DMI/ADX 기초: 추세 방향과 강도를 분리해서 읽는 법

이 글에서는 DMI(Directional Movement Index)와 ADX(Average Directional Index)를 다룹니다.

“신호선이 교차했으니 매수/매도”가 아니라,
**“지금 시장이 얼마나 추세적인지,
어느 방향이 우위인지”**를 분리해서 읽는 도구로 보겠습니다.

DMI/ADX는:

• 추세 지표 에서
  추세의 존재 여부와 강도를 판단하는 필터 역할을 하고,
• 전략 에서는
  “추세 추종 전략을 쓸지, 박스 전략을 쓸지”를 고르는 기준으로
  자주 활용됩니다.

아래 다이어그램은:

• 위: 가격 구조와 이동평균 의 추세선,
• 아래: +DI, -DI, ADX 세 곡선을 함께 표시하여
  • 추세 방향이 어느 쪽으로 기울었는지
  • ADX가 언제 강하게 상승/하락하는지
  • 박스 구간에서 ADX가 어떻게 눕는지

를 한 번에 보여줍니다.

이미지를 확대하려면 눌러주세요

1. DMI/ADX 구조: +DI, -DI, ADX

DMI/ADX는 보통 세 가지 선으로 구성됩니다.

1. +DI (Positive Directional Indicator)

   • 최근 구간에서 상승 방향 움직임의 크기를 수치화
   • 값이 커질수록 “위쪽으로의 진짜 움직임”이 강했다는 의미

2. -DI (Negative Directional Indicator)

   • 최근 구간에서 하락 방향 움직임의 크기
   • 값이 커질수록 “아래쪽으로의 진짜 움직임”이 강했다는 의미

3. ADX (Average Directional Index)

   • +DI와 -DI의 관계에서,
     “추세의 강도”만 뽑아낸 값 (방향은 없음)
   • ADX가 높을수록 “어느 쪽이든 추세적 움직임이 강하다”
   • ADX가 낮을수록 “뭉개진 박스/노이즈 구간일 가능성”

중요한 포인트는:

+DI vs -DI → 방향
ADX → 강도(트렌디한 정도)

를 보여준다는 점입니다.

2. +DI와 -DI로 추세 방향 읽기

2-1. 기본 아이디어

보통:

• +DI > -DI
  → 최근에는 상승 움직임이 상대적으로 우위
• -DI > +DI
  → 최근에는 하락 움직임이 상대적으로 우위

로 해석합니다.

여기에 캔들 기초 와
차트 패턴 를 같이 보면:

• +DI가 계속 높게 유지되고,
  고점·저점이 상향 갱신되는 구조
  → 상승 추세 우위 구간일 가능성
• -DI가 우위고,
  고점·저점이 하향 갱신되는 구조
  → 하락 추세 우위 구간일 가능성

2-2. +DI·-DI 교차

많이 쓰는 개념:

• +DI가 -DI를 상향 돌파 → 상승 방향 우위로 전환
• -DI가 +DI를 상향 돌파 → 하락 방향 우위로 전환

하지만 실패 패턴 에서 보게 되듯이,
이 교차만 보고 진입/청산을 결정하면
횡보장에서 계속 휘둘리는 결과가 되기 쉽습니다.

방향 교차는,
“지금부터 이 방향이 유리할 수 있다”는
한 단계의 정보일 뿐입니다.

아래 다이어그램은:

• 왼쪽: 상승 추세에서 +DI가 지속적으로 -DI 위에 머무는 예시
• 오른쪽: 전형적인 박스 구간에서
  +DI와 -DI가 여러 번 교차하며 방향성을 만들지 못하는 예시

를 비교해서 보여줍니다.

이미지를 확대하려면 눌러주세요

3. ADX: 방향이 아니라 “얼마나 추세적인가?”

ADX는 방향이 없습니다.

• 상승이든 하락이든,
  추세적으로 움직이는 구간에서는
  ADX가 올라가는 경향이 있고,
• 위아래로 흔들리기만 하는 박스에서는
  ADX가 낮고 평평한 상태로 머무는 경우가 많습니다.

3-1. ADX의 일반적인 해석

설정과 시장에 따라 다르지만,
실전에서 자주 쓰는 관점은 대략 이 정도입니다.

• ADX가 아주 낮은 구간에서 머문다
  → 현재 구간은 트렌드 약·박스 가능성 높음
• ADX가 위로 기울기 시작한다
  → 어느 쪽이든 움직임이 추세적으로 바뀌는 중
• ADX가 상당히 높고,
  시간이 지나면서 다시 꺾여 내려오기 시작
  → “추세 후반부 or 피로 구간일 수 있다”는
  경고로 보는 경우가 많습니다.

단, 숫자 기준(예: 20/25/30 등)은
시장·타임프레임에 따라 달라질 수 있으므로
절대 기준이 아니라 참고 범위로만 사용하는 것이 좋습니다.

아래 다이어그램은:

• 위: 상승 추세 → 긴 박스 → 하락 추세로 이어지는 가격 구조
• 아래: 같은 구간의 ADX가
  • 추세 구간에서 상승/고점 유지
  • 박스 구간에서 하락/평평해지는 모습

을 시각적으로 보여줍니다.

이미지를 확대하려면 눌러주세요

4. DMI/ADX를 추세 필터로 쓰는 기본 원칙

실전에서는 보통:

1. 먼저 ADX로 “추세장 vs 박스장”을 구분하고
2. 그 안에서 +DI/-DI, 가격 구조, 패턴을 조합해서
   방향·진입·손절을 결정하는 방식

으로 많이 사용합니다.

4-1. 추세장 필터 예시

예시 관점 (숫자는 시장별로 조정):

• ADX가 일정 기준 이상이고 오르는 중일 때만
  전략 의 추세 추종 전략을 사용
• ADX가 낮고 평평하거나 내려가는 중이면
  • 더블 탑/바텀,
  • 박스 상·하단 반전 패턴
    같은 역추세·범위 전략만 사용

4-2. 방향·진입과의 조합

예를 들어:

• ADX가 상승 중이고,
• +DI가 -DI 위에 있으며,
• 지지·저항 기초 의 지지 위에서
  캔들 기초 의 반전 캔들이 나온다면,

이 구간을:

“상승 추세 우위 + 지지 재테스트 +
추세 방향 재가속 시도”

라는 구조로 해석하고
롱 진입 후보로 볼 수 있습니다.

반대로:

• ADX가 상승 중이고,
• -DI가 +DI 위에 있으며,
• 저항 근처에서 하락 패턴이 나온다면
  숏 후보로 읽을 수 있습니다.

5. 브레이크아웃·실패 패턴과 DMI/ADX

차트 패턴 에서 다루는:

• 삼각수렴,
• 쐐기,
• 더블탑/더블바텀,
• 헤드앤숄더

같은 패턴을 실제로 사용할 때,
브레이크아웃이 얼마나 진짜 추세로 이어지는지를 평가하는 데
DMI/ADX를 활용할 수 있습니다.

5-1. “살아 있는” 브레이크아웃

예를 들면:

• 삼각수렴 상단 돌파 / 하단 이탈 후
• ADX가 바닥에서 위로 기울기 시작하고,
• +DI 혹은 -DI가 상대선보다 명확히 위에서 유지되는 경우,

해당 브레이크아웃은:

“단순 꼬리 돌파”가 아니라
추세로 이어질 가능성이 있는 돌파

로 볼 수 있습니다.

5-2. 힘이 실리지 않는 브레이크아웃

반대로,

• 가격은 레인지 상단을 살짝 돌파했는데
• ADX는 여전히 낮고, 위로 기울지도 않으며
• +DI/-DI 우위도 금방 뒤집히는 경우,

이런 구간은 실패 패턴 에서 다룰
패턴 실패·훼이크 아웃 후보일 수 있습니다.

6. DMI/ADX 사용할 때 흔한 실수들

1. 숫자 기준을 절대 법칙으로 믿는 것

   • “ADX 25 이상이면 무조건 추세장” 같은 식의 절대 규칙은
     시장·타임프레임마다 쉽게 깨집니다.
   • 실제 차트 히스토리를 보면서
     “이 시장에서 ADX가 어느 정도일 때
     얼마나 자주 추세가 나왔는가”를 직접 체크하는 것이 필요합니다.

2. 가격·패턴을 보지 않고 DMI/ADX만 보는 것

   • 캔들 기초, 차트 패턴 를 무시하면
     “시장”이 아니라 지표의 움직임만 보게 됩니다.

3. DI 교차를 단독 진입 신호로 쓰는 것

   • 횡보장에서 +DI/-DI는 아주 자주 교차합니다.
   • ADX 방향, 지지·저항 기초 의 위치,
     차트 패턴 의 구조를 함께 보지 않으면
     턴마다 매수/매도하다가 수수료와 손실만 쌓이기 쉽습니다.

4. 모든 타임프레임을 같은 기준으로 해석하는 것

   • 5분 차트의 ADX ‘높음’과
     일봉 차트의 ADX ‘높음’이 의미하는 바는 다릅니다.
   • 타임프레임 관점에서
     “내가 어떤 트레이딩 스타일(스캘핑/스윙/포지션)을 기준으로
     이 ADX 값을 보고 있는지”를 먼저 정해야 합니다.

7. 실전에서 DMI/ADX 활용 체크리스트

차트에 DMI/ADX를 올려놓고,
최소한 아래 질문에는 답을 해 보고 의사결정을 하시면 좋습니다.

1. 지금 ADX는 낮은가, 중간인가, 높은가?

   • 최근 구간이 추세장에 가까운지/박스에 가까운지 확인

2. ADX는 오르고 있는가, 평평한가, 내려가고 있는가?

   • 새 추세가 만들어지는 중인지,
     기존 추세가 피로해지는 중인지 가늠

3. +DI와 -DI 중 어느 쪽이 우위인가?

   • 방향을 결정할 때,
     이동평균 의 방향,
     차트 패턴 의 구조와 함께 확인

4. 방금 나온 DI 교차가,
   지지·저항 기초 의 중요한 레벨 근처에서 나왔는가?

   • 아니면 “중간 애매한 구간”에서
     단순 노이즈일 가능성이 더 큰가?

5. 이 정보를 근거로 진입했을 때,
   손절·목표·포지션 사이즈는
   리스크 관리 계획과 일치하는가?

DMI/ADX는:

• 이동평균,
• MACD,
• 이치모쿠

와 함께 사용할 때 더 빛이 납니다.

“추세가 있느냐/없느냐, 있다면 어느 쪽이 강하냐”를
수량화해서 보여주는 보조 지표로 이해하시고,
항상 가격·패턴·리스크 관리와 함께 사용하시면 좋습니다.