당신의 트레이딩 시스템 만들기
예측이 아니라 일관성이 실력을 만든다.
트레이딩 시스템은 감정보다 규칙이 우선하는 구조물입니다.
많은 트레이더가 기술적 분석과 차트 패턴을 먼저 공부하지만,
정작 장기적으로 살아남는 사람들은 공통적으로 시스템을 갖추고 있습니다.
왜냐하면 시장은 예측하기 어렵지만,
내 행동은 통제할 수 있기 때문입니다.
트레이딩 시스템은 바로 이 “통제 가능한 영역”을 구조화한 것입니다.
🧱 시스템이 왜 필요한가
트레이더가 시장에서 흔들리는 이유는 대부분 감정 때문입니다.
- 두려움
- 탐욕
- 조급함
- 확신 부족
- 연속 손실 후의 불안
시스템이 없으면 이런 감정들이
진입·청산 결정을 집어삼킵니다.
반대로 시스템이 있으면:
- 할 때만 하고
- 하지 않을 때는 절대 하지 않으며
- 결정 기준이 흐려지지 않습니다.
시스템은 “계획 vs 충동”의 싸움에서 당신을 지켜주는 방패입니다.
🔧 트레이딩 시스템을 이루는 5가지 구성요소
1) 진입 기준 (Entry Criteria)
진입은 “느낌”으로 하는 것이 아닙니다.
명확한 기준이 있어야 합니다.
- 추세 방향
- 구조적 전환
- 지지·저항 반응
- 유동성 회수
- 특정 캔들 패턴
- 시장 컨텍스트
조건이 충족되지 않으면 진입하지 않는다.
이 한 줄이 진입 기준의 본질입니다.
2) 청산 기준 (Exit Criteria)
진입보다 더 중요한 것이 청산입니다.
- 목표 수익 구간
- 구조적 목표
- 트레일링
- 절반 청산 / 전량 청산
- 수익 구간 도달 실패 시 조기 축소
청산 기준이 없으면
“조금만 더…”라는 감정에 흔들리게 됩니다.
3) 손절 규칙 & 무효화 (Stop / Invalidation)
시스템의 뼈대입니다.
- 시장이 내 논리를 부정하면 즉시 나옴
- 감정적 손절이 아니라 “무효화 규칙”에 따른 손절
- 손절 금액은 계좌의 일정 비율(일반적으로 0.5~2%)
손절은 손실이 아니라 논리의 종료입니다.
4) 포지션 크기 (Position Sizing)
아무리 좋은 전략이라도
포지션 크기가 잘못되면 계좌는 금방 무너집니다.
- 계좌 대비 일정 비율
- 변동성 기반 포지션 크기 조절
- 여러 포지션을 동시에 보유할 때의 총 리스크
- 레버리지 사용 시 더 엄격한 기준 필요
트레이딩의 질은 포지션 크기로 결정됩니다.
5) 기록 & 복습 시스템 (Journal & Review)
시스템이 제대로 작동하는지를 확인하는 단계입니다.
- 진입 이유
- 청산 이유
- 감정 상태
- 시장 구조
- 잘한 점 / 개선할 점
- 반복되는 패턴
- 백테스트 / 리플레이
복습은 실력을 만드는 “강화 학습 루틴”입니다.
이 단계를 생략하면 성장 속도가 급격히 떨어집니다.
⚠️ 초보자가 가장 많이 하는 실수
- 감으로 진입
- 손절 없음
- 기준이 없음
- 전략이 매일 바뀜
- 복습을 아예 하지 않음
- 수익보다 “맞추는 것”에 집착
- 시장 상황과 상관없는 무리한 트레이드
이 모든 문제의 공통 원인은
시스템의 부재입니다.
🧩 기본 시스템 템플릿 예시
아래처럼 단순해도 충분합니다.
- 시장 구조 판단
- 진입 조건 2~3개
- 손절(무효화) 구간
- 청산 목표 1~2개
- 포지션 크기 규칙
- 기록 & 복습
이 6단계를 반복하는 것이
트레이딩 시스템의 최소 단위입니다.
🌀 시스템은 고정된 것이 아닙니다
경험이 쌓이고 시장을 이해할수록
시스템은 자연스럽게 진화합니다.
- 시장 환경 변화
- 본인의 심리 변화
- 트레이딩 스타일 변화
- 학습/복습에 따른 개선
시스템은 살아 있는 생물과 같습니다.
🐋 요약 — 시스템은 생존의 설계도입니다
- 시스템은 감정 대신 “기준”을 만들어 줍니다.
- 일관성 있는 트레이딩은 시스템에서 시작됩니다.
- 5가지 구성요소는 시스템의 핵심 뼈대입니다.
- 기록과 복습은 시스템의 성장을 돕습니다.
- 시스템은 시간이 지나며 더 정교해지고, 더 강해집니다.
📘 Next: 트레이더의 생존 전략 (0.6)
다음 챕터에서는
가장 많은 트레이더가 포기하는 구간—
연속 손실, 감정 폭발, 회복력 부족
이 구간을 어떻게 돌파하는지를 다룹니다.