مؤشر الستوكاستيك: استخدام الستوكاستيك في النطاقات والتقلبات قصيرة المدى

في هذه المقالة نركز فقط على مؤشر الستوكاستيك (Stoch).

غالبًا ما يتعلمه المتداولون على النحو التالي:

• فوق 80 = ذروة شراء (يجب أن ينخفض السعر)،
• تحت 20 = ذروة بيع (يجب أن يرتفع السعر)،

ولكن في الاتجاهات القوية يميل الستوكاستيك إلى الالتصاق بالحدود القصوى، لذا فإن استخدامه ميكانيكيًا بهذا الشكل غالبًا ما يؤدي إلى دخول متكرر عكس الاتجاه.

المنظور هنا هو:

أقل "هل الستوكاستيك عند 80 أو 20؟" وأكثر "هل نحن في اتجاه أم نطاق، وما هو الدور الذي يجب أن يلعبه الستوكاستيك في هذه البيئة؟"

يقارن الرسم البياني أدناه:

• اليسار: الستوكاستيك في نطاق واضح، يدور بدقة عند الحدود العليا والسفلى،
• اليمين: الستوكاستيك في اتجاه صعودي قوي، يلتصق بالنطاق العلوي لفترات طويلة.

اضغط للتكبير

يساعدك فهم هذا الاختلاف على تحديد:

• أين يكون الستوكاستيك أداة قوية، و
• أين يجب معاملته كسياق ثانوي فقط.

1. أساسيات الستوكاستيك: الموقع ضمن النطاق الأخير

من الناحية المفاهيمية، يخبرك الستوكاستيك:

• ضمن نطاق القمة-القاع لآخر N شمعة (مثل 14)،
• أين يقع الإغلاق الحالي بالنسبة لذلك النطاق،

على مقياس 0-100.

بمفردات تقريبية:

• 0 ← بالقرب من أدنى قاع في فترة المراجعة،
• 100 ← بالقرب من أعلى قمة في فترة المراجعة.

الإعدادات الشائعة:

• %K: قيمة الستوكاستيك الخام (مثل فترة 14)،
• %D: المتوسط المتحرك لـ %K (مثل فترة 3)،

مع:

• 80+ كمنطقة "عليا"،
• 20- كمنطقة "سفلى".

فكرة رئيسية: الستوكاستيك لا يتعلق بالسعر المطلق، بل يتعلق بـ الموقع النسبي ضمن نطاق التداول الأخير.

2. أين يتألق الستوكاستيك: النطاقات والتقلبات قصيرة المدى

كما لوحظ في مؤشرات التذبذب، يميل الستوكاستيك للعمل بشكل أفضل في النطاقات و التقلبات قصيرة المدى.

2-1. النطاقات: سلوك متكرر عند الحدود العليا/السفلى

في النطاقات الواضحة (انظر الدعم والمقاومة):

• مع اقتراب السعر من قمة النطاق، غالبًا ما يرتفع الستوكاستيك إلى منطقة 80-100،
• مع اقتراب السعر من القاع، غالبًا ما ينخفض الستوكاستيك إلى منطقة 20-0.

في هذه البيئة:

• قاع النطاق + ستوكاستيك منخفض ← مرشح لـ شراء / تأرجح طويل،
• قمة النطاق + ستوكاستيك مرتفع ← مرشح لـ بيع / جني أرباح.

2-2. تداول التقلبات قصيرة المدى

للتقلبات قصيرة المدى (مثل 1 ساعة أو 4 ساعات):

• استخدم مؤشرات الاتجاه و التقلبات مقابل التصحيحات لفهم الهيكل الأوسع،
• ثم استخدم الستوكاستيك لضبط توقيت الدخول بدقة داخل ذلك الهيكل.

مثال:

• اتجاه صعودي على الرسم البياني اليومي،
• الرسم البياني لـ 4 ساعات يظهر تصحيحًا جانبيًا (نطاق)،
• عند قاع النطاق، ينخفض الستوكاستيك تحت 20 ثم يتقاطع للأعلى:

← يمكن معاملة هذا كـ أداة توقيت للشراء عند الانخفاض بما يتماشى مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى.

3. أين يضعف الستوكاستيك: القيود في الاتجاهات القوية

يصبح الستوكاستيك أقل موثوقية كأداة انعكاس في بيئات الاتجاه القوي.

3-1. الالتصاق بالحدود القصوى

• في الاتجاهات الصعودية القوية:
  • غالبًا ما يبقى الستوكاستيك فوق 80 لفترات طويلة،
  • قد ترى قراءات "ذروة شراء" بينما يستمر السعر في الارتفاع.
• في الاتجاهات الهبوطية القوية:
  • يمكن للستوكاستيك أن يبقى تحت 20 لفترات طويلة.

لذا إذا فسرت:

• "80 ← يجب البيع،"
• "20 ← يجب الشراء،"

سينتهي بك الأمر إلى ملاشاة الاتجاه بشكل منهجي.

3-2. في الاتجاهات: عامل الستوكاستيك كتحذير من المخاطر، وليس كانعكاس حتمي

كلما كان الاتجاه أقوى:

• كلما وجب النظر إلى حدود الستوكاستيك القصوى على أنها "تحذير من مخاطر المطاردة" بدلاً من إشارات انعكاس مؤكدة، و
• يجب إعطاء وزن أكبر لـ مؤشرات الاتجاه، RSI، و الدعم والمقاومة.

ملخص: الستوكاستيك قوي في النطاقات والتصحيحات، ولكن في الاتجاهات القوية من الأفضل معاملته كطبقة تحذير ناعمة.

4. قراءة إشارات الستوكاستيك: 80/20، التقاطعات، التباينات

دعونا نفصل إشارات الستوكاستيك الرئيسية.

4-1. مناطق 80/20

التفسير الأساسي:

• 80+ ← المنطقة العليا،
• 20- ← المنطقة السفلى.

ولكن، كما نوقش في مؤشرات التذبذب:

• في النطاقات، يميل 80/20 للتصرف بشكل أنظف،
• في الاتجاهات القوية، يمكن اختراق 80/20 باستمرار حيث يعانق الستوكاستيك الحدود القصوى.

لذا فإن 80/20 يتعلق أكثر بـ:

• "أي طرف من النطاق الأخير نحن بالقرب منه؟" أكثر من "السعر يجب أن ينعكس الآن."

4-2. تقاطعات %K / %D

نهج شائع:

• في المنطقة السفلى (مثل تحت 20):
  • الخط السريع (%K) يتقاطع للأعلى عبر الخط البطيء (%D) ← إشارة شراء محتملة،
• في المنطقة العليا (مثل فوق 80):
  • %K يتقاطع للأسفل عبر %D ← إشارة بيع محتملة.

في الممارسة العملية، يكون الجمع أكثر قوة:

• السعر عند قاع النطاق + ستوكاستيك منطقة سفلى + تقاطع صعودي، أو
• السعر عند قمة النطاق + ستوكاستيك منطقة عليا + تقاطع هبوطي،

بدلاً من تداول التقاطعات بمعزل عن غيرها.

4-3. تباين الستوكاستيك (Stoch Divergence)

يمكن للستوكاستيك أيضًا تشكيل تباينات:

• السعر يحقق قممًا أعلى بينما تنخفض قمم الستوكاستيك ← تباين هبوطي،
• السعر يحقق قيعانًا أدنى بينما ترتفع قيعان الستوكاستيك ← تباين صعودي.

لأن الستوكاستيك حساس للغاية، فإنه يميل لإظهار المزيد من التباينات "الخاطئة" مقارنة بـ RSI. غالبًا ما يكون من الحكمة التعامل مع تباين الستوكاستيك بشكل أكثر تحفظًا والبحث عن تأكيد من RSI، هيكل السعر، أو الحجم.

5. دمج الستوكاستيك مع أدوات أخرى

عادة ما يكون استخدام الستوكاستيك أفضل كـ طبقة داعمة، وليس كمحرك مستقل.

تشمل الرفقاء الجيدين:

1. مؤشرات الاتجاه

   • استخدم MAs، MACD، ADX من مؤشرات الاتجاه لتصنيف البيئة كـ اتجاه مقابل نطاق.

2. هيكل التأرجح

   • استخدم التقلبات مقابل التصحيحات لتقييم ما إذا كانت الإشارة الحالية تظهر في مرحلة تأرجح مبكرة، متوسطة، أو متأخرة.

3. الدعم والمقاومة

   • ادمج الستوكاستيك مع حدود النطاق والمستويات الرئيسية من الدعم والمقاومة لتصفية الإشارات التي تأتي من العدم.

4. إدارة المخاطر

   • حتى إعدادات الستوكاستيك "المثالية" يمكن أن تفشل.
   • إذا كان حجم المركز أو الرافعة المالية ينتهك قواعد إدارة المخاطر الخاصة بك، فإن الصفقة هشة هيكليًا.

6. قائمة مرجعية عملية قبل تداول إشارة الستوكاستيك

عندما تلفت قراءة الستوكاستيك انتباهك، اسأل:

1. هل السوق في اتجاه أم نطاق؟ (هل هذه بيئة يجب أن يكون فيها الستوكاستيك أساسيًا أم ثانويًا؟)

2. هل تحدث هذه الإشارة بالقرب من قمة/قاع نطاق واضح، أم في منتصف الرسم البياني؟ (انظر الدعم والمقاومة.)

3. هل الستوكاستيك مثبت ببساطة عند حد أقصى، أم أنه ينعطف/يتقاطع فعليًا من ذلك الحد الأقصى؟

4. هل RSI، مؤشرات الاتجاه، والحجم تؤكد أم تتعارض مع الفكرة؟

5. هل الوقف، الهدف، وحجم المركز لهذه الفكرة يتناسب مع خطة إدارة المخاطر الخاصة بي؟

في المقالة التالية، cci، سنلقي نظرة على CCI:

• كيف يقيس المسافة من المتوسط المتحرك،
• وكيف يمكن وضعه في طبقات مع الستوكاستيك و RSI لتحسين الدخول والخروج.