مؤشرات الاتجاه: قراءة MA و MACD و Ichimoku و DMI/ADX في السياق

في هذا الفصل نركز على مؤشرات الاتجاه:

• المتوسطات المتحركة (MA)
• MACD
• سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud)
• DMI/ADX
• PSAR

أدوات وضعها كل متداول تقريبًا على الرسم البياني في وقت ما.

الهدف ليس:

"حدث تقاطع ذهبي، لذلك اشتري،"

ولكن بالأحرى:

"ماذا يقول مؤشر الاتجاه هذا داخل هيكل السوق الحالي، وإلى أي مدى يمكنني الوثوق به؟"

يظهر الرسم البياني أدناه مخطط سعر واحد مع:

• الأعلى: السعر + المتوسطات المتحركة (MAs)
• الوسط: لوحة MACD
• الأسفل: لوحة ADX (قوة الاتجاه)

مرتبة في طبقات منفصلة.

اضغط للتكبير

يسمح لك هذا الإعداد بما يلي:

• استخدام MAs من أجل الاتجاه والنظام،
• و MACD من أجل تحولات الزخم،
• و ADX من أجل قوة الاتجاه.

1. ما هي مؤشرات الاتجاه؟ - تلخيص الاتجاه والقوة

تم تصميم مؤشرات الاتجاه من أجل:

• معالجة بيانات السعر إلى متوسطات، وفروق، ونسب، و
• إخبارك ما إذا كان السوق أقرب إلى
  • اتجاه صاعد، أو اتجاه هابط، أو نطاق،
  • ومدى قوة أو ضعف ذلك الاتجاه.

هي قوية في:

• وصف البيئة العامة،

وضعيفة في:

• تحديد القمم والقيعان بدقة.

في الممارسة العملية تساعد في الإجابة على:

• "هل هذه بيئة تتبع الاتجاه أم لا؟"
• "هل يجب أن أميل مع الحركة الرئيسية، أم أفكر أكثر بمصطلحات النطاق/العودة إلى المتوسط؟"

2. المتوسطات المتحركة (MA): إطار الاتجاه الأساسي

2-1. كيف تؤطر MAs السوق

يأخذ المتوسط المتحرك:

• متوسط أسعار الإغلاق على مدى N فترة،
• يرسمه كخط،
• وأنت تقرأ الميل والموقع النسبي.

مثال:

• MA قصير الأجل (مثل 20MA) يميل للأعلى،
• السعر يتماسك فوق ذلك الـ MA،

← المكونات الأساسية لاتجاه صاعد قصير الأجل.

اضغط للتكبير

يقارن الرسم البياني:

• اتجاه صاعد: قصير > متوسط > طويل، كلها تميل للأعلى،
• نطاق: MAs متشابكة ومسطحة في الغالب،
• اتجاه هابط: طويل > متوسط > قصير، كلها تميل للأسفل.

2-2. ثلاثة أشياء للتحقق منها مع MAs

عبر الأطر الزمنية (انظر timeframes):

1. الميل (Slope)

   • لا تنظر فقط إلى "فوق/تحت"، ولكن ما مدى انحدار صعود أو هبوط الـ MA.

2. التكديس (Stacking)

   • اتجاه صاعد نظيف: قصير > متوسط > طويل
   • اتجاه هابط نظيف: طويل > متوسط > قصير غالبًا ما تتزامن هذه المراحل المتوافقة مع الاتجاهات المستمرة.

3. المسافة من السعر

   • عندما يكون السعر بعيدًا جدًا فوق/تحت الـ MAs الخاصة به، يميل خطر العودة (reversion risk) إلى أن يكون أعلى في المدى القصير.

2-3. حدود وعيوب MAs

• في النطاقات/الأسواق الجانبية، ستتقاطع الـ MAs بشكل متكرر،
• مما ينتج سلسلة من التقاطعات الذهبية/المميتة الفاشلة.

بمعنى آخر:

في الأسواق غير ذات الاتجاه، تصبح مؤشرات الاتجاه نفسها ضوضاء.

3. MACD: نظرة مشتركة للاتجاه والزخم

MACD هو في الأساس:

• الفرق بين EMA سريع و EMA بطيء،
• مقارنة بـ خط الإشارة (MA لذلك الفرق).

3-1. مكونات MACD الرئيسية

العناصر المشتركة:

• خط MACD: EMA السريع – EMA البطيء
• خط الإشارة: MA لخط MACD
• الهيستوجرام: MACD – الإشارة

الأنماط التي يراقبها المتداولون غالبًا:

1. فوق/تحت خط الصفر

   • فوق 0 ← الضغط الشرائي مسيطر،
   • تحت 0 ← الضغط البيعي مسيطر.

2. التقاطعات بالنسبة لخط الصفر

   • تقاطع صعودي فوق الصفر: احتمال تسارع الاتجاه في اتجاه صاعد.
   • تقاطع هبوطي تحت الصفر: احتمال تسارع في اتجاه هابط.

3. انكماش/توسع الهيستوجرام

   • هيستوجرام يتقلص: الاتجاه يفقد قوته أو يستعد للانعكاس.
   • هيستوجرام يتوسع: حركة جديدة تكتسب قوة.

3-2. لماذا لا يجب أن تفرط في الثقة بـ MACD

• يعتمد MACD على MAs وبالتالي
  • يرث نفس المشاكل في الأسواق المتقلبة.
• في النطاقات الضيقة يمكن أن يتأرجح صعودًا وهبوطًا،
  • مولدًا العديد من التقاطعات الكاذبة.

عامله بشكل أقل كـ:

• "محفز دخول مثالي"،

وبشكل أكثر كـ:

أداة لقول "الزخم يتحول" في سياق هيكل تفهمه بالفعل.

4. سحابة إيشيموكو: نظام اتجاه متعدد المكونات

إيشيموكو:

• يجمع بين خط التحويل (conversion line)، وخط الأساس (base line)،
• والامتدادات الرائدة A/B (السحابة)،
• والامتداد المتأخر (lagging span)

في نظام اتجاه مركب.

لن ندخل في تفاصيل المعلمات الكاملة هنا، ولكن سنركز على الأفكار الرئيسية.

4-1. قراءات إيشيموكو الأساسية

الفحوصات النموذجية:

1. السعر مقابل السحابة

   • السعر فوق السحابة،
   • السحابة سميكة وصاعدة ← شروط اتجاه صاعد قوي كلاسيكية.

2. خط التحويل مقابل خط الأساس

   • التحويل فوق الأساس، كلاهما صاعد ← الاتجاهات قصيرة ومتوسطة الأجل متوافقة.

3. الامتداد المتأخر

   • الامتداد المتأخر فوق السعر والسحابة ← هيكل الاتجاه نظيف نسبيًا.

4-2. تحذيرات عملية مع إيشيموكو

• مع وجود العديد من المكونات على الشاشة، من السهل الشعور بالحمل الزائد البصري في البداية.
• لا تحتاج إلى كل قاعدة في وقت واحد. حتى مجرد:
  • "السعر مقابل السحابة" و
  • "خط التحويل مقابل خط الأساس"
• يمكن أن يعطي بالفعل إطار عمل للاتجاه قابل للاستخدام.

5. DMI/ADX و PSAR: قوة الاتجاه وإيقاف الخسارة المتحرك

5-1. DMI/ADX: قياس قوة الاتجاه

يظهر DMI/ADX:

• +DI / -DI: الحركة الاتجاهية صعودًا مقابل هبوطًا،
• ADX: قوة تلك الحركة الاتجاهية.

الأنماط الشائعة:

• ADX منخفض (مثلًا تحت 20): بيئة نطاق محتملة/لا يوجد اتجاه واضح.
• ADX يرتفع فوق 20–25: قوة الاتجاه تتزايد.

5-2. PSAR: دليل الإيقاف بأسلوب تتبع الاتجاه

PSAR (Parabolic SAR):

• يرسم نقاطًا تعمل كـ اقتراح لإيقاف الخسارة المتحرك.
• نقاط تحت السعر ← منطقة إيقاف شراء تتبع الاتجاه،
• نقاط فوق السعر ← منطقة إيقاف بيع تتبع الاتجاه.

ومع ذلك:

• في الفترات شديدة التقلب، يمكن لـ PSAR أن ينقلب بشكل متكرر،
• مما يؤدي إلى إيقافات ضيقة للغاية وتفاعلية.

عادة ما يكون من الأفضل معاملة PSAR كـ:

• دليل مرئي جنبًا إلى جنب مع
• حجم المركز وقواعد الإيقاف من risk-management،

بدلاً من كونه منطق الإيقاف الوحيد.

6. كيفية دمج مؤشرات الاتجاه (إعداد الحد الأدنى)

سير عمل عملي شائع:

1. تحديد البيئة (اتجاه مقابل نطاق)

   • استخدم تكديس MA + ADX
   • للإجابة: "اتجاه أم نطاق الآن؟"

2. تحديد الاتجاه

   • استخدم القمم/القيعان + ميل MA
   • لتأكيد الهيكل الأساسي الصاعد مقابل الهابط.

3. التحقق من الزخم

   • استخدم MACD (أو تحويل/أساس إيشيموكو)
   • لمعرفة ما إذا كان الزخم يتسارع أو يتلاشى.

4. تشكيل المخاطر والإيقافات

   • استخدم ATR/ADR والتقلب الأخير
   • لتحديد حجم الإيقافات والمراكز ضمن risk-management.

نقطة رئيسية:

لا تحتاج إلى العديد من المؤشرات؛ تحتاج إلى بضعة أدوار غير متداخلة.

7. قائمة مرجعية لاستخدام مؤشرات الاتجاه في التداول المباشر

قبل التصرف بناءً على مؤشر اتجاه، اسأل:

1. "هل هذا السوق يتجه أم في نطاق؟"

   • احكم عبر محاذاة MA، و ADX، وهيكل السوينغ/القمة-القاع الأساسي.

2. "أي إطار زمن أقرأ؟"

   • قرر أي هيكل (5د / 1س / 4س / يومي)
   • تنتمي إليه قراءة مؤشرك (انظر timeframes).

3. "ماذا لو اختلف السعر والمؤشر؟"

   • إذا قالت المؤشرات "اتجاه صاعد"
   • لكن السعر بوضوح في نطاق متقلب،
   • أعط الأولوية لهيكل السعر.

4. "هل تناسب هذه الإشارة قواعد المخاطر الخاصة بي؟"

   • إذا كان الإعداد يتطلب مخاطرة خارج خطة risk-management الخاصة بك،
   • فقد لا تكون ببساطة صفقتك، حتى لو بدا المؤشر جذابًا.

في الفصل التالي، oscillators، سنغطي:

• RSI، و Stochastics، و CCI وغيرها من المذبذبات،

ونعاملها بشكل أساسي كـ:

أدوات لتحديد السوينغات داخل الاتجاهات، بدلاً من إشارات انعكاس مستقلة.