DMI/ADX 추세 추종 전략: 방향(DI)과 강도(ADX)를 분리해서 보기

이 글에서는 DMI/ADX 기반 추세 추종 전략을 다룹니다.

이미 DMI/ADX 에서:

+DI, -DI가 무엇을 의미하는지,
ADX가 “추세 강도”를 어떻게 요약하는지,
ADX 값(예: 20, 25)을 기준으로
추세장/박스장을 어떻게 구분할 수 있는지

를 보셨다고 가정하겠습니다.

여기서는 한 단계 더 나아가서,

“+DI가 -DI 위니까 매수,
-DI가 위니까 매도” 수준을 넘어서
“DMI/ADX 구조가,
지금 시장의 방향과 추세 강도에 대해
어떤 이야기를 해 주는가?”

라는 관점으로 전략 구조를 설계해 보겠습니다.

아래 다이어그램은:

왼쪽: 박스(레인지) 구간에서
+DI와 -DI가 자주 교차하고, ADX가 낮게 눕는 모습
오른쪽: 강한 상승 추세에서
+DI가 -DI 위에 유지되고, ADX가 기준선 위로 올라가
높은 상태를 유지하는 모습

을 비교해서 보여줍니다.

왼쪽에는 박스 구간에서 +DI와 -DI가 자주 교차하고 ADX가 낮게 유지되는 모습, 오른쪽에는 상승 추세에서 +DI가 -DI 위에 있고 ADX가 기준선 위에서 높은 값을 유지하는 모습을 비교한 다이어그램

이 차이를 이해하면:

“지금은 추세 추종 모드로 볼지,
아니면 평균 회귀 전략 계열처럼
되돌림·레인지 매매 모드로 볼지”

를 구분하는 데 도움이 됩니다.

1. 이 전략에서 DMI/ADX를 어떻게 쓸 것인가?

전통적인 설명에서는 보통:

+DI가 -DI를 상향 돌파 → 매수 신호,
-DI가 +DI를 상향 돌파 → 매도 신호,

처럼 “DI 교차”에 많이 집중합니다.

하지만 실전에서는:

ADX: 추세 강도(있다/없다)
+DI / -DI: 어느 쪽이 우위인가(방향)
그리고 지지·저항 기초, 패턴, 변동성 지표 와의 결합

이 더 중요한 정보를 줍니다.

이 전략에서는 DMI/ADX를:

추세 필터
- ADX가 기준선(예: 20~25) 위인지 아래인지,
- ADX가 올라가고 있는지/내려가고 있는지.
방향 필터
- ADX가 의미 있는 수준일 때,
  +DI vs -DI 중 어느 쪽이 위에 있는지.
다른 추세 전략의 보조 지표
- 60일 이평선 전략,
  MACD 전략,
  일목균형표 전략 와 조합했을 때
  “정말 추세가 있는 환경인가?”를 다시 확인하는 용도

로 제한해서 사용합니다.

요약하면,
DMI/ADX는 “방향(DI)과 강도(ADX)를 분리해서 보여주는 추세 필터”로 쓰고,
DMI 단독 역추세 매매는 이 전략 범위에서 다루지 않습니다.

2. 설정과 타임프레임: 14기간 DMI, 일봉 + 4시간 조합

가장 널리 쓰이는 설정은:

기간: 14 (DMI/ADX 14)

이 전략에서는:

일봉 DMI/ADX → 추세 강도·방향 환경 정의
4시간 DMI/ADX → 되돌림 구간에서 방향 재강화 여부 확인

조합을 기본으로 두겠습니다.

다른 조합(4시간/1시간 등)을 쓰셔도 되지만,
항상:

상위 타임프레임: 환경 필터(추세가 있는가?)
하위 타임프레임: 진입 타이밍·리스크 관리

라는 역할 분담을 유지하는 것이 중요합니다.

3. 일봉 DMI/ADX로 “추세 환경” 먼저 구분하기

먼저 일봉 기준으로 환경부터 나눕니다.
수치는 시장마다 다를 수 있지만, 예시로:

ADX 20 이하: 추세가 약하거나 없음 (Range/Chop)
ADX 20~25: 추세가 막 형성되거나 애매한 구간
ADX 25 이상: 추세가 뚜렷해지는 구간

정도로 볼 수 있습니다.

3-1. 상승 추세 우위 환경 (롱 바이러스)

일봉에서 다음과 같은 구조라면:

ADX가 기준선(예: 20~25) 위에서 유지되거나 올라가는 중,
+DI가 -DI 위에서 지속적으로 유지,
큰 조정이 나와도 +DI가 다시 -DI 위로 회복되면서
ADX가 다시 고개를 드는 모습,

→ 롱 방향 추세 추종 전략에 유리한 환경으로 분류합니다.

3-2. 하락 추세 우위 환경 (숏 바이러스)

반대로:

ADX가 기준선 위에서 유지되거나 올라가고 있고,
-DI가 +DI 위에서 지속적으로 유지,
반등이 나와도 +DI가 잠깐 위로 올라갔다가
다시 -DI 아래로 내려가면서
ADX가 재상승하는 구조라면,

→ 숏 방향 추세 추종 전략에 유리한 환경입니다.

3-3. 박스/혼조 환경 (관망 또는 다른 전략)

다음과 같은 경우는 이 전략에서 비선호 구간입니다.

ADX가 20 근처 또는 이하에서
옆으로 기는 모습을 보이고,
+DI와 -DI가 서로 잦은 교차를 반복하며,
가격도 지지·저항 기초 기준
박스 상·하단 사이에서만 움직이는 구조.

이때는 트렌드 팔로잉을 줄이고,
평균 회귀 전략 계열처럼
레인지·되돌림 전략을 고려하는 편이 자연스럽습니다.

4. 4시간 DMI/ADX로 되돌림 진입 타이밍 보조하기

상승 추세(롱) 예시로 보겠습니다.

일봉 환경
- ADX가 기준선 이상에서 유지되거나
  한 번 떨어졌다가 다시 올라가는 구조,
- +DI가 -DI 위에서 유지되는 구간이 길고,
- 60일 이평선 전략 기준
  가격이 MA-60 위에서 움직이는 상태.
가격이 4시간 기준 조정 스윙으로 들어감
- 스윙 vs 조정 에서 본
  완만한 하락·옆걸음 구조.
4시간 DMI/ADX에서 보는 포인트
- 조정 구간 동안 ADX가
  일시적으로 낮아지거나 옆으로 눕더라도,
- 큰 폭으로 무너지는 것이 아니라
  다시 위로 고개를 들 준비를 하는지,
- +DI가 조정 중에 -DI 아래로 내려갔다가,
  지지 근처에서 다시 -DI 위로 재돌파하는지.
가격 구조와의 결합
- 지지·저항 기초 기준
  이전 스윙 고점·박스 상단이 지지로 전환되는 구간,
- 캔들 패턴 기준
  긴 아랫꼬리, 엔골핑, 인사이드 바 등 반등 패턴,
- ATR 기준
  손절·목표·포지션 사이즈가
  리스크 관리 규칙 안에 들어오는지 확인.