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고래의 매매법

PSAR 기초: 추세 추종과 계단식 추적 손절

이 글에서는 Parabolic SAR(PSAR)를 다룹니다.

“점이 아래에서 위로 바뀌면 매도,
위에서 아래로 바뀌면 매수”
이런 단순 신호가 아니라,

으로 활용하는 관점을 잡아보겠습니다.

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 상승 추세에서 캔들 아래를 계단식으로 따라가는 PSAR 점들
  • 오른쪽: 하락 추세에서 캔들 위를 따라가는 PSAR 점들

을 비교해서 보여줍니다.

1. Parabolic SAR의 기본 구조

PSAR는 가격의 고점·저점과 가속 계수(Acceleration Factor)를 이용해
다음과 같이 동작합니다.

  • 상승 추세 구간

    • 점이 캔들 아래에 찍히며
    • 새로운 고점이 생길수록 점이 점점 가파르게 따라붙음

  • 하락 추세 구간

    • 점이 캔들 위에 찍히며
    • 새로운 저점이 생길수록 점이 점점 가파르게 따라붙음

요약하면:
“추세가 이어지는 동안,
점이 가격을 점점 더 빠르게 쫓아가는 구조”입니다.

가격이 PSAR를 완전히 관통해버리면:

  • 상승 추세에서 → 점이 위로 뒤집히고
  • 하락 추세에서 → 점이 아래로 뒤집히며

“추세 전환 가능성” 또는 “기존 추세 종료”의 신호로 해석합니다.

2. 가속 계수(AF)와 민감도

대부분의 트레이딩 소프트웨어에서는 PSAR에 대해:

  • 기본값 AF(Acceleration Factor): 0.02
  • 최대 AF: 0.2

같은 형태의 설정을 제공합니다.

이 값들은:

  • AF가 클수록 → 점이 가격을 더 공격적으로 추적
    (신속한 전환, 대신 노이즈에도 민감)
  • AF가 작을수록 → 점이 더 느리게, 느긋하게 추적
    (전환이 느리지만, 작은 흔들림에는 덜 휘둘림)

이라는 트레이드오프를 만듭니다.

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 작은 AF(보수적) 값으로,
    점들이 가격을 천천히 따라가는 PSAR
  • 오른쪽: 큰 AF(공격적) 값으로,
    점들이 가격에 훨씬 가까이 붙어 움직이는 PSAR

를 비교해 보여줍니다.

3. PSAR를 추세 추종 + 추적 손절로 보는 관점

실전에서 PSAR는 보통:

  1. 추세 방향 필터

    • 점이 캔들 아래에 있으면 상승 우위
    • 점이 캔들 위에 있으면 하락 우위

  2. 계단식 추적 손절 기준

    • 롱 포지션: PSAR 점 아래에서 진입 후,
      점을 손절 기준으로 계속 올려 붙이는 방식
    • 숏 포지션: PSAR 점 위에서 진입 후,
      점을 손절 기준으로 계속 내려 붙이는 방식

으로 함께 사용됩니다.

특히:

은 “추세 전환 가능성” 또는 “기존 추세 종료”의 신호로 해석합니다.

4. PSAR와 이동평균의 조합

PSAR 하나로만 진입·청산을 결정하기보다는, 이동평균 와 함께 보는 방식이 현실적입니다.

예시 관점:

  • 이동평균 의 장기 MA가 우상향하고,
  • 가격이 장기 MA 위에서 움직이며,
  • PSAR 점이 꾸준히 캔들 아래에 이어지는 구간

→ 상승 추세 우위로 보고

  • 단기 조정에서 캔들 패턴 의 캔들 패턴이 나오고
  • PSAR 점이 계속 아래에 유지된다면

해당 구간을 상승 추세 내 조정 매수 기회로 보는 식입니다.

반대 방향도 대칭적으로 적용할 수 있습니다.

아래 다이어그램은:

  • 위: 장기 이동평균과 상승 추세 구조
  • 아래: 같은 구간의 PSAR 점들이
    손절 기준이 될 수 있는 위치를 계단식으로 제시하는 모습

을 함께 보여줍니다.

5. 박스장에서의 PSAR: 잦은 전환과 훼이크

DMI/ADX 에서 보았듯이,
추세가 약한 박스 구간에서는 대부분의 추세 추종 지표가 힘을 잃습니다.
PSAR도 예외가 아닙니다.

  • 캔들 위·아래로 점이 자주 뒤집히는 구간
  • 거래량 기초 에서 거래량이 줄어들거나
    방향성이 없는 구간

에서는 PSAR 전환 신호를 단독 진입 기준으로 쓰면
수수료와 스프레드만 쌓이는 결과가 되기 쉽습니다.

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 깔끔한 상승 추세에서
    PSAR 전환이 적게 발생하는 구조
  • 오른쪽: 박스 구간에서
    PSAR가 위아래로 자주 바뀌며 훼이크 신호를 남발하는 구조

를 비교해 보여줍니다.

6. PSAR를 사용할 때 자주 나오는 실수들

  1. PSAR 전환을 1차 진입 신호로 쓰기

    • “점이 뒤집혔으니 포지션 뒤집자” 식의 접근은
      특히 박스장에서 손실이 반복되기 쉽습니다.
    • PSAR는 진입 신호보다는,
      이미 가진 포지션의 청산·추적 손절 보조 기준에 가깝게 보는 쪽이 현실적입니다.

  2. 가속 계수(AF)를 시장·타임프레임에 맞게 조정하지 않기

    • 모든 시장에서 기본값 0.02/0.2 조합이
      항상 최적인 것은 아닙니다.
    • 자주 거래하는 상품과 타임프레임에서
      “어떤 AF 조합이 과거에 가장 자연스러운 추적 손절이었는지”
      직접 확인해 볼 필요가 있습니다.

  3. 가격 구조와 지지·저항 기초 를 무시하는 것

    • 월봉·주봉 저항에 닿은 상태에서 PSAR가 뒤집히는 것과,
      아무 레벨도 없는 중간 구간에서 뒤집히는 것은
      의미가 다릅니다.

  4. 리스크 관리 계획 없이 포지션을 늘리는 것

    • PSAR가 계속 아래에 있으니
      “추세니까 더 산다” 식으로 레버리지를 쌓다 보면,
      한 번의 전환에서 손실 폭이 커지기 쉽습니다.
    • 포지션 추가(add-on)를 할지 말지는
      항상 계좌 전체 리스크 기준에서 결정해야 합니다.

7. PSAR 실전 활용 체크리스트

PSAR를 차트에 올려놓고,
다음 질문에 답하면서 활용해 보시면 좋습니다.

  1. 지금 점은 캔들 위인가, 아래인가?

    • 이동평균 방향과 같이 봤을 때
      “추세 우위” 방향이 일치하는가?

  2. 최근 몇 번의 전환이 어디에서 일어났는가?

    • 지지·저항 기초 의
      주요 지지·저항 근처에서 뒤집혔는가,
      아니면 박스 중간에서 빈번하게 뒤집혔는가?

  3. 내 포지션의 손절 기준으로 PSAR를 활용할 것인가?

    • 그렇다면 스탑 로스 의
      R-Multiple 구조와 잘 맞는지?

  4. 가속 계수 설정이 내 타임프레임에 적절한가?

    • 지나치게 민감해서 노이즈에 흔들리는지,
    • 너무 둔감해서 실질적으로 의미가 없는 수준인지.

  5. PSAR가 추세-지표(예: MA, DMI/ADX)와
    차트 패턴 의 패턴 구조와 함께
    같은 그림을 보여주고 있는가?

PSAR는:

  • 방향과 손절 기준을 동시에 시각화해 준다는 점에서
    이동평균, DMI/ADX 와
    함께 쓰기 좋은 도구입니다.

“점이 뒤집혔으니 매매”가 아니라,
**“이 추세를 어디까지 따라갈 것인가,
어디서 기계적으로 정리할 것인가”**를 도와주는
추적 손절 도구라는 관점을 유지해 주시면 좋겠습니다.