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鯨の取引

ゴールデンクロス・デッドクロス：MAクロスでトレンド転換を捉える

この記事では、MAクロス戦略（MA Cross, Golden/Death Cross）に焦点を当てます。

一般的に：

  • ゴールデンクロス (Golden Cross) → 短期MAが長期MAを下から上に突き抜ける
  • デッドクロス (Death Cross) → 短期MAが長期MAを上から下に割り込む

2本の移動平均線が交差する構造を利用します。

この記事の視点はシンプルです。

「ゴールデンクロスが出たから今すぐ買う」ではなく、 「このクロスオーバーは、このタイムフレームにおけるトレンド転換とモメンタムの変化をどのように要約しているのか？」です。

下の図は：

  • 左：日足50/200MAゴールデンクロスの後に上昇トレンドが展開する例
  • 右：日足50/200MAデッドクロスの後に下降トレンドが続く例

を並べて示しています。

この構造を理解することは、以下を区別するのに役立ちます：

  • ゴールデン/デッドクロスが遅すぎるシグナルなのか、
  • それとも「今はどちらの方向を見るべきか」を決めるフィルターとしてまだ有用なのか。

1. MAクロスの基本的な考え方

トレンド指標や移動平均線で見たように、 MAクロスは通常、以下を含みます：

  • 短期MA（例：50MA）
  • 長期MA（例：200MA）

それらの相対的な位置とクロスオーバーを見ます。

  • 短期MAが長期MAの上にある → 最近の価格は長期平均よりも比較的強い
  • 短期MAが長期MAの下にある → 最近の価格は長期平均よりも弱い

ゴールデンクロス/デッドクロスは：

  • その相対的な位置が反転するポイント
  • 言い換えれば、中長期的なトレンド転換または変化の可能性を要約したシグナルです。

2. どの組み合わせを使うべきか？（50/200、20/60など）

実務で頻繁に使用される組み合わせは、おおよそ以下の通りです：

  • 50/200MA（日足） → 古典的なゴールデン/デッドクロスの組み合わせ → 長期トレンド転換フィルター

  • 20/60MA（日足または4時間足） → 少し敏感な中期的な組み合わせ → スイングトレーダーに適しています

  • 10/30MA（4時間足/1時間足） → 短期スイング/ポジショントレーディング用の組み合わせ

この記事では、説明の便宜上：

  • 日足50/200MAを例として取り上げますが、
  • 概念を20/60、10/30などの他の組み合わせにも適用できるように、主に原理を説明します。

3. ゴールデン/デッドクロスを「シグナル」ではなく「状態変化」として見る

MAクロスは本質的に「状態変化」を意味します。

  • ゴールデンクロス → 「今、最近の平均（短期MA）が過去の長い平均（長期MA）の上にあり、 この状態が一定期間維持される可能性がある。」

  • デッドクロス → 「今、最近の平均が長い平均の下にあり、 弱気相場が続く可能性がある。」

言い換えれば、クロスオーバーを以下のように見る方が現実的です：

  • 「この瞬間に売買する」のではなく
  • 「これからはどちらの方向を積極的に見るべきかを再定義するポイント」

下の図は以下を比較しています：

  • 上：日足50/200MAクロスオーバーが発生したポイント
  • 下：価格が同じセクションですでにある程度動いた後にクロスオーバーが遅れて現れる様子

ラグ（遅延）の問題を視覚化するためです。

ゴールデン/デッドクロスを初期の底/天井を捉えるツールとしてではなく、以下として理解する方が良いでしょう：

「方向がすでに変わり始めたことを 後で確認するツール」

4. マルチタイムフレーム：日足クロスで「レジーム」を定義し、4時間足でエントリー

MAクロス戦略をマルチタイムフレーム構造内で使用するのが一般的です。

タイムフレームの観点から：

  • 上位タイムフレーム（日足） → ゴールデン/デッドクロスに基づいて「ロングレジーム / ショートレジーム / 様子見」を区別する
  • 下位タイムフレーム（4時間足/1時間足） → パターンに基づいて実際のエントリー/ストップロス/テイクプロフィットを設計する

4-1. 例：日足ゴールデンクロス後のロングレジーム

  1. 日足でゴールデンクロスが発生

    • 50MAが200MAを上抜ける
    • トレンド指標に基づき、DMI/ADX、MACDなども徐々に上向きに転じる

  2. レジームを定義

    • 「ゴールデンクロス後の一定期間は、 積極的にロングのみを探し、ショートは最小限にする。」
    • 視点が整理されたら、「どこでロングするか」に焦点を移します。

  3. 4時間足エントリーシナリオ

  4. ストップロス/ターゲット

    • ストップロス：
      • 4時間足での直近のスイング安値、
      • または200MAの一定％下。
    • ターゲット：
      • 上位のレジスタンス、
      • ATRに基づき、1〜3 ATRの範囲など。

5. レンジ/ボックス相場の落とし穴：頻繁な「ダマシのクロスオーバー」

ゴールデン/デッドクロスの代表的な落とし穴はボックス/レンジセクションです。

  • 価格がしばらくボックス内で動くと、
  • 短期MAが長期MAを何度も上抜け/下抜けするダマシのシグナルが現れることがあります。

このセクションで「ゴールデンクロスだから無条件に買う」、 「デッドクロスだから無条件に売る」を繰り返すと、 複数の小さな損失を積み重ねやすくなります。

下の図は以下を比較しています：

  • 上：ボックスセクション内で50/200MAが何度も交差している
  • 下：サポートとレジスタンスの基礎に基づいて同じセクションを「ボックスレンジ」として見る構造

重要なポイントは：

  • ボックス/レンジセクションではMAクロスシグナルの信頼性が低い。
  • この場合、平均回帰戦略のような戦略の方が適しているかもしれません。

6. MA-60戦略とMAクロス戦略の違い

すでに見た60日移動平均線戦略とMAクロス戦略は似ているように見えますが、役割が少し異なります。

  • MA-60戦略

    • 「単一のMA」に基づいて現在のトレンド内でスイングを継続する構造
    • トレンドがある程度確立されたセクションで「どれくらいの期間、どこまで保有するか」に焦点を当てる

  • MAクロス戦略

    • 「短期MA対長期MAの関係の変化」を通じてトレンド転換/レジーム変更を捉える
    • 「これからはどちらの方向を見るべきかを再定義するポイント」に焦点を当てる

実際には、両方を混ぜることができます：

  • まず日足50/200MAクロスでロング/ショートレジーム（方向）のみを決定し、
  • そのレジーム内でMA-60 + パターン + ボラティリティ (ATR)を使用して具体的なエントリー/エグジットデザインを組み合わせます。

7. MAクロス戦略の長所と短所

7-1. 長所

  • 遅れても、全体像での方向転換を捉えることができる

    • 長期的な下降トレンドで買いのみを行うパターン、
    • または長期的な上昇トレンドでショートのみを行うパターンを減らすのに役立ちます。

  • 説明が直感的でバックテストが容易

    • 「50/200クロス後のリターン」のような単純なルールで過去のデータを確認するのに適しています。

  • レジーム（環境）を分割するのに役立つ

    • 「ゴールデンクロス後のセクション対以前のセクション」のように市場をいくつかの状態に分割する視点に適しています。

7-2. 短所/注意点

  • シグナルが遅い

    • 底/天井の始まりではほぼ常に遅れて反応します。
    • 初期のセクションを好むトレーダーにとってはイライラするかもしれません。

  • ボックス相場での激しいウィップソー（Whipsaw）

    • 最初にボックス構造を見ないと、小さな損失が積み重なる可能性があります。

  • それ自体ではエントリー/エグジット基準が不足している

8. 実践で適用する前に確認すべきこと

実際にMAクロス戦略を使用する前に、 以下の質問を一度確認しておくと良いでしょう。

  1. どの組み合わせを使用するか？

    • 50/200日足、20/60日足、10/30 4時間足など、自分のスタイルと保有期間に合った組み合わせを決めましたか？

  2. レジームをどのように定義するか？

    • ゴールデンクロス後何本のローソク足を「ロングレジーム」として見ますか？
    • デッドクロス後、ショートのみを見るか、様子見も含めますか？

  3. ボックス相場フィルターは何にするか？

  4. 実際のエントリー/エグジットにはどの組み合わせを使用するか？

  5. リスクをどのように管理するか？

    • リスク管理ルールの範囲内で、 ストップロス幅、ポジションサイズ、同時保有数をどのように制限しますか？

ゴールデンクロス/デッドクロスは「シンプルだが古いトレンドフォローのアイデア」です。

この記事の目標は、以下の視点でそれを一歩進めることです：

「ゴールデンクロス = すぐに買う」ではなく、 「ゴールデンクロス後のレジームで、どのような構造でスイングを設計するか？」

次のステップとして：