🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược Theo Xu hướng MACD: Tập trung vào Cấu trúc Xu hướng & Động lượng thay vì Tín hiệu Cắt nhau

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến Chiến lược Theo Xu hướng dựa trên MACD.

Chúng tôi giả định rằng bạn đã xem:

  • Đường MACD (EMA Nhanh – EMA Chậm),
  • Đường Tín hiệu (Signal Line),
  • Biểu đồ tần suất (Histogram),
  • Ý nghĩa của Đường Zero (trục 0)

trong MACD.

Ở đây, chúng ta sẽ tiến thêm một bước và thiết kế một cấu trúc chiến lược với quan điểm:

Không phải "Mua/Bán vì Golden/Dead Cross xuất hiện,"
mà là "Cấu trúc MACD này tóm tắt thông tin gì
về hướng xu hướng hiện tại và sức mạnh động lượng?"

Sơ đồ dưới đây so sánh:

  • Bên trái: Xu hướng Tăng Rõ ràng nơi đường MACD duy trì trên đường zero và biểu đồ tần suất chỉ điều chỉnh trong vùng dương (+).
  • Bên phải: Thị trường Đi ngang (Hộp) nơi MACD liên tục cắt lên và xuống đường zero và biểu đồ tần suất cũng cho thấy sự đảo chiều thường xuyên.

Hiểu được sự khác biệt này giúp phân biệt:

1. Cách sử dụng MACD trong Chiến lược này?

Các giải thích MACD truyền thống tập trung nhiều vào các tín hiệu cắt nhau như:

  • Mua khi nó đi lên trên tín hiệu,
  • Bán khi nó đi xuống dưới tín hiệu.

Nhưng trong thực tế:

  1. Đường Zero (0) của MACD
  2. Vị trí Tương đối của Đường MACD và Tín hiệu,
  3. Thay đổi Kích thước (Mở rộng/Thu hẹp) của Biểu đồ tần suất

cung cấp thông tin quan trọng hơn.

Trong chiến lược này, chúng tôi giới hạn việc sử dụng MACD để:

  1. Bộ lọc Xu hướng

    • Vị trí trên/dưới Đường Zero,
    • Độ dốc của đường MACD và vị trí so với tín hiệu.

  2. Đo lường Sức mạnh Động lượng

    • Mở rộng/Thu hẹp của Biểu đồ tần suất,
    • Thay đổi độ cao của Đỉnh/Đáy.

  3. Hỗ trợ Thời điểm Vào lệnh Hồi quy

    • Đoạn mà biểu đồ tần suất thu hẹp về gần 0 trên cơ sở 4H
      và sau đó mở rộng trở lại theo hướng xu hướng.

Tóm lại,
chúng tôi sử dụng nó như một công cụ để đọc "Hướng + Thay đổi Sức mạnh",
và giao dịch ngược xu hướng chỉ dựa trên MACD không được đề cập trong phạm vi chiến lược này.

2. Cài đặt và Khung thời gian: 12–26–9, Kết hợp Hàng ngày + 4H

Các cài đặt mặc định MACD được sử dụng rộng rãi nhất là:

  • EMA Nhanh: 12
  • EMA Chậm: 26
  • Đường Tín hiệu: 9

Trong chiến lược này, chúng tôi sẽ dựa trên sự kết hợp của:

  • MACD Hàng ngày → Xác định Hướng Lớn và Môi trường Động lượng
  • MACD 4H → Hỗ trợ Thời điểm Vào lệnh Hồi quy

Bạn có thể sử dụng các khung thời gian khác (4H/1H, 1H/15M, v.v.),
nhưng điều quan trọng là luôn duy trì sự phân chia vai trò của:

  • Khung thời gian Cao hơn: Bộ lọc Hướng/Môi trường
  • Khung thời gian Thấp hơn: Vào lệnh Chi tiết/Quản lý Rủi ro

3. Tổ chức "Môi trường Xu hướng" Trước với MACD Hàng ngày

Đầu tiên, phân biệt môi trường với MACD Hàng ngày.

3-1. Môi trường Ưu thế Xu hướng Tăng (Thiên kiến Long)

Tiêu chí ví dụ:

  • Đường MACD và tín hiệu di chuyển hầu hết trên đường zero
  • Ngay cả trong quá trình điều chỉnh giảm,
    MACD không đi sâu xuống dưới đường zero
  • Mô hình nơi sự điều chỉnh vùng âm (-) của biểu đồ tần suất
    kết thúc tương đối ngắn và nông

Trong môi trường này:

3-2. Môi trường Ưu thế Xu hướng Giảm (Thiên kiến Short)

Ngược lại:

  • Nếu MACD và tín hiệu di chuyển chủ yếu dưới đường zero
  • Và ngay cả trong các đoạn hồi phục,
    MACD không thể duy trì trên 0 lâu
  • Và cấu trúc nơi vùng dương (+) của biểu đồ tần suất kết thúc ngắn

Thì,
nó được xem là một môi trường thuận lợi cho Chiến lược Theo Xu hướng Hướng Short.

3-3. Môi trường Hộp/Biến động (Chờ đợi hoặc Chiến lược Khác)

Các trường hợp như dưới đây:

  • MACD thường xuyên cắt lên và xuống đường zero
  • Biểu đồ tần suất hiển thị các vùng dương/âm
    luân phiên trong các chu kỳ ngắn
  • Giá cũng di chuyển giữa đỉnh/đáy hộp
    dựa trên Cơ bản về Hỗ trợ/Kháng cự

→ Trong chiến lược này, đây là một đoạn không được ưu tiên từ quan điểm theo xu hướng.
Lúc này, việc xem xét Các Chiến lược Đảo chiều về Giá trị Trung bình là tự nhiên.

4. Bắt Thời điểm Vào lệnh Hồi quy với MACD 4H

Hãy xem một ví dụ Xu hướng Tăng (Long).

  1. Môi trường MACD Hàng ngày

  2. Giá đi vào Swing Điều chỉnh trên cơ sở 4H

  3. Các điểm cần theo dõi trên MACD 4H

    • Biểu đồ tần suất thu hẹp từ dương (+) về gần 0
    • Đoạn đầu nơi nó cố gắng mở rộng lại theo hướng dương (+)
      thay vì hoàn thành sự đảo chiều giảm
    • Sự xuất hiện của đường MACD cố gắng tăng tốc trở lại
      trên đường zero

  4. Các điều kiện về phía Giá

Đó là một cấu trúc để xem xét vào lệnh theo hướng xu hướng (Long)
nơi Giá + MACD + Biến động chồng lên nhau như thế này.

Trong Xu hướng Giảm (Short):

  • Áp dụng ngược lại, chẳng hạn như nhìn thấy sự bắt đầu nơi
    biểu đồ tần suất thu hẹp từ âm (-) về gần 0 và sau đó mở rộng lại theo hướng âm (-),
  • Đoạn nơi MACD cố gắng tiếp tục tăng tốc giảm
    dưới đường zero như các vùng ứng cử viên vào lệnh Short.

5. Phân kỳ MACD và Các Bẫy Phổ biến

Khi sử dụng MACD, bạn thường tập trung vào Phân kỳ (Divergence).

  • Phân kỳ Giảm nơi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng đỉnh MACD thấp hơn
  • Phân kỳ Tăng nơi giá tạo đáy thấp hơn nhưng đáy MACD cao hơn

là tiêu biểu.

5-1. Phân kỳ Gần với một "Tín hiệu Phanh" hơn

Các điểm quan trọng là:

  • Phân kỳ không đảm bảo đảo chiều ngay lập tức,
  • Thay vào đó, an toàn hơn khi xem nó gần với
    "Thời điểm để giảm việc đuổi theo hoặc chốt một số lợi nhuận
    về phía theo xu hướng    ".

Ví dụ:

  • Trong khi xu hướng tăng hàng ngày tiếp tục,
  • Nếu các đỉnh tăng của biểu đồ tần suất MACD đang giảm dần,
  • Và đường MACD đang từ từ quay trở lại về phía đường zero,

Thay vì tích cực tăng các lệnh long mới:

  • Tập trung nhiều hơn vào việc chốt lời một phần các vị thế hiện có,
  • Quản lý tỷ trọng tối đa cho mỗi mục được đặt trong Quản lý Rủi ro

là có lợi trong thực tế.

5-2. Lạm dụng Tín hiệu MACD trong Thị trường Đi ngang

Trong các đoạn hộp:

  • MACD thường xuyên di chuyển lên và xuống đường zero,
  • Biểu đồ tần suất thường bật ra ngắn
    luân phiên các vùng dương/âm.

Lúc này:

  • Nếu bạn diễn giải mỗi sự cắt nhau nhỏ
    là "Sự bắt đầu của một xu hướng mới",
    thua lỗ rất dễ tích lũy nhanh chóng.
  • Chiến lược này giả định giảm việc theo xu hướng
    trong các đoạn mà MACD không hiển thị môi trường xu hướng ngay từ đầu.

6. Ưu và Nhược điểm của Chiến lược Theo Xu hướng MACD

6-1. Ưu điểm

  • Bạn có thể thấy Hướng Xu hướng (Trên/Dưới Đường Zero) và
    Sức mạnh Động lượng (Biểu đồ tần suất)
    cùng nhau trong nháy mắt.
  • So với việc chỉ nhìn thấy các đường trung bình động giá đơn giản như Chiến lược Đường Trung bình Động 60 Ngày,
    bạn có thể nắm bắt "Thay đổi Sức mạnh" nhạy bén hơn.
  • Khi xem xét cùng với RSI/Stoch của Các chỉ báo Dao động,
    nó giúp kiểm chứng chéo hướng xu hướng và các đoạn quá mua/quá bán.

6-2. Nhược điểm/Cảnh báo

  • Nó thường trở thành một tín hiệu nhiễu (whipsaw) trong các thị trường hộp/biến động.
  • Nếu bạn bị ám ảnh bởi các tín hiệu cắt nhau quá chi tiết,
    rất dễ trở thành một "Hệ thống ngắn hạn phản ứng với mọi chuyển động".
  • Từ quan điểm của Quản lý Rủi ro,
    nếu các quy tắc R/R, mức sụt giảm tối đa và kích thước vị thế không rõ ràng,
    rất khó để bảo vệ tài khoản trong dài hạn
    ngay cả tại những điểm mà MACD trông có vẻ tốt.

7. Danh sách kiểm tra Khi Áp dụng Chiến lược này

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy các tín hiệu MACD trông có vẻ tốt,
chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra ít nhất các câu hỏi dưới đây.

  1. "Dựa trên MACD Hàng ngày,
    hiện tại là Ưu thế Xu hướng Tăng/Giảm,
    hay Đoạn Hộp/Biến động?"

  2. "Sự thu hẹp/mở rộng lại của biểu đồ tần suất được hiển thị bởi MACD 4H
    có khớp với hướng xu hướng cao hơn không?"

  3. "Việc vào lệnh này có khớp với
    Cơ bản về Hỗ trợ/Kháng cự,
    Các Mô hình,
    và ATR không?"

  4. "Cắt lỗ/Mục tiêu/Kích thước của vị thế này
    có nằm trong các quy tắc Quản lý Rủi ro không?"

  5. "Tổng rủi ro tài khoản có quá mức
    khi kết hợp với các vị thế theo xu hướng khác đang nắm giữ không?"

Thực tế nhất là xem MACD như:

"Một Chỉ báo Xu hướng tóm tắt Hướng và Thay đổi Sức mạnh đồng thời"

  • Nếu bạn tổ chức Môi trường Xu hướng và Khung Động lượng trước
    với MACD Khung thời gian Cao hơn,
  • Và thiết kế Vào lệnh Hồi quy và Quản lý Rủi ro
    kết hợp MACD Khung thời gian Thấp hơn + Cấu trúc Giá + Biến động,

Bạn sẽ có thể sử dụng nó như một trục theo xu hướng có thể được kết hợp đầy đủ với
Chiến lược Đường Trung bình Động 60 Ngày,
Chiến lược Golden/Dead Cross,
và Chiến lược Mây Ichimoku.