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Panoramica delle Strategie Basate sui Pattern: Collegare S/R e Pattern a Trend e Mean Reversion

In questa sezione, trattiamo le Strategie Basate sui Pattern (Pattern-Based Strategies).

Assumiamo che tu abbia già visto attraverso Basi di Supporto e Resistenza, Pattern, Pattern a Candela, Pattern Grafici, e Pattern di Fallimento che:

  • Supporto/Resistenza (S/R) sono livelli in cui l'equilibrio del prezzo cambia frequentemente,
  • I pattern a candela/grafici non sono semplici disegni, ma tracce della psicologia dei partecipanti e della struttura delle posizioni,
  • E che lo stesso pattern ha significato e vantaggio (Edge) diversi a seconda del contesto in cui appare.

Assumeremo che tu abbia visto questo.

Ora qui, organizzeremo quei pattern in una struttura strategica dalla seguente prospettiva:

Non "Se esce questa forma salirà/scenderà," Ma "In quale ambiente, e quale struttura di pattern crea una probabilità favorevole per quale direzione di trading?"

Il diagramma qui sotto mostra:

  • Sinistra: Al S/R superiore/inferiore del box, il punto in cui si divide lo scenario di Rimbalzo (Bounce) vs Breakout,
  • Destra: La struttura in cui il Double Top e il Fakeout funzionano come inversione di trend/mean reversion/trappola per stop-loss

come un unico set come una roadmap.

L'obiettivo di questa sezione è:

1. Cos'è una Strategia Basata sui Pattern?

Quando molte persone incontrano i pattern per la prima volta:

  • Cercano di collegare Forma → Direzione direttamente come "Se esce questa forma ●●, e se esce quella forma ▲▲".

Ma in pratica:

  • Lo stesso double top
    • Un double top che appare alla fine di un forte trend rialzista,
    • Un double top che appare di nuovo dopo aver colpito la parte superiore del box più volte,
    • Un double top che appare in un ritracciamento intermedio durante un trend ribassista
  • Ognuno di questi ha significato e vantaggio diversi.

La Strategia Basata sui Pattern di cui parliamo in questa sezione significa:

  1. Struttura: S/R, Swing, forma del pattern
  2. Contesto: Forza del trend, volatilità, struttura delle posizioni
  3. Rischio: Stop-loss, target, dimensione della posizione

Raggruppare questi in un albero di scenari, per creare una struttura in cui possiamo dire:

"In un tale ambiente, quando un tale pattern è completato, entrare in questa direzione offre un buon R/R a lungo termine"

2. Principali Strategie Trattate in Questa Sezione

Nella sezione Strategia dei Pattern, trattiamo le seguenti strategie:

  • Strategia dei Pattern S/R

    • Una strategia che collega i livelli di supporto/resistenza visti in Basi di Supporto e Resistenza alla struttura reale di entrata, stop-loss e target.
    • Dividiamo gli scenari di Rimbalzo S/R vs Breakout dalla prospettiva di trend e mean reversion.

  • Strategia Double Top/Bottom

    • Una strategia che interpreta il double top/double bottom non come una semplice "forma a W o M" ma come una struttura di Distribuzione (Distribution)/Accumulazione (Accumulation).
    • La colleghiamo a Double Top/Bottom.

  • Strategia Breakout/Fakeout

    • Strategizziamo il successo/fallimento del breakout, e il fakeout che scuote verso l'alto/basso e ritorna collegandolo a Pattern di Fallimento.
    • Riassumiamo come si dividono l'entrata trend following vs l'entrata mean reversion.

  • Strategia di Fibonacci

    • Una strategia che combina il ritracciamento/estensione di Fibonacci visto in Fibonacci con S/R e struttura swing per progettare range di entrata su ritracciamento e take profit.

  • Strategia delle Onde di Elliott

    • Un metodo per utilizzare le Onde di Elliott viste in Onde di Elliott
    • Semplificandole per adattarle a strategie pratiche al livello di "struttura approssimativa dell'onda + S/R chiave + gestione del rischio".

Ogni articolo è progettato come una strategia "asse del pattern" che si collega a:

3. Relazione tra Pattern e Trend/Mean Reversion

I pattern di solito includono:

  • Pattern che aiutano il Trend Following,
  • E pattern che aiutano la Mean Reversion.

Entrambi.

Per esempio:

  • Strategia dei Pattern S/R

    • Se la parte superiore del box viene rotta con forza e il trend è allineato in base alla Strategia MA a 60 Giorni → Strategia di Breakout Trend Following.
    • Se rompe verso l'alto una volta e scende immediatamente e si verifica un fakeout nello stesso punto → Strategia di Mean Reversion/Contro-Trend più vicina alla Strategia di Mean Reversion.

  • Strategia Double Top/Bottom

    • Un double top che appare in un ritracciamento intermedio durante un trend rialzista probabilmente finirà come una mean reversion a breve termine,
    • Un double top che appare dopo un aumento a lungo termine, in un momento in cui la forza del trend si indebolisce in base a DMI/ADX può essere un candidato per l'inversione del trend.

Alla fine, i pattern sono:

Uno strumento che non sceglie "Trend vs Mean Reversion" per te, ma rafforza gli indizi su quale scenario è più favorevole.

In tutta questa sezione, verificherai ripetutamente la divisione dei ruoli con:

4. Timeframe e Progettazione degli Scenari

Le strategie basate sui pattern differiscono notevolmente nel significato a seconda del timeframe.

In questa sezione, spieghiamo fondamentalmente sulla base di una combinazione di:

  • Giornaliero (Daily): Struttura generale, S/R chiave, direzione del trend,
  • 4 Ore (4H): Completamento del pattern, timing di entrata, pattern a candela.

Per esempio:

  • Giornaliero

    • Test multiplo del S/R superiore del box,
    • Basato su Bande di Bollinger, la larghezza della banda non è eccessivamente ampia,
    • Basato su DMI/ADX, ADX non è in una zona di surriscaldamento.

  • 4 Ore

    • Dopo che si verifica il primo breakout sopra la parte superiore del box,
    • Basato su Pattern di Fallimento, una struttura che esce leggermente verso l'alto e ritorna immediatamente all'interno del box,
    • Lunga ombra superiore + conferma del dominio della vendita dall'alto su volume/tape.

→ Questa combinazione diventa:

  • Un candidato per lo scenario di Fallimento del Breakout + Short di Mean Reversion Basato sul Pattern.

In tutte le strategie dei pattern, manteniamo costantemente una struttura a 3 fasi:

  • Ambiente (Giornaliero) → Pattern/Trigger (4 Ore) → Struttura del Rischio (R/R, Dimensione della Posizione).

5. Trappole Comuni nelle Strategie Basate sui Pattern

5-1. Trovare pattern ovunque sul grafico

Il cervello umano è molto abile nel trovare pattern. Pertanto, se guardi il grafico per molto tempo:

  • "C'è un double top qui, c'è un triangolo là, e c'è un testa e spalle qui..."

È facile vedere troppi pattern.

Soluzione:

  • Limita prima l'intervallo di osservazione intorno a S/R importanti basandoti su Basi di Supporto e Resistenza.
  • Usa MA a 60 Giorni e DMI/ADX per dividere prima le zone con trend vs zone miste, e guarda selettivamente solo i pattern che si adattano a ciascun ambiente.

5-2. Guardare solo il nome del pattern e ignorare l'ambiente/rischio

  • "È uscito un double top quindi Short",
  • "È uscito un testa e spalle quindi Short",

Se decidi la direzione basandoti solo sulla forma in questo modo:

  • Potresti sovrainterpretare un piccolo aggiustamento nel mezzo di un trend come un'inversione del trend,
  • O fraintenderlo come una strategia di mean reversion in una zona di trend attivo.

I pattern acquisiscono significato solo all'interno di un quadro di:

5-3. Tradare "pattern che sembrano belli" senza considerare R/R

Alcuni pattern sembrano belli come immagine, ma:

  • Se calcoli in base alla posizione reale dello stop-loss e alla posizione del target, potrebbe essere una struttura in cui il R/R non raggiunge nemmeno 1:1.

In tutte le strategie di questa sezione, continueremo a verificare se il pattern è valido dalla prospettiva di R/R basandoci su:

6. Roadmap di Questa Sezione: Quali Strategie Seguiranno?

Di seguito, la sezione Strategia dei Pattern copre i seguenti contenuti in ordine:

  1. Strategia dei Pattern S/R

    • Vediamo i livelli di supporto/resistenza come "zone decisive dove può verificarsi un rimbalzo/breakout",
    • E confrontiamo la strategia di rimbalzo vs strategia di breakout dalla prospettiva di trend, mean reversion e gestione del rischio.

  2. Strategia Double Top/Bottom

    • Colleghiamo il double top/double bottom a Double Top/Bottom,
    • E lo interpretiamo come una struttura di distribuzione/accumulazione alla fine del trend e organizziamo entrata, stop-loss e target.

  3. Strategia Breakout/Fakeout

    • Colleghiamo il breakout e il fakeout a Pattern di Fallimento,
    • E progettiamo un albero di scenari che porta a trend following quando il breakout ha successo, e mean reversion quando fallisce.

  4. Strategia di Fibonacci

    • Combiniamo il ritracciamento/estensione di Fibonacci con Swing vs Correzione e ATR,
    • Per spiegare come impostare range di entrata su ritracciamento e take profit quantitativamente.

  5. Strategia delle Onde di Elliott

    • Invece di memorizzare tutte le regole dettagliate delle Onde di Elliott,
    • Le semplifichiamo al livello di struttura del flusso grande + S/R chiave + gestione del rischio e trattiamo come combinarle con strategie di trend following e mean reversion.

Le strategie basate sui pattern dovrebbero essere viste come:

Non "una tecnica per far corrispondere forme di grafici", Ma "un asse strategico che considera la struttura del prezzo, l'ambiente e il rischio insieme"

Affinché tu possa sopravvivere a lungo nella pratica.

Se progetti il tuo account rendendo:

Sarai in grado di creare un sistema di tipo portafoglio in cui nessun asse scompare completamente anche se l'ambiente di mercato cambia.