거래량 전략: 가격 움직임 뒤에 숨은 힘 읽기

이 글에서는 거래량(Volume) 기반 전략의 기본 구조를 정리합니다.

이미 거래량 기초 에서:

거래량이 무엇을 의미하는지,
“가격 + 거래량”을 같이 봐야 하는 이유,
추세 구간·박스 구간·브레이크아웃에서
거래량이 어떻게 달라지는지

를 보셨다고 가정하겠습니다.

여기서는 그 내용을 바탕으로, 거래량을:

“단순히 많이 나왔다/적게 나왔다”가 아니라
“이 가격 움직임 뒤에 실제로 힘이 실려 있는가?”를
확인하는 필터

로 보고, 간단한 전략 구조와 체크리스트를 만들어 보겠습니다.

1. 이 전략에서 거래량을 어떻게 쓸 것인가?

이 글에서 거래량은 크게 세 가지 역할만 합니다.

추세의 건강 상태 체크
- 추세가 이어지는 동안
  거래량이 어느 정도 유지되고 있는지,
- 급락/급등 이후 거래량이 줄어드는지/늘어나는지.
브레이크아웃 신뢰도 체크
- 중요한 지지와 저항 레벨 돌파 시
  거래량이 평소보다 확실히 증가했는지,
- 아니면 그냥 조용히 슬쩍 넘어갔다가
  다시 박스로 회귀하는지.
소진(Exhaustion) 가능성 체크
- 아주 짧은 시간 동안
  극단적인 거래량 + 장대 캔들이 나온 뒤,
추세의 건강 상태 체크
- 추세가 이어지는 동안
  거래량이 어느 정도 유지되고 있는지,
- 급락/급등 이후 거래량이 줄어드는지/늘어나는지.
브레이크아웃 신뢰도 체크
- 중요한 지지와 저항 레벨 돌파 시
  거래량이 평소보다 확실히 증가했는지,
- 아니면 그냥 조용히 슬쩍 넘어갔다가
  다시 박스로 회귀하는지.
소진(Exhaustion) 가능성 체크
- 아주 짧은 시간 동안
  극단적인 거래량 + 장대 캔들이 나온 뒤,
- 바로 되돌림이 나오는 구조인지.

요약하면,
거래량은 이 전략에서
“가격 움직임에 힘이 실려 있는지 확인하는 보조 장비”입니다.

단독 진입 신호라기보다,
추세 추종 전략,
지지와 저항 패턴,
브레이크아웃 vs 속임수
등과 겹치게 보면서 활용하는 쪽이 현실적입니다.

2. 기본 프레임: 추세 / 박스 / 브레이크아웃 / 소진

거래량 전략은 결국 이 네 가지 상황을 구분하는 데서 시작합니다.

추세(Trend)
- 가격이 60일 이동평균선 전략 기준
  한 방향으로 꾸준히 진행될 때,
- 거래량이 완전히 죽지 않고,
  상승(또는 하락) 구간에서 상대적으로 더 살아 있는지.
박스/레인지 (Range)
- 지지와 저항 기준
  상단과 하단 사이를 오가는 구간에서,
- 거래량이 평균 수준 또는 점점 줄어드는지.
브레이크아웃 (Breakout)
- 박스 상단/하단, 중요한 S/R 돌파 순간에
- 거래량이 뚜렷이 증가하며 레벨을 넘어서는지.
소진(Exhaustion Move)
- 오랜 상승/하락 뒤에
  갑작스러운 거래량 폭발 + 극단적인 캔들이 나오고,
- 바로 그 다음부터 힘이 빠지는 구조인지.

이 네 가지를 구분해 두면,
동일한 캔들 패턴이라도:

“건강한 추세 연속”인지,
“그냥 레인지 안 노이즈”인지,
“진짜 브레이크아웃”인지,
“막판 소진 신호”인지

해석이 훨씬 쉬워집니다.

3. 추세 구간: “건강한 추세 vs 힘 빠진 추세”

먼저 상승 추세 예시로 보겠습니다.

3-1. 환경 설정

일봉 추세 방향
- 60일 이동평균선 전략 기준
  가격이 MA-60 위에서 유지,
- 스윙 vs 조정 기준
  고점/저점이 점점 높아지는 구조.
거래량의 기본 패턴
- 상승 스윙 구간에서는
  거래량이 평균 이상으로 살아 있는지,
- 조정(하락/옆걸음) 구간에서는
  거래량이 상대적으로 줄어드는지.

이런 구조면:

“올라갈 때는 참여자가 붙고,
조정 때는 거래가 줄면서 쉬어간다”

는, 비교적 건강한 추세일 가능성이 높습니다.

반대로:

상승하는데도 거래량이 계속 줄거나,
하락 조정 때마다 거래량이 더 늘어나는 경우는

“윗쪽에서 물량이 던져지고 있는 건 아닐까?”

를 의심해 볼 수 있는 신호입니다.

3-2. 간단한 활용

60일 이동평균선 전략 기준
추세 추종 매수를 이미 하고 있다면,

상승 스윙 구간에서
거래량이 점점 말라가는 모습이 계속된다면 →
새로운 추가 진입은 보수적으로 접근.
큰 상승이 나왔는데
거래량이 오히려 이전보다 줄어 있다면 →
리스크 리워드 기준
부분 익절·포지션 축소를 검토.

숏 추세에서는 위 내용을 반대로 보시면 됩니다.

4. 브레이크아웃: “진짜 돌파 vs 가짜 돌파”

브레이크아웃 전략은
거래량과 궁합이 매우 좋은 영역입니다.

4-1. 세팅: 박스 상단/하단 + 거래량

지지와 저항 기준
일봉/4시간에서 눈에 띄는 박스 상단/하단을 찾습니다.
삼각형 패턴, 쐐기형 패턴 기준
상단/하단 쪽으로 점점 가격이 몰리는 구조가 보이면
“언젠가 한 번 크게 터질 수 있는 자리”로 봅니다.
이때 거래량이:
- 박스 안에서는 대체로 평균 수준이거나 점점 감소,
- 돌파 순간에만 뚜렷하게 증가하는지 주목합니다.

4-2. 롱 예시: 상단 브레이크아웃

상단 돌파(롱) 기준으로 보면:

돌파 캔들
- 박스 상단을 명확하게 넘어가는
  종가 기준 마감이 나오는지,
- 이때 거래량이 최근 박스 구간 평균보다 확실히 높은지.
재테스트 여부
- 바로 위로 쏘고 끝나는 경우도 있지만,
- 초보자라면 브레이크아웃 vs 속임수 에서 본 것처럼
  상단 레벨 재테스트(지지 전환) 를 기다리는 쪽이 이해하기 쉽습니다.
진입·손절·목표
- 진입: 재테스트에서 지지 확인 후 롱 진입.
- 손절: 상단 레벨 아래 + ATR 지표 기준
  1.0~1.5 ATR 정도 여유.
- 목표:
  - 1차: 최근 스윙 고점 또는 상위 타임프레임 다음 S/R,
  - 항상 리스크 리워드 기준
    최소 1:2 이상 R/R를 맞출 수 있는지만 확인.

4-3. 가짜 돌파에 대한 경고

거래량이 크게 늘지 않은 상태에서:

상단/하단을 살짝만 넘겼다가
바로 다시 박스 안으로 말리는 경우는

Fakeout(속임수 돌파) 가능성이 높습니다.

이때는:

돌파 방향으로 무리해서 쫓아가기보다는,
브레이크아웃 vs 속임수 전략처럼
반대 방향 트레이드까지 고려할 수 있습니다.

5. 소진(Exhaustion) 패턴: “마지막 불꽃인지” 의심해 보기

거래량 전략에서 많은 분들이 흥미로워하는 부분이
바로 소진 패턴(Exhaustion Move) 입니다.

5-1. 전형적인 특징

상승 소진 예시:

오랜 상승 이후
- 이미 여러 번 상승 스윙이 나오고,
- 60일 이동평균선 전략 기준
  가격이 MA-60 위에서 상당히 멀어진 상태.
거래량 폭발 + 극단적인 캔들
- 갑자기 최근 어느 구간보다도 큰 거래량이 터지면서,
- 장대 양봉(혹은 윗꼬리 긴 캔들)이 나온 뒤,
- 바로 다음 캔들부터는
  매수세가 이어지지 않고 힘이 빠지는 모습.
이후 되돌림
- 가격이 빠르게 지지와 저항 기준
  이전 지지/저항 구간을 되돌리거나,
- ATR 지표 기준
  변동성이 급격히 커진 뒤 진정되는 구조.