🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược theo xu hướng DMI/ADX: Tách biệt Hướng (DI) và Sức mạnh (ADX)

Trong bài viết này, chúng ta đề cập đến Chiến lược theo xu hướng dựa trên DMI/ADX.

Chúng tôi giả định bạn đã xem trong DMI/ADX:

  • +DI và -DI có nghĩa là gì,
  • Cách ADX tóm tắt "Sức mạnh xu hướng",
  • Cách phân biệt giữa thị trường có xu hướng/phạm vi dựa trên giá trị ADX (ví dụ: 20, 25).

Ở đây, chúng ta tiến thêm một bước và thiết kế một cấu trúc chiến lược với quan điểm:

Ngoài việc chỉ "+DI nằm trên -DI nên Mua, -DI nằm trên nên Bán", "Cấu trúc DMI/ADX cho chúng ta biết câu chuyện gì về hướng thị trường hiện tại và sức mạnh xu hướng?"

Biểu đồ dưới đây so sánh:

  • Bên trái: Phần Hộp (Phạm vi) nơi +DI và -DI giao nhau thường xuyên và ADX nằm thấp.
  • Bên phải: Xu hướng tăng mạnh nơi +DI duy trì trên -DI và ADX tăng lên trên đường cơ sở và duy trì ở mức cao.

Cạnh nhau.

Hiểu được sự khác biệt này giúp phân biệt:

1. Cách sử dụng DMI/ADX trong chiến lược này?

Các giải thích truyền thống thường tập trung vào "Giao cắt DI" như:

  • +DI cắt lên trên -DI → Tín hiệu Mua
  • -DI cắt lên trên +DI → Tín hiệu Bán

Tuy nhiên, trong thực tế:

  1. ADX: Sức mạnh xu hướng (Có/Không có)
  2. +DI / -DI: Bên nào có lợi thế (Hướng)
  3. Và kết hợp với Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự, Mô hình, Chỉ báo biến động

mang lại thông tin quan trọng hơn.

Trong chiến lược này, chúng tôi giới hạn việc sử dụng DMI/ADX để:

  1. Bộ lọc xu hướng

    • ADX nằm trên hay dưới đường cơ sở (ví dụ: 20~25)?
    • ADX đang tăng hay giảm?

  2. Bộ lọc hướng

    • Khi ADX ở mức có ý nghĩa, cái nào trong +DI vs -DI nằm trên?

  3. Chỉ báo phụ trợ cho các chiến lược xu hướng khác

Tóm lại, Chúng tôi sử dụng DMI/ADX như một "Bộ lọc xu hướng tách biệt Hướng (DI) và Sức mạnh (ADX)", và không đề cập đến giao dịch ngược xu hướng chỉ dùng DMI trong phạm vi chiến lược này.

2. Cài đặt và Khung thời gian: DMI chu kỳ 14, Kết hợp Hàng ngày + 4 giờ

Cài đặt được sử dụng rộng rãi nhất là:

  • Chu kỳ: 14 (DMI/ADX 14)

Trong chiến lược này, chúng tôi dựa trên sự kết hợp:

  • DMI/ADX Hàng ngày → Xác định Môi trường Sức mạnh/Hướng Xu hướng
  • DMI/ADX 4 giờ → Kiểm tra sự tăng cường lại hướng trong các vùng Pullback

Bạn có thể sử dụng các kết hợp khác (4 giờ/1 giờ, v.v.), nhưng điều quan trọng là luôn duy trì sự phân chia vai trò:

  • Khung thời gian cao hơn: Bộ lọc môi trường (Có xu hướng không?)
  • Khung thời gian thấp hơn: Thời điểm vào lệnh & Quản lý rủi ro

3. Phân biệt "Môi trường xu hướng" trước tiên với DMI/ADX Hàng ngày

Đầu tiên, chúng tôi chia Môi trường dựa trên biểu đồ Hàng ngày. Các giá trị có thể thay đổi theo thị trường, nhưng ví dụ:

  • ADX 20 hoặc thấp hơn: Xu hướng yếu hoặc không có (Phạm vi/Chop)
  • ADX 20~25: Xu hướng mới hình thành hoặc vùng mơ hồ
  • ADX 25 hoặc cao hơn: Xu hướng trở nên rõ ràng

3-1. Môi trường lợi thế xu hướng tăng (Long Bias)

Nếu cấu trúc biểu đồ Hàng ngày là:

  • ADX được duy trì trên đường cơ sở (ví dụ: 20~25) hoặc đang tăng,
  • +DI được duy trì nhất quán trên -DI,
  • Ngay cả khi xảy ra điều chỉnh lớn, +DI phục hồi lên trên -DI và ADX ngẩng đầu lên lần nữa.

→ Được phân loại là môi trường thuận lợi cho Chiến lược theo xu hướng hướng Long.

3-2. Môi trường lợi thế xu hướng giảm (Short Bias)

Ngược lại:

  • ADX được duy trì trên đường cơ sở hoặc đang tăng,
  • -DI được duy trì nhất quán trên +DI,
  • Ngay cả khi xảy ra sự phục hồi, +DI đi lên một chút nhưng sau đó quay lại dưới -DI và ADX tăng trở lại.

→ Một môi trường thuận lợi cho Chiến lược theo xu hướng hướng Short.

3-3. Môi trường Hộp/Hỗn hợp (Chờ & Xem hoặc Chiến lược khác)

Các trường hợp sau đây là các vùng không được ưu tiên trong chiến lược này:

  • ADX cho thấy chuyển động đi ngang gần hoặc dưới 20,
  • +DI và -DI lặp lại các giao cắt thường xuyên,
  • Giá cũng chỉ di chuyển giữa đỉnh và đáy của hộp dựa trên Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự.

Lúc này, việc giảm theo xu hướng và xem xét các chiến lược phạm vi/pullback như gia đình Chiến lược đảo chiều về giá trị trung bình là điều tự nhiên.

4. Hỗ trợ thời điểm vào lệnh Pullback với DMI/ADX 4 giờ

Hãy xem một ví dụ Xu hướng tăng (Long).

  1. Môi trường Hàng ngày

    • Cấu trúc nơi ADX được duy trì trên đường cơ sở hoặc đã giảm một lần và đang tăng trở lại.
    • Phần nơi +DI được duy trì trên -DI là long.
    • Dựa trên Chiến lược đường trung bình động 60 ngày, giá đang di chuyển trên MA-60.

  2. Giá đi vào Swing điều chỉnh trên 4 giờ

  3. Điểm cần theo dõi trong DMI/ADX 4 giờ

    • Ngay cả khi ADX tạm thời giảm hoặc nằm ngang trong quá trình điều chỉnh,
    • Nó có chuẩn bị ngẩng đầu lên lần nữa thay vì sụp đổ đáng kể không?
    • +DI có đi xuống dưới -DI trong quá trình điều chỉnh, nhưng phá vỡ lại lên trên -DI một lần nữa gần hỗ trợ không?

  4. Kết hợp với Cấu trúc giá

    • Dựa trên Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự, vùng nơi đỉnh swing trước đó/đỉnh hộp chuyển thành hỗ trợ.
    • Dựa trên Mô hình nến, các mô hình đảo chiều như bóng dưới dài, engulfing, inside bar, v.v.
    • Kiểm tra xem Cắt lỗ/Mục tiêu/Kích thước vị thế có nằm trong các quy tắc Quản lý rủi ro dựa trên ATR không.

Chúng tôi xem xét việc vào lệnh theo hướng xu hướng (Long) nơi ADX (Sức mạnh) + DI (Hướng) + Cấu trúc giá + Biến động chồng lên nhau như thế này.

Trong Xu hướng giảm (Short), ngược lại:

  • Trong quá trình phục hồi điều chỉnh, +DI tạm thời đi lên,
  • Sau đó quay lại dưới -DI gần kháng cự dựa trên Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự,
  • Và áp dụng nó bằng cách xem vùng nơi ADX bắt đầu tăng trở lại là vùng ứng cử viên vào lệnh Short.

5. Các bẫy phổ biến khi sử dụng DMI/ADX

5-1. Chỉ ám ảnh về các con số ADX

  • Nhiều người nói "Xu hướng mạnh" nếu ADX từ 25 trở lên,
  • Nhưng nơi nào và trong cấu trúc nào nó vượt qua 25 quan trọng hơn.

Nếu ADX đạt 30~40 tại một thời điểm rất muộn (swing muộn, vùng quá nhiệt):

  • Thay vì vào lệnh mới, đó có thể là một vùng để xem xét chốt lời một phần/giảm rủi ro cho các vị thế hiện có từ quan điểm Quản lý rủi ro.

5-2. Chỉ giao dịch với các giao cắt +DI/-DI

  • Trong thị trường hộp nơi ADX thấp, +DI và -DI giao nhau liên tục mà không có ý nghĩa.
  • Nếu bạn chấp nhận tất cả các giao cắt là "Tín hiệu Mua/Bán" vào lúc này, các khoản lỗ rất dễ tích lũy nhanh chóng.

Giao cắt DI chỉ là một "Ứng cử viên cho sự thay đổi hướng", và nó chỉ trở nên có ý nghĩa khi được xem xét với:

5-3. Quá khớp (Overfitting) với các chỉ báo xu hướng khác

  • Nếu bạn bật MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX cùng một lúc,
  • Và đi theo kiểu "Vào lệnh nếu tất cả các chỉ báo cùng hướng",
  • Rất dễ trở thành một hệ thống chỉ phù hợp tốt trên các biểu đồ quá khứ.

Thực tế là giới hạn DMI/ADX để:

  • Sử dụng với một hoặc hai chỉ báo xu hướng (MA, MACD, v.v.),
  • Nhưng như một bộ lọc thứ cấp để xác nhận "Đây có thực sự là vùng có xu hướng không?".

6. Ưu và nhược điểm của Chiến lược theo xu hướng DMI/ADX

6-1. Ưu điểm

6-2. Nhược điểm/Cảnh báo

  • Nếu bạn chỉ tin vào đường cơ sở ADX như một "Giá trị tuyệt đối" tùy ý, bạn thường nhảy vào muộn trong vùng quá nhiệt của swing muộn.
  • Lạm dụng các tín hiệu giao cắt DI trong các vùng Phạm vi dẫn đến các khoản lỗ liên tiếp.
  • Không có các quy tắc R/R, Mất mát tối đa và Kích thước vị thế từ quan điểm Quản lý rủi ro, rất khó để bảo vệ tài khoản cho dù chỉ báo có tốt đến đâu.

7. Những điều cần tự hỏi trước khi xem tín hiệu DMI/ADX

Bất cứ khi nào bạn tìm thấy một vùng mà DMI/ADX có vẻ tốt, tốt nhất là nên kiểm tra các câu hỏi dưới đây ít nhất một lần.

  1. "Dựa trên ADX Hàng ngày, bây giờ là Thị trường có xu hướng hay Vùng Hộp/Hỗn hợp?"

  2. "Nếu tôi thấy một xu hướng, cái nào trong +DI và -DI có lợi thế nhất quán?"

  3. "ADX có đang ngẩng đầu lên lần nữa trong vùng pullback 4 giờ không, và DI có đang sắp xếp lại theo hướng xu hướng không?"

  4. "Tín hiệu này có khớp với Cơ bản về Hỗ trợ & Kháng cự, Mô hình, và ATR không?"

  5. "Cắt lỗ/Mục tiêu/Kích thước vị thế có nằm trong các quy tắc Quản lý rủi ro không?"

DMI/ADX thực tế nhất khi được xem là:

"Một bộ lọc hiển thị 'Xu hướng Có/Không có' và thậm chí bên nào mạnh hơn cùng nhau"

Nếu bạn:

  • Đầu tiên tổ chức Môi trường (Xu hướng vs Phạm vi) và Lợi thế hướng với DMI/ADX Khung thời gian cao hơn,
  • Và thiết kế Vào lệnh Pullback và Quản lý rủi ro bằng cách kết hợp Khung thời gian thấp hơn với Cấu trúc giá/Biến động,

Bạn sẽ có thể sử dụng nó một cách đầy đủ như một trục theo xu hướng cốt lõi cùng với Chiến lược đường trung bình động 60 ngày, Chiến lược MACD, và Chiến lược Ichimoku.