🐋
تجارة الحيتان

نظرة عامة على الاستراتيجيات القائمة على الأنماط: ربط الدعم/المقاومة والأنماط بالاتجاه والعودة إلى المتوسط

في هذا القسم، نغطي الاستراتيجيات القائمة على الأنماط (Pattern-Based Strategies).

نحن نفترض أنك قد اطلعت بالفعل من خلال أساسيات الدعم والمقاومة، الأنماط، أنماط الشموع، أنماط الرسم البياني، و أنماط الفشل على:

  • أن الدعم/المقاومة (Support/Resistance) هي مستويات يتغير فيها توازن السعر بشكل متكرر،
  • أن أنماط الشموع/الرسم البياني ليست مجرد صور، بل آثار لنفسية المشاركين وهيكل مراكزهم،
  • وأن نفس النمط يختلف معناه وميزته (Edge) اعتمادًا على السياق الذي يظهر فيه.

سنفترض أنك قد رأيت ذلك.

الآن هنا، سنقوم بتنظيم تلك الأنماط في هيكل استراتيجية من المنظور التالي:

ليس "إذا ظهر هذا الشكل سيرتفع/سينخفض"، بل "في أي بيئة، وأي هيكل نمط يخلق احتمالية مواتية لأي اتجاه تداول؟"

الرسم البياني أدناه يوضح:

  • اليسار: عند الحد العلوي/السفلي للصندوق (S/R)، النقطة التي ينقسم فيها سيناريو الارتداد (Bounce) مقابل الاختراق (Breakout)،
  • اليمين: الهيكل الذي تعمل فيه القمة المزدوجة (Double Top) والاختراق الكاذب (Fakeout) كانعكاس للاتجاه/عودة إلى المتوسط/فخ وقف الخسارة

كمجموعة واحدة مثل خارطة الطريق.

هدف هذا القسم هو:

1. ما هي الاستراتيجية القائمة على الأنماط؟

عندما يواجه الكثير من الناس الأنماط لأول مرة:

  • يحاولون ربط الشكل ← الاتجاه مباشرةً مثل "إذا ظهر هذا الشكل ●●، وإذا ظهر ذاك الشكل ▲▲".

لكن في الممارسة العملية:

  • نفس القمة المزدوجة
    • قمة مزدوجة تظهر في نهاية اتجاه صعودي قوي،
    • قمة مزدوجة تظهر مرة أخرى بعد الاصطدام بالحد العلوي للصندوق عدة مرات،
    • قمة مزدوجة تظهر في تصحيح متوسط أثناء اتجاه هبوطي
  • كل واحدة من هذه لها معنى وميزة مختلفة.

الاستراتيجية القائمة على الأنماط التي نتحدث عنها في هذا القسم تعني:

  1. الهيكل: S/R، التأرجح (Swing)، شكل النمط
  2. السياق: قوة الاتجاه، التقلب، هيكل المراكز
  3. المخاطر: وقف الخسارة، الهدف، حجم المركز

ربط هذه العناصر في شجرة سيناريو واحدة، لإنشاء هيكل يمكننا القول فيه:

"في مثل هذه البيئة، عندما يكتمل مثل هذا النمط، فإن الدخول في هذا الاتجاه يوفر نسبة عائد/مخاطرة (R/R) جيدة على المدى الطويل"

2. الاستراتيجيات الرئيسية التي سيتم تغطيتها في هذا القسم

في قسم استراتيجيات الأنماط، نغطي الاستراتيجيات التالية:

كل مقال مصمم كـ استراتيجية "محورها النمط" تتصل بـ:

3. العلاقة بين الأنماط والاتجاه/العودة إلى المتوسط

عادة ما تتضمن الأنماط:

  • الأنماط التي تساعد في تتبع الاتجاه (Trend Following)،
  • والأنماط التي تساعد في العودة إلى المتوسط (Mean Reversion).

كلاهما.

على سبيل المثال:

في النهاية، الأنماط هي:

أداة لا تختار "الاتجاه مقابل العودة إلى المتوسط" نيابة عنك، بل تعزز التلميحات حول أي سيناريو هو الأكثر ملاءمة.

في جميع أنحاء هذا القسم، ستتحقق بشكل متكرر من تقسيم الأدوار مع:

4. الإطار الزمني وتصميم السيناريو

تختلف الاستراتيجيات القائمة على الأنماط بشكل كبير في المعنى اعتمادًا على الإطار الزمني.

في هذا القسم، نشرح بشكل أساسي بناءً على مزيج:

  • اليومي (Daily): هيكل الصورة الكبيرة، S/R الرئيسي، اتجاه الترند،
  • 4 ساعات (4H): اكتمال النمط، توقيت الدخول، أنماط الشموع.

على سبيل المثال:

  • اليومي

    • اختبار متعدد للحد العلوي للصندوق S/R،
    • بناءً على بولينجر باند، عرض النطاق ليس واسعًا بشكل مفرط،
    • بناءً على DMI/ADX، ADX ليس في منطقة الانهاك.

  • 4 ساعات

    • بعد حدوث أول اختراق فوق الحد العلوي للصندوق،
    • بناءً على أنماط الفشل، هيكل يخرج قليلاً للأعلى ثم يعود فورًا إلى داخل الصندوق،
    • ذيل علوي طويل + تأكيد هيمنة البيع من الأعلى على الحجم/الشريط.

← هذا المزيج يصبح:

  • مرشحًا لسيناريو فشل الاختراق + بيع (Short) للعودة إلى المتوسط القائم على النمط.

في جميع استراتيجيات الأنماط، نحافظ باستمرار على هيكل من 3 مراحل:

  • البيئة (اليومي) ← النمط/المحفز (4 ساعات) ← هيكل المخاطر (R/R، حجم المركز).

5. الفخاخ الشائعة في الاستراتيجيات القائمة على الأنماط

5-1. العثور على أنماط في أي مكان على الرسم البياني

الدماغ البشري ماهر جدًا في العثور على الأنماط. لذلك، إذا نظرت إلى الرسم البياني لفترة طويلة:

  • "هنا قمة مزدوجة، وهناك مثلث، وهنا رأس وكتفين..."

من السهل رؤية الكثير من الأنماط.

الحل:

5-2. النظر فقط إلى اسم النمط وتجاهل البيئة/المخاطر

  • "ظهرت قمة مزدوجة إذن بيع (Short)"،
  • "ظهر رأس وكتفين إذن بيع (Short)"،

إذا قررت الاتجاه بناءً على الشكل فقط بهذه الطريقة:

  • قد تبالغ في تفسير تصحيح صغير في منتصف الاتجاه على أنه انعكاس للاتجاه،
  • أو تسيء فهمه كـ استراتيجية عودة إلى المتوسط في منطقة اتجاه نشطة.

الأنماط تكتسب معنى فقط داخل إطار:

5-3. تداول "الأنماط التي تبدو جميلة" دون مراعاة R/R

بعض الأنماط تبدو جميلة كصورة، لكن:

  • إذا قمت بالحساب بناءً على موقع وقف الخسارة الفعلي وموقع الهدف، قد يكون هيكلاً لا تصل فيه نسبة R/R حتى إلى 1:1.

في جميع استراتيجيات هذا القسم، سنستمر في التحقق مما إذا كان النمط صالحًا من منظور R/R بناءً على:

6. خارطة طريق هذا القسم: ما هي الاستراتيجيات التي ستتبع؟

فيما يلي، يغطي قسم استراتيجيات الأنماط المحتويات التالية بالترتيب:

  1. استراتيجية أنماط S/R

    • ننظر إلى مستويات الدعم/المقاومة كـ "مناطق حاسمة يمكن أن يحدث فيها ارتداد/اختراق"،
    • ونقارن استراتيجية الارتداد مقابل استراتيجية الاختراق من منظور الاتجاه، العودة إلى المتوسط، وإدارة المخاطر.

  2. استراتيجية القمة/القاع المزدوج

    • نربط القمة المزدوجة/القاع المزدوج بـ القمة/القاع المزدوج،
    • ونفسرها كـ هيكل توزيع/تجميع في نهاية الاتجاه وننظم الدخول، وقف الخسارة، والهدف.

  3. استراتيجية الاختراق/الاختراق الكاذب

    • نربط الاختراق والاختراق الكاذب بـ أنماط الفشل،
    • ونصمم شجرة سيناريو تؤدي إلى تتبع الاتجاه عند نجاح الاختراق، والعودة إلى المتوسط عند الفشل.

  4. استراتيجية فيبوناتشي

  5. استراتيجية موجات إليوت

    • بدلاً من حفظ كل القواعد التفصيلية لموجات إليوت،
    • نقوم بتبسيطها إلى مستوى هيكل التدفق الكبير + S/R الرئيسي + إدارة المخاطر ونغطي كيفية دمجها مع استراتيجيات تتبع الاتجاه والعودة إلى المتوسط.

الاستراتيجيات القائمة على الأنماط يجب أن يُنظر إليها على أنها:

ليس "تقنية لمطابقة أشكال الرسم البياني"، بل "محور استراتيجية واحد يأخذ في الاعتبار هيكل السعر والبيئة والمخاطر معًا"

حتى تتمكن من البقاء لفترة طويلة في الممارسة العملية.

إذا قمت بتصميم حسابك بجعل:

فستتمكن من إنشاء نظام من نوع المحفظة حيث لا يختفي أي محور تمامًا حتى لو تغيرت بيئة السوق.