최대 손실 규칙: 1–2% 룰로 계좌 생존율 지키기

손익비,
포지션 사이징,
ATR 사이징 에서

• 한 트레이드당 허용 손실(1R) 를 정하고,
• 그 안에서 포지션 수량을 계산하는 방법을 봤습니다.

이번 글에서는 한 걸음 더 나아가서,

“하루/한 주/한 달에
계좌에서 최대 얼마까지 잃어도 되는가?”

라는 최대 손실(Max Loss) 규칙을 정리해 보겠습니다.

이미지를 확대하려면 눌러주세요

1. 왜 “최대 손실 규칙”이 필요한가?

리스크 관리가 잘 되어 있는 트레이더도:

• 연속 손실 스트릭이 오거나,
• 감정적으로 흔들리는 날에는,
• 평소 하던 규칙을 깨기 쉽습니다.

예를 들어:

• 평소에는 1R = 계좌의 1%로 잘 지키다가,
• 어느 날 3연속 손실이 나오자
  • 손절을 늦게 하고,
  • 포지션을 평소보다 크게 잡고,
  • “이번에는 꼭 만회해야 한다”는 생각으로
    추가 진입까지 해 버리는 경우입니다.

이때 필요한 것이 바로:

트레이드 레벨을 넘어선,
“계좌 전체 관점”의 손실 한도

입니다.

즉:

• 한 트레이드에서 얼마까지 잃을지(1R) 뿐만 아니라,
• 하루 / 한 주 / 한 달에 어디까지 잃으면
  그 이후는 쉬거나 줄이겠다는 규칙.

이게 바로 최대 손실(Max Loss) 룰입니다.

2. 1R(트레이드당 리스크) 다시 정리하기

먼저 손익비 에서 본 개념을
간단히 다시 짚어보겠습니다.

• 계좌: 10,000달러
• 트레이드당 허용 리스크: 1%

이라면:

1R = 100달러

입니다.

그리고 포지션 사이징 에서 본 것처럼:

• 진입가와 손절가 사이의 거리,
• 혹은 ATR 사이징 의 ATR 기반 거리

를 이용해서:

손절 시 손실 = 1R가 되도록
포지션 수량을 계산

합니다.

여기까지가 한 트레이드 레벨입니다.
이제 하루/한 주 레벨로 올라가 보겠습니다.

3. 트레이드당 리스크 vs 하루/한 주 최대 손실

보통 많이 쓰는 구조는 다음과 같습니다.

1. 트레이드당 리스크: 계좌의 0.5~2% (1R)

   • 초보: 0.5~1%
   • 경험자: 1~2% (그 이상은 상당히 공격적입니다)

2. 하루 최대 손실: 계좌의 2~4%

   • 예: 1R = 1%라면,
     하루 최대 손실 = 23R(=23%) 정도

3. 한 주 최대 손실: 계좌의 4~8% 정도

   • 예: 1R = 1%라면,
     한 주 최대 손실 = 4~6R 정도

물론 이 숫자는 예시일 뿐이고,
개인의 성향·전략·자본 규모에 따라 달라질 수 있습니다.

핵심은:

“트레이드당 리스크(1R) ×
일정 R 수 이상 손실이 나면
그 기간은 중단 또는 사이즈 축소”

라는 구조를 만드는 것입니다.

4. 예시: 10,000달러 계좌에서 1–2% 룰 적용하기

예시를 하나 만들어 보겠습니다.

• 계좌: 10,000달러
• 트레이드당 리스크: 1% (= 1R = 100달러)
• 하루 최대 손실: 3R (= 3% = 300달러)
• 한 주 최대 손실: 6R (= 6% = 600달러)

라고 설정해 둔다고 합시다.

4-1. 하루 규칙

• 하루 동안 실현 손실이 −3R(= −300달러) 에 도달하면:
  • 그날은 추가 트레이딩 중단
  • 차트는 복습용으로만 보고,
  • 실거래는 다음 날부터 재개

4-2. 한 주 규칙

• 월요일~금요일 동안 총합이
  −6R(= −600달러) 에 도달하면:
  • 그 주는 나머지 기간 동안 쉬기
  • 혹은 드로다운 에서 다룰
    사이즈 축소 모드로 전환
    (예: 1R를 1% → 0.5%로 줄이는 식)

이렇게 설정해 두면:

• 멘탈이 흔들리는 날,
• 연속 손실 스트릭이 나오는 구간에서도

한 번에 계좌가 크게 망가지는 일을 막을 수 있습니다.

5. “하루 최대 손실”이 실제로 막아 주는 상황들

현실에서 최대 손실 룰이 막아 주는 전형적인 상황들을
몇 가지 정리해 보겠습니다.

1. 복수매매(리벤지 트레이딩)

   • 한 번 손실 → 감정이 올라감 →
     기준이 무너진 진입을 반복 →
     하루에 계좌의 5~10%를 날리는 패턴.

2. 시장 환경을 잘못 읽은 날

   • 전략이 잘 안 먹히는 날인데
     그걸 인정하지 않고 계속 같은 시도를 반복.
   • “오늘은 뭔가 안 맞는 날 같은데…”
     라는 느낌이 들 때일수록
     Max Loss 룰이 안전장치 역할을 합니다.

3. 피로, 집중력 저하

   • 잠을 못 잤거나,
   • 본업 때문에 정신이 분산된 날,
   • 외부 스트레스가 큰 날 등.

이럴 때는

트레이더의 상태가 평소와 다르고,
실수 확률이 높다

는 것이 문제입니다.
Max Loss 룰은 이런 날에 “더 잃는 것”을 막는 마지막 방어선입니다.

6. 최대 손실 규칙에서 자주 나오는 실수들

6-1. 규칙은 정해 놓고 안 지키는 것

가장 흔한 패턴입니다.

• 노트에는 “하루 −3R 도달 시 중단”이라고 써 두고,
• 실제로는 −3R가 되어도
  • “이번 한 번만 더”
  • “이건 거의 확실한 기회니까”
• 라는 생각으로 계속 트레이딩을 이어갑니다.

이 경우:

• 규칙이 없는 것과 거의 차이가 없습니다.
• 오히려 “나는 규칙이 있다”는 착각 때문에
  더 위험할 수 있습니다.

Max Loss 룰은
“넘어가면 무조건 멈춘다”는 스위치여야 의미가 있습니다.

6-2. 계좌 크기에 비해 과도한 Max Loss 설정

• 계좌 10,000달러,
• 트레이드당 리스크 2%,
• 하루 Max Loss = 10% (= −1,000달러)

와 같은 식이면,

• 연속 몇 번의 결정 실수만으로
  계좌가 크게 손상될 수 있습니다.

장기적으로 살아남고 싶다면:

• 하루 Max Loss를
  트레이드당 리스크의 2~3R 수준으로
  두는 방향을 우선 고려해 보시는 것을 권장드립니다.

6-3. 승률·전략 특성을 고려하지 않고 숫자만 따라가기

• 승률이 높은 전략 vs 낮지만 R/R이 좋은 전략은
  • 자연스러운 연속 손실 길이가 다릅니다.

예를 들어:

• 승률 35%, R/R = 1:3 전략에서는
  5~6번 연속 손실이 나와도 이상하지 않습니다.

이런 전략에:

• 하루 2R Max Loss만 두면
  너무 자주 시스템이 멈추게 될 수도 있습니다.

그래서 Max Loss 설정은:

• 내 전략의 평균 승률·R/R·연속 손실 구간을
  대략이라도 감안해서 조정하는 것이 좋습니다.

7. 나에게 맞는 Max Loss 룰을 만들기 위한 체크리스트

마지막으로, 본인에게 맞는 규칙을 만들기 위해
한 번씩 점검해 보면 좋은 질문들을 정리해 보겠습니다.

1. “지금 내 계좌에서
   한 트레이드당 리스크(1R)는
   몇 % / 얼마(통화 기준)인가?”
   (손익비 참고)

2. “내 전략의 평균 승률과 R/R 구조는 어떤가?”

   • 승률이 낮고 R/R이 큰 전략이라면
     당연히 연속 손실이 더 길 수 있습니다.

3. “현실적으로, 하루에
   몇 번의 손실까지는 감정이 크게 흔들리지 않는가?”

4. **“하루 Max Loss를 몇 R로 두면

   • 감정적으로도 버틸 만하고,
   • 계좌도 과도하게 망가지지 않는가?”**

5. **“주간/월간 Max Loss를 설정해서
   특정 수준 이상 손실이 나면

   • 휴식,
   • 리스크 축소,
   • 전략 점검 모드로 들어갈 수 있는가?”**

최대 손실(Max Loss) 규칙은:

한 트레이드의 리스크 관리에서
한 단계 위로 올라가,
하루·한 주·한 달 단위에서
계좌를 보호하는 안전장치

라고 정리할 수 있습니다.

• 손익비 로
  R 구조를 만들고,
• 포지션 사이징,
  ATR 사이징 으로
  포지션 수량을 통제한 뒤,
• 이 글의 Max Loss 룰을 덧붙이면,

언젠가는 반드시 오는 연속 손실 구간에서도
계좌의 생존 확률을
훨씬 더 안정적으로 유지할 수 있을 것입니다.