استراتيجية تتبع الاتجاه DMI/ADX: فصل الاتجاه (DI) عن القوة (ADX)

يتناول هذا المقال استراتيجية تتبع الاتجاه القائمة على DMI/ADX.

سنفترض أنك اطلعت بالفعل على DMI/ADX وتعرف:

• ماذا يعني +DI و -DI،
• كيف يلخص ADX "قوة الاتجاه"،
• وكيف يمكن التمييز بين سوق الاتجاه والسوق العرضي (Box) بناءً على قيم ADX (مثلاً 20 أو 25).

هنا، سنخطو خطوة أبعد، ونصمم هيكل استراتيجية بمنظور:

بدلاً من مجرد "شراء لأن +DI فوق -DI، أو بيع لأن -DI فوق +DI"، "ماذا يخبرنا هيكل DMI/ADX عن اتجاه السوق الحالي وقوة الاتجاه؟"

يوضح الرسم البياني أدناه مقارنة بين:

• اليسار: منطقة عرضية (Range) حيث تتقاطع خطوط +DI و -DI بشكل متكرر، ويبقى ADX منخفضاً ومسطحاً.
• اليمين: اتجاه صاعد قوي حيث يحافظ +DI على موقعه فوق -DI، ويرتفع ADX فوق خط الأساس ويحافظ على مستويات مرتفعة.

اضغط للتكبير

فهم هذا الاختلاف يساعدك في التمييز بين:

• "هل يجب أن أنظر للسوق بوضع تتبع الاتجاه،
• أم بوضع تداول الارتدادات والنطاقات مثل استراتيجيات العودة للمتوسط؟"

1. كيف سنستخدم DMI/ADX في هذه الاستراتيجية؟

في الشروحات التقليدية، غالباً ما يتم التركيز على "تقاطع DI":

• اختراق +DI لـ -DI للأعلى ← إشارة شراء،
• اختراق -DI لـ +DI للأعلى ← إشارة بيع.

لكن في الواقع العملي، الدمج التالي يعطي معلومات أكثر أهمية:

1. ADX: قوة الاتجاه (موجودة/غير موجودة)
2. +DI / -DI: من المسيطر (الاتجاه)
3. والدمج مع أساسيات الدعم والمقاومة، والأنماط، ومؤشرات التقلب.

في هذه الاستراتيجية، سنقصر استخدام DMI/ADX على الأدوار التالية:

1. فلتر للاتجاه (Trend Filter)
   • هل ADX فوق أم تحت خط الأساس (مثلاً 20~25)؟
   • هل ADX صاعد أم هابط؟
2. فلتر للاتجاه (Direction Filter)
   • عندما يكون ADX عند مستوى ذي معنى، أي من +DI أو -DI يوجد في الأعلى؟
3. مؤشر مساعد لاستراتيجيات الاتجاه الأخرى
   • عند دمجه مع استراتيجية المتوسط المتحرك 60، أو استراتيجية MACD، أو استراتيجية إيشيموكو، يستخدم للتأكد مرة أخرى: "هل البيئة فعلاً بها اتجاه؟"

باختصار، نستخدم DMI/ADX كـ "فلتر اتجاه يفصل الاتجاه (DI) عن القوة (ADX)"، ولن نتناول التداول عكس الاتجاه باستخدام DMI بمفرده في نطاق هذه الاستراتيجية.

2. الإعدادات والإطار الزمني: DMI فترة 14، دمج اليومي + 4 ساعات

الإعداد الأكثر شيوعاً هو:

• الفترة: 14 (DMI/ADX 14)

في هذه الاستراتيجية، سنعتمد الدمج التالي كأساس:

• DMI/ADX اليومي ← تحديد بيئة قوة واتجاه السوق.
• DMI/ADX 4 ساعات ← التأكد من إعادة تعزيز الاتجاه في مناطق التصحيح.

يمكنك استخدام مجموعات أخرى (مثل 4 ساعات/ساعة)، لكن من المهم دائماً الحفاظ على تقسيم الأدوار:

• الإطار الزمني الأعلى: فلتر البيئة (هل يوجد اتجاه؟)
• الإطار الزمني الأدنى: توقيت الدخول وإدارة المخاطر

3. تصنيف "بيئة الاتجاه" أولاً باستخدام DMI/ADX اليومي

أولاً، نقسم البيئة بناءً على الإطار اليومي. قد تختلف الأرقام حسب السوق، لكن كمثال:

• ADX 20 أو أقل: اتجاه ضعيف أو معدوم (Range/Chop).
• ADX 20~25: منطقة يتشكل فيها الاتجاه أو تكون غير واضحة.
• ADX 25 أو أكثر: منطقة يصبح فيها الاتجاه واضحاً.

3-1. بيئة سيطرة الاتجاه الصاعد (Long Bias)

إذا كان الهيكل على اليومي كالتالي:

• ADX يحافظ على مستواه فوق خط الأساس (مثلاً 20~25) أو يصعد،
• +DI يحافظ على موقعه فوق -DI باستمرار،
• حتى لو حدث تصحيح كبير، يعود +DI للصعود فوق -DI ويبدأ ADX برفع رأسه مجدداً،

← نصنف البيئة على أنها مواتية لاستراتيجية تتبع الاتجاه الصاعد (Long).

3-2. بيئة سيطرة الاتجاه الهابط (Short Bias)

على العكس:

• ADX يحافظ على مستواه فوق خط الأساس أو يصعد،
• -DI يحافظ على موقعه فوق +DI باستمرار،
• حتى لو حدث ارتداد، يصعد +DI مؤقتاً ثم يعود للهبوط تحت -DI ويبدأ ADX بالصعود مجدداً،

← هذه بيئة مواتية لاستراتيجية تتبع الاتجاه الهابط (Short).

3-3. بيئة عرضية/مختلطة (المراقبة أو استراتيجية أخرى)

الحالات التالية هي مناطق غير مفضلة لهذه الاستراتيجية:

• ADX يتحرك جانبياً بالقرب من 20 أو أقل،
• +DI و -DI يكرران التقاطعات المتكررة،
• والسعر يتحرك فقط بين قمة وقاع صندوق (Box) بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة.

في هذه الحالة، من الطبيعي تقليل تتبع الاتجاه، والتفكير في استراتيجيات النطاق والتصحيح مثل استراتيجيات العودة للمتوسط.

4. المساعدة في توقيت الدخول مع التصحيح باستخدام DMI/ADX 4 ساعات

لنأخذ الاتجاه الصاعد (Long) كمثال.

1. البيئة اليومية

   • ADX يحافظ على مستواه فوق خط الأساس أو انخفض مرة ثم عاد للصعود.
   • +DI يبقى فوق -DI لفترة طويلة.
   • السعر يتحرك فوق MA-60 بناءً على استراتيجية المتوسط المتحرك 60.

2. السعر يدخل في "تأرجح تصحيحي" على إطار 4 ساعات

   • هيكل هبوط تدريجي أو حركة جانبية كما رأينا في التأرجح مقابل التصحيح.

3. النقاط التي نراقبها في DMI/ADX 4 ساعات

   • حتى لو انخفض ADX مؤقتاً أو تحرك جانبياً أثناء التصحيح،
   • نراقب ما إذا كان يستعد لرفع رأسه للأعلى مجدداً بدلاً من الانهيار الكبير.
   • وهل يعود +DI (الذي نزل تحت -DI أثناء التصحيح) لاختراق -DI للأعلى مجدداً بالقرب من الدعم.

4. الدمج مع هيكل السعر

   • بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة، المنطقة التي تتحول فيها قمة السوينغ السابق أو قمة الصندوق إلى دعم.
   • بناءً على أنماط الشموع، ظهور أنماط ارتدادية مثل ذيل سفلي طويل، ابتلاع (Engulfing)، أو شمعة داخلية (Inside Bar).
   • بناءً على ATR، التأكد من أن وقف الخسارة والهدف وحجم المركز يقعون ضمن قواعد إدارة المخاطر.

نحن نفكر في الدخول مع الاتجاه (Long) في المكان الذي تتداخل فيه ADX (القوة) + DI (الاتجاه) + هيكل السعر + التقلب.

في الاتجاه الهابط (Short)، نطبق العكس:

• أثناء الارتداد التصحيحي، يصعد +DI مؤقتاً للأعلى،
• ثم يعود للهبوط تحت -DI بالقرب من المقاومة (بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة)،
• ويبدأ ADX في الصعود مجدداً.

نعتبر هذه المنطقة مرشحة للدخول في صفقة بيع (Short).

5. الفخاخ الشائعة عند استخدام DMI/ADX

5-1. الهوس برقم ADX فقط

• يقول الكثيرون إن ADX فوق 25 يعني "اتجاه قوي"،
• لكن الأهم هو أين وفي أي هيكل تجاوز الـ 25.

إذا وصل ADX إلى 30~40 في وقت متأخر جداً (نهاية السوينغ، منطقة تشبع):

• بدلاً من الدخول الجديد،
• قد تكون هذه منطقة للتفكير في جني أرباح جزئي وتقليل المخاطر من منظور إدارة المخاطر.

5-2. التداول بناءً على تقاطع +DI/-DI فقط

• في السوق العرضي حيث ADX منخفض،
• تتقاطع خطوط +DI و -DI باستمرار وبلا معنى.
• إذا اعتبرت كل هذه التقاطعات "إشارات شراء/بيع"، فستتراكم الخسائر بسرعة.

تقاطع DI هو مجرد "مرشح لتغير الاتجاه"، ولا يكتسب معنى إلا عند النظر إليه مع:

• مستوى ADX (قوة الاتجاه)،
• موقع أساسيات الدعم والمقاومة،
• وهيكل الأنماط.

5-3. التجهيز الزائد (Overfitting) مع مؤشرات اتجاه أخرى

• إذا قمت بتشغيل MA، MACD، Ichimoku، و DMI/ADX كلها في وقت واحد،
• وانتظرت "أن تكون جميع المؤشرات في نفس الاتجاه للدخول"،

فمن السهل أن يصبح لديك نظام يعمل جيداً فقط على الرسوم البيانية السابقة.

من الواقعي أكثر استخدام DMI/ADX:

• مع مؤشر اتجاه واحد أو اثنين (MA، MACD، إلخ)،
• وقصره على كونه فلتراً ثانوياً للتأكد: "هل هذه المنطقة بها اتجاه حقاً؟".

6. إيجابيات وسلبيات استراتيجية تتبع الاتجاه DMI/ADX

6-1. الإيجابيات

• يمكن رؤية الاتجاه (+DI/-DI) والقوة (ADX) بشكل منفصل.
• يساعد في التمييز بوضوح أكبر بين "المناطق التي بها اتجاه والمناطق التي لا يوجد بها" مقارنة بخطوط متوسط السعر البسيطة مثل استراتيجية المتوسط المتحرك 60.
• عند استخدامه مع استراتيجية MACD أو استراتيجية إيشيموكو، يكون جيداً للتحقق المتبادل من إشارات الاتجاه لبعضها البعض.

6-2. السلبيات والتحذيرات

• إذا آمنت بخط أساس ADX كـ "قيمة مطلقة" فقط، فغالباً ما ستدخل متأخراً في مناطق التشبع في نهاية السوينغ.
• إذا أفرطت في استخدام إشارات تقاطع DI في مناطق النطاق (Range)، فمن السهل التعرض لخسائر متتالية.
• من منظور إدارة المخاطر، إذا لم تكن هناك قواعد لنسبة العائد/المخاطرة (R/R)، والحد الأقصى للخسارة، وحجم المركز، فمن الصعب حماية الحساب مهما كان المؤشر جيداً.

7. أسئلة تطرحها على نفسك قبل اتباع إشارات DMI/ADX

كلما وجدت منطقة يبدو فيها DMI/ADX جيداً، من الجيد التحقق من الأسئلة التالية على الأقل:

1. "بناءً على ADX اليومي، هل السوق الآن في حالة اتجاه، أم في منطقة عرضية/مختلطة؟"

2. "إذا اعتبرنا أن هناك اتجاهاً، أي من +DI و -DI يسيطر بثبات؟"

3. "في منطقة التصحيح على إطار 4 ساعات، هل بدأ ADX يرفع رأسه مجدداً، وهل يعيد DI ترتيب نفسه في اتجاه الاتجاه؟"

4. "هل تتوافق هذه الإشارة مع أساسيات الدعم والمقاومة، والأنماط، وATR؟"

5. "هل يقع وقف الخسارة والهدف وحجم المركز ضمن قواعد إدارة المخاطر؟"

يكون DMI/ADX أكثر فاعلية في الواقع العملي عندما ننظر إليه كـ:

"فلتر يظهر ما إذا كان الاتجاه 'موجوداً/غير موجود' وأي الجانبين أقوى في آن واحد"

• إذا قمت أولاً بتحديد البيئة (اتجاه vs نطاق) وسيطرة الاتجاه باستخدام DMI/ADX للإطار الزمني الأعلى،
• ثم صممت دخول التصحيح وإدارة المخاطر بدمج الإطار الزمني الأدنى وهيكل السعر والتقلب،

فستتمكن من استخدامه كمحور أساسي لتتبع الاتجاه بشكل كافٍ جنباً إلى جنب مع استراتيجية المتوسط المتحرك 60، استراتيجية MACD، واستراتيجية إيشيموكو.