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고래의 매매법

추세 추종 전략: 큰 흐름에 올라타서 오래 가져가는 매매

이 섹션에서는 추세 추종 전략(Trend Following Strategy) 에 집중합니다.

  • “저점 매수·고점 매도”보다
  • “큰 방향을 먼저 정하고, 그 방향으로만 거래하는 것”이 핵심입니다.

전설적인 추세 추종 트레이더 Ed Seykota는 이런 말을 남겼습니다.

“추세는 나의 친구다(The trend is your friend).”

이 말을 문자 그대로 믿자는 뜻이 아니라,

  • 시장 방향을 맞히는 것보다
  • 이미 진행 중인 힘을 얼마나 오래 탈 수 있는지가 중요하다는 의미에 가깝습니다.

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 강한 상승 추세에서 이동평균을 따라 분할 진입·추세 지속을 노리는 예시
  • 오른쪽: 박스장(레인지)에서 같은 추세 추종 신호가 잦은 손절로 이어지는 예시

를 비교해 보여줍니다.

이 차이를 이해하면:

  • “추세 추종 전략이 잘 작동하는 시장”과
  • “그냥 손절만 반복되는 시장”

을 구분하는 데 큰 도움이 됩니다.

1. 추세 추종 전략이란? – 맞히기보다 따라가기

추세 추종의 기본 아이디어는 단순합니다.

“바닥·꼭대기를 맞히려 하기보다,
이미 시작된 추세에 조금 늦게 올라타더라도
끝날 때까지 최대한 함께 가자.”

실전에서는 보통:

  • 추세 정의 도구
  • 진입 기준
    • 되돌림에서의 재진입
    • 브레이크아웃 추세 재개 구간
  • 청산 기준
    • 추세선을 명확히 이탈했을 때
    • 최근 스윙 저점/고점을 깨는 인밸리데이션
    • 변동성 지표 의 ATR 기반 트레일링 스탑

을 조합해서 설계합니다.

2. 언제 잘 작동하고, 언제 힘든가?

추세 추종 전략의 성과는 시장 환경에 크게 의존합니다.

2-1. 잘 작동하는 환경

  • 일봉·4시간 기준으로 분명한 상승 또는 하락 추세가 보이고
  • 스윙 vs 조정 에서 본 것처럼
    스윙 ↔ 조정 구조가 비교적 깨끗하게 반복될 때
  • 추세 지표 의 DMI/ADX, MA 기울기가
    한쪽 방향을 분명히 가리킬 때

이럴 때 추세 추종은:

  • 몇 번의 작은 손절과
  • 소수의 매우 큰 수익 거래

로 손익 구조가 만들어집니다.

2-2. 힘든 환경

반대로 다음과 같은 환경에서는 성과가 나쁘기 쉽습니다.

  • 박스장(레인지):
    상단·하단에서만 방향이 바뀌고 중간은 노이즈
  • 거시 이벤트 앞뒤로
    방향 없는 휩쏘(Whipsaw)가 반복될 때
  • 변동성 지표 기준으로
    변동성은 큰데 방향성이 없는 구간

이럴 때는:

  • 추세 추종 신호가 잦은 손절로 이어지고
  • “한 방향을 길게 가져가는” 구조가 잘 나오지 않습니다.

그래서 추세 추종 전략에서는:

  1. 먼저 시장이 추세장인지, 박스장인지 구분하고
  2. 박스장에서는
    • 거래를 줄이거나,
    • 평균 회귀 전략 쪽 전략으로 전환하거나,
    • 관망하는 선택도 고려해야 합니다.

3. 이 섹션에서 다룰 개별 추세 추종 전략들

이 섹션에서는 추세 추종 전략을 다음과 같은 하위 전략들로 나누어 다룹니다.

3-1. 이동평균 기반: MA, MA-60, 골든/데드 크로스

  • 이동평균선 전략
    기본 이동평균 추세 추종 전략
    → 단기·중기·장기 MA 조합으로
    추세 방향과 되돌림 진입 기준을 세우는 방법.

  • 60일 이평선 전략
    MA-60 중심 스윙 전략
    → 일봉 기준 60일선(혹은 비슷한 장기 MA)을
    “중요한 트렌드 라인”으로 두고 스윙을 설계하는 방법.

  • 골든/데드크로스 전략
    골든 크로스·데드 크로스 전략
    → 단기 MA와 장기 MA의 교차를
    추세 전환 또는 추세 강화의 신호로 해석하는 전략.

3-2. 모멘텀 기반: MACD, DMI/ADX

  • MACD 전략
    MACD 추세 추종 전략
    → MACD의 시그널 교차·제로선 돌파를
    추세 강화/약화 신호로 활용하는 방법.

  • DMI/ADX 전략
    DMI/ADX 추세 강도 필터 전략
    → +DI, -DI, ADX를 사용해
    “지금은 추세를 추종할 만한 구간인지”를 필터링하는 방법.

3-3. 복합 구조: Ichimoku 추세 추종

  • 일목균형표 전략
    Ichimoku(일목균형표) 추세 추종 전략
    → 구름대, 전환선/기준선, 시프트된 선들을 활용해
    추세와 지지·저항을 동시에 보는 방식.

각 문서에서는:

  • 동일한 시장 환경에서
    서로 다른 추세 추종 기준이 어떻게 다른 시점에 신호를 내는지
  • 어떤 전략이 느리지만 보수적이고,
    어떤 전략이 빠르지만 노이즈에 취약한지

를 비교하면서 보게 됩니다.

4. 추세 추종 전략의 공통 원칙

개별 전략은 달라도,
추세 추종 계열 전략에는 공통 원칙이 있습니다.

  1. 손실은 짧게, 이익은 길게

    • 리스크 관리 에서 보듯이,
    • 작은 손실을 여러 번 감수하더라도
    • 몇 번의 큰 추세 탑승으로 전체 손익을 만드는 구조입니다.

  2. 명확한 인밸리데이션(무효화) 기준

    • “이 가격 아래로 내려가면
      내 추세 가정은 틀렸다”고 인정할 기준.
    • 보통:
      • 최근 스윙 저점/고점,
      • 주요 MA 이탈,
      • Ichimoku 구름대 이탈 등으로 정합니다.

  3. 추세 재진입에 대한 계획

    • 강한 추세는 중간중간 조정·노이즈를 줍니다.
    • 손절 후 다시 어디서 재진입할지에 대한 계획이 없으면,
      • 큰 추세 초반에 손절로 떨어져 나가고
      • 추세 후반부만 따라붙게 되기 쉽습니다.

  4. 포지션 사이즈와 분할 전략

    • 처음부터 크게 베팅하기보다,
    • 리스크 관리 의
      포지션 사이즈 규칙 안에서
    • 추세가 확인될수록 분할로 늘리거나(피라미딩),
    • 반대로 추세가 약해질수록 분할로 줄여 가는 구조가 필요합니다.

5. 어떻게 공부를 이어가면 좋을까?

추세 추종 전략을 제대로 활용하려면,
아래 흐름으로 공부해 보시는 것을 추천드립니다.

  1. 기초 문맥 복습

  2. 추세 지표 이해

    • 추세 지표에서
      MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX의 기본 개념과
      “추세 정의” 관점을 먼저 잡습니다.

  3. 추세 추종 전략 개요(현재 문서)

    • 어떤 전략들이 있고,
      각각이 어떤 관점에서 추세를 따라가려 하는지 큰 그림을 정리합니다.

  4. 개별 전략 문서

  5. 리스크 관리와 포트폴리오 관점

6. 실전에 가져가기 전에 체크할 질문들

실제 계좌에서 추세 추종 전략을 사용할 때는,
최소한 아래 질문들에 스스로 답해 보시는 것이 좋습니다.

  1. “지금 시장은 추세장인가, 박스장인가?”
    (추세 지표, 스윙 vs 조정 참고)

  2. “내 전략은 어떤 추세(기간·강도)에 최적화되어 있는가?”
    예: 일봉 기준 중기 추세 / 4시간 기준 단기 추세 등

  3. “손절 기준과 인밸리데이션 기준이 명확한가?”

  4. “재진입 계획이 있는가, 아니면 한 번 틀리면 끝인가?”

  5. “여러 전략을 동시에 쓰는 경우,
    계좌 전체 리스크가 리스크 관리 규칙 안에 있는가?”

다음 단계로는

문서를 통해, 가장 기본적인 이동평균 추세 추종 전략을
구체적인 진입·청산·리스크 관리 기준과 함께 살펴보겠습니다.