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Commercio di balene

Strategia Trend Following MACD: Concentrarsi sulla Struttura del Trend e del Momentum piuttosto che sull'Incrocio dei Segnali

In questo articolo, trattiamo una Strategia Trend Following basata sul MACD.

Assumiamo che tu abbia già visto:

  • Linea MACD (EMA Veloce – EMA Lenta),
  • Linea del Segnale (Signal Line),
  • Istogramma,
  • Significato della Linea Zero (asse 0)

in MACD.

Qui, faremo un passo avanti e progetteremo una struttura strategica con la prospettiva di:

Non "Comprare/Vendere perché è apparso un Golden/Dead Cross",
ma "Quali informazioni riassume questa struttura MACD
sulla direzione attuale del trend e sulla forza del momentum?"

Il diagramma seguente confronta:

  • Sinistra: Trend Rialzista Chiaro dove la linea MACD rimane sopra la linea zero e l'istogramma corregge solo nell'area positiva (+).
  • Destra: Mercato Laterale (Box) dove il MACD attraversa ripetutamente la linea zero verso l'alto e verso il basso e l'istogramma mostra anche frequenti inversioni.

Comprendere questa differenza aiuta a distinguere:

  • "Se vederlo come Modalità Trend Following ora,
  • O vederlo come Modalità Trading di Ritracciamento/Range come le Strategie di Mean Reversion."

1. Come usare il MACD in questa Strategia?

Le spiegazioni tradizionali del MACD si concentrano molto sui segnali di incrocio come:

  • Comprare quando sale sopra il segnale,
  • Vendere quando scende sotto il segnale.

Ma in pratica:

  1. La Linea Zero (0) del MACD
  2. La Posizione Relativa della Linea MACD e del Segnale,
  3. Il Cambiamento di Dimensione (Espansione/Contrazione) dell'Istogramma

danno informazioni più importanti.

In questa strategia, limitiamo l'uso del MACD a:

  1. Filtro di Trend

    • Posizione sopra/sotto la Linea Zero,
    • Pendenza della linea MACD e posizione relativa al segnale.

  2. Misurazione della Forza del Momentum

    • Espansione/Contrazione dell'Istogramma,
    • Cambiamento nell'altezza di Massimi/Minimi.

  3. Aiuto nel Timing di Entrata su Ritracciamento

    • Sezione in cui l'istogramma si contrae vicino a 0 su base 4H
      e poi si espande di nuovo nella direzione del trend.

In sintesi,
lo usiamo come uno strumento per leggere "Direzione + Cambiamento di Forza",
e il trading contro-trend autonomo con MACD non è coperto nell'ambito di questa strategia.

2. Impostazioni e Timeframe: 12–26–9, Combinazione Giornaliero + 4H

Le impostazioni predefinite del MACD più utilizzate sono:

  • EMA Veloce: 12
  • EMA Lenta: 26
  • Linea del Segnale: 9

In questa strategia, ci baseremo sulla combinazione di:

  • MACD Giornaliero → Definire la Grande Direzione e l'Ambiente di Momentum
  • MACD 4H → Aiuto nel Timing di Entrata su Ritracciamento

Puoi usare altri timeframe (4H/1H, 1H/15M, ecc.),
ma è importante mantenere sempre la divisione dei ruoli di:

  • Timeframe Superiore: Filtro di Direzione/Ambiente
  • Timeframe Inferiore: Entrata Dettagliata/Gestione del Rischio

3. Organizzare l'"Ambiente di Trend" Prima con il MACD Giornaliero

Per prima cosa, distingui l'ambiente con il MACD Giornaliero.

3-1. Ambiente Dominante Trend Rialzista (Bias Long)

Criteri di esempio:

  • La linea MACD e il segnale si muovono principalmente sopra la linea zero
  • Anche durante la correzione al ribasso,
    il MACD non scende profondamente sotto la linea zero
  • Pattern in cui la correzione dell'area negativa (-) dell'istogramma
    termina relativamente breve e poco profonda

In questo ambiente:

  • Quando visto con altri filtri di trend come la Strategia Media Mobile a 60 Giorni,
  • È classificato come una sezione favorevole per la Strategia Trend Following in Direzione Long.

3-2. Ambiente Dominante Trend Ribassista (Bias Short)

Inversamente:

  • Se il MACD e il segnale si muovono principalmente sotto la linea zero
  • E anche nelle sezioni di rimbalzo,
    il MACD non può rimanere sopra 0 a lungo
  • E struttura in cui l'area positiva (+) dell'istogramma termina brevemente

Allora,
è visto come un ambiente favorevole per la Strategia Trend Following in Direzione Short.

3-3. Ambiente Box/Agitato (Attendere o Altra Strategia)

Casi come sotto:

  • Il MACD attraversa frequentemente la linea zero verso l'alto e verso il basso
  • L'istogramma mostra aree positive/negative
    alternate in cicli brevi
  • Il prezzo si muove anche tra la parte superiore/inferiore del box
    basato sui Fondamenti di Supporto/Resistenza

→ In questa strategia, questa è una sezione non preferita da una prospettiva trend following.
In questo momento, è naturale considerare le Strategie di Mean Reversion.

4. Catturare il Timing di Entrata su Ritracciamento con MACD 4H

Vediamo un esempio di Trend Rialzista (Long).

  1. Ambiente MACD Giornaliero

    • MACD e segnale mantenuti sopra la linea zero,
    • Struttura in cui la correzione negativa (-) dell'istogramma termina brevemente,
    • Sezione ascendente in cui il prezzo è sopra la MA-60 basato sulla Strategia Media Mobile a 60 Giorni.

  2. Il prezzo entra in Swing di Correzione su base 4H

  3. Punti da osservare su MACD 4H

    • L'istogramma si contrae da positivo (+) a vicino a 0
    • Sezione iniziale in cui tenta di ri-espandersi in direzione positiva (+)
      piuttosto che completare l'inversione al ribasso
    • Apparizione della linea MACD che tenta di ri-accelerare
      sopra la linea zero

  4. Condizioni dal lato del Prezzo

È una struttura per considerare l'entrata nella direzione del trend (Long)
dove Prezzo + MACD + Volatilità si sovrappongono così.

In Trend Ribassista (Short):

  • Applicare oppostamente, come vedere l'inizio in cui
    l'istogramma si contrae da negativo (-) a vicino a 0 e poi si ri-espande in direzione negativa (-),
  • Sezione in cui il MACD tenta di riprendere l'accelerazione del declino
    sotto la linea zero come zone candidate per l'entrata Short.

5. Divergenza MACD e Trappole Comuni

Quando si usa il MACD, spesso ci si concentra sulla Divergenza.

  • Divergenza Ribassista dove il prezzo fa massimi più alti ma i massimi del MACD diventano più bassi
  • Divergenza Rialzista dove il prezzo fa minimi più bassi ma i minimi del MACD diventano più alti

sono rappresentative.

5-1. La Divergenza è Più Vicina a un "Segnale di Freno"

I punti importanti sono:

  • La divergenza non garantisce inversione immediata,
  • Piuttosto, è più sicuro vederla più vicina a
    "Momento per ridurre l'inseguimento o assicurare alcuni profitti
    sul lato trend following    ".

Per esempio:

  • Mentre il trend rialzista giornaliero continua,
  • Se i massimi crescenti dell'istogramma MACD stanno gradualmente diminuendo,
  • E la linea MACD sta regredendo dolcemente verso la linea zero,

Piuttosto che aumentare aggressivamente nuovi long:

  • Concentrarsi maggiormente sulla presa di profitto parziale delle posizioni esistenti,
  • Gestire il peso massimo per elemento impostato nella Gestione del Rischio

è vantaggioso nella pratica.

5-2. Abuso dei Segnali MACD nei Mercati Laterali

Nelle sezioni box:

  • Il MACD si muove frequentemente sopra e sotto la linea zero,
  • L'istogramma spesso esce brevemente
    alternando aree positive/negative.

In questo momento:

  • Se interpreti ogni piccolo incrocio
    come "Inizio di un nuovo trend",
    le perdite sono facili da accumulare rapidamente.
  • Questa strategia presuppone di ridurre il trend following
    in sezioni in cui il MACD non mostra un ambiente di trend in primo luogo.

6. Pro e Contro della Strategia Trend Following MACD

6-1. Pro

  • Puoi vedere la Direzione del Trend (Sopra/Sotto la Linea Zero) e
    la Forza del Momentum (Istogramma)
    insieme a colpo d'occhio.
  • Rispetto al vedere solo semplici medie mobili dei prezzi come la Strategia Media Mobile a 60 Giorni,
    puoi catturare il "Cambiamento di Forza" più sensibilmente.
  • Quando visto con RSI/Stoch degli Oscillatori,
    aiuta a verificare in modo incrociato la direzione del trend e le sezioni ipercomprate/ipervendute.

6-2. Contro/Precauzioni

  • Diventa spesso un segnale whipsaw nei mercati box/agitati.
  • Se sei ossessionato da segnali di incrocio eccessivamente dettagliati,
    è facile diventare un "Sistema a breve termine che reagisce a ogni movimento".
  • Dalla prospettiva della Gestione del Rischio,
    se le regole di R/R, drawdown massimo e dimensione della posizione non sono chiare,
    è difficile proteggere il conto a lungo termine
    anche nei punti in cui il MACD sembra buono.

7. Checklist Quando si Applica questa Strategia

Ogni volta che senti che i segnali MACD sembrano buoni,
raccomandiamo di controllare almeno le domande qui sotto.

  1. "Basato sul MACD Giornaliero,
    è attualmente Dominante Trend Rialzista/Ribassista,
    o Sezione Box/Agitata?"

  2. "La contrazione/ri-espansione dell'istogramma mostrata dal MACD 4H
    corrisponde alla direzione del trend superiore?"

  3. "Questa entrata è anche interbloccata con
    Fondamenti di Supporto/Resistenza,
    Pattern,
    e ATR?"

  4. "Lo Stop Loss/Obiettivo/Dimensione di questa posizione
    sono all'interno delle regole di Gestione del Rischio?"

  5. "Il rischio totale del conto non è eccessivo
    combinato con altre posizioni trend following già detenute?"

È più pratico vedere il MACD come:

"Un Indicatore di Trend che riassume Direzione e Cambiamento di Forza simultaneamente"

  • Se organizzi l'Ambiente di Trend e il Quadro di Momentum prima
    con il MACD di Timeframe Superiore,
  • E progetti Entrata su Ritracciamento e Gestione del Rischio
    combinando MACD di Timeframe Inferiore + Struttura del Prezzo + Volatilità,

Sarai in grado di usarlo come un asse trend following che può essere sufficientemente combinato con
la Strategia Media Mobile a 60 Giorni,
la Strategia Golden/Dead Cross,
e la Strategia Nuvola Ichimoku.