🐋
Giao dịch cá voi

Tổng quan chiến lược dựa trên mô hình: nối S/R và pattern với xu hướng và Mean Reversion

Trong phần này, chúng ta tập trung vào các chiến lược dựa trên mô hình (pattern-based).

Giả định rằng bạn đã làm quen với
S/R,
Patterns, Candle Patterns, Chart Patterns,
Failure Patterns và hiểu rằng:

  • hỗ trợ/kháng cự là vùng giá nơi cán cân cung–cầu thường xuyên thay đổi,
  • mô hình nến và mô hình giá không chỉ là hình vẽ,
    mà là dấu vết của tâm lý đám đông và cấu trúc vị thế,
  • cùng một mô hình nhưng trong bối cảnh khác nhau
    sẽ mang ý nghĩa và xác suất hoàn toàn khác.

Từ đây, ta đặt câu hỏi:

Thay vì “mô hình này thì giá tăng, mô hình kia thì giá giảm”,
ta hỏi:

“Trong môi trường nào, với cấu trúc như thế nào,
mô hình đó thực sự tạo ra lợi thế xác suất cho lệnh trade?”

Và chuyển nó thành khung chiến lược cụ thể.

Sơ đồ dưới đây minh họa:

  • bên trái: vùng S/R trên/dưới của hộp giá,
    nơi kịch bản bật lại (bounce) và phá vỡ (breakout) tách nhau,
  • bên phải: mô hình hai đỉnh (double top) và fakeout
    có thể trở thành điểm đảo chiều xu hướng,
    nhịp Mean Reversion hoặc cái bẫy stop.

Mục tiêu của phần này là nối các mô hình bạn đã học trong Patterns với:

thành một hệ thống thống nhất.

1. Chiến lược dựa trên mô hình là gì?

Nhiều người bắt đầu với pattern bằng suy nghĩ:

  • “Thấy hình này thì làm ●●, thấy hình kia thì làm ▲▲.”

Nhưng trên thị trường thực tế:

  • cùng là mô hình hai đỉnh, có thể là:
    • hai đỉnh ở cuối một uptrend mạnh,
    • hai đỉnh tại biên trên của vùng sideway đã bị bán nhiều lần,
    • hai đỉnh xuất hiện trong một nhịp hồi giữa downtrend,

và mỗi trường hợp có ý nghĩa và edge hoàn toàn khác nhau.

Trong phần này, chiến lược dựa trên mô hình được hiểu là:

  1. Cấu trúc: S/R, swing, hình dạng mô hình
  2. Bối cảnh: sức mạnh xu hướng, biến động, phân bổ vị thế
  3. Rủi ro: stop, target, kích thước vị thế

được ghép lại thành cây kịch bản, trong đó:

“Ở môi trường này, khi mô hình này hoàn tất,
vào lệnh theo hướng này sẽ có R/R chấp nhận được trên chuỗi lệnh.”

2. Các chiến lược chính trong phần này

Trong Pattern Strategy, chúng ta sẽ lần lượt xem:

  • S/R Strategy

    • biến S/R trong S/R
      thành cấu trúc entry/stop/target cụ thể,
    • tách bạch chiến lược bật lại tại S/R vs breakout qua S/R
      dưới góc nhìn theo xu hướng và Mean Reversion.

  • Double Bottom/Top Strategy

    • đọc mô hình hai đỉnh/hai đáy
      không chỉ như chữ M/W,
      mà như cấu trúc phân phối/tích lũy,
    • liên kết trực tiếp với Double Top/Bottom.

  • Breakout/Fakeout Strategy

    • xây chiến lược quanh breakout thành công/thất bại và
      fakeout – phá vỡ giả rồi quay lại,
      dựa trên Failure Patterns,
    • giải thích khi nào cấu trúc này là điểm vào theo xu hướng
      và khi nào là điểm vào Mean Reversion.

  • Fibonacci Strategy

    • sử dụng các mức Fibonacci trong Fibonacci
      cùng với S/R và cấu trúc swing,
    • để thiết kế vùng vào lệnh ở nhịp điều chỉnh và vùng chốt lời.

  • Elliott Wave Strategy

    • áp dụng Elliott Wave theo kiểu đơn giản hoá:
    • tập trung vào cấu trúc sóng tổng thể + S/R quan trọng + quản lý rủi ro,
      thay vì thuộc lòng mọi quy tắc chi tiết.

Mỗi bài là một phần của “trụ pattern” trong hệ thống tổng thể,
kết nối với:

3. Quan hệ giữa pattern với xu hướng và Mean Reversion

Pattern có thể hỗ trợ cả:

  • chiến lược theo xu hướng (trend-following), và
  • chiến lược Mean Reversion.

Ví dụ:

  • S/R Strategy

    • Một cú breakout mạnh qua biên trên hộp giá,
      đồng pha với [MA- dùng MA-60 ),
      có thể là setup breakout theo xu hướng.
    • Cùng vùng đó nếu giá chỉ chọc nhẹ lên trên rồi quay lại hộp,
      giống Failure Patterns,
      thì lại thành setup fade/Mean Reversion
      gần với Mean Reversion.

  • Double Bottom/Top Strategy

    • Mô hình hai đỉnh trong nhịp hồi giữa xu hướng
      có thể chỉ tạo ra một pha điều chỉnh ngắn kiểu Mean Reversion.
    • Sau một uptrend dài, khi DMI/ADX
      cho thấy đà xu hướng yếu đi, hai đỉnh
      có thể trở thành ứng viên đảo chiều xu hướng thật sự.

Vì vậy, pattern không tự động chỉ định “trend-following hay Mean Reversion”,
mà:

tăng độ tin cậy cho kịch bản này so với kịch bản kia,
dựa trên bối cảnh.

Trong suốt phần này, bạn sẽ thường xuyên thấy:

chia sẻ vai trò với entry dựa trên pattern.

4. Khung thời gian và thiết kế kịch bản

Chiến lược dựa trên pattern rất nhạy với khung thời gian sử dụng.

Trong phần này, ta mặc định:

  • khung ngày: bức tranh lớn, S/R chính, hướng xu hướng,
  • khung 4 giờ: thời điểm mô hình hoàn tất, timing entry, mô hình nến.

Ví dụ:

  • Khung ngày

    • đỉnh hộp giá/S/R đã được test nhiều lần,
    • dải Bollinger ở mức vừa phải theo Bollinger Bands,
      không quá rộng,
    • ADX không quá cực đoan theo DMI/ADX.

  • Khung 4 giờ

    • cú breakout đầu tiên lên trên đỉnh hộp,
    • sau đó là cấu trúc giống Failure Patterns:
      chọc lên trên rồi nhanh chóng rơi lại vào hộp,
    • râu nến trên dài + tín hiệu từ volume/tape cho thấy
      ưu thế bán ở phía trên.

→ Tổ hợp này là ứng viên short Mean Reversion do breakout thất bại,
dựa trên pattern.

Tất cả chiến lược pattern trong phần này đều giữ cấu trúc 3 bước:

  • môi trường (khung ngày) → pattern/trigger (4H) → cấu trúc rủi ro (R/R, size).

5. Những cái bẫy thường gặp với chiến lược pattern

5-1. Thấy pattern ở mọi nơi

Não con người rất giỏi nhận dạng mẫu.
Nhìn chart đủ lâu, bạn sẽ thấy:

  • “Đây hai đỉnh, kia tam giác, chỗ kia head & shoulders …”

và rất dễ rơi vào trạng thái pattern ở khắp nơi.

Cách xử lý:

  • trước tiên giới hạn vùng chú ý vào vùng S/R quan trọng
    theo S/R;
  • dùng ma-60
    và DMI/ADX
    để phân loại xu hướng vs sideway,
    rồi chỉ chọn các pattern phù hợp với từng môi trường.

5-2. Trade tên mô hình, bỏ qua môi trường và rủi ro

Các câu kiểu:

  • “Có mô hình hai đỉnh → short”,
  • “Có head & shoulders → short”,

dễ dẫn đến:

  • nhầm một nhịp điều chỉnh nhỏ thành đảo chiều xu hướng, hoặc
  • áp lối suy nghĩ Mean Reversion vào môi trường đang có xu hướng mạnh.

Pattern chỉ thực sự có ý nghĩa trong khung:

5-3. Trade pattern “đẹp” nhưng R/R xấu

Nhiều pattern trông rất “giáo trình”, nhưng:

  • khi đặt stop hợp lý và đặt target thực tế,
    R/R lại dưới 1:1.

Trong phần này, mọi chiến lược đều được kiểm tra bằng:

để đảm bảo pattern có ý nghĩa cả về R/R,
không chỉ đẹp về hình.

6. Lộ trình tiếp theo trong phần này

Trong Pattern Strategy, chúng ta sẽ lần lượt đi qua:

  1. S/R Strategy

    • coi S/R là vùng quyết định,
      nơi hai kịch bản bật lại và breakout bắt đầu,
    • so sánh chiến lược bật lại vs breakout
      dưới góc xu hướng, Mean Reversion và rủi ro.

  2. Double Bottom/Top Strategy

    • nối mô hình hai đỉnh/hai đáy với
      Double Top/Bottom,
    • đọc chúng như cấu trúc phân phối/tích lũy ở cuối xu hướng,
      và xây entry/stop/target tương ứng.

  3. Breakout/Fakeout Strategy

    • nối breakout và fakeout với Failure Patterns,
    • thiết kế cây kịch bản, trong đó
      breakout thành công → trade theo xu hướng,
      breakout thất bại → trade Mean Reversion      .

  4. Fibonacci Strategy

    • kết hợp các mức Fibo với
      Swing vs Correction
      và ATR,
    • để đặt vùng entry nhịp điều chỉnh và vùng chốt lời một cách định lượng hơn.

  5. Elliott Wave Strategy

    • dùng lý thuyết sóng Elliott ở mức đơn giản:
      cấu trúc sóng lớn + S/R quan trọng + quản lý rủi ro,
    • và cho thấy cách lồng vào khung chiến lược theo xu hướng
      và Mean Reversion một cách mạch lạc.

Chiến lược dựa trên pattern không nên được xem như:

“trò soi hình trên chart”,
mà là một edge khác dựa trên cấu trúc, môi trường và rủi ro.

Nếu bạn:

thì bạn có thể thiết kế tài khoản theo kiểu
dù môi trường thị trường thay đổi,
luôn có ít nhất một trụ vẫn còn hiệu quả,
tạo nên một hệ thống dạng “portfolio chiến lược”
thay vì một setup đơn lẻ dễ gãy.