🐋
고래의 매매법

이동평균 추세 추종 전략: MA로 큰 방향에 올라타기

이 글에서는 이동평균(MA)을 활용한 추세 추종 전략을 다룹니다.

많이들 “이동평균선은 지지·저항이다”라고 배우지만,
실전에서는 다음에 더 가깝습니다.

“이동평균은 현재 추세의 중심선이고,
그 근처 되돌림은 추세에 올라탈 기회가 될 수 있다.”

즉, 선 하나가 가격을 지배한다기보다는,
이미 형성된 추세 안에서 “어디쯤에서 싸게/덜 위험하게 합류할 수 있는가”를
정리하는 도구로 보는 것이 현실적입니다.

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 분명한 상승 추세에서
    MA 근처 되돌림마다 진입해 추세를 따라가는 예시
  • 오른쪽: 박스장(레인지)에서
    같은 MA 기준을 적용했을 때 잦은 손절이 나는 예시

를 비교해서 보여줍니다.

이 차이를 이해하면:

  • MA 추세 추종 전략이 잘 작동하는 환경과
  • 그냥 손절만 계속 나는 환경

을 구분하는 데 큰 도움이 됩니다.

1. 전략의 기본 아이디어

이동평균 추세 추종 전략의 핵심은 다음 두 줄로 요약할 수 있습니다.

  1. 추세 지표 에서 다룬 것처럼
    MA 기울기·배열로 큰 방향(추세)을 먼저 정한다.
  2. 그 방향으로:
    • 되돌림(pullback) 이 나왔을 때,
    • 또는 조정 후 재돌파(re-breakout) 가 나왔을 때
      진입하고, 추세가 무효화될 때까지 가능한 한 오래 들고 간다.

실전 예시를 간단히 그려 보면:

  • 일봉 기준 상승 추세:
    • 가격이 MA(예: 20~60일선) 위에서 움직이고,
    • MA가 우상향.
  • 진입:
    • 가격이 MA 근처로 조정 →
      캔들 기초 에서 본 강한 매수 캔들 등장 → 진입.
  • 손절:
    • 최근 스윙 저점을 명확히 이탈하거나,
    • 캔들 여러 개가 MA 아래에서 마감.
  • 청산:
    • 큰 그림 스윙이 끝나고
      스윙 vs 조정 관점에서
      반대 방향 스윙이 시작됐다고 판단되는 지점.

2. 어떤 MA를 쓸 것인가? (단기·중기·장기 조합)

2-1. 한 개 MA만 써도 된다

처음에는 MA 하나만으로도 충분합니다.

  • 예: 일봉 20MA, 50MA, 60MA 등
  • 기준:
    • “내가 스윙을 보는 기간”에 맞는 MA를 고르는 것이 중요합니다.
    • 데이 트레이딩 위주라면 20MA,
      스윙·포지션 트레이딩이라면 50~60MA 같은 식으로 조정.

2-2. 단기·장기 2개 조합

조금 익숙해지면 단기 + 장기 MA 조합을 쓰게 됩니다.

  • 예: 20MA(단기) + 60MA(장기)
    • 가격이 장기 MA 위에 있을 때만 롱을 보고,
    • 단기 MA 근처 되돌림에서 진입을 노리는 형태.

이 조합은:

2-3. “숫자”보다 “역할”이 중요하다

MA 숫자는 시장·상품·스타일에 따라 달라질 수 있지만,
다음 두 가지 역할은 거의 공통입니다.

  • 장기 MA:
    “지금 이 종목을 롱으로 볼지/숏으로 볼지”를 결정하는
    방향 필터
  • 단기 MA:
    그 방향 안에서 되돌림 진입 기준 또는
    트레일링 스탑 기준

즉, “20 vs 21 vs 25 중 뭐가 더 좋나요?”보다는,
“이 MA를 전략 안에서 어떤 역할로 쓸 것인가?”가 더 중요합니다.

3. 진입 시나리오: 되돌림 vs 브레이크아웃

MA 추세 추종 전략에서 자주 쓰는 진입 방식은 크게 두 가지입니다.

  1. 되돌림(Pullback) 진입
  2. 브레이크아웃(추세 재개) 진입

3-1. 되돌림(Pullback) 진입

  • 조건 예시:
    • 일봉 기준 가격이 장기 MA 위에서 우상향
    • 단기 조정으로 가격이 MA 근처까지 내려옴
    • 캔들 기초 에서 본
      강한 매수 캔들, 긴 아랫꼬리, 작은 도지+다음 양봉 등이 등장
  • 진입:
    • 해당 캔들 종가 또는 다음 캔들 초반에서 진입
  • 손절:
    • 바로 아래 스윙 저점 또는 MA 아래 일정 % 구간

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 상승 추세 중 MA 근처 되돌림에서
    여러 번 나눠서 진입하는 예시
  • 오른쪽: 되돌림 없이 급등하는 구간에서
    쫓아가지 않고 관망하는 예시

를 대비해 보여줍니다.

3-2. 브레이크아웃(추세 재개) 진입

  • 조건 예시:
    • 일봉 상승 추세 중,
    • 며칠간의 박스/삼각수렴 후
      상단을 강하게 돌파하는 장대 양봉 + 거래량 증가
  • 진입:
  • 손절:
    • 브레이크아웃 캔들의 중간~하단,
      또는 박스 상단 재돌파 실패 구간 아래

브레이크아웃 진입은:

  • “이미 많이 오른 것 같은데…”라는 심리적 부담이 있지만,
  • 추세 초입 또는 재가속 구간을 잡을 수 있는 장점이 있습니다.

4. 청산과 인밸리데이션: 어디까지 들고 갈 것인가?

추세 추종 전략에서 가장 어려운 부분이 바로 청산입니다.
일반적인 원칙은 다음과 같습니다.

  1. 추세가 끝났다고 볼 수 있는 객관적 신호를 정해 둔다.
  2. 그 전까지는 “조정일 뿐”이라는 가정 아래
    전략적으로 들고 간다.

4-1. MA 기반 인밸리데이션

대표적인 기준은:

  • 캔들 여러 개가 지속적으로 MA 아래(롱 기준)에서 마감하거나,
  • MA 기울기가 평평해지거나 꺾이면서
    추세 지표 상 추세가 약해졌다고 판단될 때.

이를 부분 청산 신호로 쓰고,
완전 청산은 아래 기준과 함께 보는 식도 가능합니다.

4-2. 스윙 구조 기반 인밸리데이션

스윙 vs 조정 관점에서는:

  • 상승 추세:
    • “고점·저점이 계속 높아지는 구조”가 깨질 때,
  • 하락 추세:
    • “고점·저점이 계속 낮아지는 구조”가 깨질 때,

를 추세 종료 후보로 봅니다.

실전에서는:

  • MA 이탈 + 스윙 구조 붕괴가 동시에 나오는 구간에
  • 최종 청산 또는 리스크 대폭 축소를 배치하는 경우가 많습니다.

아래 다이어그램은:

  • 위: 상승 추세에서 MA를 따라가는 가격과
    중간중간의 되돌림·재가속 구간
  • 아래: 같은 구간에서 스윙 고점·저점과
    최종 인밸리데이션 포인트를 표시한 예시

를 함께 보여줍니다.

5. 리스크 관리와 포지션 사이즈

MA 전략은 겉으로 보기엔 단순하지만, 리스크 관리 를 어기면 금방 계좌가 흔들립니다.

특히 다음을 꼭 체크해야 합니다.

  1. 한 거래당 최대 손실 비율

    • 1%든 2%든, 계좌 기준 고정된 리스크 한도를 먼저 정합니다.
    • 손절 거리가 멀어졌다면,
      포지션 사이즈를 줄여야 하지, 손절을 더 멀리 옮기면 안 됩니다.

  2. 연속 손실 감내 범위

    • 박스장에서는 MA 전략이
      여러 번 연속 손실을 내기도 합니다.
    • “내가 설계한 전략 특성상,
      연속 N번 손실은 충분히 나올 수 있다”는 것을
      백테스트·리뷰로 확인해 두는 것이 좋습니다.

  3. 추가 진입(피라미딩) 규칙

    • 추세가 잘 이어질 때
      • 초반에 일부 진입,
      • 추세가 확인될수록 추가 진입을 할 수도 있습니다.
    • 단, 총 포지션 규모가
      리스크 관리 에서 정한 계좌당 총 리스크 한도를
      넘지 않도록 제한해야 합니다.

6. 어느 시장·환경에서 쓸 것인가?

마지막으로,
MA 추세 추종 전략이 언제 “도구”가 되고, 언제 “함정”이 되는지 정리해 보겠습니다.

  1. 시간 프레임

    • 기본적으로 4시간~일봉 이상에서
      추세 판단에 쓰는 것이 더 안정적입니다.
    • 분·틱 단위에서는
      MA 자체가 노이즈에 휘둘리기 쉽습니다.

  2. 시장 구조

    • 지지·저항 기초,
      스윙 vs 조정 에서 본 것처럼
    • 상·하방으로 뚜렷한 스윙 구조가 있는 구간에서
      MA 추세 추종이 의미를 갖습니다.
    • 좁은 박스 안에서 MA만 보고 매매하면,
      단기 잡음에 맞서 싸우게 됩니다.

  3. 지표와의 조합

    • 추세 지표 의 MACD, DMI/ADX는
      “지금이 추세 추종을 할 만한 환경인지”를
      필터링하는 데 쓸 수 있습니다.
    • 오실레이터 의 RSI, Stoch는
      MA 근처 되돌림이 과매도·과열 구조와 겹치는지를
      추가로 확인하는 데 도움을 줍니다.

7. 실전 적용 전 체크리스트

MA 추세 추종 전략을 실제로 사용하기 전에,
최소한 아래 질문에는 답을 해 보시면 좋습니다.

  1. 지금 시장은 추세장인가, 박스장인가?
    (추세 지표, 스윙 vs 조정 참고)

  2. 내가 사용하는 MA는
    어떤 역할(방향 필터 / 진입 기준 / 트레일링 스탑)을 맡고 있는가?

  3. 되돌림 진입과 브레이크아웃 진입 중
    무엇을 주 전략으로 쓸 것인가?

  4. 인밸리데이션 기준(추세가 끝났다고 볼 기준)은
    가격·MA·스윙 구조 관점에서 명확한가?

  5. 한 거래, 그리고 계좌 전체 기준으로
    리스크 관리 관점에서 리스크가 통제되고 있는가?

다음 글에서는

에서 MA-60(혹은 비슷한 장기 MA) 를 중심축으로 두고
조금 더 “스윙 트레이더스럽게” 설계한 추세 추종 전략을 이어서 보겠습니다.