🐋
Giao dịch cá voi

Cơ bản về DMI/ADX: Cách Đọc Hướng và Sức Mạnh Xu Hướng Riêng Biệt

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến DMI (Directional Movement Index) và ADX (Average Directional Index).

Thay vì "Đường tín hiệu đã cắt nhau, vì vậy hãy mua/bán", hãy xem nó như một công cụ để đọc riêng biệt "thị trường hiện tại đang có xu hướng như thế nào, và hướng nào đang có lợi thế".

DMI/ADX thường được sử dụng:

  • Trong Chỉ báo Xu hướng như một bộ lọc để đánh giá sự tồn tại và sức mạnh của xu hướng, và
  • Trong Chiến lược như một tiêu chí để chọn "có nên sử dụng chiến lược theo xu hướng hay chiến lược hộp".

Biểu đồ dưới đây cho thấy:

  • Trên: Cấu trúc giá và đường xu hướng Đường Trung Bình Động,
  • Dưới: Ba đường cong +DI, -DI, ADX hiển thị cùng nhau
    • Xu hướng đang nghiêng về phía nào
    • Khi nào ADX tăng/giảm mạnh
    • Cách ADX đi ngang trong phạm vi hộp

Nó hiển thị tất cả những điều này trong nháy mắt.

1. Cấu trúc DMI/ADX: +DI, -DI, ADX

DMI/ADX thường bao gồm ba đường.

  1. +DI (Positive Directional Indicator)

    • Định lượng độ lớn của chuyển động đi lên trong giai đoạn gần đây
    • Giá trị càng lớn, có nghĩa là "chuyển động đi lên thực sự" càng mạnh

  2. -DI (Negative Directional Indicator)

    • Độ lớn của chuyển động đi xuống trong giai đoạn gần đây
    • Giá trị càng lớn, có nghĩa là "chuyển động đi xuống thực sự" càng mạnh

  3. ADX (Average Directional Index)

    • Từ mối quan hệ giữa +DI và -DI, một giá trị chỉ trích xuất "sức mạnh xu hướng" (không có hướng)
    • ADX càng cao, "chuyển động xu hướng theo bất kỳ hướng nào càng mạnh"
    • ADX càng thấp, "khả năng phạm vi hộp/nhiễu không rõ ràng càng cao"

Điểm quan trọng là nó cho thấy:

+DI vs -DI → Hướng ADX → Sức mạnh (Trendiness)

2. Đọc Hướng Xu Hướng với +DI và -DI

2-1. Ý tưởng Cơ bản

Thông thường:

  • +DI > -DI → Gần đây có lợi thế tương đối của chuyển động đi lên
  • -DI > +DI → Gần đây có lợi thế tương đối của chuyển động đi xuống

Nó được hiểu như vậy.

Nếu bạn nhìn vào điều này cùng với Cơ bản về Nến và Mô hình Biểu đồ:

  • +DI vẫn ở mức cao, và Đỉnh và Đáy đang được cập nhật lên trên → Khả năng là khu vực lợi thế xu hướng tăng
  • -DI có lợi thế, và Đỉnh và Đáy đang được cập nhật xuống dưới → Khả năng là khu vực lợi thế xu hướng giảm

2-2. Giao cắt (Crossover) +DI · -DI

Khái niệm thường được sử dụng:

  • +DI cắt -DI lên trên → Chuyển sang lợi thế hướng tăng
  • -DI cắt +DI lên trên → Chuyển sang lợi thế hướng giảm

Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy trong Mô hình Thất bại, nếu bạn quyết định vào/ra chỉ dựa trên sự giao cắt này, bạn rất có thể sẽ liên tục bị lừa trong thị trường đi ngang.

Giao cắt hướng, chỉ là một giai đoạn thông tin rằng "từ bây giờ hướng này có thể thuận lợi".

Biểu đồ dưới đây so sánh:

  • Trái: Một ví dụ trong đó +DI liên tục duy trì trên -DI trong xu hướng tăng
  • Phải: Trong một phạm vi hộp điển hình Một ví dụ trong đó +DI và -DI cắt nhau nhiều lần và không hình thành hướng

3. ADX: Không Phải Hướng, Mà Là "Có Xu Hướng Như Thế Nào?"

ADX không có hướng.

  • Dù lên hay xuống, trong các khu vực có chuyển động xu hướng, ADX có xu hướng tăng lên, và
  • Trong một hộp chỉ di chuyển lên xuống, ADX thường duy trì ở trạng thái thấp và phẳng.

3-1. Cách Hiểu Chung về ADX

Nó phụ thuộc vào cài đặt và thị trường, nhưng quan điểm thường được sử dụng trong thực tế đại khái là như thế này:

  • ADX duy trì trong phạm vi rất thấp → Phạm vi hiện tại là xu hướng yếu · khả năng cao là hộp
  • ADX bắt đầu nghiêng lên trên → Dù sao đi nữa, chuyển động đang chuyển sang có xu hướng
  • ADX khá cao, và theo thời gian bắt đầu quay xuống → Thường được xem là cảnh báo rằng "đây có thể là giai đoạn cuối của xu hướng hoặc khu vực mệt mỏi".

Tuy nhiên, các tiêu chí số (ví dụ: 20/25/30, v.v.) có thể thay đổi tùy thuộc vào thị trường và khung thời gian, vì vậy tốt hơn là sử dụng nó như một phạm vi tham khảo thay vì một tiêu chí tuyệt đối.

Biểu đồ dưới đây cho thấy:

  • Trên: Cấu trúc giá xu hướng tăng → hộp dài → xu hướng giảm
  • Dưới: ADX trong cùng thời kỳ
    • Tăng/duy trì mức cao trong thời kỳ xu hướng
    • Giảm/phẳng trong thời kỳ hộp

Nó hiển thị điều này một cách trực quan.

4. Nguyên tắc Cơ bản Sử dụng DMI/ADX làm Bộ lọc Xu hướng

Trong thực tế, thông thường:

  1. Đầu tiên, tách "Thị trường Xu hướng vs Thị trường Hộp" bằng ADX
  2. Trong đó, kết hợp +DI/-DI, cấu trúc giá và mô hình để quyết định hướng, điểm vào và cắt lỗ

Cách này được sử dụng rất nhiều.

4-1. Ví dụ Bộ lọc Thị trường Xu hướng

Quan điểm ví dụ (số liệu được điều chỉnh theo thị trường):

  • Chỉ sử dụng chiến lược theo xu hướng của Chiến lược khi ADX trên một tiêu chuẩn nhất định và đang tăng
  • Nếu ADX thấp và phẳng hoặc đang giảm
    • Chỉ sử dụng chiến lược ngược xu hướng · phạm vi như
    • Hai Đỉnh/Đáy,
    • Mô hình đảo chiều đỉnh/đáy hộp

4-2. Kết hợp với Hướng và Điểm vào

Ví dụ:

Thì khu vực này có thể được hiểu là một cấu trúc:

"Lợi thế xu hướng tăng + Kiểm tra lại hỗ trợ + Nỗ lực tăng tốc lại hướng xu hướng"

và được xem là ứng cử viên vào lệnh mua (long).

Ngược lại:

  • ADX đang tăng, và
  • -DI nằm trên +DI, và
  • Mô hình giảm giá xuất hiện gần kháng cự thì điều này có thể được đọc là ứng cử viên bán (short).

5. Phá vỡ · Mô hình Thất bại và DMI/ADX

Khi thực sự sử dụng các mô hình như:

  • Tam giác (Triangle),
  • Nêm (Wedge),
  • Hai Đỉnh/Hai Đáy (Double Top/Double Bottom),
  • Vai Đầu Vai (Head and Shoulders)

được đề cập trong Mô hình Biểu đồ, DMI/ADX có thể được sử dụng để đánh giá mức độ phá vỡ dẫn đến xu hướng thực sự.

5-1. Phá vỡ "Sống"

Ví dụ:

  • Sau khi phá vỡ lên trên / phá vỡ xuống dưới tam giác
  • ADX bắt đầu nghiêng lên trên từ đáy, và
  • +DI hoặc -DI rõ ràng duy trì trên đường đối diện,

Thì sự phá vỡ đó có thể được xem là:

Không phải "chỉ là phá vỡ bóng nến (wick)" mà là sự phá vỡ có tiềm năng dẫn đến xu hướng

5-2. Phá vỡ Không có Sức mạnh

Ngược lại,

  • Giá đã phá vỡ nhẹ phần trên của phạm vi
  • Nhưng ADX vẫn thấp, và không nghiêng lên trên
  • Lợi thế +DI/-DI cũng nhanh chóng đảo ngược,

Thì khu vực như vậy có thể là ứng cử viên thất bại mô hình · fakeout sẽ được đề cập trong Mô hình Thất bại.

6. Các Lỗi Thường Gặp Khi Sử Dụng DMI/ADX

  1. Tin vào các tiêu chí số như luật tuyệt đối

    • Các quy tắc tuyệt đối như "Nếu ADX trên 25, đó vô điều kiện là thị trường xu hướng" dễ dàng bị phá vỡ tùy thuộc vào thị trường và khung thời gian.
    • Nhìn vào lịch sử biểu đồ thực tế, cần phải tự kiểm tra "tần suất xu hướng xuất hiện khi ADX ở mức nào trong thị trường này".

  2. Chỉ nhìn DMI/ADX mà không nhìn giá/mô hình

  3. Sử dụng giao cắt DI làm tín hiệu vào lệnh duy nhất

    • Trong thị trường đi ngang, +DI/-DI cắt nhau rất thường xuyên.
    • Nếu không xem xét hướng ADX, vị trí Cơ bản Hỗ trợ/Kháng cự, và cấu trúc Mô hình Biểu đồ cùng nhau, rất dễ chỉ tích lũy phí và thua lỗ bằng cách mua/bán ở mỗi lần quay đầu.

  4. Hiểu tất cả các khung thời gian theo cùng một tiêu chuẩn

    • ADX 'cao' trên biểu đồ 5 phút và ADX 'cao' trên biểu đồ hàng ngày có ý nghĩa khác nhau.
    • Từ quan điểm Khung thời gian, trước tiên phải quyết định "dựa trên phong cách giao dịch nào (scalping/swing/position) tôi đang xem giá trị ADX này".

7. Danh sách Kiểm tra Sử dụng DMI/ADX trong Thực tế

Đặt DMI/ADX lên biểu đồ, và tốt nhất là trả lời ít nhất các câu hỏi sau trước khi đưa ra quyết định.

  1. ADX hiện tại thấp, trung bình hay cao?

    • Kiểm tra xem giai đoạn gần đây gần với thị trường xu hướng hay gần với hộp

  2. ADX đang tăng, phẳng hay đang giảm?

    • Ước tính xem xu hướng mới có đang hình thành, hay xu hướng hiện tại đang mệt mỏi

  3. Ai có lợi thế giữa +DI và -DI?

  4. Sự giao cắt DI vừa xuất hiện, có xảy ra gần mức quan trọng của Cơ bản Hỗ trợ/Kháng cự không?

    • Hay có nhiều khả năng đó chỉ là nhiễu trong "khu vực giữa mơ hồ"?

  5. Khi vào lệnh dựa trên thông tin này, cắt lỗ, mục tiêu và quy mô vị thế có phù hợp với kế hoạch Quản lý Rủi ro không?

DMI/ADX tỏa sáng hơn khi được sử dụng cùng với:

Hãy hiểu nó như một chỉ báo hỗ trợ hiển thị định lượng "có xu hướng/không có, và nếu có, bên nào mạnh", và luôn tốt khi sử dụng nó cùng với giá, mô hình và quản lý rủi ro.

Cơ bản về Chỉ báo DMI/ADX: Đọc Cấu trúc Sức mạnh và Hướng Xu Hướng | Becoming Crypto Whale