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고래의 매매법

트레이딩 전략 섹션 개요: 추세, 되돌림, 패턴을 어떻게 시스템으로 만들 것인가

트레이딩 시스템 에서
“트레이딩 시스템”의 구성 요소를 한 번 본 상태라고 가정하겠습니다.

이제 전략 섹션에서는:

목표는
“한 번에 크게 먹는 비밀 신호”가 아니라,
“조금 덜 흔들리는, 단순한 전략”을 만드는 것입니다.

1. 왜 “전략”이 필요한가?

많은 초보자는 이렇게 시작합니다.

  • 차트를 켜고,
  • 지표 몇 개를 추가하고,
  • “뭔가 좋아 보이면” 진입합니다.

단기적으로는 운이 좋아 보일 수 있지만,
이 상태에서는:

  • 기대수익(Expectancy)을 계산할 수 없고,
  • 리스크-리워드 의
    1R 구조를 지키기도 어렵고,
  • MDD 이 생겼을 때
    “이게 정상적인 범위인지, 시스템이 망가진 건지”를
    판단하기가 거의 불가능합니다.

전략이 있다는 것은 최소한:

  1. 언제 진입할지에 대한 기준이 있고,
  2. 어디서 틀렸다고 인정할지(손절)가 정해져 있고,
  3. 어디까지 노릴지(목표·청산)가 있으며,
  4. 트레이드당 얼마나 잃을지(1R)가 결정되어 있다는 뜻입니다.

이 네 가지가 있어야:

  • 확률적 사고 에서 말한
    확률 게임 관점으로 사고할 수 있고,
  • 감정이 흔들리더라도
    “다음에도 같은 상황이면 같은 행동을 할 수 있는지”를
    스스로 점검할 수 있습니다.

2. 이 섹션에서 다루는 전략의 큰 분류

전략 아래에서는
여러 전략을 따로 설명하지만,
큰 틀에서 보면 다섯 가지 축으로 묶을 수 있습니다.

  1. 추세 추종 전략
    추세 추종(Trend Following)

  2. 평균 회귀 전략
    평균 회귀 / 되돌림(Mean Reversion)

  3. 패턴 전략
    패턴 기반 전략(Pattern-Based)

    • 지지·저항 기초 와
      패턴 의 구조를 활용해
    • S/R, 쌍봉·쌍바닥, 브레이크아웃/페이크아웃, 피보나치, 엘리엇 등
    • 가격 패턴을 중심으로 설계하는 전략입니다.

  4. 거래량 전략
    거래량·수급 기반 전략(Volume-Based)

    • 가격 자체뿐 아니라,
    • 거래량 기초 에서 본 거래량 흐름을 함께 보고
    • 추세의 힘, 브레이크아웃의 신뢰도 등을 판단하는 접근입니다.

  5. 듀얼 모멘텀 전략
    듀얼 모멘텀(Dual Momentum)

    • 하나의 종목만 보는 것이 아니라,
    • 여러 자산·섹터 간의 상대적인 강도를 비교해
      “어디에 자본을 둘 것인가”를 결정하는 방식입니다.
    • 이 섹션에서는 기본 개념 위주로 정리합니다.

각 전략 글에서 사용하는 지표나 패턴은 다를 수 있지만,
궁극적으로는 모두:

  • 추세를 탈 것인지,
  • 되돌림을 노릴 것인지,
  • 특정 패턴에서만 싸울 것인지,

라는 선택 위에서 설계됩니다.

3. 어떤 전략이든 공통으로 들어가는 5가지 요소

전략 이름은 달라도,
실전 설계에서는 거의 항상 다음 다섯 가지를 정리해야 합니다.

3-1. 시장 환경 정의 (환경 필터)

  • 지금이 추세장인지, 박스장인지,
  • 타임프레임 기준
    어느 타임프레임을 중심으로 볼 것인지,
  • DMI/ADX 나
    ATR 기준
    “오늘 시장이 얼마나 거칠게 움직이는지”

같은 요소를 먼저 정리합니다.

예를 들어:

  • 추세 추종 전략이라면
    ADX가 일정 수준 이상인 구간,
    60일 이평선 전략 위·아래 여부 등을
    환경 필터로 쓸 수 있습니다.
  • 되돌림 전략이라면
    박스·혼조 구간,
    RSI 과매수·과매도 구간 등으로 필터링할 수 있습니다.

3-2. 진입 조건 (Entry)

  • 어떤 패턴·지표 조합이 나왔을 때,
  • 어떤 캔들에서,
  • 어떤 타임프레임 기준으로

진입할지 규칙을 정합니다.

예를 들어:

  • 지지 구간 +
    캔들 패턴 기준
    반전 캔들 +
    RSI 가 과매도 해소 구간,

처럼 2~3개 조건이 겹치는 자리를
진입 후보로 정할 수 있습니다.

3-3. 손절 기준 (Stop / Invalidation)

손절은 단순히 “얼마 손해 볼 것인가”가 아니라,

“이제 이 시나리오는 틀렸다고 인정하는 가격”

을 의미합니다.

등을 조합해,
“이 가격 아래(또는 위)에서는 내 그림이 더 이상 유효하지 않다”는
지점을 정합니다.

3-4. 청산·목표 (Targets & Exits)

전략에 따라:

  • 고정 R/R (예: 1:2, 1:3),
  • 지지·저항 기초 기준
    다음 주요 지지·저항,
  • 패턴 기준
    패턴 목표치(예: 더블 탑 넥라인 간격),

등을 이용해 기본 목표를 정합니다.

또한:

  • 일부 익절 후 나머지를 추세에 맡기는 방식,
  • 트레일링 스탑(이동식 손절)을 활용하는 방식

처럼,
이익을 어떻게 보호할지도 전략의 일부입니다.

3-5. 리스크·포지션 사이즈 (Risk & Size)

마지막으로 리스크 관리 의 내용이 들어갑니다.

를 정해야 비로소 완성된 전략이라고 할 수 있습니다.

4. 이 섹션을 읽는 추천 순서

처음부터 모든 전략을 완벽히 이해할 필요는 없습니다.
한 번에 하나씩, 계좌 크기와 성향에 맞는 것부터 잡으시면 됩니다.

예를 들어:

  1. 추세 추종의 뼈대 익히기

  2. 되돌림 관점 추가하기

    → “한 방향으로만 보는 것이 아니라,
    어느 구간에서는 평균 회귀가 더 자연스러운지”를 느껴보기.

  3. 패턴 기반 전략으로 S/R 감각 키우기

    → “어디가 중요한 자리인지”를 눈에 익히는 데 도움이 됩니다.

  4. 거래량·모멘텀으로 필터 보완하기

    → 어떤 자산·세팅이 상대적으로 더 강한지,
    어디에 집중할지 결정하는 데 활용할 수 있습니다.

5. 전략 글을 읽을 때 스스로에게 던져볼 질문들

각 전략 글을 읽으실 때,
아래 질문들을 함께 떠올려 보시면 좋습니다.

  1. “이 전략은
    내가 주로 보는 타임프레임(예: 4시간, 일봉)과
    잘 맞는가?”

  2. “이 전략이 전제로 삼는 시장 환경(추세장/박스장)이
    내가 주로 마주치는 환경과 맞는가?”

  3. “손절 거리와 R/R 구조를 감안했을 때,
    리스크 관리 기준으로
    실제 계좌 크기에서 실행 가능한가?”

  4. “백테스트(과거 차트 연습)를 해 본다면,
    어떤 조건을 데이터로 체크해 볼 수 있을까?”

  5. “이 전략을 쓰면서
    내가 감정적으로 가장 힘들어할 부분은 어디일까?”

전략의 “수익률”만 보는 대신,
이 질문들까지 함께 고려하시면
자신에게 맞는 전략을 고르는 데 훨씬 도움이 됩니다.

전략 섹션은:

“차트·지표·패턴·리스크 관리”라는 부품들을
하나의 단순한 시스템으로 조합하는 연습장

이라고 보시면 좋겠습니다.

  • 너무 완벽한 전략을 찾으려 하기보다,
  • 기본 전략 하나를 정하고,
  • 리스크 관리 이하 세부 글에서
    천천히 개선해 나가는 것이,

장기적으로 계좌와 멘탈을 모두 지키는 길에
가깝다는 점을 기억해 두시면 좋겠습니다.