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Commercio di balene

Strategia di Breakout/Fakeout: Distinguere tra Rotture Reali e False

In questo articolo, riassumeremo la Strategia di Breakout (Rottura) / Fakeout (Falsa Rottura).

Presumiamo che tu abbia già visto attraverso Basi di Supporto e Resistenza, Pattern, e Pattern di Fallimento:

  • Come identificare i livelli di supporto e resistenza,
  • Come emergono i breakout/fallimenti al rialzo e al ribasso
  • In zone di compressione come pattern a box, triangoli e cunei.

Presumeremo che tu l'abbia visto.

Qui, basandoci su quello, non lo vedremo come:

"Se rompe il box, il trend inizia incondizionatamente", ma distingueremo tra: "Questo breakout è un breakout reale accompagnato da forza? O è un fakeout che fallirà presto e tornerà indietro?"

E creeremo una struttura di strategia semplice.

Il diagramma qui sotto mostra:

  • Sinistra: Dopo aver rotto fortemente la resistenza superiore del box, quel posto diventa supporto nel pullback (retest) e il trend continua (struttura di Breakout).
  • Destra: Appare una leggera ombra superiore sopra la resistenza, poi rientra di nuovo all'interno del box e scorre rapidamente nella direzione opposta (struttura di Fakeout).

Fianco a fianco.

Il punto chiave è:

1. Breakout vs Fakeout, Chiarire Prima i Concetti

Se lo definiamo molto semplicemente:

  • Breakout (Rottura) → Un movimento che rompe chiaramente un box, un pattern o un livello S/R, e il trend continua in quella direzione.

  • Fakeout (Falsa Rottura, Breakout Fallito) → Un movimento che sembra essere uscito per un momento sopra/sotto il livello, ma rientra di nuovo all'interno del range originale e scorre nella direzione opposta.

In pratica:

  • All'inizio, entrambi sembrano "breakout".
  • La differenza sta in "come continua dopo quello".

Quindi in questa strategia, miriamo a:

  1. Breakout → Progettare da una prospettiva di Trend Following (Seguire il Trend).
  2. Fakeout → Progettare da una prospettiva di Contro-tendenza/Trappola (Mean Reversion / Failure Pattern).

2. Buon Ambiente di Breakout: Non Credere ai Breakout Ovunque

Guardiamo prima il Breakout. Un buon breakout ha solitamente queste caratteristiche sovrapposte.

  1. C'è un "Box" o un "Pattern" davanti

  2. È un livello che è stato colpito più volte

    • Una struttura dove l'energia si è accumulata colpendo lo stesso supporto/resistenza più volte.
    • Un "livello che è stato colpito molto" ha più significato di un "prezzo che vediamo per la prima volta".

  3. La candela di breakout è "pulita"

    • Basato su Pattern di Candele, il corpo è abbastanza grande,
    • Una candela con direzionalità chiara rispetto alle ombre superiori/inferiori,
    • E preferibilmente una candela che chiude nella direzione del breakout.

  4. Non rientra immediatamente

    • Non supera leggermente il livello e rientra immediatamente,
    • Ma mostra un aspetto di tenere fuori dal livello per un certo tempo dopo il breakout.

Al contrario, Livello ambiguo visto per la prima volta + leggero breakout + rientro immediato → È molto probabile che non sia un buon ambiente di breakout.

3. Esempio di Strategia di Breakout di Trend Following (Per Long)

Guardiamo un esempio di Breakout Rialzista (rottura verso l'alto).

3-1. Organizzare l'Ambiente

  1. Confermare la Direzione del Timeframe Superiore

    • Basato sulla Strategia MA a 60 Giorni, se il grafico giornaliero è più vicino a un Uptrend, un breakout verso l'alto è uno scenario più naturale.

  2. Trovare il Livello Importante

    • Basato su Basi di Supporto e Resistenza, vediamo la parte superiore del box che è stata bloccata più volte, o una zona di massimi chiara come un livello di resistenza.

  3. Confermare la Zona di Compressione

    • Una struttura di Squeeze (compressione) dove la larghezza di massimi e minimi diminuisce gradualmente vicino alla parte superiore del box,
    • Basato su ATR, se l'ATR non è surriscaldato, è più facile da gestire.

3-2. Entrata, Stop-Loss, Obiettivo

  1. Entrata (Tipo Base)

    • Quando una candela rialzista chiara chiude rompendo il livello di resistenza su base 4 ore,
    • O dopo aver confermato che il livello cambia in supporto nel pullback dopo il breakout, l'entrata è considerata.

  2. Stop-Loss

    • Idea di base:
      • Stop-loss in un posto dove si può considerare che il breakout è fallito.
    • Esempio:
      • Sotto il livello di resistenza rotto + margine basato su ATR (circa 1.0 ~ 1.5 ATR).

  3. Obiettivo

    • 1°: La posizione dove l'altezza del box precedente è proiettata sopra il punto di breakout,
    • Basato su Rischio-Rendimento, controllare se il R/R è almeno 1:2.

4. Esempio di Strategia di Fakeout: Usare il Breakout Fallito all'Inverso

Questa volta è il Fakeout. Qui vedremo un esempio di "breakout ingannevole verso l'alto → Vendita (Short)".

4-1. Che immagine stiamo cercando?

I candidati per Short in Fakeout sono generalmente:

  1. Vicino alla resistenza superiore del box

  2. Breakout "leggero" verso l'alto + lunga ombra superiore

    • Ha superato il livello momentaneamente verso l'alto,
    • Poi, basato su Pattern di Candele, lunga ombra superiore, corpo piccolo, chiusura debole.

  3. Rientro rapido all'interno del box

    • Una struttura dove il corpo rientra completamente all'interno del box nelle poche candele successive.

  4. Direzione del trade

    • In questo momento, mentre i "compratori che hanno creduto nel breakout verso l'alto e hanno seguito" liquidano le loro posizioni,
    • La forza può uscire nella direzione di sciogliere la "trappola" (Short) come abbiamo visto in Pattern di Fallimento.

4-2. Struttura Base (Per Short)

  1. Entrata

    • Quando il prezzo rompe leggermente verso l'alto,
    • E poi chiude di nuovo sotto il livello di resistenza,
    • O dopo essere rientrato completamente all'interno del box, quando appare una candela ribassista (basato su Pattern di Candele) in un rimbalzo debole, lo Short è considerato.

  2. Stop-Loss

    • Sopra il massimo del fakeout recente,
    • Basato su ATR, diamo un margine aggiuntivo di circa 1.0 ~ 1.5 ATR.

  3. Obiettivo

Per riferimento, il trading di fakeout è spesso più veloce e più volatile del breakout, quindi è più sicuro ridurre la dimensione della posizione o adottare un approccio più conservativo.

5. Errori Comuni in Breakout/Fakeout

5-1. Vedere "qualsiasi attraversamento di linea come un breakout"

  • Se pensi che solo attraversare leggermente sia un breakout e segui incondizionatamente,
  • È facile farsi coinvolgere nel rumore che va avanti e indietro sopra e sotto il livello.

→ Sempre:

  • L'importanza del livello (S/R del timeframe superiore),
  • La struttura di box/pattern precedente,
  • La qualità della candela di breakout (corpo/chiusura/ombra)

Devono essere visti insieme.

5-2. Inseguire candele che sono già andate lontano

  • Se entri in un posto già lontano dal livello dopo che appare una lunga candela rialzista/ribassista,
  • Lo stop-loss si allontana,
  • E il R/R fino all'obiettivo diventa spesso cattivo.

Se possibile:

  • È più realistico cronometrare l'entrata vedendo:
  • Se c'è un pullback (retest) dopo il breakout,
  • E se il livello è confermato di nuovo come supporto/resistenza.

5-3. Cercare di trovare Fakeout "ovunque"

  • Se pensi che qualsiasi fallimento leggero sia un fakeout,
  • Potresti inclinarti eccessivamente verso la Strategia di Mean Reversion, e rimanere bloccato in trade contro-tendenza anche in un mercato di trend forte.

→ È importante avere sempre l'abitudine di controllare prima se è un mercato di trend o un mercato di box basato sulla Strategia di Trend Following e ATR.

6. Checklist della Strategia di Breakout/Fakeout

Infine, riassumiamo le domande che dovresti farti quando stai guardando un breakout/fakeout sul grafico reale.

  1. "Questo livello è un S/R importante anche nel timeframe superiore?" (Basi di Supporto e Resistenza)

  2. "Il range attuale è più vicino a una Strategia di Trend Following (mercato di trend), o più vicino a una Strategia di Mean Reversion (mercato di box)?"

  3. "La candela di breakout, basata su corpo e chiusura, è più vicina a un breakout pulito, o più vicina a un movimento 'leggero' centrato sulle ombre?"

  4. "Se è un breakout, fino a dove il pullback è considerato 'valido'?" (Come impostare la posizione dello stop-loss usando ATR)

  5. "Questo trade offre un R/R minimo basato su Rischio-Rendimento?"

La Strategia di Breakout/Fakeout può essere riassunta come:

"Un quadro di base che distingue tra rotture reali e rotture fallite a livelli importanti, e progetta stop-loss e obiettivi per adattarsi al trend following o alla contro-tendenza"

Se li guardi insieme, ti aiuterà a giudicare con calma senza complicare troppo:

  • Dov'è la 'zona decisionale',
  • Quale scenario (Breakout o Fakeout) è più naturale in quel posto,
  • E se quello scenario ha senso da una prospettiva R/R.