DMI/ADX 추세 추종 전략: 방향(DI)과 강도(ADX)를 분리해서 보기

이 글에서는 DMI/ADX 기반 추세 추종 전략을 다룹니다.

이미 DMI/ADX 에서:

• +DI, -DI가 무엇을 의미하는지,
• ADX가 “추세 강도”를 어떻게 요약하는지,
• ADX 값(예: 20, 25)을 기준으로
  추세장/박스장을 어떻게 구분할 수 있는지

를 보셨다고 가정하겠습니다.

여기서는 한 단계 더 나아가서,

“+DI가 -DI 위니까 매수,
-DI가 위니까 매도” 수준을 넘어서
“DMI/ADX 구조가,
지금 시장의 방향과 추세 강도에 대해
어떤 이야기를 해 주는가?”

라는 관점으로 전략 구조를 설계해 보겠습니다.

아래 다이어그램은:

• 왼쪽: 박스(레인지) 구간에서
  +DI와 -DI가 자주 교차하고, ADX가 낮게 눕는 모습
• 오른쪽: 강한 상승 추세에서
  +DI가 -DI 위에 유지되고, ADX가 기준선 위로 올라가
  높은 상태를 유지하는 모습

을 비교해서 보여줍니다.

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이 차이를 이해하면:

• “지금은 추세 추종 모드로 볼지,
• 아니면 평균 회귀 전략 계열처럼
  되돌림·레인지 매매 모드로 볼지”

를 구분하는 데 도움이 됩니다.

1. 이 전략에서 DMI/ADX를 어떻게 쓸 것인가?

전통적인 설명에서는 보통:

• +DI가 -DI를 상향 돌파 → 매수 신호,
• -DI가 +DI를 상향 돌파 → 매도 신호,

처럼 “DI 교차”에 많이 집중합니다.

하지만 실전에서는:

1. ADX: 추세 강도(있다/없다)
2. +DI / -DI: 어느 쪽이 우위인가(방향)
3. 그리고 지지·저항 기초, 패턴, 변동성 지표 와의 결합

이 더 중요한 정보를 줍니다.

이 전략에서는 DMI/ADX를:

1. 추세 필터

   • ADX가 기준선(예: 20~25) 위인지 아래인지,
   • ADX가 올라가고 있는지/내려가고 있는지.

2. 방향 필터

   • ADX가 의미 있는 수준일 때,
     +DI vs -DI 중 어느 쪽이 위에 있는지.

3. 다른 추세 전략의 보조 지표

   • 60일 이평선 전략,
     MACD 전략,
     일목균형표 전략 와 조합했을 때
     “정말 추세가 있는 환경인가?”를 다시 확인하는 용도

로 제한해서 사용합니다.

요약하면,
DMI/ADX는 “방향(DI)과 강도(ADX)를 분리해서 보여주는 추세 필터”로 쓰고,
DMI 단독 역추세 매매는 이 전략 범위에서 다루지 않습니다.

2. 설정과 타임프레임: 14기간 DMI, 일봉 + 4시간 조합

가장 널리 쓰이는 설정은:

• 기간: 14 (DMI/ADX 14)

이 전략에서는:

• 일봉 DMI/ADX → 추세 강도·방향 환경 정의
• 4시간 DMI/ADX → 되돌림 구간에서 방향 재강화 여부 확인

조합을 기본으로 두겠습니다.

다른 조합(4시간/1시간 등)을 쓰셔도 되지만,
항상:

• 상위 타임프레임: 환경 필터(추세가 있는가?)
• 하위 타임프레임: 진입 타이밍·리스크 관리

라는 역할 분담을 유지하는 것이 중요합니다.

3. 일봉 DMI/ADX로 “추세 환경” 먼저 구분하기

먼저 일봉 기준으로 환경부터 나눕니다.
수치는 시장마다 다를 수 있지만, 예시로:

• ADX 20 이하: 추세가 약하거나 없음 (Range/Chop)
• ADX 20~25: 추세가 막 형성되거나 애매한 구간
• ADX 25 이상: 추세가 뚜렷해지는 구간

정도로 볼 수 있습니다.

3-1. 상승 추세 우위 환경 (롱 바이러스)

일봉에서 다음과 같은 구조라면:

• ADX가 기준선(예: 20~25) 위에서 유지되거나 올라가는 중,
• +DI가 -DI 위에서 지속적으로 유지,
• 큰 조정이 나와도 +DI가 다시 -DI 위로 회복되면서
  ADX가 다시 고개를 드는 모습,

→ 롱 방향 추세 추종 전략에 유리한 환경으로 분류합니다.

3-2. 하락 추세 우위 환경 (숏 바이러스)

반대로:

• ADX가 기준선 위에서 유지되거나 올라가고 있고,
• -DI가 +DI 위에서 지속적으로 유지,
• 반등이 나와도 +DI가 잠깐 위로 올라갔다가
  다시 -DI 아래로 내려가면서
  ADX가 재상승하는 구조라면,

→ 숏 방향 추세 추종 전략에 유리한 환경입니다.

3-3. 박스/혼조 환경 (관망 또는 다른 전략)

다음과 같은 경우는 이 전략에서 비선호 구간입니다.

• ADX가 20 근처 또는 이하에서
  옆으로 기는 모습을 보이고,
• +DI와 -DI가 서로 잦은 교차를 반복하며,
• 가격도 지지·저항 기초 기준
  박스 상·하단 사이에서만 움직이는 구조.

이때는 트렌드 팔로잉을 줄이고,
평균 회귀 전략 계열처럼
레인지·되돌림 전략을 고려하는 편이 자연스럽습니다.

4. 4시간 DMI/ADX로 되돌림 진입 타이밍 보조하기

상승 추세(롱) 예시로 보겠습니다.

1. 일봉 환경

   • ADX가 기준선 이상에서 유지되거나
     한 번 떨어졌다가 다시 올라가는 구조,
   • +DI가 -DI 위에서 유지되는 구간이 길고,
   • 60일 이평선 전략 기준
     가격이 MA-60 위에서 움직이는 상태.

2. 가격이 4시간 기준 조정 스윙으로 들어감

   • 스윙 vs 조정 에서 본
     완만한 하락·옆걸음 구조.

3. 4시간 DMI/ADX에서 보는 포인트

   • 조정 구간 동안 ADX가
     일시적으로 낮아지거나 옆으로 눕더라도,
   • 큰 폭으로 무너지는 것이 아니라
     다시 위로 고개를 들 준비를 하는지,
   • +DI가 조정 중에 -DI 아래로 내려갔다가,
     지지 근처에서 다시 -DI 위로 재돌파하는지.

4. 가격 구조와의 결합

   • 지지·저항 기초 기준
     이전 스윙 고점·박스 상단이 지지로 전환되는 구간,
   • 캔들 패턴 기준
     긴 아랫꼬리, 엔골핑, 인사이드 바 등 반등 패턴,
   • ATR 기준
     손절·목표·포지션 사이즈가
     리스크 관리 규칙 안에 들어오는지 확인.

이렇게 ADX(강도) + DI(방향) + 가격 구조 + 변동성이
겹치는 자리에서 추세 방향(롱) 진입을 고려합니다.

하락 추세(숏)에서는 반대로:

• 조정 반등 동안 +DI가 일시적으로 위로 올라갔다가
• 지지·저항 기초 상 저항 근처에서
  다시 -DI 아래로 내려오고,
• ADX가 재상승을 시작하는 구간

을 숏 진입 후보 존으로 보는 식으로 적용합니다.

5. DMI/ADX를 사용할 때 자주 나오는 함정들

5-1. ADX 숫자에만 집착하는 것

• ADX 25 이상이면 “강한 추세”라고 많이들 말하지만,
• 어디에서, 어떤 구조 속에서 25를 넘었는지가 더 중요합니다.

이미 매우 늦은 시점(스윙 후반, 과열 구간)에서
ADX가 30~40을 찍고 나오는 경우:

• 새로 진입하기보다는
  리스크 관리 관점에서
  기존 포지션 일부 익절·리스크 축소를 고민할 구간일 수 있습니다.

5-2. +DI/-DI 교차만으로 매매하기

• ADX가 낮은 박스장에서는
  +DI와 -DI가 무의미하게 계속 교차합니다.
• 이때 교차를 전부 “매수/매도 신호”로 받아들이면
  손실이 빠르게 쌓이기 쉽습니다.

DI 교차는 “방향이 바뀔 수도 있는 후보”일 뿐,
반드시:

• ADX 수준(추세 강도),
• 지지·저항 기초 의 위치,
• 패턴 의 패턴 구조

와 함께 봐야 의미가 생깁니다.

5-3. 다른 추세 지표와 중복 과적(Overfitting)

• MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX를 한 번에 다 켜놓고
• “모든 지표가 같은 방향이면 진입” 같은 식으로 가면,

과거 차트에만 잘 맞는 시스템이 되기 쉽습니다.

DMI/ADX는 보통:

• 한두 개의 추세 지표(MA, MACD 등)와 함께 쓰되,
• “정말 여기가 추세가 있는 구간인가?”를 2차로 확인하는 필터
  정도로 제한하는 편이 현실적입니다.

6. DMI/ADX 추세 추종 전략의 장단점

6-1. 장점

• 방향(+DI/-DI)과 강도(ADX)를 분리해서 볼 수 있습니다.
• 60일 이평선 전략 처럼
  단순 가격 평균선보다 “추세가 있는 구간 vs 없는 구간”을
  더 명확히 나누는 데 도움이 됩니다.
• MACD 전략,
  일목균형표 전략 와 함께 쓰면
  서로의 추세 시그널을 교차 검증하기 좋습니다.

6-2. 단점·주의점

• ADX 기준선을 임의의 “절대값”으로만 믿으면
  스윙 후반부 과열 구간에서 늦게 뛰어드는 일이 많습니다.
• Range 구간에서 DI 교차 신호를 남용하면
  연속 손실을 겪기 쉽습니다.
• 리스크 관리 관점에서
  R/R, 최대 손실, 포지션 사이즈 규칙이 없다면
  지표가 아무리 좋아도 계좌는 지키기 어렵습니다.

7. DMI/ADX 신호를 보기 전에 스스로에게 물어볼 것들

DMI/ADX가 좋아 보이는 구간을 발견했을 때마다,
최소한 아래 질문들을 점검해 보시면 좋습니다.

1. “일봉 ADX 기준으로
   지금은 추세가 있는 장인가,
   아니면 박스·혼조 구간인가?”

2. “추세가 있다고 본다면,
   +DI와 -DI 중 어느 쪽이 일관되게 우위인가?”

3. “4시간 기준 되돌림 구간에서
   ADX가 다시 고개를 들고 있는가,
   DI가 추세 방향으로 재정렬되고 있는가?”

4. “이 신호는
   지지·저항 기초,
   패턴,
   ATR
   와도 함께 맞물리는가?”

5. “손절·목표·포지션 사이즈는
   리스크 관리 규칙 안에 들어오는가?”

DMI/ADX는:

“추세가 ‘있다/없다’와
어느 쪽이 더 강한지까지 함께 보여주는 필터”

로 볼 때 가장 실전적입니다.

• 상위 타임프레임 DMI/ADX로
  환경(트렌드 vs 레인지)과 방향 우위를 먼저 정리하고,
• 하위 타임프레임과 가격 구조·변동성을 조합해
  되돌림 진입과 리스크 관리를 설계한다면,

60일 이평선 전략,
MACD 전략,
일목균형표 전략 와 함께
충분히 핵심 추세 추종 축으로 사용할 수 있을 것입니다.