확률 게임

트레이딩은 미래를 맞추는 것이 아니라, 확률을 다루는 일입니다.

트레이딩을 처음 시작하시는 많은 분들이 가장 먼저 떠올리는 질문은 “오늘 시장이 오를까, 내릴까?”입니다.
하지만 시장에서 꾸준히 살아남는 트레이더들은 조금 다른 관점을 가지고 있습니다.

트레이딩은 예측이 아닌 확률을 관리하는 일입니다.

이 문장을 이해하는 순간, 시장을 바라보는 방식이 더 명확해지고 감정적 흔들림이 줄어듭니다.

🎲 왜 확률이 중요한가?

우리가 직접 다루는 것은 “가격”처럼 보이지만,
사실 트레이더가 마주하는 것은 불확실성(uncertainty)입니다.

예를 들어, 앞면이 55%쯤 나오는 편향된 동전이 있다고 가정해보겠습니다.
이 동전은 장기적으로 앞면이 더 많이 나오지만,
짧게 보면 연속으로 뒷면이 나올 수도 있습니다.

트레이딩도 동일합니다.

그래서 트레이딩은 어렵고도 흥미로운 활동입니다.

초보자는 시장 방향을 맞추려고 합니다.
하지만 숙련된 트레이더는 어떤 자리에서 확률이 높은지를 찾습니다.

전설적인 트레이더 에드 서프(Ed Thorp)는 이런 말을 남겼습니다.

“트레이딩은 예측이 아니라, 확률과 리스크를 조합하는 과정이다.”

그는 실제로 확률 이론을 시장에 적용한 최초의 트레이더 중 한 명이며,
그의 방식은 지금의 암호화폐 시장에서도 그대로 통합니다.

우리가 앞으로 다루게 될

이 모든 것은 결국 확률적으로 유리한 순간을 반복적으로 찾기 위한 도구입니다.

암호화폐 시장은 다른 시장보다 예측이 훨씬 어려운 환경입니다.

이런 시장에서 “예측”은 거의 통하지 않습니다.
하지만 확률적으로 유리한 자리만 선택하는 전략은 통합니다.

확률을 기준으로 사고하게 되면 아래와 같은 변화가 나타납니다.