نظرة عامة على قسم استراتيجيات التداول: كيف تحول الاتجاهات، والتراجعات، والأنماط إلى نظام

في نظام التداول، نفترض أنك رأيت مكونات "نظام التداول" مرة واحدة.

الآن في قسم الاستراتيجية:

• أساسيات الرسم البياني،
• المؤشرات،
• الأنماط،
• إدارة المخاطر

نغطي عملية ربط ما تعلمته في هذه الأقسام بـ هيكل استراتيجية فعلي.

الهدف هو ليس العثور على "إشارة سرية لتحقيق مكاسب كبيرة مرة واحدة"، ولكن لإنشاء "استراتيجية بسيطة تهتز بشكل أقل".

1. لماذا تحتاج إلى "استراتيجية"؟

يبدأ العديد من المبتدئين بهذه الطريقة:

• يفتحون الرسم البياني،
• يضيفون بعض المؤشرات،
• يدخلون إذا "بدا شيء ما جيدًا".

قد يبدو الأمر محظوظًا على المدى القصير، ولكن في هذه الحالة:

• لا يمكنك حساب التوقع (Expectancy)،
• من الصعب الحفاظ على هيكل 1R لـ المخاطرة-المكافأة،
• عندما يحدث MDD، من المستحيل تقريبًا الحكم "هل هذا نطاق طبيعي، أم أن النظام معطل؟".

وجود استراتيجية يعني على الأقل:

1. هناك معيار لـ متى تدخل،
2. تم تحديد أين تعترف بالخطأ (وقف الخسارة)،
3. هناك إلى أي مدى تهدف (الهدف/الخروج)،
4. و كم ستخسر في كل صفقة (1R) تم تحديده.

مع هذه الأربعة:

• يمكنك التفكير من منظور لعبة الاحتمالات المذكورة في التفكير الاحتمالي،
• حتى لو اهتزت مشاعرك، يمكنك التحقق من نفسك "هل يمكنني القيام بنفس الإجراء إذا حدث نفس الموقف في المرة القادمة؟".

2. تصنيف واسع للاستراتيجيات التي يغطيها هذا القسم

تحت الاستراتيجية، نشرح العديد من الاستراتيجيات بشكل منفصل، ولكن بالنظر إلى الصورة الكبيرة، يمكن تجميعها في خمسة محاور.

1. استراتيجية تتبع الاتجاه تتبع الاتجاه (Trend Following)

   • في قسم ظهر فيه الاتجاه بالفعل،
   • استراتيجية لـ ركوب ذلك الاتجاه.
   • مثال: استراتيجية MA-60، استراتيجية MACD، استراتيجية إيشيموكو، استراتيجية DMI/ADX، إلخ.

2. استراتيجية العودة إلى المتوسط العودة إلى المتوسط (Mean Reversion)

   • عندما يكون السعر منحازًا بشكل مفرط،
   • استراتيجية تهدف إلى الحركة التي تعود بالقرب من المتوسط مرة أخرى.
   • مثال: استراتيجية RSI عكس الاتجاه، استراتيجية نطاقات بولينجر عكس الاتجاه.

3. استراتيجية الأنماط قائمة على الأنماط (Pattern-Based)

   • الاستفادة من هيكل أساسيات الدعم والمقاومة و الأنماط،
   • الدعم والمقاومة، القمة/القاع المزدوج، الاختراق/الاختراق الوهمي، فيبوناتشي، إليوت، إلخ.
   • استراتيجية مصممة حول أنماط السعر.

4. استراتيجية الحجم قائمة على الحجم (Volume-Based)

   • ليس فقط السعر نفسه،
   • ولكن أيضًا النظر إلى تدفق الحجم الذي يظهر في أساسيات الحجم معًا،
   • نهج للحكم على قوة الاتجاه، وموثوقية الاختراق، إلخ.

5. استراتيجية الزخم المزدوج الزخم المزدوج (Dual Momentum)

   • ليس مجرد النظر إلى عنصر واحد،
   • ولكن مقارنة القوة النسبية بين أصول/قطاعات متعددة لتقرير "أين تضع رأس المال".
   • في هذا القسم، ننظم بشكل أساسي حول المفاهيم الأساسية.

على الرغم من أن المؤشرات أو الأنماط المستخدمة في كل مقالة استراتيجية قد تختلف، في النهاية، تم تصميمها جميعًا بناءً على خيار:

• ما إذا كنت ستركب الاتجاه،
• ما إذا كنت ستهدف إلى تراجع،
• أو ما إذا كنت ستقاتل فقط في أنماط محددة.

3. 5 عناصر مشتركة في أي استراتيجية

حتى لو كانت أسماء الاستراتيجيات مختلفة، في التصميم العملي، تحتاج دائمًا تقريبًا إلى تنظيم الأشياء الخمسة التالية.

3-1. تعريف بيئة السوق (مرشح البيئة)

• ما إذا كان حاليًا سوق اتجاه أو سوق صندوق،
• بناءً على الأطر الزمنية، أي إطار زمني يجب التركيز عليه،
• بناءً على DMI/ADX أو ATR، "ما مدى خشونة تحرك السوق اليوم"

نظم هذه العناصر أولاً.

على سبيل المثال:

• إذا كانت استراتيجية تتبع الاتجاه، يمكنك استخدام الأقسام التي يكون فيها ADX أعلى من مستوى معين، سواء كان أعلى/أدنى استراتيجية MA-60، إلخ. كمرشح للبيئة.
• إذا كانت استراتيجية العودة إلى المتوسط، يمكنك التصفية باستخدام أقسام الصندوق/المختلطة، أقسام ذروة الشراء/ذروة البيع لـ RSI، إلخ.

3-2. شروط الدخول (Entry)

• عندما تظهر أي مجموعة نمط/مؤشر،
• في أي شمعة،
• بناءً على أي إطار زمني

ضع قواعد الدخول.

على سبيل المثال:

• منطقة دعم + بناءً على أنماط الشموع، شمعة انعكاسية + RSI في قسم حل ذروة البيع،

يمكنك تعيين مكان تتداخل فيه 2~3 شروط مثل هذا كمرشح للدخول.

3-3. معايير وقف الخسارة (Stop / Invalidation)

وقف الخسارة ليس ببساطة "كم ستخسر"، ولكنه يعني:

"السعر الذي أعترف فيه بأن هذا السيناريو خاطئ الآن"

• بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، خارج قاع/قمة التأرجح السابق،
• بناءً على ATR، حوالي 1~1.5 هامش ATR

من خلال الجمع بين هذه، قرر النقطة التي "أقل (أو أعلى) من هذا السعر، لم تعد صورتي صالحة".

3-4. الأهداف والمخارج (Targets & Exits)

اعتمادًا على الاستراتيجية:

• R/R ثابت (مثال: 1:2، 1:3)،
• بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، الدعم/المقاومة الرئيسية التالية،
• بناءً على الأنماط، هدف النمط (مثال: فاصل خط العنق للقمة المزدوجة)،

حدد الهدف الأساسي باستخدام هذه.

أيضًا:

• طريقة لأخذ ربح جزئي وترك الباقي للاتجاه،
• طريقة لاستخدام الوقف المتحرك (وقف الخسارة المتحرك)

مثل هذا، كيفية حماية الأرباح هي أيضًا جزء من الاستراتيجية.

3-5. المخاطرة وحجم المركز (Risk & Size)

أخيرًا، يأتي محتوى إدارة المخاطر.

• بناءً على المخاطرة-المكافأة، كم يجب تعيين 1R لكل صفقة،
• بناءً على تحديد حجم المركز، تحديد حجم ATR، اعتمادًا على مسافة وقف الخسارة وحجم الحساب، كم عدد العملات/العقود التي يجب الاحتفاظ بها،
• بناءً على الحد الأقصى للخسارة، كم عدد R المسموح به في اليوم/الأسبوع،

فقط عندما تقرر هذه، يمكن تسميتها استراتيجية مكتملة.

4. الترتيب الموصى به لقراءة هذا القسم

لست بحاجة إلى فهم جميع الاستراتيجيات بشكل مثالي من البداية. واحدة تلو الأخرى، اختر فقط ما يناسب حجم حسابك وشخصيتك.

على سبيل المثال:

1. تعلم العمود الفقري لتتبع الاتجاه

   • استراتيجية MA-60 (أبسط استراتيجية اتجاه قائمة على المتوسط المتحرك)
   • استراتيجية DMI/ADX (استراتيجية لعرض اتجاه/قوة الاتجاه بشكل منفصل)

2. إضافة منظور العودة إلى المتوسط

   • استراتيجية RSI عكس الاتجاه
   • استراتيجية نطاقات بولينجر عكس الاتجاه

   ← اشعر بـ "ليس مجرد النظر في اتجاه واحد، ولكن في أي قسم تكون العودة إلى المتوسط أكثر طبيعية".

3. تطوير حس الدعم والمقاومة مع الاستراتيجيات القائمة على الأنماط

   • استراتيجية نمط الدعم والمقاومة
   • استراتيجية القمة/القاع المزدوج
   • استراتيجية الاختراق/الاختراق الوهمي

   ← يساعد على التعود على "أين المكان المهم".

4. تكملة المرشحات بالحجم/الزخم

   • استراتيجية الحجم
   • استراتيجية الزخم المزدوج

   ← يمكن استخدامها لتقرير أي أصل/إعداد أقوى نسبيًا، وأين يجب التركيز.

5. أسئلة لطرحها على نفسك عند قراءة مقالات الاستراتيجية

عند قراءة كل مقالة استراتيجية، من الجيد تذكر الأسئلة أدناه معًا.

1. "هل تتناسب هذه الاستراتيجية بشكل جيد مع الإطار الزمني الذي أشاهده بشكل أساسي (مثال: 4 ساعات، يومي)؟"

2. "هل بيئة السوق (اتجاه/صندوق) التي تفترضها هذه الاستراتيجية تتطابق مع البيئة التي أواجهها بشكل أساسي؟"

3. "بالنظر إلى مسافة وقف الخسارة وهيكل R/R، هل هي قابلة للتنفيذ مع حجم حسابي الفعلي بناءً على إدارة المخاطر؟"

4. "إذا قمت بإجراء اختبار رجعي (ممارسة مع الرسوم البيانية السابقة)، ما هي الشروط التي يمكنني التحقق منها بالبيانات؟"

5. "أثناء استخدام هذه الاستراتيجية، أين سيكون الجزء الأكثر صعوبة عاطفيًا بالنسبة لي؟"

بدلاً من مجرد النظر إلى "معدل العائد" للاستراتيجية، النظر في هذه الأسئلة معًا سيساعدك أكثر بكثير في اختيار استراتيجية تناسبك.

قسم الاستراتيجية:

ميدان تدريب لدمج الأجزاء المسماة "الرسم البياني، المؤشرات، الأنماط، إدارة المخاطر" في نظام بسيط واحد

سيكون من الجيد رؤيته على هذا النحو.

• بدلاً من محاولة العثور على استراتيجية مثالية للغاية،
• قرر استراتيجية أساسية واحدة،
• وتحسينها ببطء في المقالات التفصيلية تحت إدارة المخاطر،

يرجى تذكر أن هذا أقرب إلى طريقة لحماية كل من حسابك وعقليتك على المدى الطويل.