

I punti chiave sono:

  • L'affidabilità dei segnali MA Cross è bassa nelle sezioni Box/Laterali.
  • In questo caso, strategie come la Strategia di Mean Reversion potrebbero essere più adatte.

6. Differenza tra Strategia MA-60 e Strategia MA Cross

La Strategia della Media Mobile a 60 Giorni che abbiamo già esaminato e la Strategia MA Cross sembrano simili ma hanno ruoli leggermente diversi.

  • Strategia MA-60

    • Struttura di continuare gli swing all'interno del trend attuale basandosi su una "MA Singola"
    • Si concentra su "Quanto tempo e quanto lontano tenere" in una sezione in cui il trend è già in qualche modo stabilito

  • Strategia MA Cross

    • Cattura l'inversione di tendenza/cambio di regime attraverso il "Cambiamento nella relazione tra MA Veloce vs MA Lenta"
    • Si concentra su "Il punto di ridefinire quale direzione guardare da ora in poi"

In pratica, puoi mescolare le due:

  • Prima decidi solo il Regime Long/Short (direzione) con Incrocio Giornaliero 50/200MA,
  • E combina specifici design di entrata/uscita con MA-60 + Pattern + Volatilità (ATR) all'interno di quel regime.

7. Pro e Contro della Strategia MA Cross

7-1. Pro

  • Permette di catturare i cambiamenti di direzione nel quadro generale, anche se in ritardo

    • Aiuta a ridurre il pattern di comprare solo in un trend ribassista a lungo termine,
    • O shortare solo in un trend rialzista a lungo termine.

  • La spiegazione è intuitiva e il backtesting è facile

    • Buono per rivedere i dati passati con regole semplici come "Rendimenti dopo Incrocio 50/200".

  • Utile per dividere i Regimi (Ambienti)

    • Adatto per la prospettiva di dividere il mercato in diversi stati come "Sezione dopo Golden Cross vs Sezione precedente".

7-2. Contro/Precauzioni

  • Il segnale è lento

    • Reagisce quasi sempre in ritardo all'inizio del fondo/top.
    • Può essere frustrante per i trader a cui piace la sezione iniziale.

  • Grave Whipsaw nei Mercati Box

    • Se non guardi prima la struttura del box, possono accumularsi piccole perdite.

  • Manca di criteri di entrata/uscita da sola

8. Cose da Controllare Prima di Applicare nella Pratica

Prima di utilizzare effettivamente la Strategia MA Cross, è bene controllare le domande qui sotto una volta.

  1. Quale combinazione usare?

    • Hai deciso una combinazione adatta al tuo stile e periodo di detenzione, come 50/200 Giornaliero, 20/60 Giornaliero, 10/30 4 Ore, ecc.?

  2. Come definire il Regime?

    • Per quante candele dopo il Golden Cross considererai come "Regime Long"?
    • Dopo il Death Cross, guarderai solo allo Short, o includerai Wait & See?

  3. Quale sarà il Filtro del Mercato Box?

  4. Quale combinazione sarà usata per l'Entrata/Uscita effettiva?

  5. Come gestire il Rischio?

    • All'interno delle regole di Gestione del Rischio, come limiterai l'ampiezza dello stop-loss, la dimensione della posizione e il numero di partecipazioni simultanee?

Il Golden Cross/Death Cross è una "Idea di trend following semplice ma vecchia".

L'obiettivo di questo articolo è aggiornarla un passo avanti con la prospettiva:

Non "Golden Cross = Compra immediatamente," Ma "Con quale struttura progetterò gli swing nel regime dopo il Golden Cross?"

Come passo successivo: