Xây dựng hệ thống giao dịch của bạn
Không phải dự đoán, mà là sự nhất quán tạo nên kỹ năng.
Hệ thống giao dịch là một cấu trúc nơi các quy tắc được ưu tiên hơn cảm xúc.
Nhiều nhà giao dịch học phân tích kỹ thuật và mô hình biểu đồ trước tiên,
nhưng những người thực sự tồn tại lâu dài đều có điểm chung là sở hữu một hệ thống.
Bởi vì thị trường rất khó dự đoán,
nhưng hành động của tôi có thể kiểm soát được.
Hệ thống giao dịch chính là việc cấu trúc hóa "lĩnh vực có thể kiểm soát" này.
🧱 Tại sao cần có hệ thống
Lý do khiến các nhà giao dịch dao động trên thị trường phần lớn là do cảm xúc.
- Sợ hãi
- Tham lam
- Vội vàng
- Thiếu tự tin
- Lo lắng sau chuỗi thua lỗ
Nếu không có hệ thống, những cảm xúc này
sẽ nuốt chửng các quyết định vào lệnh và thoát lệnh.
Ngược lại, nếu có hệ thống:
- Chỉ làm khi cần làm
- Tuyệt đối không làm khi không nên làm
- Tiêu chuẩn quyết định không bị mờ nhạt
Hệ thống là tấm khiên bảo vệ bạn trong cuộc chiến giữa “kế hoạch vs xung động”.
🔧 5 thành phần cấu tạo nên hệ thống giao dịch
1) Tiêu chuẩn vào lệnh (Entry Criteria)
Vào lệnh không phải dựa trên “cảm giác”.
Phải có tiêu chuẩn rõ ràng.
- Hướng xu hướng
- Chuyển đổi cấu trúc
- Phản ứng hỗ trợ/kháng cự
- Thu hồi thanh khoản
- Mô hình nến cụ thể
- Bối cảnh thị trường
Nếu điều kiện không được đáp ứng, không vào lệnh.
Dòng này chính là bản chất của tiêu chuẩn vào lệnh.
2) Tiêu chuẩn thoát lệnh (Exit Criteria)
Quan trọng hơn cả vào lệnh là thoát lệnh.
- Vùng mục tiêu lợi nhuận
- Mục tiêu cấu trúc
- Trailing
- Chốt lời một nửa / Chốt lời toàn bộ
- Giảm thiểu sớm khi không đạt được vùng lợi nhuận
Nếu không có tiêu chuẩn thoát lệnh,
bạn sẽ bị lay chuyển bởi cảm xúc “chỉ một chút nữa thôi…”.
3) Quy tắc cắt lỗ & Vô hiệu hóa (Stop / Invalidation)
Đây là xương sống của hệ thống.
- Nếu thị trường phủ nhận logic của tôi, thoát ngay lập tức
- Không phải cắt lỗ theo cảm xúc mà là cắt lỗ theo “quy tắc vô hiệu hóa”
- Số tiền cắt lỗ là một tỷ lệ nhất định của tài khoản (thường là 0.5~2%)
Cắt lỗ không phải là thua lỗ mà là kết thúc của logic.
4) Quy mô vị thế (Position Sizing)
Dù chiến lược có tốt đến đâu,
nếu quy mô vị thế sai, tài khoản sẽ sụp đổ nhanh chóng.
- Tỷ lệ nhất định so với tài khoản
- Điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên biến động
- Tổng rủi ro khi nắm giữ nhiều vị thế cùng lúc
- Cần tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn khi sử dụng đòn bẩy
Chất lượng của giao dịch được quyết định bởi quy mô vị thế.
5) Hệ thống ghi chép & ôn tập (Journal & Review)
Đây là bước xác nhận xem hệ thống có hoạt động bình thường hay không.
- Lý do vào lệnh
- Lý do thoát lệnh
- Trạng thái cảm xúc
- Cấu trúc thị trường
- Điểm làm tốt / Điểm cần cải thiện
- Mô hình lặp lại
- Backtest / Replay
Ôn tập là “thói quen học tăng cường” tạo nên kỹ năng.
Nếu bỏ qua bước này, tốc độ phát triển sẽ giảm sút nghiêm trọng.
⚠️ Sai lầm phổ biến nhất của người mới bắt đầu
- Vào lệnh theo cảm tính
- Không có cắt lỗ
- Không có tiêu chuẩn
- Chiến lược thay đổi mỗi ngày
- Hoàn toàn không ôn tập
- Ám ảnh với việc “đoán đúng” hơn là lợi nhuận
- Giao dịch quá mức không liên quan đến tình hình thị trường
Nguyên nhân chung của tất cả những vấn đề này là
sự vắng mặt của hệ thống.
🧩 Ví dụ mẫu hệ thống cơ bản
Đơn giản như dưới đây là đủ.
- Phán đoán cấu trúc thị trường
- 2~3 điều kiện vào lệnh
- Vùng cắt lỗ (vô hiệu hóa)
- 1~2 mục tiêu thoát lệnh
- Quy tắc quy mô vị thế
- Ghi chép & Ôn tập
Việc lặp lại 6 bước này
là đơn vị tối thiểu của hệ thống giao dịch.
🌀 Hệ thống không phải là cố định
Khi kinh nghiệm tích lũy và hiểu biết về thị trường tăng lên,
hệ thống sẽ phát triển một cách tự nhiên.
- Thay đổi môi trường thị trường
- Thay đổi tâm lý bản thân
- Thay đổi phong cách giao dịch
- Cải thiện thông qua học tập/ôn tập
Hệ thống giống như một sinh vật sống.
🐋 Tóm tắt — Hệ thống là bản thiết kế sinh tồn
- Hệ thống tạo ra “tiêu chuẩn” thay vì cảm xúc.
- Giao dịch nhất quán bắt đầu từ hệ thống.
- 5 thành phần cấu tạo là khung xương cốt lõi của hệ thống.
- Ghi chép và ôn tập giúp hệ thống phát triển.
- Hệ thống trở nên tinh vi hơn và mạnh mẽ hơn theo thời gian.
📘 Tiếp theo: Chiến lược sinh tồn của Trader (0.6)
Trong chương tiếp theo,
chúng ta sẽ đề cập đến giai đoạn mà nhiều nhà giao dịch bỏ cuộc nhất—
thua lỗ liên tiếp, bùng nổ cảm xúc, thiếu khả năng phục hồi
và cách vượt qua giai đoạn này.