Basi DMI/ADX: Come Leggere Separatamente Direzione e Forza del Trend

In questo articolo, tratteremo DMI (Directional Movement Index) e ADX (Average Directional Index).

Invece di "La linea del segnale ha incrociato, quindi compra/vendi", consideralo come uno strumento per leggere separatamente "quanto è in trend il mercato ora, e quale direzione è in vantaggio".

DMI/ADX è spesso usato:

• Negli Indicatori di Trend come filtro per giudicare l'esistenza e la forza del trend, e
• Nella Strategia come criterio per scegliere "se usare una strategia trend-following o una strategia box".

Il diagramma qui sotto mostra:

• Sopra: Struttura del prezzo e linea di trend della Media Mobile,
• Sotto: Tre curve +DI, -DI, ADX visualizzate insieme
  • Verso quale direzione pende il trend
  • Quando l'ADX sale/scende con forza
  • Come l'ADX si appiattisce in un range box

Mostra tutto questo a colpo d'occhio.

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1. Struttura DMI/ADX: +DI, -DI, ADX

DMI/ADX è solitamente composto da tre linee.

1. +DI (Positive Directional Indicator)

   • Quantifica la dimensione del movimento verso l'alto nel periodo recente
   • Più grande è il valore, più forte è stato il "vero movimento verso l'alto"

2. -DI (Negative Directional Indicator)

   • Dimensione del movimento verso il basso nel periodo recente
   • Più grande è il valore, più forte è stato il "vero movimento verso il basso"

3. ADX (Average Directional Index)

   • Dalla relazione tra +DI e -DI, un valore che estrae solo la "forza del trend" (nessuna direzione)
   • Più alto è l'ADX, "più forte è il movimento del trend in qualsiasi direzione"
   • Più basso è l'ADX, "più alta è la possibilità di un range box/rumore poco chiaro"

Il punto importante è che mostra:

+DI vs -DI → Direzione ADX → Forza (Trendiness)

2. Leggere la Direzione del Trend con +DI e -DI

2-1. Idea di Base

Di solito:

• +DI > -DI → Recentemente c'è un vantaggio relativo del movimento al rialzo
• -DI > +DI → Recentemente c'è un vantaggio relativo del movimento al ribasso

Viene interpretato così.

Se lo guardi insieme alle Basi delle Candele e ai Pattern Grafici:

• +DI rimane alto, e Massimi e Minimi si aggiornano verso l'alto → Possibilità di area di vantaggio trend rialzista
• -DI è in vantaggio, e Massimi e Minimi si aggiornano verso il basso → Possibilità di area di vantaggio trend ribassista

2-2. Incrocio (Crossover) +DI · -DI

Concetto spesso usato:

• +DI incrocia -DI verso l'alto → Cambio a vantaggio della direzione rialzista
• -DI incrocia +DI verso l'alto → Cambio a vantaggio della direzione ribassista

Tuttavia, come vedremo nei Pattern di Fallimento, se decidi di entrare/uscire basandoti solo su questo incrocio, è probabile che tu venga costantemente ingannato in un mercato laterale.

L'incrocio di direzione, è solo una fase di informazione che "da ora questa direzione potrebbe essere favorevole".

Il diagramma qui sotto confronta:

• Sinistra: Un esempio in cui +DI rimane costantemente sopra -DI in un trend rialzista
• Destra: In un tipico range box Un esempio in cui +DI e -DI si incrociano più volte e non riescono a formare una direzione

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3. ADX: Non Direzione, Ma "Quanto è in Trend?"

L'ADX non ha direzione.

• Che sia su o giù, in aree con movimento di trend, l'ADX tende a salire, e
• In un box che si muove solo su e giù, l'ADX rimane spesso in uno stato basso e piatto.

3-1. Interpretazione Generale dell'ADX

Dipende dalle impostazioni e dal mercato, ma la prospettiva spesso usata nella pratica è all'incirca questa:

• L'ADX rimane in un range molto basso → Il range attuale è trend debole · alta probabilità di box
• L'ADX inizia a inclinarsi verso l'alto → In ogni caso, il movimento sta cambiando in trending
• L'ADX è piuttosto alto, e col tempo inizia a girare verso il basso → Spesso visto come un avvertimento che "questa potrebbe essere la fase finale del trend o un'area di stanchezza".

Tuttavia, i criteri numerici (es: 20/25/30, ecc.) possono variare a seconda del mercato e del timeframe, quindi è meglio usarlo come range di riferimento piuttosto che come criterio assoluto.

Il diagramma qui sotto mostra:

• Sopra: Struttura del prezzo trend rialzista → lungo box → trend ribassista
• Sotto: ADX nello stesso periodo
  • Salita/mantenimento alto nel periodo di trend
  • Discesa/appiattimento nel periodo di box

Lo mostra visivamente.

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4. Principi Base per Usare DMI/ADX come Filtro di Trend

Nella pratica, di solito:

1. Prima, separa "Mercato Trend vs Mercato Box" con l'ADX
2. All'interno di quello, combina +DI/-DI, struttura del prezzo e pattern per decidere direzione, entrata e stop-loss

Questo modo è molto usato.

4-1. Esempio di Filtro Mercato Trend

Esempio di prospettiva (numeri adattati in base al mercato):

• Usa la strategia trend-following della Strategia solo quando l'ADX è sopra un certo standard e sta salendo
• Se l'ADX è basso e piatto o sta scendendo
  • Usa solo strategie counter-trend · range come
  • Double Top/Bottom,
  • Pattern di inversione top/bottom box

4-2. Combinazione con Direzione ed Entrata

Per esempio:

• L'ADX sta salendo, e
• +DI è sopra -DI, e
• Una candela di inversione dalle Basi delle Candele appare sopra il supporto delle Basi Supporto/Resistenza,

Allora quest'area può essere interpretata come una struttura:

"Vantaggio trend rialzista + Retest supporto + Tentativo di riaccelerazione direzione trend"

e vista come candidato long entry.

Al contrario:

• L'ADX sta salendo, e
• -DI è sopra +DI, e
• Un pattern ribassista appare vicino alla resistenza allora questo può essere letto come candidato short.

5. Pattern Breakout · Fallimento e DMI/ADX

Quando si usano effettivamente pattern come:

• Triangolo (Triangle),
• Cuneo (Wedge),
• Double Top/Double Bottom,
• Testa e Spalle (Head and Shoulders)

trattati nei Pattern Grafici, DMI/ADX può essere usato per valutare quanto un breakout porti a un vero trend.

5-1. Breakout "Vivo"

Per esempio:

• Dopo un breakout superiore / breakdown inferiore di un triangolo
• L'ADX inizia a inclinarsi verso l'alto dal basso, e
• +DI o -DI rimane chiaramente sopra la linea opposta,

Allora quel breakout può essere visto come:

Non "solo un breakout dell'ombra (wick)" ma un breakout che ha il potenziale di portare a un trend

5-2. Breakout Senza Forza

Al contrario,

• Il prezzo ha rotto leggermente la parte superiore del range
• Ma l'ADX è ancora basso, e non si inclina verso l'alto
• Il vantaggio +DI/-DI si inverte anche rapidamente,

Allora un'area del genere potrebbe essere un candidato fallimento pattern · fakeout che verrà trattato nei Pattern di Fallimento.

6. Errori Comuni Quando si Usa DMI/ADX

1. Credere ai criteri numerici come legge assoluta

   • Regole assolute come "Se l'ADX è sopra 25, è incondizionatamente un mercato in trend" si rompono facilmente a seconda del mercato e del timeframe.
   • Guardando la cronologia reale del grafico, è necessario controllare da soli "quanto spesso è apparso un trend quando l'ADX era a quale livello in questo mercato".

2. Guardare solo DMI/ADX senza guardare prezzo/pattern

   • Se ignori le Basi delle Candele, Pattern Grafici, vedrai solo il movimento dell'indicatore, non il "mercato".

3. Usare l'incrocio DI come unico segnale di entrata

   • Nei mercati laterali, +DI/-DI si incrociano molto spesso.
   • Senza guardare la direzione dell'ADX, la posizione delle Basi Supporto/Resistenza, e la struttura dei Pattern Grafici insieme, è facile accumulare solo commissioni e perdite comprando/vendendo a ogni svolta.

4. Interpretare tutti i timeframe con lo stesso standard

   • ADX 'alto' sul grafico a 5 minuti e ADX 'alto' sul grafico giornaliero hanno significati diversi.
   • Dalla prospettiva del Timeframe, bisogna decidere prima "basandosi su quale stile di trading (scalping/swing/position) sto guardando questo valore ADX".

7. Checklist Uso DMI/ADX nella Pratica

Metti DMI/ADX sul grafico, ed è bene rispondere almeno alle seguenti domande prima di prendere una decisione.

1. L'ADX è attualmente basso, medio o alto?

   • Controlla se il periodo recente è più vicino a un mercato in trend o più vicino a un box

2. L'ADX sta salendo, è piatto o sta scendendo?

   • Stima se si sta formando un nuovo trend, o se il trend esistente si sta stancando

3. Chi è in vantaggio tra +DI e -DI?

   • Quando decidi la direzione, controlla insieme alla direzione della Media Mobile, e alla struttura dei Pattern Grafici

4. L'incrocio DI appena apparso, è avvenuto vicino a un livello importante delle Basi Supporto/Resistenza?

   • O è più probabile che sia solo rumore in una "zona centrale ambigua"?

5. Quando si entra in base a queste informazioni, stop-loss, target e dimensione della posizione sono coerenti con il piano di Gestione del Rischio?

DMI/ADX brilla di più quando usato insieme a:

• Media Mobile,
• MACD,
• Ichimoku.

Comprendilo come un indicatore ausiliario che mostra quantitativamente "se c'è un trend/non c'è, e se c'è, quale parte è forte", ed è sempre bene usarlo insieme a prezzo, pattern e gestione del rischio.