🐋
Торгівля китами

Свічкові патерни Частина 5: Просунуті патерни та пастки

У попередніх частинах серії про свічки ми розглянули:

У цій п'ятій частині ми почнемо з більш реалістичного припущення:

На живих графіках ідеальні патерни з підручників з'являються рідко.

Натомість ви побачите:

  • Недосконалі пін-бари з неохайними хвостами
  • Великі свічки упереміш із шумними барами
  • Різні форми на кожному таймфреймі для одного й того ж руху

Цей розділ присвячений тому, як у цій безладній реальності:

  • Відокремлювати «справжні спроби розвернути ринок»
  • Від «структур пасток, створених, щоб спіймати одну сторону»

використовуючи контекст, заснований на свічках.

1. Що таке пастка? Заманити одну сторону, а потім піти проти них

Давайте визначимо, що ми маємо на увазі під «пасткою» в цьому контексті.

Пастка = ціна спочатку запрошує позицію в одному напрямку, потім рухається в протилежному напрямку, де ці позиції повинні вийти

Більш конкретно:

  • З'являється видимий сигнал (наприклад, сильна широкодіапазонна свічка, довгий хвіст, свічка пробою)
  • Покупці/продавці, що запізнилися, женуться в цьому напрямку
  • Незабаром після цього з'являється рух, який анулює цей сигнал
  • Ці пізні входи змушені:
    • вийти по стоп-лосу, або
    • перевернутися в протилежну сторону

З одного боку, це виглядає як «невдача патерну». З іншого боку, це насправді «початок нового патерну»:

  • Коли одна сторона спіймана в пастку і помиляється, інша сторона часто отримує перевагу від цього місця.

2. «Помилкові пін-бари» всередині сильних трендів vs справжній захист на підтримці

Давайте повернемося до одного з найбільш неправильно зрозумілих патернів: сімейства пін-барів / молотів. Вони можуть виглядати однаково, але означати зовсім різні речі залежно від контексту.

2-1. Довгі хвости посеред сильного тренду

Наприклад, у сильному низхідному тренді, який вже зробив кілька нижчих мінімумів:

  • Одиночний довгий нижній хвіст сам по собі
  • Не означає автоматично, що «дно досягнуто».

Часто ця свічка відображає лише:

  • Часткову фіксацію прибутку по шортах
  • Короткострокову покупку на падінні скальперами
  • Коротку реакцію на екстремальний рух

але ще не великий зсув контролю від продавців до покупців.

Як ми продовжуємо наголошувати:

є ключовими для розрізнення «паузи посередині» та «справжньої спроби намацати дно».

2-2. Захисні пін-бари над підтримкою

Той самий довгий нижній хвіст має набагато більшу вагу, коли збігаються кілька умов:

  • Він формується над зоною підтримки старшого таймфрейму
  • Він з'являється після кількох низхідних рухів
  • Об'єм розширюється саме в області хвоста

У цьому випадку хвіст з більшою ймовірністю відображає:

  • Продавців, які не змогли проштовхнути ціну нижче
  • Комбінацію вимушених виходів + нових покупок, що вступають на захист

Навіть тоді це припускає лише:

  • «Потенціал відскоку збільшився»

а не

  • «Абсолютно підтверджене дно»

Але здатність розрізняти:

  • Пін-бари посеред сильного тренду, та
  • Пін-бари з об'ємом, поблизу основної підтримки

вже значно знижує шанси потрапити в пастки.

3. Свічки пробою: чистий прорив vs сплеск однієї свічки та невдача

Друга поширена пастка — це «щось, що виглядає як пробій, а потім негайно розвертається.»

3-1. Типовий невдалий пробій

На денному графіку це часто виглядає так:

  1. Ціна нарешті проривається вище добре шанованого опору
  2. Широкодіапазонна бичача свічка закривається впевнено вище рівня
  3. Найближча наступна свічка забирає назад більшу частину або все це тіло

Ця структура:

  • Ловить у пастку покупців, що запізнилися, які погналися за пробоєм
  • Їхні стопи часто знаходяться біля середньої або нижньої частини свічки пробою
  • Як тільки ця область пробивається, хвиля стоп-лосів і вимушених продажів може обрушитися каскадом

3-2. Підказки, щоб відрізнити кандидата на пробій від пастки

Ідеального правила немає, але корисні перевірки включають:

  • Структура перед пробоєм

    • Чи тестувала ціна рівень кілька разів і нарощувала ліквідність вище?
    • Чи вона прорвалася одним єдиним, раптовим поштовхом?

  • Негайне продовження

    • Після пробою, чи утримується ціна вище рівня, навіть якщо тільки в невеликій консолідації?
    • Чи наступна свічка анулює більшу частину тіла пробою?

  • Розташування об'єму

    • Якщо об'єм різко зростає тільки на свічці пробою і падає відразу після, це часто виглядає як одноразовий сплеск для виходу з позицій.
    • Якщо об'єм залишається підвищеним, поки ціна утримується в діапазоні вище рівня, це може бути кандидатом на продовження тренду.

Як завжди, найкраще читати це разом з:

4. Кульмінаційні свічки: фінальний удар чи просто ще один рух?

Третій важливий просунутий патерн — це набір «кульмінаційних свічок».

  • Одна або кілька свічок з незвично великими діапазонами
  • Часто супроводжуються екстремальним об'ємом

4-1. Широкі свічки на початку vs в кінці руху

Одна і та ж широка бичача свічка може означати зовсім різні речі:

  • На початку тренду, прориваючись з діапазону:
    • Це часто позначає початок нового руху.
  • Пізно в довгому висхідному тренді, поблизу попередніх максимумів:
    • Це може бути винос (blow-off), що затягує покупців, які запізнилися прямо перед великою корекцією.

Тут ключовим є не форма, а:

  • Чи знаходиться рух в ранній або пізній частині свінгу
  • Де свічка знаходиться в контексті старшого таймфрейму

(Див. Свінг vs корекція та Таймфрейми.)

4-2. Торгівля навколо кульмінаційних зон

На практиці я зазвичай розглядаю:

  • Широкі бичачі свічки після тривалого ралі
  • Широкі ведмежі свічки після тривалого розпродажу

більше як:

«Потенційні зони для поступового виходу або зниження ризику, а не для нових входів.»

Якщо за кульмінаційною свічкою слідує:

  • Доджі / свічки з маленьким тілом
  • Сильна свічка протилежного кольору, яка повертає половину або більше кульмінаційного тіла

тоді шанси на більшу корекцію або розворот зростають принаймні в короткостроковій перспективі.

5. Пастки на кількох таймфреймах: розвороти на молодшому таймфреймі vs загальна картина

Ще одним джерелом пасток є конфлікт між таймфреймами.

Приклад:

  • На денному графіку ціна знаходиться в здоровому висхідному тренді, в даний час в нормальному відкаті
  • На 5-хвилинному або 15-хвилинному графіку цей відкат може виглядати як сильний ведмежий розворотний патерн

Якщо ви дивитеся тільки на молодший таймфрейм:

  • Ви можете зробити висновок, що тренд повністю розвернувся
  • Ви можете відкрити велику шорт-позицію проти денного тренду

Це саме той тип ситуації, де трейдери легко потрапляють у пастку.

З іншого боку, трейдер, прив'язаний до старшого таймфрейму:

  • Читає цей самий «розворот» на молодшому таймфреймі як просто «внутрішню структуру відкату»
  • Приймає, що на денному графіку це всього лише один корекційний свінг всередині більшого висхідного тренду

Тому для одного й того ж патерну:

  • Якщо він збігається з трендом старшого таймфрейму: → Часто діє як продовження тренду
  • Якщо він йде проти тренду старшого таймфрейму: → Має більше шансів бути просто корекцією або пасткою

6. Чотири практичні правила для торгівлі навколо пасток

Ось чотири принципи, які я знаходжу корисними при застосуванні просунутих патернів і пасток в реальній торгівлі:

  1. Ніколи не оголошуйте розворот тільки за формою

  2. Розглядайте невдачі патернів як інформацію

    • Коли з'являється патерн з підручника, а потім швидко зазнає невдачі, ця невдача сама по собі є цінною інформацією.
    • Це часто означає, що одна сторона спіймана в пастку, і протилежний напрямок тепер має потенційну перевагу.

  3. Спочатку думайте про розмір і стопи

    • Зони пасток волатильні і шумні, навіть коли ви читаєте їх правильно.
    • Це зазвичай означає:
      • Менший розмір позиції
      • Більш широкі стопи
      • Або і те, і інше, щоб тримати ризик на угоду під контролем.

  4. Не женіться за «рухом, який ви пропустили»

    • Після кульмінаційної свічки і різкого розвороту легко відчути, що ви «все пропустили».
    • Чим більше ви форсуєте угоди, щоб надолужити згаяне, тим легше потрапити в наступну пастку.

7. Наступний крок: від свічок до повних патернів

Щоб підсумувати серію про свічки:

  • Частина 1: Психологія поодиноких свічок
  • Частина 2–3: Класичні патерни з 2–3 свічок
  • Частина 4: Складні бази/вершини та діапазони
  • Частина 5: Просунуті патерни та пастки, погляд з кількох таймфреймів

Це дає вам «навичку читання» на рівні свічки.

Звідси ми переходимо до:

  • Повних свінгових структур
  • Графічних патернів (голова і плечі, подвійна вершина/дно, клини тощо)
  • Патернів невдачі та структур пасток

Наступні розділи:

покажуть, як використовувати це розуміння на рівні свічки всередині більших структур патернів.

Основне мислення залишається незмінним:

Замість «ця форма = купувати/продавати», запитайте: «У цьому місці, чиї позиції потрапляють у пастку через цей патерн?»

У цьому справжня цінність читання просунутих свічкових патернів.