DMI/ADX 기초: 추세 방향과 강도를 분리해서 읽는 법
이 글에서는 DMI(Directional Movement Index)와 ADX(Average Directional Index)를 다룹니다.
“신호선이 교차했으니 매수/매도”가 아니라,
**“지금 시장이 얼마나 추세적인지,
어느 방향이 우위인지”**를 분리해서 읽는 도구로 보겠습니다.
DMI/ADX는:
아래 다이어그램은:
- 위: 가격 구조와 이동평균 의 추세선,
- 아래: +DI, -DI, ADX 세 곡선을 함께 표시하여
- 추세 방향이 어느 쪽으로 기울었는지
- ADX가 언제 강하게 상승/하락하는지
- 박스 구간에서 ADX가 어떻게 눕는지
를 한 번에 보여줍니다.
1. DMI/ADX 구조: +DI, -DI, ADX
DMI/ADX는 보통 세 가지 선으로 구성됩니다.
-
+DI (Positive Directional Indicator)
- 최근 구간에서 상승 방향 움직임의 크기를 수치화
- 값이 커질수록 “위쪽으로의 진짜 움직임”이 강했다는 의미
-
-DI (Negative Directional Indicator)
- 최근 구간에서 하락 방향 움직임의 크기
- 값이 커질수록 “아래쪽으로의 진짜 움직임”이 강했다는 의미
-
ADX (Average Directional Index)
- +DI와 -DI의 관계에서,
“추세의 강도”만 뽑아낸 값 (방향은 없음) - ADX가 높을수록 “어느 쪽이든 추세적 움직임이 강하다”
- ADX가 낮을수록 “뭉개진 박스/노이즈 구간일 가능성”
- +DI와 -DI의 관계에서,
중요한 포인트는:
+DI vs -DI → 방향
ADX → 강도(트렌디한 정도)
를 보여준다는 점입니다.
2. +DI와 -DI로 추세 방향 읽기
2-1. 기본 아이디어
보통:
- +DI > -DI
→ 최근에는 상승 움직임이 상대적으로 우위 - -DI > +DI
→ 최근에는 하락 움직임이 상대적으로 우위
로 해석합니다.
- +DI가 계속 높게 유지되고,
고점·저점이 상향 갱신되는 구조
→ 상승 추세 우위 구간일 가능성 - -DI가 우위고,
고점·저점이 하향 갱신되는 구조
→ 하락 추세 우위 구간일 가능성
2-2. +DI·-DI 교차
많이 쓰는 개념:
- +DI가 -DI를 상향 돌파 → 상승 방향 우위로 전환
- -DI가 +DI를 상향 돌파 → 하락 방향 우위로 전환
하지만 실패 패턴 에서 보게 되듯이,
이 교차만 보고 진입/청산을 결정하면
횡보장에서 계속 휘둘리는 결과가 되기 쉽습니다.
방향 교차는,
“지금부터 이 방향이 유리할 수 있다”는
한 단계의 정보일 뿐입니다.
아래 다이어그램은:
- 왼쪽: 상승 추세에서 +DI가 지속적으로 -DI 위에 머무는 예시
- 오른쪽: 전형적인 박스 구간에서
+DI와 -DI가 여러 번 교차하며 방향성을 만들지 못하는 예시
를 비교해서 보여줍니다.
3. ADX: 방향이 아니라 “얼마나 추세적인가?”
ADX는 방향이 없습니다.
- 상승이든 하락이든,
추세적으로 움직이는 구간에서는
ADX가 올라가는 경향이 있고, - 위아래로 흔들리기만 하는 박스에서는
ADX가 낮고 평평한 상태로 머무는 경우가 많습니다.
3-1. ADX의 일반적인 해석
설정과 시장에 따라 다르지만,
실전에서 자주 쓰는 관점은 대략 이 정도입니다.
- ADX가 아주 낮은 구간에서 머문다
→ 현재 구간은 트렌드 약·박스 가능성 높음 - ADX가 위로 기울기 시작한다
→ 어느 쪽이든 움직임이 추세적으로 바뀌는 중 - ADX가 상당히 높고,
시간이 지나면서 다시 꺾여 내려오기 시작
→ “추세 후반부 or 피로 구간일 수 있다”는
경고로 보는 경우가 많습니다.
단, 숫자 기준(예: 20/25/30 등)은
시장·타임프레임에 따라 달라질 수 있으므로
절대 기준이 아니라 참고 범위로만 사용하는 것이 좋습니다.
아래 다이어그램은:
- 위: 상승 추세 → 긴 박스 → 하락 추세로 이어지는 가격 구조
- 아래: 같은 구간의 ADX가
- 추세 구간에서 상승/고점 유지
- 박스 구간에서 하락/평평해지는 모습
을 시각적으로 보여줍니다.
4. DMI/ADX를 추세 필터로 쓰는 기본 원칙
실전에서는 보통:
- 먼저 ADX로 “추세장 vs 박스장”을 구분하고
- 그 안에서 +DI/-DI, 가격 구조, 패턴을 조합해서
방향·진입·손절을 결정하는 방식
으로 많이 사용합니다.
4-1. 추세장 필터 예시
예시 관점 (숫자는 시장별로 조정):
- ADX가 일정 기준 이상이고 오르는 중일 때만
전략 의 추세 추종 전략을 사용 - ADX가 낮고 평평하거나 내려가는 중이면
- 더블 탑/바텀,
- 박스 상·하단 반전 패턴
같은 역추세·범위 전략만 사용
4-2. 방향·진입과의 조합
예를 들어:
이 구간을:
“상승 추세 우위 + 지지 재테스트 +
추세 방향 재가속 시도”
라는 구조로 해석하고
롱 진입 후보로 볼 수 있습니다.
반대로:
- ADX가 상승 중이고,
- -DI가 +DI 위에 있으며,
- 저항 근처에서 하락 패턴이 나온다면
숏 후보로 읽을 수 있습니다.
5. 브레이크아웃·실패 패턴과 DMI/ADX
차트 패턴 에서 다루는:
- 삼각수렴,
- 쐐기,
- 더블탑/더블바텀,
- 헤드앤숄더
같은 패턴을 실제로 사용할 때,
브레이크아웃이 얼마나 진짜 추세로 이어지는지를 평가하는 데
DMI/ADX를 활용할 수 있습니다.
5-1. “살아 있는” 브레이크아웃
예를 들면:
- 삼각수렴 상단 돌파 / 하단 이탈 후
- ADX가 바닥에서 위로 기울기 시작하고,
- +DI 혹은 -DI가 상대선보다 명확히 위에서 유지되는 경우,
해당 브레이크아웃은:
“단순 꼬리 돌파”가 아니라
추세로 이어질 가능성이 있는 돌파
로 볼 수 있습니다.
5-2. 힘이 실리지 않는 브레이크아웃
반대로,
- 가격은 레인지 상단을 살짝 돌파했는데
- ADX는 여전히 낮고, 위로 기울지도 않으며
- +DI/-DI 우위도 금방 뒤집히는 경우,
이런 구간은 실패 패턴 에서 다룰
패턴 실패·훼이크 아웃 후보일 수 있습니다.
6. DMI/ADX 사용할 때 흔한 실수들
-
숫자 기준을 절대 법칙으로 믿는 것
- “ADX 25 이상이면 무조건 추세장” 같은 식의 절대 규칙은
시장·타임프레임마다 쉽게 깨집니다. - 실제 차트 히스토리를 보면서
“이 시장에서 ADX가 어느 정도일 때
얼마나 자주 추세가 나왔는가”를 직접 체크하는 것이 필요합니다.
- “ADX 25 이상이면 무조건 추세장” 같은 식의 절대 규칙은
-
가격·패턴을 보지 않고 DMI/ADX만 보는 것
-
DI 교차를 단독 진입 신호로 쓰는 것
-
모든 타임프레임을 같은 기준으로 해석하는 것
- 5분 차트의 ADX ‘높음’과
일봉 차트의 ADX ‘높음’이 의미하는 바는 다릅니다. - 타임프레임 관점에서
“내가 어떤 트레이딩 스타일(스캘핑/스윙/포지션)을 기준으로
이 ADX 값을 보고 있는지”를 먼저 정해야 합니다.
- 5분 차트의 ADX ‘높음’과
7. 실전에서 DMI/ADX 활용 체크리스트
차트에 DMI/ADX를 올려놓고,
최소한 아래 질문에는 답을 해 보고 의사결정을 하시면 좋습니다.
-
지금 ADX는 낮은가, 중간인가, 높은가?
- 최근 구간이 추세장에 가까운지/박스에 가까운지 확인
-
ADX는 오르고 있는가, 평평한가, 내려가고 있는가?
- 새 추세가 만들어지는 중인지,
기존 추세가 피로해지는 중인지 가늠
- 새 추세가 만들어지는 중인지,
-
+DI와 -DI 중 어느 쪽이 우위인가?
-
방금 나온 DI 교차가,
지지·저항 기초 의 중요한 레벨 근처에서 나왔는가?- 아니면 “중간 애매한 구간”에서
단순 노이즈일 가능성이 더 큰가?
- 아니면 “중간 애매한 구간”에서
-
이 정보를 근거로 진입했을 때,
손절·목표·포지션 사이즈는
리스크 관리 계획과 일치하는가?
DMI/ADX는:
와 함께 사용할 때 더 빛이 납니다.
“추세가 있느냐/없느냐, 있다면 어느 쪽이 강하냐”를
수량화해서 보여주는 보조 지표로 이해하시고,
항상 가격·패턴·리스크 관리와 함께 사용하시면 좋습니다.