스토캐스틱(Stoch): 박스와 단기 스윙에서 힘을 읽는 법

이 글에서는 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator, 이하 Stoch) 에만 집중합니다.

많이들:

• 80 이상 = 과열(곧 떨어진다)
• 20 이하 = 과매도(곧 오른다)

로 배우지만, 강한 추세장에서는 상단·하단에 계속 붙어버리는 특성 때문에
그대로 쓰면 계속 역추세로만 진입하게 되는 문제가 있습니다.

이 글의 관점은:

“Stoch가 80이냐 20이냐”보다
“지금이 추세장인지 박스장인지,
그 안에서 Stoch를 어떤 역할로 써야 하는가?”

를 분리해서 보는 연습입니다.

아래 다이어그램은:

• 왼쪽: 명확한 박스(range) 안에서의 Stoch
  (상·하단에서 깔끔하게 꺾이는 구조)
• 오른쪽: 강한 상승 추세에서의 Stoch
  (상단에 붙어서 고착되는 구조)

를 비교해서 보여줍니다.

이미지를 확대하려면 눌러주세요

이 차이를 이해하면:

• 어디서는 Stoch가 좋은 도구이고,
• 어디서는 그냥 참고 정도로만 둬야 하는지

를 구분하는 데 도움이 됩니다.

1. Stoch 기본 구조: 최근 범위 안에서의 위치

Stoch는 간단히 말해:

• 최근 N기간(예: 14캔들)의 고가~저가 범위 안에서
• 현재 종가가 상대적으로 어느 위치에 있는지

를 0~100 사이 값으로 보여주는 오실레이터입니다.

개념적으로는:

• 0 → 최근 N기간 중 최저가 근처
• 100 → 최근 N기간 중 최고가 근처

라고 볼 수 있습니다.

설정은 보통:

• %K: 기본 Stoch 값 (예: 14기간)
• %D: %K를 다시 이동평균 낸 값 (예: 3기간)

을 함께 표시하고,

• 80 이상: 상단 영역(과열, Overbought)
• 20 이하: 하단 영역(과매도, Oversold)

을 기준으로 많이 사용합니다.

핵심:
Stoch는 절대 가격이 아니라
“최근 범위 안에서의 상대적 위치”를 보여주는 도구입니다.

2. Stoch가 강한 환경: 박스와 단기 스윙

/ 오실레이터 지표 개요에서 이야기했듯이,
Stoch는 특히 박스·레인지에서 힘을 발휘합니다.

2-1. 박스장: 상단·하단에서 반복되는 패턴

/ 지지·저항에서 다룬 것처럼:

• 위·아래 경계가 비교적 분명한 박스 구간에서는,
• 가격이 상단 근처로 갈 때 Stoch도 80~100 영역에 자주 위치하고,
• 하단 근처로 갈 때 Stoch는 20~0 영역에 자주 위치합니다.

이 환경에서는:

• 박스 하단 + Stoch 하단 → 단기 롱/매수 스윙 후보
• 박스 상단 + Stoch 상단 → 단기 숏/매도 스윙 후보

로 활용하기 좋습니다.

2-2. 단기 스윙 트레이딩에서의 활용

단기 스윙(예: 1시간·4시간 기준)에서는:

• 추세 자체는 /추세 지표와
  /스윙 vs 조정으로 보고,
• “그 안에서 조금 더 유리한 진입 타이밍”을 조정하는 용도로
  Stoch를 활용할 수 있습니다.

예를 들어:

• 일봉 상 상승 추세,
• 4시간 기준 박스 조정 구간,
• 그 박스 하단 근처에서 Stoch가 20 아래로 내려왔다가
  상향 크로스하는 지점

→ 추세 방향(상승)에 맞춘 조정 매수 타이밍 후보로 볼 수 있습니다.

3. Stoch가 약한 환경: 강한 추세에서의 한계

Stoch를 그대로 믿기 어려운 대표적인 환경은 강한 추세장입니다.

3-1. 상단/하단에 고착되는 특성

• 강한 상승 추세에서는
  • Stoch가 80 위에서 계속 움직이며,
  • “계속 과열 상태인데도 가격은 더 오른다”는 상황이 자주 나옵니다.
• 강한 하락 추세에서는
  • Stoch가 20 아래에 고착되기도 합니다.

이때:

• “80이니까 무조건 숏”,
• “20이니까 무조건 롱”

으로 접근하면 계속 역추세로만 베팅하게 됩니다.

3-2. 추세장에서는 ‘역추세 도구’가 아니라 ‘리스크 경고’ 정도로

추세가 강할수록:

• Stoch 상단/하단은
  “추격 진입을 조심해야 하는 구간” 정도의 의미로 두고,
• 진입·청산 판단은
  /추세 지표,
  /RSI,
  /지지·저항 쪽에 더 무게를 두는 편이 안전합니다.

요약:
Stoch는 레인지·조정에는 강하고,
강한 트렌드에서는 “과열 경고” 정도로만 보는 것이 좋습니다.

4. 시그널 읽기: 80/20, 크로스, 다이버전스

Stoch와 관련된 대표적인 시그널들을 정리해 보겠습니다.

4-1. 80/20 레벨

기본적인 해석은 다음과 같습니다.

• 80 이상 → 상단 영역
• 20 이하 → 하단 영역

하지만 /오실레이터 지표 개요에서 봤듯이,

• 박스장:
  80/20 레벨이 상대적으로 잘 작동하는 편
• 강한 추세장:
  80/20 기준이 계속 깨지며, 상단·하단에 오래 머무를 수 있음

따라서 80/20은:

• “단기적으로 어느 쪽 끝단에 가까운가” 정도를 보는 기준이지,
• “숫자만으로 즉시 반전”을 의미하지는 않습니다.

4-2. %K / %D 크로스

많이 쓰는 기법 중 하나가:

• 하단 영역(예: 20 이하) 에서
  • 빠른 선(%K)이
  • 느린 선(%D)을 위로 돌파하는 지점을
    매수 시그널 후보로,
• 상단 영역(예: 80 이상) 에서
  • %K가 %D를 아래로 돌파하는 지점을
    매도 시그널 후보로 보는 방식입니다.

실전에서는:

• 박스 하단 근처 + 하단 영역에서의 상향 크로스,
• 박스 상단 근처 + 상단 영역에서의 하향 크로스

처럼, 가격 위치 + Stoch 위치 + 크로스를 한 세트로 보는 것이 좋습니다.

4-3. Stoch 다이버전스

RSI와 마찬가지로, Stoch도 다이버전스(Divergence) 를 볼 수 있습니다.

• 가격이 고점을 높이는데
• Stoch 고점은 낮아지는 경우 → 약세 다이버전스
• 가격이 저점을 낮추는데
• Stoch 저점은 높아지는 경우 → 강세 다이버전스

다만 Stoch 특성상 더 민감하고, 가짜 다이버전스도 많기 때문에,
RSI 다이버전스보다 조금 더 보수적으로 해석하는 편이 좋습니다.

5. Stoch를 다른 도구와 묶어 쓰는 방법

Stoch는 단독 메인 시그널이라기보다,
다른 도구와 함께 썼을 때 가치가 커지는 보조 레이어에 가깝습니다.

다음 네 가지와 함께 보는 것을 추천드립니다.

1. 추세 지표

   • /추세 지표의 MA, MACD, ADX 등으로
     지금이 상승/하락/박스 중 어디인지 먼저 판별합니다.

2. 스윙 구조

   • /스윙 vs 조정을 통해
     현재 구간이 새 스윙의 초입인지, 중반인지, 후반인지를 봅니다.

3. 지지·저항과 함께 보기

   • /지지·저항에서 정리한
     박스 상단·하단, 핵심 레벨 근처에서 나오는 Stoch 신호와,
   • 중간 구간에서 나오는 신호의 신뢰도를 구분합니다.

4. 리스크 관리

   • /리스크 관리 규칙 밖의 레버리지·사이즈라면
     Stoch 신호가 좋아 보여도, 장기적으로는 불안정합니다.

6. 실전에서 Stoch를 사용할 때 체크할 질문들

어떤 Stoch 신호가 눈에 띄었을 때,
최소한 아래 질문에는 답을 해 본 뒤에 트레이드를 계획해 보시길 권합니다.

1. 지금 시장은 추세장인가, 박스장인가?
   (Stoch를 메인으로 쓸 수 있는 환경인지, 보조로만 둘 환경인지?)

2. 이 신호는 박스의 상단/하단 근처에서 나오고 있는가?
   (지지·저항 참고)

3. Stoch 값이 상·하단에 단순히 ‘붙어 있는’ 것인지,
   아니면 상단/하단에서 꺾이거나 크로스가 발생한 것인지?

4. RSI, 추세 지표, 거래량 등
   다른 시그널과 방향이 맞는가, 충돌하는가?

5. 이 신호를 따라갔을 때의 손절·목표·포지션 사이즈가
   /리스크 관리 플랜 안에 들어오는가?

이후 CCI 문서에서는:

• CCI가 이동평균 대비 얼마나 멀어졌는지를 보는 방식,
• 그리고 이를 Stoch·RSI와 어떻게 레이어링할 수 있는지

를 이어서 정리하겠습니다.