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고래의 매매법

MACD 추세 추종 전략: 시그널 교차보다 추세·모멘텀 구조에 집중하기

이 글에서는 MACD 기반 추세 추종 전략을 다룹니다.

이미 MACD 에서:

  • MACD 라인(빠른 EMA – 느린 EMA),
  • 시그널 라인,
  • 히스토그램,
  • 제로라인(0 축)의 의미

를 보셨다고 가정하겠습니다.

여기서는 한 단계 더 나아가서,

“골든/데드 크로스가 떴으니 매수/매도”가 아니라,
“이 MACD 구조가,
지금 추세의 방향과 모멘텀 강도에 대해
어떤 정보를 요약해 주는가?”

라는 관점으로 전략 구조를 설계해 보겠습니다.

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 명확한 상승 추세에서
    MACD 라인이 제로라인 위에서 유지되고
    히스토그램이 양(+) 영역에서만 조정되는 모습
  • 오른쪽: 박스(레인지) 구간에서
    MACD가 제로라인 위아래를 반복해서 오가며
    히스토그램도 잦은 반전을 보이는 모습

을 비교해서 보여줍니다.

이 차이를 이해하면:

  • “지금은 추세 추종 모드로 볼지,
  • 아니면 평균 회귀 전략 계열처럼
    되돌림·박스 매매 모드로 볼지”

를 구분하는 데 도움됩니다.

1. 이 전략에서 MACD를 어떻게 쓸 것인가?

전통적인 MACD 설명은:

  • 시그널 위로 올라가면 매수,
  • 시그널 아래로 내려가면 매도,

같은 교차 신호(crossover) 에 많이 집중합니다.

하지만 실전에서는:

  1. MACD의 제로라인(0)
  2. MACD 라인과 시그널의 상대 위치,
  3. 히스토그램의 크기 변화(확장/수축)

이 더 중요한 정보를 줍니다.

이 전략에서는 MACD를:

  1. 추세 필터

    • 제로라인 위/아래 위치,
    • MACD 라인의 기울기와 시그널 대비 위치.

  2. 모멘텀 강도 측정

    • 히스토그램의 확장/수축,
    • 고점·저점의 높이 변화.

  3. 되돌림 진입 타이밍 보조

    • 4시간 기준에서
      히스토그램이 0 근처로 수축했다가
      다시 추세 방향으로 확장되는 구간

정도로 제한해서 사용합니다.

요약하면,
“방향 + 힘의 변화”를 읽는 도구로 쓰고,
MACD 단독 역추세 매매는 이 전략 범위에서 다루지 않습니다.

2. 설정과 타임프레임: 12–26–9, 일봉 + 4시간 조합

가장 널리 쓰이는 MACD 기본 설정은:

  • 빠른 EMA: 12
  • 느린 EMA: 26
  • 시그널 라인: 9

입니다.

이 전략에서는:

  • 일봉 MACD → 큰 방향과 모멘텀 환경 정의
  • 4시간 MACD → 되돌림 진입 타이밍 보조

조합을 기본으로 두겠습니다.

다른 타임프레임(4시간/1시간, 1시간/15분 등)을 쓰셔도 되지만,
항상:

  • 상위 타임프레임: 방향·환경 필터
  • 하위 타임프레임: 세부 진입·리스크 관리

라는 역할 분담을 유지하는 것이 중요합니다.

3. 일봉 MACD로 “추세 환경” 먼저 정리하기

먼저 일봉 MACD로 환경부터 구분합니다.

3-1. 상승 추세 우위 환경 (롱 바이러스)

예시 기준:

  • MACD 라인과 시그널이 대부분 제로라인 위에서 움직임
  • 하락 조정 중에도
    MACD가 제로라인 아래로 깊게 내려가지 않음
  • 히스토그램의 음(-) 영역 조정이
    상대적으로 짧고 얕게 끝나는 패턴

이 환경에서는:

  • 60일 이평선 전략 등
    다른 추세 필터와 함께 봤을 때,
  • 롱 방향 추세 추종 전략에 유리한 구간으로 분류합니다.

3-2. 하락 추세 우위 환경 (숏 바이러스)

반대로:

  • MACD와 시그널이 주로 제로라인 아래에서 움직이고
  • 반등 구간에서도
    MACD가 0 위로 오래 머무르지 못하며
  • 히스토그램의 양(+) 영역이 짧게 끝나는 구조

라면,
숏 방향 추세 추종 전략에 유리한 환경으로 봅니다.

3-3. 박스/혼조 환경 (관망 또는 다른 전략)

아래와 같은 경우는:

  • MACD가 제로라인 위아래를 자주 교차하고
  • 히스토그램이 양·음 영역을
    짧은 주기로 번갈아 나타내며
  • 가격도 지지·저항 기초 기준
    박스 상·하단 사이를 오가는 구조

→ 이 전략에선 트렌드 팔로잉 관점으로는 비선호 구간입니다.
이때는 평균 회귀 전략 계열 전략을 고려하는 편이 자연스럽습니다.

4. 4시간 MACD로 되돌림 진입 타이밍 잡기

상승 추세(롱) 예시로 보겠습니다.

  1. 일봉 MACD 환경

    • MACD와 시그널이 제로라인 위에서 유지,
    • 히스토그램 음(-) 조정이 짧게 끝나는 구조,
    • 60일 이평선 전략 기준
      가격이 MA-60 위에 있는 상승 구간.

  2. 가격이 4시간 기준 조정 스윙으로 들어감

  3. 4시간 MACD에서 보는 포인트

    • 히스토그램이 양(+)에서 0 근처까지 수축했다가
    • 완전한 하락 반전이 아닌,
      다시 양(+) 방향으로 재확장하려는 초기 구간
    • MACD 라인이 제로라인 위에서
      옥석 가리기(Re-acceleration) 를 시도하는 모습

  4. 가격 측면에서의 조건

    • 지지·저항 기초 상
      이전 스윙 고점이 지지로 전환되는 구간 근처,
    • 캔들 패턴 상
      긴 아랫꼬리, 인사이드 바, 엔골핑 등 반등 패턴,
    • ATR 기준
      손절·목표·포지션 사이즈가
      리스크 관리 규칙 안에 들어오는지 확인.

이렇게 가격 + MACD + 변동성이 겹치는 자리에서
추세 방향(롱)으로 진입을 고려하는 구조입니다.

하락 추세(숏)에서는:

  • 히스토그램이 음(-)에서 0 근처로 수축했다가
    다시 음(-) 방향으로 확장되는 초입,
  • MACD가 제로라인 아래에서
    재하락 가속을 시도하는 구간

을 숏 진입 후보 존으로 보는 식으로 반대 적용합니다.

5. MACD 다이버전스와 흔한 함정들

MACD를 쓰다 보면 다이버전스(Divergence) 에
집중하게 되는 경우가 많습니다.

  • 가격은 고점을 높이는데
    MACD 고점은 낮아지는 약세 다이버전스
  • 가격은 저점을 낮추지만
    MACD 저점은 높아지는 강세 다이버전스

등이 대표적입니다.

5-1. 다이버전스는 “브레이크 신호”에 가깝다

중요한 점은:

  • 다이버전스가 곧바로 반전을 보장하지 않는다는 것,
  • 오히려 “추세 추종 쪽에서
    추격을 줄이거나 일부 이익을 확정할 타이밍    ”에
    가깝게 보는 것이 더 안전하다는 점입니다.

예를 들어:

  • 일봉 상승 추세가 계속 이어지는 가운데,
  • MACD 히스토그램의 상승 고점이 점점 줄어들고,
  • MACD 라인이 제로라인 쪽으로 완만하게 회귀하는 구간이면,

새로운 롱을 공격적으로 늘리기보다는:

  • 기존 포지션의 일부 익절,
  • 리스크 관리 에서 정한
    최대 종목별 비중 관리

쪽에 더 집중하는 것이 실전에서는 유리합니다.

5-2. 박스장에서 MACD 신호 남용하기

박스 구간에서는:

  • MACD가 제로라인 위아래를 자주 오가고,
  • 히스토그램이 양·음 영역을 번갈아가며
    짧게 튀어나오는 경우가 많습니다.

이때:

  • 작은 교차마다
    “새로운 추세 시작”으로 해석하면
    손실이 빠르게 누적되기 쉽습니다.
  • 이 전략에서는 애초에
    MACD가 추세 환경을 보여주지 않는 구간에서는
    트렌드 팔로잉을 줄이는 것을 전제로 합니다.

6. MACD 추세 추종 전략의 장단점

6-1. 장점

  • 추세 방향(제로라인 위/아래)과
    모멘텀 강도(히스토그램)를
    한눈에 같이 볼 수 있습니다.
  • 60일 이평선 전략 처럼
    단순 가격 평균선만 보는 것보다,
    “힘의 변화”를 더 민감하게 포착할 수 있습니다.
  • 오실레이터 의 RSI/Stoch와 함께 보았을 때,
    추세 방향과 과열·과매도 구간을
    서로 교차 검증하는 데 도움이 됩니다.

6-2. 단점·주의점

  • 박스·혼조장에서는 자주 휘둘리는 신호가 됩니다.
  • 과도하게 세부 교차 신호에 집착하면
    “모든 움직임에 반응하는 단기 시스템”이 되기 쉽습니다.
  • 리스크 관리 관점에서
    R/R, 최대 드로다운, 포지션 사이즈 규칙이 명확하지 않으면
    MACD가 좋아 보이는 자리라도
    장기적으로 계좌를 지키기 어렵습니다.

7. 이 전략을 적용할 때 체크리스트

MACD 신호가 좋아 보인다고 느낄 때마다,
최소한 아래 질문들을 점검해 보시길 권장드립니다.

  1. “일봉 MACD 기준으로
    지금은 상승/하락 추세 우위인가,
    아니면 박스/혼조 구간인가?”

  2. “4시간 MACD가 보여주는 히스토그램 수축·재확장이
    상위 추세 방향과 일치하는가?”

  3. “이번 진입은
    지지·저항 기초,
    패턴,
    ATR
    와도 함께 맞물려 있는가?”

  4. “이 포지션의 손절·목표·사이즈는
    리스크 관리 규칙 안에 있는가?”

  5. “이미 보유 중인 다른 추세 추종 포지션들과 합쳐서
    계좌 전체 리스크가 과도하지 않은가?”

MACD는:

“방향과 힘의 변화를 동시에 요약해 주는 추세 지표”

로 보는 것이 가장 실전적입니다.

  • 상위 타임프레임 MACD로
    추세 환경과 모멘텀 프레임을 먼저 정리하고,
  • 하위 타임프레임 MACD + 가격 구조 + 변동성을 합쳐
    되돌림 진입과 리스크 관리를 설계한다면,

60일 이평선 전략,
골든/데드크로스 전략,
일목균형표 전략 와도
충분히 조합 가능한 추세 추종 축으로 쓸 수 있을 것입니다.