🐋
Giao dịch cá voi

Golden/Death Cross: Nắm bắt đảo chiều xu hướng với giao cắt MA

Trong bài viết này, chúng ta tập trung vào Chiến lược Giao cắt MA (MA Cross, Golden/Death Cross).

Thông thường:

  • Golden Cross → MA nhanh cắt lên trên MA chậm
  • Death Cross → MA nhanh cắt xuống dưới MA chậm

Nó sử dụng cấu trúc nơi hai đường trung bình động cắt nhau.

Quan điểm của bài viết này rất đơn giản.

Không phải "Mua ngay bây giờ vì Golden Cross đã xuất hiện," mà là "Giao cắt này tóm tắt sự đảo chiều xu hướng và thay đổi động lượng trong khung thời gian này như thế nào?"

Sơ đồ dưới đây cho thấy:

  • Trái: Một ví dụ về xu hướng tăng diễn ra sau Golden Cross MA 50/200 hàng ngày
  • Phải: Một ví dụ về xu hướng giảm tiếp tục sau Death Cross MA 50/200 hàng ngày

Cạnh nhau.

Hiểu cấu trúc này giúp phân biệt:

  • Liệu Golden/Death Cross có phải là tín hiệu quá trễ,
  • Hay nó vẫn hữu ích như một bộ lọc để quyết định "bây giờ nên nhìn theo hướng nào".

1. Ý tưởng cơ bản của MA Cross

Như đã thấy trong Chỉ báo xu hướng và Đường trung bình động, MA Cross thường bao gồm:

  • MA nhanh (ví dụ: MA 50)
  • MA chậm (ví dụ: MA 200)

Nó xem xét vị trí tương đối và sự giao cắt của chúng.

  • MA nhanh nằm trên MA chậm → Giá gần đây tương đối mạnh hơn mức trung bình dài hạn
  • MA nhanh nằm dưới MA chậm → Giá gần đây yếu hơn mức trung bình dài hạn

Golden Cross/Death Cross là:

  • Điểm mà vị trí tương đối đó đảo ngược
  • Nói cách khác, một tín hiệu tóm tắt khả năng đảo chiều hoặc thay đổi xu hướng trung và dài hạn.

2. Nên sử dụng kết hợp nào? (50/200, 20/60, v.v.)

Các kết hợp thường được sử dụng trong thực tế đại khái như sau:

  • MA 50/200 (Hàng ngày) → Kết hợp Golden/Death Cross cổ điển → Bộ lọc đảo chiều xu hướng dài hạn

  • MA 20/60 (Hàng ngày hoặc 4 giờ) → Một kết hợp trung hạn nhạy cảm hơn một chút → Phù hợp cho các nhà giao dịch swing

  • MA 10/30 (4 giờ/1 giờ) → Kết hợp cho giao dịch swing/vị thế ngắn hạn

Trong bài viết này, để thuận tiện cho việc giải thích:

  • Chúng tôi sẽ lấy MA 50/200 hàng ngày làm ví dụ,
  • Nhưng giải thích chủ yếu về nguyên tắc để khái niệm có thể được áp dụng cho các kết hợp khác như 20/60, 10/30, v.v.

3. Xem Golden/Death Cross là "Thay đổi trạng thái" thay vì "Tín hiệu"

MA Cross về cơ bản có nghĩa là một "Thay đổi trạng thái".

  • Golden Cross → "Bây giờ mức trung bình gần đây (MA nhanh) nằm trên mức trung bình dài trong quá khứ (MA chậm), và có khả năng trạng thái này sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định."

  • Death Cross → "Bây giờ mức trung bình gần đây nằm dưới mức trung bình dài, và có khả năng giai đoạn giảm giá sẽ tiếp tục."

Nói cách khác, thực tế hơn khi xem giao cắt là:

  • Không phải "Mua/Bán ngay tại thời điểm này"
  • Mà là "Một điểm để xác định lại từ giờ trở đi nên tích cực nhìn theo hướng nào"

Sơ đồ dưới đây so sánh:

  • Trên: Điểm mà giao cắt MA 50/200 hàng ngày xảy ra
  • Dưới: Hình dáng nơi giao cắt xuất hiện muộn sau khi giá đã di chuyển phần nào trong cùng một đoạn

Để hình dung vấn đề Độ trễ (Lag).

Tốt hơn là nên hiểu Golden/Death Cross không phải là công cụ để bắt đáy/đỉnh ban đầu, mà là:

"Một công cụ xác nhận sau đó rằng hướng đã bắt đầu thay đổi"

4. Đa khung thời gian: Xác định "Chế độ" với Giao cắt hàng ngày, Vào lệnh trên 4 giờ

Thường sử dụng chiến lược MA Cross trong Cấu trúc đa khung thời gian.

Từ góc độ của Khung thời gian:

  • Khung thời gian cao hơn (Hàng ngày) → Phân biệt "Chế độ Long / Chế độ Short / Chờ & Xem" dựa trên Golden/Death Cross
  • Khung thời gian thấp hơn (4 giờ/1 giờ) → Thiết kế vào lệnh/cắt lỗ/chốt lời thực tế dựa trên Mô hình

4-1. Ví dụ: Chế độ Long sau Golden Cross hàng ngày

  1. Golden Cross xảy ra trên Hàng ngày

    • MA 50 cắt lên trên MA 200
    • Dựa trên Chỉ báo xu hướng, DMI/ADX, MACD, v.v., cũng dần chuyển sang hướng lên

  2. Xác định Chế độ

    • "Trong một khoảng thời gian nhất định sau Golden Cross, tích cực chỉ tìm kiếm Long, giảm thiểu Short."
    • Khi quan điểm đã được tổ chức, hãy chuyển trọng tâm sang "Vào Long ở đâu".

  3. Kịch bản vào lệnh 4 giờ

  4. Cắt lỗ/Mục tiêu

    • Cắt lỗ:
      • Đáy swing trước đó trên 4 giờ,
      • Hoặc một % nhất định dưới MA 200.
    • Mục tiêu:
      • Kháng cự cao hơn,
      • Dựa trên ATR, phạm vi 1~3 ATR, v.v.

5. Cạm bẫy trong thị trường đi ngang/hộp: "Giao cắt giả" thường xuyên

Cạm bẫy tiêu biểu của Golden/Death Cross là Đoạn Hộp/Đi ngang.

  • Nếu giá di chuyển trong một hộp trong một thời gian,
  • Các tín hiệu giả nơi MA nhanh cắt lên/xuống MA chậm nhiều lần có thể xuất hiện.

Nếu bạn lặp lại "Mua vô điều kiện vì đó là Golden Cross," "Bán vô điều kiện vì đó là Death Cross" trong đoạn này, rất dễ tích lũy nhiều khoản lỗ nhỏ.

Sơ đồ dưới đây so sánh:

Các điểm chính là:

6. Sự khác biệt giữa Chiến lược MA-60 và Chiến lược MA Cross

Chiến lược Đường trung bình động 60 ngày mà chúng ta đã xem xét và Chiến lược MA Cross trông có vẻ giống nhau nhưng có vai trò hơi khác nhau.

  • Chiến lược MA-60

    • Cấu trúc tiếp tục các cú swing trong xu hướng hiện tại dựa trên "Một MA duy nhất"
    • Tập trung vào "Giữ bao lâu và bao xa" trong một đoạn mà xu hướng đã được thiết lập phần nào

  • Chiến lược MA Cross

    • Nắm bắt đảo chiều xu hướng/thay đổi chế độ thông qua "Thay đổi mối quan hệ giữa MA nhanh vs MA chậm"
    • Tập trung vào "Điểm xác định lại từ giờ trở đi nên nhìn theo hướng nào"

Trong thực tế, bạn có thể kết hợp cả hai:

  • Đầu tiên chỉ quyết định Chế độ Long/Short (hướng) với Giao cắt MA 50/200 hàng ngày,
  • Và kết hợp các thiết kế vào/ra cụ thể với MA-60 + Mô hình + Biến động (ATR) trong chế độ đó.

7. Ưu và nhược điểm của Chiến lược MA Cross

7-1. Ưu điểm

  • Cho phép nắm bắt thay đổi hướng trong bức tranh lớn, ngay cả khi muộn

    • Giúp giảm mô hình chỉ mua trong xu hướng giảm dài hạn,
    • Hoặc chỉ bán khống trong xu hướng tăng dài hạn.

  • Giải thích trực quan và kiểm tra lại dễ dàng

    • Tốt để xem lại dữ liệu trong quá khứ với các quy tắc đơn giản như "Lợi nhuận sau Giao cắt 50/200".

  • Hữu ích để phân chia Chế độ (Môi trường)

    • Phù hợp với quan điểm chia thị trường thành một số trạng thái như "Đoạn sau Golden Cross vs Đoạn trước đó".

7-2. Nhược điểm/Lưu ý

  • Tín hiệu chậm

    • Hầu như luôn phản ứng muộn khi bắt đầu đáy/đỉnh.
    • Có thể gây nản lòng cho các nhà giao dịch thích đoạn đầu.

  • Whipsaw nghiêm trọng trong thị trường hộp

    • Nếu bạn không nhìn vào cấu trúc hộp trước, các khoản lỗ nhỏ có thể tích lũy.

  • Thiếu tiêu chí vào/ra của riêng nó

8. Những điều cần kiểm tra trước khi áp dụng trong thực tế

Trước khi thực sự sử dụng Chiến lược MA Cross, tốt nhất là bạn nên kiểm tra các câu hỏi dưới đây một lần.

  1. Nên sử dụng kết hợp nào?

    • Bạn đã quyết định một kết hợp phù hợp với phong cách và thời gian nắm giữ của mình chưa, chẳng hạn như 50/200 Hàng ngày, 20/60 Hàng ngày, 10/30 4 giờ, v.v.?

  2. Làm thế nào để định nghĩa Chế độ?

    • Bạn sẽ xem bao nhiêu nến sau Golden Cross là "Chế độ Long"?
    • Sau Death Cross, bạn sẽ chỉ nhìn vào Short, hay bao gồm cả Chờ & Xem?

  3. Bộ lọc thị trường hộp sẽ là gì?

  4. Kết hợp nào sẽ được sử dụng cho Vào/Ra thực tế?

  5. Làm thế nào để quản lý rủi ro?

    • Trong các quy tắc Quản lý rủi ro, bạn sẽ giới hạn độ rộng cắt lỗ, quy mô vị thế và số lượng nắm giữ đồng thời như thế nào?

Golden Cross/Death Cross là một "Ý tưởng theo xu hướng đơn giản nhưng cũ kỹ."

Mục tiêu của bài viết này là nâng cấp nó thêm một bước với quan điểm:

Không phải "Golden Cross = Mua ngay lập tức," Mà là "Tôi sẽ thiết kế các cú swing trong chế độ sau Golden Cross với cấu trúc nào?"

Là bước tiếp theo: