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鯨の取引

MA-60トレンドフォロー戦略：日足60MAでのスイングトレード

この記事では、日足60MA（または同様の長期MA）を中心軸に置くMA-60トレンドフォロースイング戦略について説明します。

前回の記事移動平均線戦略では、以下の一般的なトレンドフォローの考え方をまとめました：

  • 「MAでトレンドを定義する」
  • 「そのトレンド内でのプルバック/ブレイクアウトに乗る」

この記事では、その中でも非常にシンプルだが構造的に堅牢なフレームワークに焦点を当てます：

「日足60MAの上ではロングのみ、下ではショート/中立のみ。」

下の図は以下を示しています：

  • 上：日足60MAの上でロングスイングを取り、下でショートまたは中立のポジションを取る全体像。
  • 下：同じセクションの4時間足チャートで詳細なエントリー/エグジットゾーンにズームインする構造。

重要なのは、役割を以下のように分けることです：

  • 日足60MA = 「この資産を今ロングと見るかショートと見るか」を決めるフィルター
  • 下位タイムフレーム = 実際のエントリー/エグジットのタイミングを捉える空間

1. なぜ60MAなのか？（役割と哲学）

数字自体に魔法はありません。50MAや100MAを使用することもできます。
ただし、この記事では説明のために60MAに固定します。

一般的に：

  • 日足50~60MA：
    • 中期スイングトレーダーにとって「約1〜2ヶ月の平均価格」を意味します。
    • 「この市場が中期的な上昇トレンドにあるか下降トレンドにあるか」を視覚的によく示します。
  • 短すぎるMA（10、20）：
    • ノイズに対してより敏感です。
    • 「エントリーのタイミング」には良いですが、「主要な方向性フィルター」としてはやや不安定です。

この記事のMA-60戦略の哲学はシンプルです：

  1. 主要な方向性は遅い基準でのみ変更する。
  2. 方向性内でのエントリー/エグジットはより詳細な基準で調整する。

そのため、以下の役割分担を使用します：

  • 日足60MA：方向性フィルター（ロング/ショート/中立）
  • 4H/1Hチャート + 短期MA/ローソク足/パターン：エントリー/エグジットの具体化

2. MA-60での方向性フィルタリング

まず、日足60MAに基づいて「ロングを探すか、ショートを探すか、それとも単に休むか」を整理します。

2-1. 基本的なフィルターール（例）

  • ロングの視点（強気バイアス）

    • 日足の終値が主に60MAの上で終わっている。
    • 60MAが上向きに傾斜している。
    • DMI/ADX、MACDなどのトレンド指標も上昇トレンドを支持している。

  • ショートの視点（弱気バイアス）

    • 日足の終値が主に60MAの下で終わっている。
    • 60MAが下向きに傾斜している。
    • トレンド指標も下降トレンドを支持している。

  • 中立/横ばい

このフィルターは、「今どの方向に積極的に賭けるか」を事前に決定するための装置と見なすことができます。

3. マルチタイムフレーム構造：日足60MA + 4Hエントリー

MA-60戦略はマルチタイムフレーム分析を前提としています。

タイムフレームで見られるように：

  • 上位タイムフレーム（日足）：方向性/環境の定義
  • 下位タイムフレーム（4H/1H）：エントリー/エグジットのタイミング

このように分けるのが一般的です。

3-1. ロングスイングの構造例

  1. 環境の確認（日足）

    • 価格が60MAの上で動いている。
    • 60MAが上向きで、トレンド指標が上昇トレンドを示唆している。

  2. 関心ゾーンの設定（日足）

  3. エントリーシグナルの探索（4H）

    • そのゾーンの4Hチャートにズームインする。
    • ローソク足パターン、チャートパターンに基づいて：
      • 長い下ヒゲ + 反発ローソク足
      • 小さなボックス後の上部ブレイクアウト
      • 小さなウェッジ/トライアングルの上方向へのブレイクアウト これらをエントリートリガーの候補として使用する。

  4. ストップロス/ターゲットの設定

    • ストップロス：4Hでの最近のスイング安値または日足60MAの下の特定の%。
    • ターゲット：

下の図は以下を示しています：

  • 上：価格が調整し、日足60MAの上で再び上昇する流れ。
  • 下：同じセクションの4Hチャートで特定のエントリー/ストップロス/部分利食いゾーンをマークする例。

4. ストップロスとエグジット：MA-60に基づいてどれくらい「保有」するか

MA-60戦略の観点からは、
エグジットと無効化も2つのレンズを通して見られます：日足60MAとスイング構造。

4-1. 部分エグジット（利食い）のアイデア

一般的な例：

  1. 1回目の利食い：
    • 4Hまたは日足での最近のボックストップ/レジスタンス付近。
  2. 2回目の利食い：
    • ATRに基づいて約2~3 ATR移動したゾーン。
  3. 残り：
    • 日足のスイング構造が壊れるまで、または
    • 価格が数本の連続したローソク足で60MAの下で閉じるまで保有する。

これを行うことで、操作は以下に近くなります：

  • 「トップがどこかを推測する」のではなく
  • 「上昇セクション全体で確実に利益を得る」

4-2. 無効化（戦略無効）基準

ロング基準の例：

  • 価格が日足60MAを明確に下にブレイクする。
  • スイング対調整に基づく「高値切り上げと安値切り上げ」の構造が壊れている。
  • トレンド指標のDMI/ADX、MACDなどが下降に傾き始める。

→ この時点で、残りのポジションを清算し、
再びロングを探すまで中立またはショートの視点に切り替えます。

5. MA-60戦略の長所と短所

5-1. 長所

  • 決定疲れを軽減する

    • 「日足60MAの上ではロングのみ、下ではショート/中立」というフィルターのおかげで、一日中方向を変えることに疲れ果てることがありません。

  • 大きな間違いを減らすのに役立つ

    • 長期的な下降トレンドで常にロングを試みる習慣を減らします。
    • 逆に、長期的な上昇トレンドで常にショートを狙う習慣を緩和します。

  • マルチタイムフレーム構造とよく合う

    • 上位（日足）で方向性、下位（4H/1H）でエントリー/エグジット。構造的に説明するのに良い形式です。

5-2. 短所と注意点

  • 初期の反転ゾーンでは遅くなる可能性がある

    • 大きな底/天井の始まりでは、60MAはまだ古い方向を指している可能性があります。
    • あなたのスタイルがこれらのゾーンで「逆張り」を狙うものである場合、MA-60戦略はややもどかしく感じるかもしれません。

  • ボックス/ボラティリティ市場ではストップロスが蓄積する可能性がある

    • 価格が60MA付近でボックス状に動く場合、移動平均線戦略と同様に、複数の小さなストップロスが発生する可能性があります。

  • 戦略外の直感/感情が混ざるリスク

    • 「今回は60MAの下だけど、いい感じだからロング」のようにフィルターを恣意的に無視し始めると、戦略の利点はすぐに消えます。

6. MA-60戦略を適用する際のチェックリスト

実際にMA-60トレンドフォローを使用する前に、
少なくとも以下の質問に答えるのが良いでしょう。

  1. 日足60MAに基づいて、市場は現在ロング/ショート/中立のどれですか？

  2. 下位タイムフレーム（4H/1H）でエントリートリガーとしてどのパターンまたはローソク足構造を使用しますか？

  3. ストップロス基準をどこに置きますか？
    （スイング安値/高値、60MAの下、ATRベースなど）

  4. 利食いを何段階に分け、各段階の基準は何ですか？

  5. 60MAが曲がったり、価格がその下に行ったりしたときに「戦略無効」と判断する明確なルールはありますか？

  6. リスク管理ルールの範囲内で、どの程度のレバレッジ/ポジションサイズでこの戦略を運用しますか？

MA-60戦略は、完成したシステムというよりは：

日足60MAで大きな方向性を制限し、その中でスイングを設計する「フレーム（枠組み）」

に近いです。

次のステップとして、以下と比較することをお勧めします：

  • 同じトレンドフォローファミリーに属するゴールデン/デッドクロス戦略（ゴールデン/デッドクロスに基づく戦略）、および
  • ボラティリティ、パターン、オシレーターを組み合わせた他の戦略

これらを比較して、あなたの性格に合ったトレンドフォローの組み合わせを作成してください。