🐋
고래의 매매법

골든크로스·데드크로스: MA 교차로 추세 전환 포착하기

이 글에서는 MA 교차 전략(MA Cross, Golden/Death Cross) 에 집중합니다.

대표적으로:

  • 골든크로스(Golden Cross)
    → 빠른 MA가 느린 MA를 아래에서 위로 돌파
  • 데드크로스(Death Cross)
    → 빠른 MA가 느린 MA를 위에서 아래로 이탈

처럼, 두 개의 이동평균선이 교차하는 구조를 활용합니다.

이 글의 관점은 단순합니다.

“골든크로스가 떴으니 지금 당장 매수”가 아니라,
“이 교차가, 이 타임프레임에서,
추세 전환과 힘의 변화를 어떻게 요약해 주는가?” 입니다.

아래 다이어그램은:

  • 왼쪽: 일봉 50/200MA 골든크로스 이후
    상승 추세가 전개되는 예시
  • 오른쪽: 일봉 50/200MA 데드크로스 이후
    하락 추세가 이어지는 예시

를 나란히 보여줍니다.

이 구조를 이해하면:

  • 골든/데드크로스가 너무 늦은 신호인지,
  • 그래도 “지금은 어느 방향만 볼지”를 정하는 필터로 쓸 만한지

를 구분하는 데 도움이 됩니다.

1. MA 교차의 기본 아이디어

추세 지표, 이동평균선 에서 봤듯이,
MA 교차는 보통:

  • 빠른 MA (예: 50MA)
  • 느린 MA (예: 200MA)

두 개를 두고, 그 상대적 위치와 교차를 보는 방식입니다.

  • 빠른 MA가 느린 MA 위에 있다
    → 최근 가격이 긴 평균보다 상대적으로 강한 상태
  • 빠른 MA가 느린 MA 아래에 있다
    → 최근 가격이 긴 평균보다 약한 상태

골든크로스·데드크로스는:

  • 그 상대적 위치가 뒤집히는 지점
  • 즉, 중기·장기 추세의 전환 또는 변화 가능성을 요약한 시그널입니다.

2. 어떤 조합을 쓸 것인가? (50/200, 20/60 등)

실전에서 자주 쓰는 조합은 대략 다음과 같습니다.

  • 50/200MA (일봉)
    → 클래식한 골든/데드크로스 조합
    → 장기 추세 전환 필터

  • 20/60MA (일봉 또는 4시간)
    → 조금 더 민감한 중기 조합
    → 스윙 트레이더에게 적합

  • 10/30MA (4시간/1시간)
    → 단기 스윙·포지션 트레이딩용 조합

이 글에서는 설명 편의상:

  • 일봉 50/200MA를 예시로 들되,
  • 개념 자체는 20/60, 10/30 등 다른 조합에도 그대로 적용할 수 있게
    원리 위주로 설명하겠습니다.

3. 골든크로스·데드크로스를 “신호”가 아니라 “상태 변화”로 보기

MA 교차는 본질적으로 “상태 변화”를 의미합니다.

  • 골든크로스
    → “이제 최근 평균(빠른 MA)이
    과거 긴 평균(느린 MA)보다 위에 있고,
    일정 기간 그 상태가 유지될 가능성이 생겼다.”

  • 데드크로스
    → “이제 최근 평균이
    긴 평균보다 아래에 있고,
    약세 국면이 이어질 가능성이 생겼다.”

즉, 교차는:

  • “지금 이 순간 매수/매도”보다는
  • “이제부터 어느 방향만 적극적으로 볼지를 재정의하는 시점”

으로 보는 편이 더 현실적입니다.

아래 다이어그램은:

  • 위: 일봉 50/200MA 교차가 발생한 지점
  • 아래: 같은 구간에서 가격이 이미 어느 정도 움직인 뒤
    교차가 뒤늦게 나타나는 모습

을 비교해서, 지연(Lag) 문제를 시각화합니다.

골든/데드크로스는 초기 바닥·천장을 잡는 도구라기보다,

“이미 방향이 바뀌기 시작했음을
나중에 확인시켜 주는 도구”

로 이해하는 것이 좋습니다.

4. 멀티 타임프레임: 일봉 교차로 “레짐(regime)” 정하고, 4시간에서 진입

MA 교차 전략도 결국 멀티 타임프레임 구조 안에서 쓰는 것이 일반적입니다.

타임프레임 관점에서:

  • 상위 타임프레임(일봉)
    → 골든·데드크로스 기반으로
    “롱 레짐 / 숏 레짐 / 관망”을 구분
  • 하위 타임프레임(4시간·1시간)
    → 패턴 기반으로
    실제 진입·손절·익절 설계

를 나누는 방식입니다.

4-1. 예시: 일봉 골든크로스 이후 롱 레짐

  1. 일봉에서 골든크로스 발생

    • 50MA가 200MA를 아래에서 위로 돌파
    • 추세 지표 기준
      DMI/ADX, MACD 등도 점진적으로 상승 전환

  2. 레짐 정의

    • “골든크로스 이후 일정 기간 동안은
      롱만 적극적으로, 숏은 최소화한다.”
    • 관점이 정리되면,
      “어디서 롱을 탈지”로 초점을 옮김.

  3. 4시간 진입 시나리오

    • 가격이 일봉 50/200MA 사이 또는 바로 위로 조정
    • 4시간에서:
    • 등을 진입 트리거로 사용.

  4. 손절·목표

    • 손절:
      • 4시간 기준 직전 스윙 저점,
      • 혹은 200MA 아래 일정 %.
    • 목표:
      • 상위 저항,
      • ATR 기반
        1~3 ATR 범위 등.

5. 횡보·박스장에서의 함정: 잦은 “가짜 교차”

골든·데드크로스의 대표적인 함정은 박스·횡보 구간입니다.

  • 가격이 한동안 박스 안에서 움직이면,
  • 빠른 MA가 느린 MA 위·아래로
    여러 번 교차하는 가짜 신호가 나올 수 있습니다.

이 구간에서 “골든크로스니까 무조건 매수”,
“데드크로스니까 무조건 매도”를 반복하면,
여러 번 작은 손실이 누적되기 쉽습니다.

아래 다이어그램은:

  • 위: 박스 구간 안에서
    50/200MA가 여러 번 엇갈리며 교차하는 모습
  • 아래: 같은 구간을
    지지·저항 기초 기준 “박스 레인지”로 보는 구조

를 비교해서 보여줍니다.

핵심은:

  • 박스·횡보 구간에서는 MA 교차 신호의 신뢰도가 낮다.
  • 이때는 평균 회귀 전략 계열 전략이
    더 적합할 수 있습니다.

6. MA-60 전략과 MA 교차 전략의 차이

이미 살펴본 60일 이평선 전략 와
MA 교차 전략은 비슷해 보이지만 역할이 조금 다릅니다.

  • MA-60 전략

    • “단일 MA”를 기준으로
      현재 추세 안에서 스윙을 이어가는 구조
    • 추세가 이미 어느 정도 자리 잡힌 구간에서
      “얼마나 오래, 어디까지 들고 갈지”에 초점

  • MA 교차 전략

    • “빠른 MA vs 느린 MA의 관계 변화”를 통해
      추세 전환·레짐 변화를 포착
    • “이제부터는 어느 방향만 볼지를 다시 정하는 시점”에 초점

실전에서는 둘을 섞어서:

  • 일봉 50/200MA 교차로
    롱/숏 레짐(방향)만 먼저 정하고,
  • 해당 레짐 안에서
    MA-60 + 패턴 + 변동성(ATR) 으로
    구체적인 진입·청산을 설계하는 식으로 조합할 수 있습니다.

7. MA 교차 전략의 장단점

7-1. 장점

  • 큰 틀에서 방향 전환을 늦게라도 잡게 해 준다

    • 장기 하락에서 계속 매수만 하거나,
    • 장기 상승에서 계속 숏만 치는 패턴을 줄이는 데 도움.

  • 설명이 직관적이고 백테스트가 쉽다

    • “50/200 교차 이후 수익률”처럼
      단순 규칙으로 과거 데이터를 리뷰하기 좋습니다.

  • 레짐(환경)을 나누는 데 유용

    • “골든크로스 이후 구간 vs 이전 구간”처럼
      시장을 몇 개의 상태로 구분해서 보는 관점에 적합.

7-2. 단점·주의점

  • 신호가 느리다

    • 바닥·천장 초입에는 거의 항상 늦게 반응합니다.
    • 초기 구간을 좋아하는 트레이더에게는 답답할 수 있습니다.

  • 박스장에서 Whipsaw가 심하다

    • 박스 구조를 먼저 보지 않으면
      작은 손절이 누적될 수 있습니다.

  • 단독으로는 진입·청산 기준이 부족하다

8. 실전에 적용하기 전에 체크할 것들

MA 교차 전략을 실제로 쓰기 전에,
아래 질문들을 한 번씩 점검해 보시면 좋습니다.

  1. 어떤 조합을 쓸 것인가?

    • 50/200 일봉, 20/60 일봉, 10/30 4시간 등
      본인의 스타일과 보유 기간에 맞는 조합을 정했는가?

  2. 레짐 정의는 어떻게 할 것인가?

    • 골든크로스 이후 몇 캔들 동안을
      “롱 레짐”으로 볼 것인지,
    • 데드크로스 이후에는
      숏만 볼지, 관망도 포함할지.

  3. 박스장 필터는 무엇으로 할 것인가?

  4. 실제 진입·청산은 어떤 조합으로 할 것인가?

    중 어떤 것들을 함께 쓸 것인지.

  5. 리스크 관리는 어떻게 할 것인가?

    • 리스크 관리 규칙 안에서
      손절 폭, 포지션 사이즈, 동시 보유 종목 수를
      어떻게 제한할 것인지.

골든크로스·데드크로스는
“단순하면서도 오래된 추세 추종 아이디어”입니다.

이 글의 목표는:

“골든크로스 = 바로 매수”가 아니라,
“골든크로스 이후의 레짐에서
어떤 구조로 스윙을 설계할 것인가?”

라는 관점으로 한 단계 업그레이드하는 것입니다.

다음 단계로는: