RSI 되돌림 전략: 과매수·과매도를 ‘역행’이 아니라 ‘평균 회귀’로 보기

이 글에서는 RSI 기반 평균 회귀(Mean Reversion) 전략을 다룹니다.

이미 RSI 에서:

RSI가 어떤 방식으로 가격 모멘텀을 0~100 구간으로 압축하는지,
30/70, 20/80 같은 구간이 과매도/과매수로 자주 쓰이는 이유,
추세장에서는 RSI가 쉽게 “과매수에서 더 과매수, 과매도에서 더 과매도”로
밀려버릴 수 있다는 점

을 보셨다고 가정하겠습니다.

여기서는 한 단계 더 나아가:

“RSI 70이면 무조건 숏,
30이면 무조건 롱”

이라는 단순한 역행 사고에서 벗어나,

“어떤 환경에서의 RSI 과매수·과매도가
‘평균 회귀(되돌림)’ 가능성이 높은가?”

라는 기준으로 전략 구조를 설계해 보겠습니다.

아래 다이어그램은:

왼쪽: 박스(레인지) 구간에서
RSI가 30~70 사이를 오가며, 과매도(30 근처)에서 반등, 과매수(70 근처)에서 하락이
비교적 잘 작동하는 모습
오른쪽: 강한 상승 추세에서
RSI가 70 이상에서 오래 머무르며,
과매수라고 해서 계속 숏 치면 손실이 쌓이는 모습

을 비교해서 보여줍니다.

왼쪽에는 박스 구간에서 RSI가 30 근처에서 반등, 70 근처에서 되돌림이 잘 나오는 모습, 오른쪽에는 강한 상승 추세에서 RSI가 70 이상에서 오래 머물며 단순 과매수 숏이 손실로 이어지는 모습을 비교한 다이어그램

이 차이를 이해해야:

추세 추종 전략 계열에서
추세를 따라갈 때와
평균 회귀 전략 계열에서
되돌림을 노릴 때

어떤 환경을 선택해야 하는지 구분할 수 있습니다.

1. 이 전략에서 RSI를 어떻게 쓸 것인가?

RSI는 보통 이렇게 설명됩니다.

70 이상: 과매수 → 매도/숏 후보
30 이하: 과매도 → 매수/롱 후보

문제는 이 설명이 환경(시장 구조)을 완전히 무시한다는 점입니다.
실전에서는:

RSI 값 자체보다 “어떤 구간에서 반복되는 패턴인지”,
추세가 강한지(Trend) vs 박스/완만한 구간인지(Range/Slow Trend),
지지·저항 기초, 패턴, 변동성 지표 와의 결합

이 훨씬 더 중요합니다.

이 전략에서는 RSI를:

환경 필터
- 지금이 평균 회귀 전략에 적합한 환경인지,
- 아니면 추세 추종 전략 계열을 써야 할지.
신호 후보 영역 지정 도구
- “RSI 값만 보고 들어가는” 것이 아니라,
  과매수/과매도 근처에서 신호가 발생할 가능성이 높은 영역을 표시.
다른 도구와 결합되는 보조 지표
- 지지·저항 기초 에서 말한 지지·저항,
- 캔들 패턴 의 캔들 패턴,
- ATR 기반 손절·목표·포지션 사이즈

와 결합해서 트리거(실제 진입 트리거)를 잡는 역할로 제한합니다.

요약하면,
RSI는 “평균 회귀 후보를 좁혀주는 필터 + 신호 영역 표시 도구”로 쓰고,
RSI 값 하나로 “반드시 매수/매도”를 결정하지 않습니다.

2. 설정과 타임프레임: 14기간 RSI, 일봉 + 4시간 조합

가장 널리 쓰이는 기본값은:

기간: 14 (RSI 14)
기준 구간: 30/70, 혹은 약간 보수적으로 20/80

이 전략에서는:

일봉 RSI → “평균 회귀 전략이 통하는 환경인가?”를 먼저 판단
4시간 RSI → 일봉 환경 안에서 실제 진입 타이밍 보조

조합을 기준으로 두겠습니다.

다른 조합(4시간/1시간, 1시간/15분 등)을 쓰셔도 되지만,
항상:

상위 타임프레임: 환경 필터

하위 타임프레임: 진입·청산 타이밍

이라는 역할 분담을 유지하는 것이 중요합니다.

3. 먼저 “RSI 친화적 환경”과 “비친화적 환경”을 나누기

3-1. RSI 평균 회귀 전략에 유리한 환경

일봉 기준으로 다음과 같은 특징이 겹치는 구간은
RSI 되돌림 전략에 비교적 유리한 환경입니다.

이동평균선 기준
가격이 장기 MA 주변에서 위·아래로 오가며 스윙 폭이 제한적,
지지·저항 기초 기준
명확한 박스 상단·하단 구간이 존재하고,
RSI가 30~70 사이를 반복적으로 오가며
30 근처 → 반등, 70 근처 → 되돌림 패턴이 다수 관찰되는 경우.

이때는:

박스 상단/저항 + RSI 과매수(70~80 근처) → 되돌림 숏 후보,
박스 하단/지지 + RSI 과매도(30~20 근처) → 되돌림 롱 후보

라는 “체스판”이 어느 정도 그려져 있습니다.

3-2. RSI 평균 회귀 전략에 위험한 환경

반대로 RSI 되돌림 전략에 불리한 환경은 다음과 같습니다.

60일 이평선 전략 기준
가격이 MA-60 위(또는 아래)에서 한쪽 방향으로 쭉 뻗는 추세,
DMI/ADX 기준
ADX가 기준선 위에서 높게 유지되며 추세 강도가 상당한 구간,
RSI가 70 이상(또는 30 이하)에 머무는 “플랫 존”을 형성하거나,
과매수/과매도 구간에서의 되돌림이 매우 얕고
다시 추세 방향으로 밀어붙이는 구조.

이 구간에서:

RSI 70이라고 계속 숏,
RSI 30이라고 계속 롱

을 반복하면 “평균 회귀”가 아니라 “추세에 역행하는 반복 관성 손절”이 됩니다.

핵심:
RSI 되돌림은 추세가 강하지 않은 구간에서만,
“평균 회귀”라는 단어가 의미를 가지는 곳에서만 사용해야 합니다.

4. 기본 구조: 박스 수준과 RSI 과매수·과매도의 결합

이제 구체적인 구조를 예시로 보겠습니다.
먼저 롱(매수) 평균 회귀 전략을 생각해 봅니다.

환경 정의 (일봉)
- 지지·저항 기초 기준
  명확한 박스 하단 지지 구간이 확보되어 있고,
- 가격이 박스 상단·하단 사이에서 왕복하는 구간이 반복,
- RSI 14가 30 근처에서 반등하는 사례가 여러 번 확인됨.
조건 1: 가격이 박스 하단 근처 접촉
- 과거 여러 번 반등이 나온 지지 레벨 근처로 접근,
- 단, 강한 추세 하락으로 지지 레벨을 “일방적으로 돌파”하는 모양이 아닌지 확인
  (이 경우는 추세 추종 전략 쪽 후보일 수 있음).
조건 2: RSI가 과매도 영역 진입 또는 근접 (4시간 중심)
- 4시간 기준 RSI 14가 30 이하로 진입하거나,
  최소한 30 근처에서 하락 모멘텀이 둔화되는 모습,
- RSI가 더 아래(20 근처)로 꽂힌다고 해서
  “무조건 진입”이 아니라, 가격 구조가 먼저입니다.
조건 3: 캔들 패턴과 변동성 확인
- 캔들 패턴 기준
  긴 아랫꼬리, bullish engulfing, inside bar 등
  하락 압력이 줄어드는 패턴 등장,
- ATR 기준
  박스 하단 이탈 시 손절 폭(1R)이
  리스크 관리 규칙 안에 들어오는지 확인.
진입·손절·목표
- 진입: 4시간 기준 신호 캔들 마감 또는 약간의 확인 후 진입,
- 손절:
  - 박스 하단 + 약간의 여유, 또는
  - ATR 기반(예: 1.0~1.5 ATR 아래)에 설정,
- 목표:
  - 최소 1:2 이상의 R/R,
  - 보수적으로는 박스 중단~상단 구간을 1차 목표로 설정.

숏(매도) 평균 회귀 전략은 반대로:

박스 상단/저항 + RSI 과매수(70~80 근처),
약세 캔들 패턴(긴 윗꼬리, bearish engulfing 등),
손절은 박스 상단 위 + ATR 여유,
목표는 박스 중단~하단

이라는 구조로 적용할 수 있습니다.

5. 일봉 vs 4시간: 멀티 타임프레임 RSI 활용

5-1. 일봉: 환경 필터로서의 RSI

일봉 RSI는 다음과 같이 씁니다.

RSI 40~60 박스 내 반복 + 가격 박스 구조 →
평균 회귀 전략 우선 고려.
RSI가 한쪽으로 기울어진 채(예: 50~80 사이) 머무는 구간 +
DMI/ADX 기준 추세 강도 상승 →
평균 회귀 전략 비선호, 추세 추종 전략 우선 고려.

즉, 일봉 RSI는: