DMI/ADX トレンドフォロー戦略：方向（DI）と強さ（ADX）を分離して見る

この記事では、DMI/ADXに基づいたトレンドフォロー戦略を扱います。

すでに DMI/ADX にて：

をご覧になったと仮定します。

ここでは、さらに一歩進んで、

単に「+DIが-DIより上だから買い、-DIが上だから売り」というレベルを超えて、 「DMI/ADXの構造が、現在の市場の方向とトレンドの強さについてどんな物語を語っているか？」

という観点で戦略の構造を設計してみます。

下の図は：

を並べて比較しています。

この違いを理解することは：

を区別するのに役立ちます。

1. この戦略でDMI/ADXをどう使うか？

伝統的な説明では、よく「DIクロスオーバー」に焦点を当てます：

しかし、実戦では：

がより重要な情報を与えてくれます。

この戦略では、DMI/ADXの使用を以下に限定します：

トレンドフィルター
- ADXが基準線（例：20~25）の上か下か？
- ADXが上昇しているか下降しているか？
方向フィルター
- ADXが意味のあるレベルにあるとき、+DI vs -DI のどちらが上にあるか？
他のトレンド戦略の補助指標
- 60日移動平均線戦略、MACD戦略、一目均衡表戦略と組み合わせたとき、「本当にトレンドがある環境か？」を再確認する用途。

要約すると、 DMI/ADXを「方向（DI）と強さ（ADX）を分離して見せるトレンドフィルター」として使い、 DMI単独の逆張り売買はこの戦略の範囲では扱いません。

最も広く使われている設定は：

この戦略では、以下の組み合わせを基本とします：

他の組み合わせ（4時間/1時間など）を使っても構いませんが、常に：

という役割分担を維持することが重要です。

まず、日足を基準に環境を分けます。数値は市場によって異なる場合がありますが、例として：

日足の構造が以下のような場合：

→ ロング方向のトレンドフォロー戦略に有利な環境として分類します。

逆に：

→ ショート方向のトレンドフォロー戦略に有利な環境です。

以下のようなケースは、この戦略では非推奨ゾーンです：

この時は、トレンドフォローを減らし、平均回帰戦略系のようにレンジ・押し目戦略を検討する方が自然です。

上昇トレンド（ロング）の例を見てみましょう。

日足環境
- ADXが基準線以上で維持されているか、一度落ちてから再び上がっている構造。
- +DIが-DIの上で維持されている区間はロング。
- 60日移動平均線戦略基準で価格がMA-60の上で動いている状態。
価格が4時間足で調整スイングに入る
- スイング vs 調整で見た緩やかな下落・横ばい構造。
4時間足DMI/ADXで見るポイント
- 調整区間の間、ADXが一時的に低くなったり横ばいになっても、
- 大きく崩れるのではなく、再び上に頭をもたげる準備をしているか？
- +DIが調整中に-DIの下に下がったが、サポート付近で再び-DIの上に再突破するか？
価格構造との結合
- サポートとレジスタンスの基礎基準で、以前のスイング高値・ボックス上限がサポートに転換される区間。
- ローソク足パターン基準で、長い下ヒゲ、包み足（エンゴルフィング）、インサイドバーなどの反転パターン。
- ATR 基準で、損切り・目標・ポジションサイズがリスク管理ルール内に収まるか確認。