🐋
Commercio di balene

Ichimoku Trend Following: Strategia di Supporto/Resistenza Dinamica usando le Nuvole

In questo articolo, trattiamo una Strategia Trend Following basata su Ichimoku.

Assumiamo che tu abbia già visto in Ichimoku:

  • Tenkan-sen (Linea di Conversione)
  • Kijun-sen (Linea Base)
  • Senkou Span A/B e Kumo (Nuvola)
  • (Opzionalmente) Chikou Span (Linea Ritardata)

Assumiamo che tu abbia visto la struttura di base.

Qui, facciamo un passo avanti e progettiamo una struttura strategica con la prospettiva:

Oltre al semplice "Compra perché è sopra la nuvola, Vendi perché è sotto", "Quale supporto/resistenza dinamica e struttura di swing riassumono queste Nuvole, Linea Base e Linea di Conversione all'interno di questa tendenza?"

Il diagramma qui sotto mostra:

  • Sopra: In un Trend Rialzista Giornaliero, il prezzo si muove sopra la Nuvola Ichimoku, con la parte superiore della Nuvola e la Linea Base che agiscono come supporto dinamico.
  • Sotto: Nel Grafico a 4 Ore della stessa sezione, tentativo di entrate trend-following ad ogni pullback all'interno/vicino alla parte superiore della Nuvola.

In una vista.

1. Come usare Ichimoku in questa Strategia?

I libri di testo tradizionali su Ichimoku coprono spesso:

  • Vari tipi di Segnali di Incrocio,
  • Posizione della Chikou Span,
  • Persino la Teoria del Tempo e la Teoria delle Onde

Tutto in una volta.

In questo articolo, semplifichiamo intenzionalmente e usiamo Ichimoku solo come strumento per vedere:

  1. Filtro di Tendenza

    • Posizione relativa del prezzo e della Nuvola
    • Colore/Pendenza della Nuvola

  2. Supporto/Resistenza Dinamica

    • Parte Superiore/Inferiore della Nuvola
    • Posizione della Linea Base/Linea di Conversione

  3. Zona di Entrata su Pullback dello Swing

    • La sezione in cui un pullback nella direzione del trend si ferma vicino alla Nuvola/Linea Base

In sintesi, Lo usiamo come un quadro che riassume 'Direzione + Zona', e riduciamo al minimo i segnali dettagliati appariscenti.

2. Impostazioni e Timeframe: 9–26–52, e Combinazione Giornaliero + 4 Ore

L'impostazione di base per Ichimoku è:

  • Linea di Conversione: 9
  • Linea Base: 26
  • Leading Span B: 52

Le criptovalute sono un mercato aperto 24 ore su 24, quindi la struttura delle candele è diversa dalla 9–26–52 derivata dalle azioni spot giapponesi, ma l'impostazione di base è ancora ampiamente utilizzata così com'è.

Anche in questa strategia, la baseremo sulla combinazione:

  • Ichimoku Giornaliero → Filtro Grande Tendenza/Struttura Nuvola
  • Ichimoku a 4 Ore → Timing di Entrata su Pullback

Puoi usare altri cicli (es. 4 Ore/1 Ora, 1 Ora/15 Min), ma è importante mantenere sempre la divisione dei ruoli:

  • Timeframe Superiore: Direzione + Struttura Nuvola
  • Timeframe Inferiore: Pullback + Pattern + Gestione del Rischio

3. Definire "Direzione e Ambiente" con la Nuvola Giornaliera

Per prima cosa, decidiamo l'Ambiente con Ichimoku Giornaliero.

Prospettiva di esempio:

  1. Ambiente di Forte Trend Rialzista (Bias Long)

    • Il prezzo si trova sopra la Nuvola
    • La Nuvola è spessa e punta verso l'alto (pendenza crescente)
    • La Linea Base sale dolcemente e il prezzo trova ripetutamente supporto sopra/vicino alla Linea Base

  2. Ambiente di Forte Trend Ribassista (Bias Short)

    • Il prezzo si trova sotto la Nuvola
    • La Nuvola punta verso il basso e si forma ampiamente
    • Mentre la Linea Base sta scendendo, i rimbalzi sono bloccati alla Linea Base/Fondo della Nuvola

  3. Ambiente Neutrale/Complesso (Aspetta e Vedi o Altre Strategie)

    • Il prezzo va avanti e indietro all'interno della Nuvola
    • La Nuvola è sottile o si attorciglia frequentemente
    • La Linea Base è quasi orizzontale o vibra brevemente su e giù

In questa strategia, ci ramifichiamo in:

  • Caso 1: Modalità Strategia Trend Following (Long/Short)
  • Caso 2: Modalità per evitare di inseguire contro-trend e puntare solo al lato del trend
  • Caso 3: Famiglia di Strategia Mean Reversion o Aspetta e Vedi

4. Catturare il Timing di Entrata su Pullback con Nuvola/Linea Base a 4 Ore

Esempio di Trend Rialzista (Base Long):

  1. Premessa che Ichimoku Giornaliero è in Ambiente di Trend Rialzista

    • Prezzo sopra la Nuvola
    • Nuvola spessa e pendenza crescente
    • Linea Base che gioca un chiaro ruolo di supporto

  2. Il Prezzo Entra in Onda di Correzione su Base a 4 Ore

  3. In questo momento, a 4 Ore:

    • Il prezzo ritraccia verso la Parte Superiore della Nuvola o Linea Base
    • La Nuvola ha ancora pendenza crescente o è orizzontale
    • Il declino si ferma vicino alla Parte Superiore/Centro piuttosto che scavare in profondità all'interno della Nuvola

  4. Simultaneamente:

    • Basato su Basi di Supporto e Resistenza, la zona in cui il massimo dello swing precedente si trasforma in supporto,
    • Basato su Pattern di Candele, pattern di rimbalzo come lunga ombra inferiore, inside bar, engulfing,
    • Basato su ATR, la distanza Stop-Loss/Target è entro la tolleranza al rischio del conto

Vediamo il punto in cui questi si sovrappongono come una Zona Candidata per Entrata Long.

In un Trend Ribassista:

  • Applica inversamente guardando la sezione in cui il prezzo rimbalza verso il Fondo della Nuvola/Linea Base a 4 Ore e viene respinto di nuovo indietro,
  • E la sezione in cui la Nuvola Superiore/Linea Base agisce come Resistenza Dinamica,
  • Come un Candidato per Entrata Short.

5. Trappole Comuni in Ichimoku

Poiché Ichimoku è visivamente intuitivo, ci sono anche molte trappole dell'eccessiva sicurezza.

Riassumiamo alcune rappresentative.

5-1. Illusione della Nuvola Sottile e "Facile Breakout"

  • Nelle sezioni in cui la Nuvola diventa molto sottile, il prezzo può frequentemente perforare la Nuvola su e giù.
  • Se assumi "Breakout della Nuvola = Inversione di Trend Maggiore" in questo momento, è facile rimanere intrappolati in frequenti falsi segnali.

→ Nelle sezioni di Nuvola sottile:

5-2. "Zona di Rumore" All'interno della Nuvola

  • La sezione in cui il prezzo si muove solo all'interno della Nuvola è strutturalmente vicina a un' "Area Incerta".
  • Se provi a forzare l'uso della parte superiore/inferiore interna della Nuvola come supporto/resistenza in questo momento, gli Stop possono essere colpiti frequentemente.

→ In questa strategia, in linea di principio:

  • L'Entrata Trend Following è raccomandata come "Long sopra/vicino alla parte superiore della Nuvola se Trend Rialzista", "Short sotto/vicino alla parte inferiore della Nuvola se Trend Ribassista"
  • Si raccomanda di permettere il trading all'interno della Nuvola solo in modo molto limitato.

5-3. Overfitting della Chikou Span (Linea Ritardata)

La Linea Ritardata è uno strumento che mostra la posizione relativa con i prezzi passati, ma non la usiamo come elemento essenziale in questo articolo.

  • Puoi già leggere la struttura del trend e del supporto/resistenza dinamica a sufficienza solo con Prezzo, Nuvola, Linea Base e Linea di Conversione.
  • Usa la Linea Ritardata selettivamente solo come un filtro aggiuntivo, ed è meglio evitare la certezza come "Poiché la Linea Ritardata era così, deve succedere così".

6. Pro e Contro della Strategia Trend Following Ichimoku

6-1. Pro

  • Grazie alla Nuvola, puoi vedere il Quadro visivo di Trend/Supporto/Resistenza in una volta.
  • Ha una prospettiva di "Zona" più forte del Trend Following Linea a 60 Giorni, quindi può essere vantaggioso per catturare le zone di entrata su pullback.
  • Si adatta bene alla struttura Multi-Timeframe (Struttura Nuvola Giornaliera + Entrata su Pullback a 4 Ore).

6-2. Contro/Precauzioni

  • Nei mercati laterali/a bassa volatilità, la Nuvola diventa sottile e i segnali si attorcigliano facilmente.
  • Se usi troppi elementi (Linea di Conversione, Linea Base, Nuvola, Linea Ritardata) tutti in una volta, diventa facile essere ambigui su "su quali basi sono entrato".
  • Dalla prospettiva della Gestione del Rischio, se le regole di Stop-Loss/Target/Dimensione Posizione non sono chiaramente definite separatamente, è difficile gestire il rischio con il solo Ichimoku.

7. Checklist Quando si Usa Realmente questa Strategia

Prima di applicare la Strategia Trend Following basata su Ichimoku nella pratica, raccomandiamo di rispondere almeno alle domande qui sotto.

  1. Quale combinazione di timeframe userò?

    • Giornaliero + 4 Ore, o 4 Ore + 1 Ora, ecc.
    • È una combinazione che si adatta al mio stile di vita e al periodo di detenzione?

  2. Come distinguerò "Ambiente di Trend vs Ambiente Box"?

    • Spessore/pendenza della Nuvola,
    • Posizione del prezzo sopra/sotto/all'interno della Nuvola,
    • Ho impostato i miei criteri con ADX o struttura Swing vs Correzione, ecc.?

  3. Come definirò strutturalmente Entrata/Stop-Loss/Take-Profit?

    • Esempio: Ho regole specifiche come "Candela di Rimbalzo + ATR 1~1.5x Stop + R/R almeno 2 o più in Trend Rialzista Giornaliero + Parte Superiore Nuvola 4 Ore/Vicinanza Linea Base"?

  4. Come dividerò i ruoli con altre Strategie Trend Following?

Ichimoku è meno un "Set di Segnali Segreti" e più:

"Un quadro che mostra visivamente Trend + Supporto/Resistenza + Zona di Swing in una volta"

Come riassunto in questo articolo:

  • Se organizzi Ambiente e Direzione prima con Nuvole di Timeframe Superiore,
  • E concretizzi Entrata su Pullback e Gestione del Rischio usando Nuvola/Linea Base/Pattern di Timeframe Inferiore,

Può affermarsi come un asse strategico pratico che può essere sufficientemente combinato con altre strategie trend-following.