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Commercio di balene

Strategia di Volume: Leggere la Forza Dietro i Movimenti di Prezzo

In questo articolo, organizziamo la struttura di base della strategia basata sul Volume.

Supponendo che tu abbia già visto in Basi del Volume:

  • Cosa significa il volume,
  • Perché dovresti guardare "Prezzo + Volume" insieme,
  • Come cambia il volume nelle sezioni di trend, nelle sezioni di range e nei breakout.

Sulla base di quel contenuto, qui vedremo il volume come:

Non semplicemente "È uscito molto/È uscito poco", ma Un filtro per verificare "C'è una forza reale dietro questo movimento di prezzo?"

e creare una struttura di strategia semplice e una checklist.

1. Come Usare il Volume in questa Strategia?

In questo articolo, il volume gioca solo tre ruoli principali.

  1. Controllo della Salute del Trend

    • Quanto bene viene mantenuto il volume mentre il trend continua,
    • Se il volume diminuisce/aumenta dopo un forte calo/aumento.

  2. Controllo dell'Affidabilità del Breakout

    • Quando si rompono livelli importanti di Supporto e Resistenza, se il volume è aumentato distintamente rispetto al solito,
    • O se è semplicemente passato tranquillamente e torna nella scatola.

  3. Controllo della Possibilità di Esaurimento

    • Dopo che volume estremo + candela lunga appare per un tempo molto breve,
    • Se è una struttura in cui un pullback arriva immediatamente.

In breve, Il volume in questa strategia è "Attrezzatura ausiliaria per verificare se la forza è caricata nel movimento del prezzo."

Invece di un segnale di entrata autonomo, è realistico usarlo mentre lo si guarda sovrapposto con Strategia Trend Following, Modello di Supporto e Resistenza, Breakout vs Fakeout, ecc.

2. Quadro di Base: Trend / Range / Breakout / Esaurimento

La strategia di volume inizia infine distinguendo queste quattro situazioni.

  1. Trend

    • Quando il prezzo procede costantemente in una direzione basato su Strategia MA-60,
    • Se il volume non muore completamente ed è relativamente più vivo nella sezione in aumento (o in calo).

  2. Range

    • In una sezione che va avanti e indietro tra alto e basso basato su Supporto e Resistenza,
    • Se il volume è a un livello medio o diminuisce gradualmente.

  3. Breakout

    • Al momento della rottura della parte superiore/inferiore della scatola o di un S/R importante,
    • Se il volume aumenta distintamente e attraversa il livello.

  4. Movimento di Esaurimento (Exhaustion Move)

    • Dopo un lungo aumento/calo, appare un'improvvisa esplosione di volume + candela estrema,
    • E se è una struttura in cui la forza si scarica immediatamente dopo.

Se distingui questi quattro, anche con lo stesso modello di candela:

  • "È una continuazione del trend sana?"
  • "È solo rumore all'interno del range?"
  • "È un vero breakout?"
  • "È un segnale di esaurimento dell'ultimo minuto?"

L'interpretazione diventa molto più facile.

3. Sezione di Trend: "Trend Sano vs Trend Debole"

Per prima cosa, guardiamo un esempio di Uptrend.

3-1. Impostazione dell'Ambiente

  1. Direzione del Trend Giornaliero

  2. Modello Base del Volume

    • Se il volume è vivo sopra la media nelle sezioni di swing rialzista,
    • Se il volume diminuisce relativamente nelle sezioni di correzione (calo/laterale).

Se è questa struttura:

"I partecipanti si uniscono quando sale, e il trading diminuisce e riposa durante la correzione"

È molto probabile che sia un trend relativamente sano.

Inversamente:

  • Se il volume continua a diminuire anche se sale,
  • O se il volume aumenta di più ogni volta che corregge verso il basso,

"Il volume viene gettato dall'alto?"

È un segnale per sospettare questo.

3-2. Applicazione Semplice

  1. Se l'aspetto del volume che si prosciuga continua nella sezione di swing rialzista → Avvicinati alle nuove entrate aggiuntive in modo conservativo.

  2. Se si è verificato un grande aumento ma il volume è piuttosto inferiore a prima → Considera la presa di profitto parziale/riduzione della posizione basato su Rischio Ricompensa.

In un trend Short, puoi vedere il contenuto sopra al contrario.

4. Breakout: "Vero Breakout vs Falso Breakout"

La strategia di breakout è un'area che va molto bene con il volume.

4-1. Impostazione: Cima/Fondo della Scatola + Volume

  1. Trova Cima/Fondo della Scatola notevole su Giornaliero/4 ore basato su Supporto e Resistenza.

  2. Se si vede una struttura in cui il prezzo si sta accumulando gradualmente verso l'alto/basso basato su Modello Triangolo, Modello Cuneo, vedilo come un "posto che può esplodere grandemente un giorno".

  3. In questo momento, nota se il volume:

    • È generalmente livello medio o diminuisce gradualmente all'interno della scatola,
    • Aumenta distintamente solo al momento del breakout.

4-2. Esempio Long: Breakout Superiore

Basato su Breakout Superiore (Long):

  1. Candela di Breakout

    • Se appare una chiusura basata su close che attraversa chiaramente la parte superiore della scatola,
    • Se il volume in questo momento è sicuramente più alto della media della recente sezione della scatola.

  2. Stato del Retest

    • Ci sono casi in cui spara immediatamente e finisce,
    • Ma se sei un principiante, è più facile capire aspettare il Retest del Livello Superiore (Conversione del Supporto) come visto in Breakout vs Fakeout.

  3. Entrata, Stop Loss, Obiettivo

    • Entrata: Entrata Long dopo aver confermato il supporto al retest.
    • Stop Loss: Sotto il livello superiore + basato su Indicatore ATR, consenti circa 1.0~1.5 ATR di margine.
    • Obiettivo:
      • 1°: Massimo di swing recente o prossimo S/R del timeframe superiore,
      • Controlla sempre se il minimo 1:2 R/R o più può essere soddisfatto basato su Rischio Ricompensa.

4-3. Avviso di Falso Breakout

In uno stato in cui il volume non è aumentato significativamente:

  • Se attraversa leggermente la parte superiore/inferiore
  • E rotola immediatamente di nuovo nella scatola

È molto probabile che sia un Fakeout.

In questo caso:

  • Invece di inseguire irragionevolmente nella direzione del breakout,
  • Puoi anche considerare un trade nella direzione opposta come la strategia Breakout vs Fakeout.

5. Modello di Esaurimento: Sospettare "È l'Ultimo Fuoco d'Artificio"

Una parte che molte persone trovano interessante nella strategia di volume è esattamente il Movimento di Esaurimento (Exhaustion Move).

5-1. Caratteristiche Tipiche

Esempio di Esaurimento Rialzista:

  1. Dopo Lungo Aumento

    • Gli swing rialzisti si sono già verificati più volte,
    • Basato su Strategia MA-60, Il prezzo è abbastanza lontano sopra la MA-60.

  2. Esplosione di Volume + Candela Estrema

    • Improvvisamente esplode un volume più grande di qualsiasi sezione recente,
    • Dopo che appare una lunga candela rialzista (o candela con lunga ombra superiore),
    • Dalla candela successiva, la pressione di acquisto non continua e la forza si scarica.

  3. Pullback Successivo

    • Il prezzo si ritira rapidamente verso le zone di supporto/resistenza passate basato su Supporto e Resistenza,
    • O struttura in cui la volatilità si calma dopo essere aumentata rapidamente basato su Indicatore ATR.

Se si vede questo modello, invece di un nuovo acquisto di inseguimento:

  • Presa di profitto parziale/riduzione della posizione Long esistente,
  • Riduzione della leva/aumento della proporzione di contanti dalla prospettiva della Gestione del Rischio

È naturale considerare tali azioni conservative per prime.

Il Modello di Esaurimento Ribassista può essere pensato al contrario (Esplosione di volume di panico + Tentativo di rimbalzare bruscamente dopo una lunga candela ribassista, ecc.).

6. Errori Comuni nella Strategia di Volume

6-1. Pensare "Volume Alto è Incondizionatamente Buono"

  • Solo perché il volume è alto non significa che sia sempre un buon segnale di trend.
  • Come il modello di esaurimento, potrebbe essere esplosione di volume che esce con surriscaldamento dell'ultimo minuto.

Sempre:

  • In quale posizione (S/R, sopra/sotto il trend)
  • In quale struttura (Continuazione del trend, Breakout, Esaurimento) il volume è uscito deve essere visto insieme.

6-2. Ignorare le Differenze di Volume Medio per Fuso Orario

  • I timeframe brevi come 1 minuto/5 minuti sono fortemente influenzati da eventi a breve termine come notizie, liquidazione, scalping,
  • Il Giornaliero/4 ore riflette i movimenti dei partecipanti più grandi (Swing, Position Traders) di più.

Pertanto:

  • In questa strategia, fondamentalmente combinazione Giornaliero + 4 ore,
  • Presupponiamo di vedere il volume concentrandosi su Swing/Posizione piuttosto che sullo scalping a breve termine.

6-3. Ignorare la Struttura del Prezzo e Vedere Solo il Volume

  • Se vedi escludendo la struttura del prezzo (Supporto e Resistenza, Modelli Grafici) dicendo "Il volume è alto quindi succederà qualcosa",
  • Direzione, stop loss e impostazione dell'obiettivo diventano ambigui.

Il volume deve sempre essere interpretato sopra la struttura del prezzo.

7. Checklist della Strategia di Volume

Infine, organizziamo le domande che vale la pena porsi quando si utilizza il volume.

  1. "La sezione attuale sembra un trend sano dalla prospettiva di Strategia Trend Following?"

    • Il volume è vivo quando sale, e il volume diminuisce durante la correzione?

  2. "Al momento della rottura di un livello S/R importante, il volume è aumentato distintivamente, o è un breakout tranquillo?"

  3. "L'esplosione di volume recente è più vicina all'inizio/rafforzamento di un trend, o più vicina all'Esaurimento?"

  4. "C'è coerenza nel vedere questo segnale di volume insieme a Modello di Supporto e Resistenza, Breakout vs Fakeout, Modelli di Candele?"

  5. "Anche se il volume sembra buono, R/R e limite di perdita sono ragionevoli basato su Rischio Ricompensa?"

Per riassumere la Strategia di Volume:

"Filtro ausiliario per verificare se c'è una forza reale dietro il movimento di prezzo, e se è probabile che quella forza continui"

Può essere visto come tale.

  • Nelle sezioni di trend, distingui Trend Sano vs Trend Debole,
  • Nelle sezioni di scatola/breakout, dividi Vero Breakout vs Falso Breakout,
  • Nelle sezioni surriscaldate, se lo usi per verificare la Possibilità di Modello di Esaurimento,

Insieme a Strategia Trend Following, Strategia di Modello Grafico, Gestione del Rischio, sarà un "Asse di Strategia di Volume di Base" completamente utilizzabile nella pratica.