🐋
Giao dịch cá voi

Chiến lược theo xu hướng DMI/ADX: Tách biệt Hướng (DI) và Sức mạnh (ADX)

Bài viết này đề cập đến chiến lược theo xu hướng dựa trên DMI/ADX.

Chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đã đọc DMI/ADX và biết:

  • +DI và -DI có nghĩa là gì,
  • Cách ADX tóm tắt "sức mạnh xu hướng",
  • Và cách phân biệt giữa thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang (Box) dựa trên giá trị ADX (ví dụ: 20 hoặc 25).

Ở đây, chúng ta sẽ tiến thêm một bước và thiết kế một cấu trúc chiến lược với quan điểm:

Ngoài việc đơn giản là "Mua vì +DI ở trên -DI, hoặc Bán vì -DI ở trên +DI", "Cấu trúc DMI/ADX cho chúng ta biết điều gì về hướng thị trường hiện tại và sức mạnh xu hướng?"

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự so sánh giữa:

  • Bên trái: Giai đoạn Hộp (Range), nơi +DI và -DI giao cắt thường xuyên và ADX duy trì ở mức thấp và phẳng.
  • Bên phải: Xu hướng Tăng Mạnh, nơi +DI duy trì trên -DI và ADX tăng lên trên đường cơ sở và duy trì các giá trị cao.

Hiểu được sự khác biệt này giúp bạn phân biệt:

1. Chúng ta sẽ sử dụng DMI/ADX như thế nào trong chiến lược này?

Trong các giải thích truyền thống, trọng tâm thường là "giao cắt DI":

  • +DI cắt -DI lên trên → Tín hiệu mua,
  • -DI cắt +DI lên trên → Tín hiệu bán.

Nhưng trong thực tế, sự kết hợp sau đây cung cấp thông tin quan trọng hơn:

  1. ADX: Sức mạnh xu hướng (có/không)
  2. +DI / -DI: Bên nào có lợi thế (Hướng)
  3. Và sự kết hợp với Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự, Mô hình và Chỉ báo Biến động.

Trong chiến lược này, chúng tôi giới hạn việc sử dụng DMI/ADX trong các vai trò sau:

  1. Bộ lọc Xu hướng
    • ADX ở trên hay dưới đường cơ sở (ví dụ: 20~25)?
    • ADX đang tăng hay giảm?
  2. Bộ lọc Hướng
    • Khi ADX ở mức có ý nghĩa, +DI hay -DI đang ở trên?
  3. Chỉ báo Phụ trợ cho các chiến lược xu hướng khác

Tóm lại: Chúng tôi sử dụng DMI/ADX như một "bộ lọc xu hướng tách biệt hướng (DI) và sức mạnh (ADX)", và chúng tôi không đề cập đến giao dịch hoàn toàn ngược xu hướng chỉ sử dụng DMI trong phạm vi của chiến lược này.

2. Cài đặt và Khung thời gian: DMI 14 kỳ, Kết hợp Hàng ngày + 4 Giờ

Cài đặt phổ biến nhất là:

  • Chu kỳ: 14 (DMI/ADX 14)

Trong chiến lược này, chúng tôi sẽ sử dụng sự kết hợp sau làm cơ sở:

  • DMI/ADX Hàng ngày → Xác định môi trường sức mạnh và hướng xu hướng
  • DMI/ADX 4 Giờ → Xác nhận sự tiếp tục của hướng trong các giai đoạn hồi quy

Bạn có thể sử dụng các kết hợp khác (như 4 giờ/1 giờ), nhưng điều quan trọng là luôn duy trì sự phân chia vai trò:

  • Khung thời gian cao hơn: Bộ lọc Môi trường (Có xu hướng không?)
  • Khung thời gian thấp hơn: Thời điểm Vào lệnh và Quản lý Rủi ro

3. Phân loại "Môi trường Xu hướng" trước tiên với DMI/ADX Hàng ngày

Đầu tiên, chúng ta chia môi trường dựa trên biểu đồ hàng ngày. Các con số có thể thay đổi tùy theo thị trường, nhưng ví dụ:

  • ADX 20 hoặc thấp hơn: Xu hướng yếu hoặc không có (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Xu hướng đang hình thành hoặc không rõ ràng.
  • ADX 25 hoặc cao hơn: Xu hướng trở nên rõ ràng.

3-1. Môi trường Lợi thế Tăng (Long Bias)

Nếu cấu trúc trên biểu đồ hàng ngày như sau:

  • ADX duy trì trên đường cơ sở (ví dụ: 20~25) hoặc đang tăng,
  • +DI duy trì liên tục trên -DI,
  • Ngay cả khi xảy ra điều chỉnh lớn, +DI phục hồi trở lại trên -DI và ADX bắt đầu tăng trở lại,

→ Chúng tôi phân loại đây là môi trường thuận lợi cho chiến lược theo xu hướng dài (Long).

3-2. Môi trường Lợi thế Giảm (Short Bias)

Ngược lại:

  • ADX duy trì trên đường cơ sở hoặc đang tăng,
  • -DI duy trì liên tục trên +DI,
  • Ngay cả khi xảy ra sự phục hồi, +DI tăng tạm thời, sau đó giảm trở lại dưới -DI và ADX bắt đầu tăng trở lại,

→ Đây là môi trường thuận lợi cho chiến lược theo xu hướng ngắn (Short).

3-3. Môi trường Hộp/Hỗn hợp (Quan sát hoặc chiến lược khác)

Các trường hợp sau đây là vùng không thuận lợi cho chiến lược này:

  • ADX di chuyển ngang gần 20 hoặc thấp hơn,
  • +DI và -DI lặp lại các giao cắt thường xuyên,
  • Và giá chỉ di chuyển giữa đỉnh và đáy của một hộp dựa trên Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự.

Trong trường hợp này, việc giảm theo xu hướng là điều tự nhiên và xem xét các chiến lược phạm vi hoặc hồi quy như Chiến lược Đảo chiều về Giá trị Trung bình.

4. Hỗ trợ Thời điểm Vào lệnh khi Hồi quy với DMI/ADX 4 Giờ

Hãy lấy xu hướng tăng (Long) làm ví dụ.

  1. Môi trường Hàng ngày

    • ADX duy trì trên đường cơ sở hoặc đã giảm một lần và đang tăng trở lại.
    • +DI duy trì trên -DI trong thời gian dài.
    • Giá di chuyển trên MA-60 dựa trên Chiến lược MA 60 ngày.

  2. Giá đi vào "Swing Điều chỉnh" trên cơ sở 4 giờ

  3. Các điểm cần quan sát trên DMI/ADX 4 Giờ

    • Ngay cả khi ADX tạm thời giảm hoặc đi ngang trong quá trình điều chỉnh,
    • chúng ta quan sát xem nó có chuẩn bị ngóc đầu lên trở lại thay vì sụp đổ mạnh hay không.
    • Và liệu +DI (đã giảm xuống dưới -DI trong quá trình điều chỉnh) có cắt -DI lên trên trở lại gần hỗ trợ hay không.

  4. Kết hợp với cấu trúc giá

    • Dựa trên Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự, khu vực mà đỉnh swing trước đó hoặc đỉnh hộp trở thành hỗ trợ.
    • Dựa trên Mô hình Nến, sự xuất hiện của các mô hình đảo chiều như bóng dưới dài, Engulfing hoặc Inside Bar.
    • Dựa trên ATR, đảm bảo rằng Cắt lỗ, Mục tiêu và Kích thước Vị thế nằm trong các quy tắc Quản lý Rủi ro.

Chúng tôi xem xét vào lệnh theo hướng xu hướng (Long) nơi ADX (Sức mạnh) + DI (Hướng) + Cấu trúc Giá + Biến động chồng lên nhau.

Trong xu hướng giảm (Short), chúng tôi áp dụng ngược lại:

  • Trong quá trình phục hồi điều chỉnh, +DI tăng tạm thời,
  • sau đó giảm trở lại dưới -DI gần kháng cự (dựa trên Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự),
  • và ADX bắt đầu tăng trở lại.

Chúng tôi coi khu vực này là ứng cử viên cho việc vào lệnh bán (Short).

5. Các bẫy thường gặp khi sử dụng DMI/ADX

5-1. Chỉ ám ảnh với con số ADX

  • Nhiều người nói rằng ADX trên 25 có nghĩa là "xu hướng mạnh",
  • nhưng quan trọng hơn là nó đã vượt qua 25 ở đâu và trong cấu trúc nào.

Nếu ADX đạt 30~40 vào thời điểm rất muộn (cuối swing, vùng quá mua):

  • Thay vì vào lệnh mới,
  • đây có thể là khu vực để suy nghĩ về việc chốt lời một phần và giảm rủi ro từ quan điểm Quản lý Rủi ro.

5-2. Giao dịch chỉ dựa trên giao cắt +DI/-DI

  • Trong thị trường hộp với ADX thấp,
  • +DI và -DI giao cắt liên tục và vô nghĩa.
  • Nếu bạn coi tất cả các giao cắt này là "tín hiệu mua/bán", thua lỗ sẽ tích lũy nhanh chóng.

Giao cắt DI chỉ là một "ứng cử viên cho sự thay đổi hướng", và chỉ có ý nghĩa khi được xem cùng với:

5-3. Quá khớp (Overfitting) với các chỉ báo xu hướng khác

  • Nếu bạn bật MA, MACD, Ichimoku và DMI/ADX cùng một lúc,
  • và đợi "tất cả các chỉ báo chỉ cùng một hướng để vào lệnh",

thì rất dễ có một hệ thống chỉ hoạt động tốt trên các biểu đồ quá khứ.

Thực tế hơn là sử dụng DMI/ADX:

  • với một hoặc hai chỉ báo xu hướng (MA, MACD, v.v.),
  • và giới hạn nó ở một bộ lọc thứ cấp để xác nhận: "Ở đây có thực sự có xu hướng không?".

6. Ưu và Nhược điểm của Chiến lược theo xu hướng DMI/ADX

6-1. Ưu điểm

  • Bạn có thể nhìn thấy hướng (+DI/-DI) và sức mạnh (ADX) một cách riêng biệt.
  • Giúp phân biệt rõ ràng hơn giữa "khu vực có xu hướng vs khu vực không có xu hướng" so với các đường trung bình giá đơn giản như trong Chiến lược MA 60 ngày.
  • Khi được sử dụng với Chiến lược MACD hoặc Chiến lược Ichimoku, nó rất tốt để kiểm tra chéo các tín hiệu xu hướng của nhau.

6-2. Nhược điểm và Cảnh báo

  • Nếu bạn tin tưởng đường cơ sở ADX chỉ như một "giá trị tuyệt đối", bạn sẽ thường vào lệnh muộn trong các vùng quá mua ở cuối swing.
  • Nếu bạn lạm dụng các tín hiệu giao cắt DI trong các vùng phạm vi, bạn có thể dễ dàng chịu thua lỗ liên tiếp.
  • Từ quan điểm Quản lý Rủi ro: Không có các quy tắc về Tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng (R/R), mức lỗ tối đa và kích thước vị thế, rất khó để bảo vệ tài khoản, bất kể chỉ báo tốt đến đâu.

7. Các câu hỏi cần tự hỏi trước khi làm theo tín hiệu DMI/ADX

Bất cứ khi nào bạn tìm thấy một khu vực mà DMI/ADX có vẻ tốt, tốt nhất là nên kiểm tra ít nhất các câu hỏi sau:

  1. "Dựa trên ADX hàng ngày, thị trường hiện đang trong xu hướng, hay trong vùng hộp/hỗn hợp?"

  2. "Nếu chúng ta giả định rằng có xu hướng, bên nào giữa +DI và -DI có lợi thế một cách nhất quán?"

  3. "Trong khu vực hồi quy trên cơ sở 4 giờ, ADX có bắt đầu ngóc đầu lên trở lại không, và DI có đang sắp xếp lại theo hướng xu hướng không?"

  4. "Tín hiệu này có trùng khớp với Cơ bản về Hỗ trợ và Kháng cự, Mô hình, và ATR không?"

  5. "Cắt lỗ, Mục tiêu và Kích thước Vị thế có nằm trong các quy tắc Quản lý Rủi ro không?"

DMI/ADX hiệu quả nhất trong thực tế khi được xem là:

"Một bộ lọc đồng thời hiển thị xem xu hướng có 'hiện diện/vắng mặt' hay không và bên nào mạnh hơn"

  • Nếu bạn xác định môi trường (xu hướng vs phạm vi) và lợi thế hướng trước tiên với DMI/ADX của khung thời gian cao hơn,
  • và sau đó thiết kế vào lệnh khi hồi quy và quản lý rủi ro bằng cách kết hợp khung thời gian thấp hơn, cấu trúc giá và biến động,

thì bạn có thể sử dụng nó như một trụ cột trung tâm của việc theo xu hướng, cùng với Chiến lược MA 60 ngày, Chiến lược MACD, và Chiến lược Ichimoku.

Chiến lược xu hướng DMI/ADX: Đọc Hướng và Sức mạnh Riêng biệt | Becoming Crypto Whale