حجم المركز: تحويل 1R إلى حجم مركز ملموس

في المخاطرة والعائد،
قمنا بتعريف 1R (الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة).

• الحساب: 10,000 دولار أمريكي
• الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة: 1% من الحساب

1R = 100 دولار أمريكي

في هذه المقالة، سنحول 1R تلك إلى:

"إذن، كم عدد الوحدات التي يجب أن أشتريها أو أبيعها فعليًا؟"

—بمعنى آخر،
حجم مركز ملموس.

1. لماذا حجم المركز مهم جدًا

تخيل متداولين اثنين لديهما:

• نفس حساب الـ 10,000 دولار،
• نقاط دخول ووقف خسارة متشابهة.

لكن:

• المتداول "أ" يخاطر بـ 1% من الحساب لكل صفقة (1R)،
• المتداول "ب" يخاطر بـ 5% لكل صفقة.

حتى مع نفس الاستراتيجية:

• يمكن للمتداول "ب" أن يخسر أكثر من 20% من الحساب
  بعد 4-5 صفقات خاسرة متتالية فقط،
• بينما يمكن للمتداول "أ" البقاء في اللعبة لفترة أطول بكثير.

لذا حتى مع نفس الإعداد:

غالبًا ما يكون حجم المركز
هو الفرق الرئيسي بين البقاء والإفلاس.

لهذا السبب لا يقرر المتداولون المحترفون الحجم بناءً على الشعور:

بدلاً من ذلك، يستخدمون روتينًا:
"بالنظر إلى 1R (الحد الأقصى للخسارة)، والمسافة إلى وقف الخسارة الخاص بي،
ما هو حجم المركز الذي يناسب ذلك؟"

2. الأجزاء الأساسية: الحساب، 1R، مسافة الوقف

يستخدم تحديد حجم المركز ثلاثة مدخلات رئيسية:

1. حجم الحساب

   • رأس المال الذي تتداول به (على سبيل المثال، 10,000 دولار).

2. المخاطرة لكل صفقة (نسبة المخاطرة)

   • على سبيل المثال 1%، 0.5%، إلخ.
   • هذه هي 1R من المخاطرة والعائد.

3. مسافة السعر بين الدخول ووقف الخسارة

   • لصفقة شراء (Long): سعر الدخول - سعر الوقف
   • لصفقة بيع (Short): سعر الوقف - سعر الدخول
   • فكر فيها كـ رقم موجب لتسهيل الحساب.

من هذه المدخلات، الصيغة الأساسية هي:

حجم المركز = (الحساب × نسبة المخاطرة) ÷ (مسافة الوقف)

لنبدأ بمثال فوري (غير برافعة مالية).

3. مثال فوري: حساب حجم المركز

إعداد المثال:

• الحساب: 10,000 دولار
• المخاطرة لكل صفقة: 1% (→ 1R = 100 دولار)
• الأداة: BTC
• دخول شراء: 20,000 دولار
• وقف الخسارة: 19,800 دولار

3-1. مسافة الوقف

لصفقة شراء:

• مسافة الوقف = الدخول - الوقف

لذا:

• 20,000 - 19,800 = 200 دولار

الاحتفاظ بـ 1 BTC:

• إذا وصل السعر إلى الوقف،
  تخسر 200 دولار.

3-2. حجم المركز

نحن نريد فقط خسارة 1R = 100 دولار إذا تم تفعيل الوقف.

حجم المركز = (الخسارة المسموح بها) ÷ (الخسارة لكل 1 BTC)

• الخسارة المسموح بها = 100 دولار
• الخسارة لكل 1 BTC = 200 دولار

→ حجم المركز = 100 ÷ 200 = 0.5 BTC

بهذه الطريقة:

• تم ضرب الوقف ← الخسارة = 200 × 0.5 = 100 دولار = −1R
• يمكن بعد ذلك تحديد الأهداف عند +2R، +3R، إلخ،
  كما هو الحال في المخاطرة والعائد.

4. تحديد حجم المركز مع الرافعة المالية والعقود الآجلة

غالبًا ما تخلق الرافعة المالية في العقود الآجلة والتداول بالهامش
ارتباكًا.

الفكرة الرئيسية بسيطة:

يمكن للرافعة المالية تقليل الهامش المطلوب،
لكنها لا تغير 1R الخاص بك
(خسارتك المسموح بها لكل صفقة).

في المثال أعلاه، لـ 0.5 BTC:

• يعتمد الهامش المطلوب على الرافعة المالية،
• لكن الوقف لا يزال يعني
  خسارة 200 دولار × 0.5 = 100 دولار.

لذا:

• احسب حجم المركز بنفس الطريقة تمامًا،
  متجاهلاً الرافعة المالية في البداية.
• ثم فكر في الرافعة المالية فقط على أنها:
  • "كم من الهامش أحتاج
    للاحتفاظ بحجم المركز هذا؟"

الرافعة المالية ليست أداة لجعل المراكز أكبر؛
إنها أداة للاحتفاظ بنفس الحجم
برأس مال محجوز أقل.

(سيتم إعادة النظر في مخاطر الرافعة المالية نفسها في
الحد الأقصى للخسارة
و التراجع.)

5. نفس الصيغة عبر الأسواق والعملات

العملات المشفرة، الفوركس، الأسهم، عملات التسعير المختلفة—
تتغير الأرقام، لكن الهيكل لا يتغير.

1. حدد 1R (الخسارة المسموح بها) من حسابك.
2. للأداة التي تتداولها، احسب:
   • سعر الدخول،
   • سعر الوقف،
   • وأي تحويل عملات مطلوب،
   • للحصول على الخسارة لكل 1 وحدة.
3. ثم:

حجم المركز = 1R ÷ الخسارة لكل 1 وحدة

في تحديد الحجم بـ ATR
سنستبدل "مسافة الوقف"
بـ مقياس مخاطرة قائم على ATR
لتحديد حجم أكثر آلية،
لكن المنطق الأساسي يبقى كما هو.

6. أخطاء شائعة في تحديد حجم المركز

6-1. اختيار الحجم أولاً، ثم فرض الوقف

نمط شائع جدًا:

• "سأتداول بـ 1 BTC هذه المرة فقط،"
• "أنا عادة أتداول بـ 0.1 BTC،
  لذا سأفعل ذلك مرة أخرى."

هنا، أنت تثبت الحجم أولاً،
وتفكر لاحقًا فقط في الوقف.

ثم:

• إذا كان الوقف واسعًا،
• تصبح مخاطرة حسابك بـ R أكبر،
• وقاعدة 1R الخاصة بك
  من المخاطرة والعائد
  تُكسر بهدوء.

عادة صحية أكثر هي:

1. قرر 1R من الحساب
2. اختر الدخول والوقف بناءً على الرسم البياني
3. دع الرياضيات تقرر الحجم

6-2. تحريك الوقف ليناسب حجمًا مرغوبًا

الخطأ المعاكس:

• "أريد حقًا الاحتفاظ بـ 0.5 BTC،"
• "إذا قللت الحجم،
  ستبدو الأرباح صغيرة جدًا."

لذا تقوم بـ:

• دفع الوقف أقرب إلى الدخول
  (ضيق جدًا)، أو
• إسقاط الوقف تمامًا.

هذا يكسر:

• المنطق الهيكلي من
  الدعم والمقاومة و
  التأرجح مقابل التصحيح،
• ويؤدي إلى نمط من
  "أحيانًا أنجو،
  لكن عندما لا أنجو، أخسر كثيرًا."

6-3. عدم تحديث المخاطرة عندما يتغير الحساب

مع نمو حسابك أو تقلصه:

• يجب أن تتغير 1R بالدولار أيضًا.

مثال:

• حساب 10,000 دولار، 1% = 100 دولار
• حساب 15,000 دولار، 1% = 150 دولار

يستمر بعض المتداولين في استخدام نفس المبلغ بالدولار
الذي بدأوا به وينجرفون ببطء
بعيدًا عن قواعد المخاطرة المعلنة الخاصة بهم.

من المفيد إعادة الحساب بانتظام:

• "مع رصيدي الحالي،
  1R = س% من الحساب = ص دولار،"

ثم تحديد حجم المراكز من ذلك.

7. تمرين عملي سريع

لجعل هذا أكثر واقعية،
يمكنك تجربة مهمتين صغيرتين.

1. احسب 1R الحالي الخاص بك

   • "ما هي النسبة المئوية من حسابي
     التي أنا مستعد حقًا للمخاطرة بها لكل صفقة؟"
   • اضرب ذلك في رصيدك الحالي
     واكتب 1R
     كرقم بعملة حسابك.

2. طبق صيغة تحديد الحجم على صفقة حديثة أو نموذجية

   على سبيل المثال:

   • الحساب: 10,000 دولار
   • 1R: 1% = 100 دولار
   • شراء BTC، دخول 20,000، وقف 19,800
   • مسافة الوقف: 200
   • حجم المركز: 100 ÷ 200 = 0.5 BTC

   افعل نفس الشيء لعملات أخرى
   ومسافات وقف مختلفة
   لبناء الحدس.

باختصار، تحديد حجم المركز هو:

أخذ 1R القائم على الحساب
والهندسة العكسية
لعدد الوحدات التي يمكنك تداولها
ضمن ذلك الحد.

إذا قمت بـ:

• تعيين إطار عمل R الخاص بك مع
  المخاطرة والعائد،
• تحديد خطة الوقف والخروج الخاصة بك من
  وقف الخسارة،
• ثم ترك رياضيات هذه المقالة
  تقرر حجمك،

ستحصل على تحكم في المخاطر أكثر اتساقًا بكثير،
حتى لو بقيت أنماط الرسم البياني واستراتيجياتك كما هي.

في تحديد الحجم بـ ATR،
سنبني على هذا ونستخدم ATR
لتعديل حجم المركز بطريقة أكثر ديناميكية.