استراتيجية تتبع الاتجاه DMI/ADX: فصل الاتجاه (DI) والقوة (ADX)

في هذه المقالة، نغطي استراتيجية تتبع الاتجاه القائمة على DMI/ADX.

نفترض أنك رأيت بالفعل في DMI/ADX:

• ماذا يعني +DI و -DI،
• كيف يلخص ADX "قوة الاتجاه"،
• كيفية التمييز بين الأسواق ذات الاتجاه/النطاق بناءً على قيم ADX (على سبيل المثال، 20، 25).

هنا، نذهب خطوة إلى الأمام ونصمم هيكل استراتيجية من منظور:

أبعد من مجرد "+DI أعلى من -DI لذا شراء، -DI أعلى لذا بيع"، "ما القصة التي يخبرنا بها هيكل DMI/ADX عن اتجاه السوق الحالي وقوة الاتجاه؟"

يقارن الرسم البياني أدناه:

• اليسار: قسم الصندوق (النطاق) حيث يتقاطع +DI و -DI بشكل متكرر ويكون ADX منخفضًا.
• اليمين: اتجاه صعودي قوي حيث يبقى +DI فوق -DI ويرتفع ADX فوق خط الأساس ويبقى مرتفعًا.

جنبا إلى جنب.

اضغط للتكبير

يساعد فهم هذا الاختلاف في التمييز:

• "هل يجب أن أنظر إلى هذا على أنه وضع تتبع الاتجاه،
• أو كـ وضع تداول التراجع/النطاق مثل عائلة استراتيجية الارتداد إلى المتوسط؟"

1. كيفية استخدام DMI/ADX في هذه الاستراتيجية؟

غالبًا ما تركز التفسيرات التقليدية على "تقاطعات DI" مثل:

• +DI يتقاطع فوق -DI ← إشارة شراء
• -DI يتقاطع فوق +DI ← إشارة بيع

ومع ذلك، في الممارسة العملية:

1. ADX: قوة الاتجاه (موجود/غير موجود)
2. +DI / -DI: أي جانب لديه الأفضلية (الاتجاه)
3. والجمع مع أساسيات الدعم والمقاومة، الأنماط، مؤشرات التقلب

يعطي معلومات أكثر أهمية.

في هذه الاستراتيجية، نقتصر استخدام DMI/ADX على:

1. فلتر الاتجاه

   • هل ADX فوق أو تحت خط الأساس (على سبيل المثال، 20~25)؟
   • هل ADX يرتفع أم ينخفض؟

2. فلتر الاتجاه

   • عندما يكون ADX عند مستوى ذي مغزى، أيهما من +DI مقابل -DI في الأعلى؟

3. مؤشر مساعد لاستراتيجيات الاتجاه الأخرى

   • يستخدم لإعادة تأكيد "هل هذه بيئة اتجاه حقًا؟" عند دمجها مع استراتيجية المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا، استراتيجية MACD، استراتيجية إيشيموكو.

باختصار، نستخدم DMI/ADX كـ "فلتر اتجاه يفصل الاتجاه (DI) والقوة (ADX)"، ولا نغطي التداول عكس الاتجاه باستخدام DMI فقط في نطاق هذه الاستراتيجية.

2. الإعدادات والإطار الزمني: DMI لمدة 14 فترة، مزيج يومي + 4 ساعات

الإعداد الأكثر استخدامًا هو:

• الفترة: 14 (DMI/ADX 14)

في هذه الاستراتيجية، نبنيها على المزيج:

• DMI/ADX اليومي ← تحديد بيئة قوة/اتجاه الاتجاه
• DMI/ADX لمدة 4 ساعات ← التحقق من إعادة تعزيز الاتجاه في مناطق التراجع

يمكنك استخدام مجموعات أخرى (4 ساعات/1 ساعة، وما إلى ذلك)، ولكن من المهم الحفاظ دائمًا على تقسيم الأدوار:

• الإطار الزمني الأعلى: فلتر البيئة (هل هناك اتجاه؟)
• الإطار الزمني الأدنى: توقيت الدخول وإدارة المخاطر

3. تمييز "بيئة الاتجاه" أولاً باستخدام DMI/ADX اليومي

أولاً، نقسم البيئة بناءً على الرسم البياني اليومي. قد تختلف القيم حسب السوق، ولكن كمثال:

• ADX 20 أو أقل: اتجاه ضعيف أو معدوم (نطاق/تذبذب)
• ADX 20~25: الاتجاه يتشكل للتو أو منطقة غامضة
• ADX 25 أو أعلى: الاتجاه يصبح متميزًا

3-1. بيئة ميزة الاتجاه الصعودي (Long Bias)

إذا كان هيكل الرسم البياني اليومي هو:

• يتم الحفاظ على ADX فوق خط الأساس (على سبيل المثال، 20~25) أو يرتفع،
• يتم الحفاظ على +DI بشكل متسق فوق -DI،
• حتى لو حدث تصحيح كبير، يتعافى +DI فوق -DI ويرفع ADX رأسه مرة أخرى.

← تصنف كبيئة مواتية لـ استراتيجية تتبع الاتجاه في اتجاه الشراء (Long).

3-2. بيئة ميزة الاتجاه الهبوطي (Short Bias)

على العكس:

• يتم الحفاظ على ADX فوق خط الأساس أو يرتفع،
• يتم الحفاظ على -DI بشكل متسق فوق +DI،
• حتى لو حدث ارتداد، يرتفع +DI لفترة وجيزة ولكن بعد ذلك يعود تحت -DI ويرتفع ADX مرة أخرى.

← بيئة مواتية لـ استراتيجية تتبع الاتجاه في اتجاه البيع (Short).

3-3. بيئة الصندوق/المختلطة (انتظر وانظر أو استراتيجيات أخرى)

الحالات التالية هي مناطق غير مفضلة في هذه الاستراتيجية:

• يظهر ADX حركة جانبية بالقرب من أو أقل من 20،
• يكرر +DI و -DI التقاطعات المتكررة،
• يتحرك السعر أيضًا فقط بين أعلى وأسفل الصندوق بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة.

في هذا الوقت، من الطبيعي تقليل تتبع الاتجاه والنظر في استراتيجيات النطاق/التراجع مثل عائلة استراتيجية الارتداد إلى المتوسط.

4. المساعدة في توقيت دخول التراجع باستخدام DMI/ADX لمدة 4 ساعات

دعونا نلقي نظرة على مثال الاتجاه الصعودي (Long).

1. البيئة اليومية

   • الهيكل حيث يتم الحفاظ على ADX فوق خط الأساس أو انخفض مرة واحدة ويرتفع مرة أخرى.
   • القسم الذي يتم فيه الحفاظ على +DI فوق -DI هو شراء.
   • بناءً على استراتيجية المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا، يتحرك السعر فوق MA-60.

2. يدخل السعر في تأرجح تصحيحي على 4 ساعات

   • انخفاض تدريجي/هيكل جانبي يظهر في التأرجح مقابل التصحيح.

3. نقاط يجب مراقبتها في DMI/ADX لمدة 4 ساعات

   • حتى لو انخفض ADX مؤقتًا أو تحرك جانبيًا أثناء التصحيح،
   • هل يستعد لرفع رأسه لأعلى مرة أخرى بدلاً من الانهيار بشكل كبير؟
   • هل ينخفض +DI تحت -DI أثناء التصحيح، ولكن يعيد الكسر فوق -DI مرة أخرى بالقرب من الدعم؟

4. الجمع مع هيكل السعر

   • بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، المنطقة التي يتحول فيها ارتفاع التأرجح السابق/قمة الصندوق إلى دعم.
   • بناءً على أنماط الشموع، أنماط الانعكاس مثل الظل السفلي الطويل، الابتلاع، الشريط الداخلي، إلخ.
   • تحقق مما إذا كان وقف الخسارة/الهدف/حجم المركز يقع ضمن قواعد إدارة المخاطر بناءً على ATR.

نحن نفكر في الدخول في اتجاه الاتجاه (Long) حيث يتداخل ADX (القوة) + DI (الاتجاه) + هيكل السعر + التقلب مثل هذا.

في الاتجاه الهبوطي (Short)، على العكس:

• أثناء ارتداد التصحيح، يرتفع +DI مؤقتًا،
• ثم يعود تحت -DI بالقرب من المقاومة بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة،
• وتطبيقه من خلال النظر إلى المنطقة التي يبدأ فيها ADX في الارتفاع مرة أخرى كمنطقة مرشحة للدخول في Short.

5. الفخاخ الشائعة عند استخدام DMI/ADX

5-1. الهوس بأرقام ADX فقط

• يقول الكثيرون "اتجاه قوي" إذا كان ADX 25 أو أعلى،
• ولكن أين وفي أي هيكل تجاوز 25 هو الأكثر أهمية.

إذا وصل ADX إلى 30~40 في نقطة متأخرة جدًا (تأرجح متأخر، منطقة محمومة):

• بدلاً من الدخول من جديد، قد تكون منطقة للنظر في جني أرباح جزئية/تقليل المخاطر على المراكز الحالية من منظور إدارة المخاطر.

5-2. التداول فقط بتقاطعات +DI/-DI

• في سوق الصندوق حيث يكون ADX منخفضًا، يتقاطع +DI و -DI باستمرار دون معنى.
• إذا قبلت جميع التقاطعات كـ "إشارات شراء/بيع" في هذا الوقت، فمن السهل تراكم الخسائر بسرعة.

تقاطع DI هو فقط "مرشح لتغيير الاتجاه"، ويصبح ذا مغزى فقط عند النظر إليه مع:

• مستوى ADX (قوة الاتجاه)،
• موقع أساسيات الدعم والمقاومة،
• هيكل النمط من الأنماط.

5-3. التجهيز الزائد (Overfitting) مع مؤشرات الاتجاه الأخرى

• إذا قمت بتشغيل MA، MACD، Ichimoku، DMI/ADX دفعة واحدة،
• وذهبت مع "الدخول إذا كانت جميع المؤشرات في نفس الاتجاه"،
• فمن السهل أن تصبح نظامًا يناسب جيدًا الرسوم البيانية السابقة فقط.

من الواقعي قصر DMI/ADX على:

• الاستخدام مع مؤشر أو مؤشرين للاتجاه (MA، MACD، إلخ)،
• ولكن كـ فلتر ثانوي لتأكيد "هل هذه منطقة اتجاه حقًا؟".

6. إيجابيات وسلبيات استراتيجية تتبع الاتجاه DMI/ADX

6-1. الإيجابيات

• يمكنك عرض الاتجاه (+DI/-DI) والقوة (ADX) بشكل منفصل.
• يساعد على تقسيم "منطقة الاتجاه مقابل منطقة عدم الاتجاه" بشكل أكثر وضوحًا من المتوسطات المتحركة للسعر البسيطة مثل استراتيجية المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا.
• جيد لـ التحقق المتبادل من إشارات الاتجاه عند استخدامه مع استراتيجية MACD أو استراتيجية إيشيموكو.

6-2. السلبيات/التحذيرات

• إذا كنت تثق في خط أساس ADX فقط كـ "قيمة مطلقة" تعسفية، فغالبًا ما تقفز متأخرًا في المنطقة المحمومة للتأرجح المتأخر.
• يؤدي إساءة استخدام إشارات تقاطع DI في مناطق النطاق إلى خسائر متتالية.
• بدون قواعد R/R، والحد الأقصى للخسارة، وحجم المركز من منظور إدارة المخاطر، من الصعب حماية الحساب بغض النظر عن مدى جودة المؤشر.

7. أشياء يجب أن تسأل نفسك قبل عرض إشارات DMI/ADX

كلما وجدت منطقة يبدو فيها DMI/ADX جيدًا، فمن الجيد التحقق من الأسئلة أدناه مرة واحدة على الأقل.

1. "بناءً على ADX اليومي، هل هو سوق ذو اتجاه الآن، أم منطقة صندوق/مختلطة؟"

2. "إذا رأيت اتجاهًا، أيهما من +DI و -DI لديه الميزة الثابتة؟"

3. "هل يرفع ADX رأسه مرة أخرى في منطقة تراجع 4 ساعات، وهل يعيد DI تنظيم نفسه في اتجاه الاتجاه؟"

4. "هل تتشابك هذه الإشارة أيضًا مع أساسيات الدعم والمقاومة، الأنماط، و ATR؟"

5. "هل يقع وقف الخسارة/الهدف/حجم المركز ضمن قواعد إدارة المخاطر؟"

يكون DMI/ADX أكثر عملية عند النظر إليه على أنه:

"فلتر يظهر 'الاتجاه موجود/غير موجود' وحتى أي جانب أقوى معًا"

إذا قمت بـ:

• أولاً تنظيم البيئة (الاتجاه مقابل النطاق) والميزة الاتجاهية مع DMI/ADX للإطار الزمني الأعلى،
• وتصميم دخول التراجع وإدارة المخاطر من خلال الجمع بين الإطار الزمني الأدنى وهيكل السعر/التقلب،

ستتمكن من استخدامه بشكل كافٍ كمحور أساسي لتتبع الاتجاه جنبًا إلى جنب مع استراتيجية المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا، استراتيجية MACD، و استراتيجية إيشيموكو.