🐋
Giao dịch cá voi

Tổng Quan Về Phần Chiến Lược Giao Dịch: Cách Biến Xu Hướng, Hồi Quy và Mô Hình Thành Hệ Thống

Trong Hệ Thống Giao Dịch, chúng tôi giả định rằng bạn đã xem qua các thành phần của một "Hệ Thống Giao Dịch" một lần.

Bây giờ trong phần Chiến Lược:

Chúng tôi đề cập đến quá trình liên kết những gì bạn đã học trong các phần này thành một cấu trúc chiến lược thực tế.

Mục tiêu là Không phải để tìm ra một "tín hiệu bí mật để ăn lớn ngay lập tức", Mà là để tạo ra một "chiến lược đơn giản ít rung lắc hơn".

1. Tại Sao Bạn Cần Một "Chiến Lược"?

Nhiều người mới bắt đầu như thế này:

  • Bật biểu đồ lên,
  • Thêm một vài chỉ báo,
  • Vào lệnh nếu "thấy cái gì đó có vẻ tốt".

Nó có thể trông may mắn trong ngắn hạn, Nhưng ở trạng thái này:

  • Bạn không thể tính toán Kỳ Vọng (Expectancy),
  • Rất khó để giữ cấu trúc 1R của Rủi Ro-Phần Thưởng,
  • Khi MDD xảy ra, Gần như không thể đánh giá "Đây là phạm vi bình thường, hay hệ thống đã bị hỏng?".

Có một chiến lược có nghĩa là ít nhất:

  1. Có một tiêu chuẩn cho việc khi nào vào lệnh,
  2. Đã quyết định nơi thừa nhận sai (Cắt lỗ),
  3. Có mục tiêu bao xa (Mục tiêu/Thoát lệnh),
  4. Và bao nhiêu để mất cho mỗi giao dịch (1R) đã được quyết định.

Với bốn điều này:

  • Bạn có thể suy nghĩ từ góc độ của một trò chơi xác suất được đề cập trong Tư Duy Xác Suất,
  • Ngay cả khi cảm xúc của bạn bị lung lay, Bạn có thể tự kiểm tra "Tôi có thể thực hiện hành động tương tự nếu tình huống tương tự xảy ra lần sau không?".

2. Phân Loại Rộng Các Chiến Lược Được Đề Cập Trong Phần Này

Dưới Chiến Lược, Chúng tôi giải thích riêng một số chiến lược, Nhưng nhìn vào bức tranh toàn cảnh, chúng có thể được nhóm thành năm trục.

  1. Chiến Lược Theo Xu Hướng Theo Xu Hướng (Trend Following)

  2. Chiến Lược Đảo Chiều Về Giá Trị Trung Bình Đảo Chiều Về Giá Trị Trung Bình (Mean Reversion)

  3. Chiến Lược Mô Hình Dựa Trên Mô Hình (Pattern-Based)

    • Sử dụng cấu trúc của Cơ Bản Về S/R và Mô Hình,
    • S/R, Hai Đỉnh/Đáy, Phá Vỡ/Phá Vỡ Giả, Fibonacci, Elliott, v.v.
    • Một chiến lược được thiết kế xung quanh các mô hình giá.

  4. Chiến Lược Khối Lượng Dựa Trên Khối Lượng (Volume-Based)

    • Không chỉ bản thân giá,
    • Mà còn xem xét dòng chảy khối lượng được thấy trong Cơ Bản Về Khối Lượng cùng nhau,
    • Một cách tiếp cận để đánh giá sức mạnh của xu hướng, độ tin cậy của sự phá vỡ, v.v.

  5. Chiến Lược Động Lượng Kép Động Lượng Kép (Dual Momentum)

    • Không chỉ nhìn vào một mục,
    • Mà so sánh sức mạnh tương đối giữa nhiều tài sản/lĩnh vực để quyết định "Đặt vốn vào đâu".
    • Trong phần này, chúng tôi tổ chức chủ yếu xung quanh các khái niệm cơ bản.

Mặc dù các chỉ báo hoặc mô hình được sử dụng trong mỗi bài viết chiến lược có thể khác nhau, Cuối cùng, tất cả chúng đều được thiết kế dựa trên sự lựa chọn:

  • Có nên đi theo xu hướng,
  • Có nên nhắm đến một sự hồi quy,
  • Hay chỉ chiến đấu trong các mô hình cụ thể.

3. 5 Yếu Tố Chung Cho Bất Kỳ Chiến Lược Nào

Ngay cả khi tên chiến lược khác nhau, Trong thiết kế thực tế, bạn hầu như luôn cần tổ chức năm điều sau đây.

3-1. Định Nghĩa Môi Trường Thị Trường (Bộ Lọc Môi Trường)

  • Hiện tại là thị trường xu hướng hay thị trường hộp,
  • Dựa trên Khung Thời Gian, tập trung vào khung thời gian nào,
  • Dựa trên DMI/ADX hoặc ATR, "Thị trường hôm nay di chuyển mạnh mẽ như thế nào"

Tổ chức các yếu tố như vậy trước.

Ví dụ:

  • Nếu đó là Chiến Lược Theo Xu Hướng, Bạn có thể sử dụng các phần mà ADX trên một mức nhất định, liệu nó có nằm trên/dưới Chiến Lược MA-60, v.v. làm bộ lọc môi trường.
  • Nếu đó là Chiến Lược Đảo Chiều Về Giá Trị Trung Bình, Bạn có thể lọc với các phần hộp/hỗn hợp, các phần RSI quá mua/quá bán, v.v.

3-2. Điều Kiện Vào Lệnh (Entry)

  • Khi sự kết hợp mô hình/chỉ báo nào xuất hiện,
  • Trong nến nào,
  • Dựa trên khung thời gian nào

Đặt quy tắc cho việc vào lệnh.

Ví dụ:

  • Vùng hỗ trợ + Dựa trên Mô Hình Nến, Nến đảo chiều + RSI đang ở trong phần giải quyết quá bán,

Bạn có thể đặt một nơi mà 2~3 điều kiện trùng lặp như thế này làm ứng cử viên vào lệnh.

3-3. Tiêu Chí Cắt Lỗ (Stop / Invalidation)

Cắt lỗ không chỉ đơn giản là "Mất bao nhiêu", Mà nó có nghĩa là:

"Mức giá mà tôi thừa nhận kịch bản này bây giờ là sai"

  • Dựa trên Cơ Bản Về S/R, Bên ngoài mức thấp/cao của cú swing trước đó,
  • Dựa trên ATR, Khoảng 1~1.5 biên độ ATR

Bằng cách kết hợp những điều này, Quyết định điểm mà "Dưới (hoặc trên) mức giá này, bức tranh của tôi không còn hợp lệ nữa".

3-4. Mục Tiêu & Thoát Lệnh (Targets & Exits)

Tùy thuộc vào chiến lược:

  • R/R Cố Định (ví dụ: 1:2, 1:3),
  • Dựa trên Cơ Bản Về S/R, Hỗ trợ/kháng cự chính tiếp theo,
  • Dựa trên Mô Hình, Mục tiêu mô hình (ví dụ: khoảng cách đường viền cổ Hai Đỉnh),

Đặt mục tiêu cơ bản bằng cách sử dụng những điều này.

Ngoài ra:

  • Một phương pháp chốt lời một phần và để phần còn lại theo xu hướng,
  • Một phương pháp sử dụng trailing stop (cắt lỗ di chuyển)

Như thế này, Cách bảo vệ lợi nhuận cũng là một phần của chiến lược.

3-5. Rủi Ro & Quy Mô Vị Thế (Risk & Size)

Cuối cùng, nội dung của Quản Lý Rủi Ro xuất hiện.

Chỉ khi bạn quyết định những điều này, nó mới có thể được gọi là một chiến lược hoàn chỉnh.

4. Thứ Tự Đề Xuất Để Đọc Phần Này

Bạn không cần phải hiểu hoàn hảo tất cả các chiến lược ngay từ đầu. Từng cái một, chỉ cần chọn những gì phù hợp với quy mô tài khoản và tính cách của bạn.

Ví dụ:

  1. Học Xương Sống Của Theo Xu Hướng

    • Chiến Lược MA-60 (Chiến lược xu hướng dựa trên đường trung bình động đơn giản nhất)
    • Chiến Lược DMI/ADX (Chiến lược để xem hướng/sức mạnh xu hướng một cách riêng biệt)

  2. Thêm Góc Nhìn Đảo Chiều Về Giá Trị Trung Bình

    → Cảm nhận "Không chỉ nhìn theo một hướng, mà trong phần nào sự đảo chiều về giá trị trung bình là tự nhiên hơn".

  3. Phát Triển Cảm Giác S/R Với Các Chiến Lược Dựa Trên Mô Hình

    → Nó giúp làm quen với "Nơi nào là nơi quan trọng".

  4. Bổ Sung Bộ Lọc Với Khối Lượng/Động Lượng

    → Có thể được sử dụng để quyết định tài sản/thiết lập nào tương đối mạnh hơn, và nên tập trung vào đâu.

5. Những Câu Hỏi Tự Hỏi Khi Đọc Các Bài Viết Về Chiến Lược

Khi đọc mỗi bài viết về chiến lược, Thật tốt khi nhớ lại các câu hỏi dưới đây cùng nhau.

  1. "Chiến lược này có phù hợp với khung thời gian tôi chủ yếu xem (ví dụ: 4 giờ, hàng ngày) không?"

  2. "Môi trường thị trường (xu hướng/hộp) mà chiến lược này giả định có khớp với môi trường tôi chủ yếu gặp phải không?"

  3. "Xem xét khoảng cách cắt lỗ và cấu trúc R/R, nó có khả thi với quy mô tài khoản thực tế của tôi dựa trên Quản Lý Rủi Ro không?"

  4. "Nếu tôi backtest (thực hành với các biểu đồ trong quá khứ), tôi có thể kiểm tra những điều kiện nào bằng dữ liệu?"

  5. "Trong khi sử dụng chiến lược này, đâu sẽ là phần khó khăn nhất về mặt cảm xúc đối với tôi?"

Thay vì chỉ nhìn vào "tỷ lệ lợi nhuận" của chiến lược, Xem xét những câu hỏi này cùng nhau sẽ giúp bạn nhiều hơn trong việc chọn một chiến lược phù hợp với bạn.

Phần Chiến Lược:

Một sân tập để kết hợp các bộ phận được gọi là "Biểu Đồ, Chỉ Báo, Mô Hình, Quản Lý Rủi Ro" thành một hệ thống đơn giản duy nhất

Sẽ rất tốt nếu xem nó như vậy.

  • Thay vì cố gắng tìm một chiến lược quá hoàn hảo,
  • Quyết định một chiến lược cơ bản,
  • Và cải thiện nó từ từ trong các bài viết chi tiết dưới Quản Lý Rủi Ro,

Hãy nhớ rằng điều này gần hơn với cách bảo vệ cả tài khoản và tâm lý của bạn về lâu dài.