🐋
تجارة الحيتان

تحديد حجم المركز بناءً على ATR: دع التقلبات تضبط حجم تداولك

في تحديد حجم المركز،
قمنا بتحديد حجم المراكز كالتالي:

حجم المركز = 1R (الخسارة المسموح بها) ÷ المسافة السعرية للوقف

في هذه المقالة، سنذهب خطوة أبعد:

سنستبدل "مسافة الوقف" بـ
المسافة المستندة إلى ATR،
بحيث يتفاعل حجمك تلقائيًا مع التقلبات.

سنفترض أنك قرأت بالفعل
atr.

1. لماذا نستخدم ATR لتحديد حجم المركز؟

مع الوقف ذو المسافة الثابتة، غالبًا ما ترى قواعد مثل:

  • "وقفي دائمًا بعيد بنسبة 2%"، أو
  • "وقفي دائمًا بعيد بمقدار 100 دولار".

المشكلة:

  • أنت تستخدم نفس المسافة
    في الأسواق الهادئة وفي الأسواق الجامحة.

  • في سوق هادئ، قد تكون 100 دولار حركة كبيرة.

  • في سوق سريع، قد تكون 100 دولار
    مجرد ضجيج طبيعي داخل شمعة واحدة.

يخبرك ATR (متوسط المدى الحقيقي):

"في المتوسط، كم كان هذا السوق
يتحرك لكل شمعة مؤخرًا؟"

الفكرة الأساسية لتحديد الحجم بناءً على ATR هي:

  • سوق هادئ (ATR منخفض) ←
    يمكنك تحمل مركز أكبر لنفس الـ 1R.
  • سوق متقلب (ATR مرتفع) ←
    تحتاج إلى مركز أصغر لنفس الـ 1R.

2. المدخلات لتحديد حجم المركز بناءً على ATR

يستخدم تحديد الحجم بناءً على ATR نفس العمود الفقري كما كان من قبل:

  1. حجم الحساب
  2. المخاطرة لكل صفقة (1R)
  3. قيمة ATR الحالية
    • من atr،
      مثال: ATR(14) اليومي، ATR(14) للأربع ساعات، إلخ.
  4. مضاعف ATR
    • مثال: 1 ATR، 1.5 ATR، 2 ATR
    • يستخدم لقول:
      "مسافة وقفي ≒ ATR × ن."

يصبح الهيكل:

مسافة الوقف ≒ ATR × ن
حجم المركز = 1R ÷ مسافة الوقف

دعنا نستعرض مثالاً.

3. مثال: BTC فوري، شراء بناءً على ATR اليومي

الافتراضات:

  • الحساب: 10,000 دولار
  • المخاطرة لكل صفقة: 1% ← 1R = 100 دولار
  • الأداة: BTC
  • الإطار الزمني للدخول: يومي
  • من atr،
    ATR(14) اليومي = 400 دولار.

3-1. تحديد مسافة الوقف عبر مضاعف ATR

لنفترض أن استراتيجيتك تقول:

  • "وقفي يذهب 1.5 ATR تحت الدخول."

إذن:

  • مسافة الوقف = ATR × 1.5
  • = 400 × 1.5 = 600 دولار

لذا إذا كنت تحمل 1 BTC،
تخسر 600 دولار إذا تم ضرب الوقف.

3-2. حساب حجم المركز

أنت تريد أن تخسر فقط 1R = 100 دولار
إذا تم ضرب الوقف.

حجم المركز = 1R ÷ الخسارة لكل 1 BTC

  • الخسارة لكل 1 BTC = 600 دولار
  • 1R = 100 دولار

← حجم المركز = 100 ÷ 600 ≒ 0.166 BTC

النتيجة:

  • تم ضرب الوقف ← الخسارة ~600 × 0.166 ≒ 100 دولار = −1R.

إذا تضاعف ATR لاحقًا إلى 800 دولار،
فإن وقف 1.5 ATR يصبح بعيدًا بمقدار 1,200 دولار،
ويصبح الحجم 100 ÷ 1,200 ≒ 0.083 BTC —
نصف الحجم تحت نفس الـ 1R.

لذا فإن تحديد الحجم بـ ATR:

  • يقلص حجمك تلقائيًا
    عندما تكون التقلبات عالية،
  • ويسمح بـ حجم أكبر عندما يكون السوق هادئًا.

4. تحديد الحجم بـ ATR مع العقود الآجلة والرافعة المالية

المنطق هو نفسه للعقود الآجلة والهامش:

  1. استخدم ATR ومضاعف ATR
    لتحديد مسافة الوقف بالسعر.
  2. احسب حجم المركز = 1R ÷ مسافة الوقف.
  3. ثم انظر كم الهامش الذي تحتاجه
    للاحتفاظ بذلك الحجم واختر الرافعة المالية وفقًا لذلك.

النقطة الرئيسية:

بغض النظر عن الرافعة المالية،
مسافة الوقف × حجم المركز = 1R
يجب أن تظل قائمة.

لذا عند استخدام تحديد الحجم بـ ATR:

  • "كم X رافعة مالية؟" أقل أهمية من
  • "هل حسبت حجمي بشكل صحيح
    بناءً على 1R و ATR؟"

5. إيجابيات وسلبيات تحديد الحجم بناءً على ATR

5-1. المزايا

  1. تظل المخاطرة قابلة للمقارنة عبر الأسواق والأنظمة

    • العملات عالية التقلب مقابل منخفضة التقلب،
    • الأسواق ذات الاتجاه مقابل الأسواق العرضية،

    يتم تحديد حجمها جميعًا بحيث
    تخاطر كل صفقة بنفس الـ 1R تقريبًا.

  2. يقلل من الصفقات ذات الحجم الزائد في الأسواق الجامحة

    • عندما تكون التقلبات عالية بالفعل،
      يكون ATR كبيرًا،
    • لذا تصبح أحجام المراكز أصغر بشكل طبيعي
      تحت نفس الـ 1R،
      مما يساعدك على تجنب الرافعة المالية المفرطة.

  3. صديق لبناء الأنظمة والاختبار الخلفي

    • عندما تستخدم أنظمة الاستراتيجية
      تحديد الحجم بـ ATR،
    • يكون من الأسهل مقارنة الأداء
      تحت إطار مخاطرة متسق.

5-2. القيود والتحذيرات

  1. تعتمد النتائج بشكل كبير على إعدادات ATR

    • ATR(14) مقابل ATR(21)،
    • 1 ATR مقابل 2 ATR، إلخ.

    لا يوجد إعداد "أفضل" عالمي.
    تحتاج إلى اختبار ما يناسب استراتيجيتك وإطارك الزمني.

  2. حساس لارتفاعات التقلبات المفاجئة

    • شمعة كبيرة واحدة يمكن أن تدفع ATR للأعلى بسرعة،
    • مما قد يجعل حجمك
      صغيرًا للغاية لفترة من الوقت.

  3. يتطلب فهمًا أساسيًا لتحديد الحجم أولاً

    • إذا لم تستوعب تمامًا
      تحديد حجم المركز،
    • قد يبدو تحديد الحجم بـ ATR وكأنه
      رياضيات عشوائية ومعقدة.

6. أخطاء شائعة مع تحديد حجم المركز بـ ATR

6-1. استخدام ATR وتجاهل الهيكل (الدعم/المقاومة، التأرجحات، الأنماط)

ATR هو مجرد رقم تقلب.
إنه لا يستبدل:

عند اختيار وقف:

  1. ابدأ بـ هيكل السعر
    (دعم/مقاومة، قمم/قيعان التأرجح).
  2. ثم استخدم مضاعفات ATR
    لتجنب جعل الوقف
    ضيقًا أو واسعًا بشكل غير واقعي.

6-2. تغيير مضاعفات ATR باستمرار

  • 1 ATR اليوم،
  • 2 ATR غدًا،
  • ثم 0.8 ATR الأسبوع القادم...

إذا واصلت تغيير المضاعف:

  • تفقد الاختبارات الخلفية معناها،
  • وتنجرف نحو
    "توفيق المنحنى (curve-fitting) بعد الحقيقة."

الأفضل:

  • استخدم فترة ومضاعف ATR ثابتين
    لكل مزيج استراتيجية/إطار زمني،
  • وتجنب تغييرها
    بدون أسباب قوية ومختبرة.

6-3. تجاهل 1R والتركيز فقط على ATR

إذا كنت تفكر:

  • "ATR منخفض،
    لذا سأدخل بحجم كبير جدًا،"

وتقوم بزيادة 1R نفسه بهدوء،
فأنت تكسر:

حافظ دائمًا على التسلسل:

1R (مخاطرة الحساب) ←
مسافة الوقف (مع ATR) ←
حجم المركز

بهذا الترتيب.

7. أسئلة لطرحها قبل استخدام تحديد الحجم بـ ATR

قبل اعتماد تحديد الحجم بناءً على ATR،
من المفيد مراجعة:

  1. "ما هو 1R الخاص بي بالعملة الفعلية؟"
    (المخاطرة والعائد)

  2. "ما هي إعدادات ATR (الفترة، المضاعف)
    التي سأستخدمها على إطاري الزمني الرئيسي؟"
    (atr)

  3. "هل موقع وقفي يعتمد على
    s-r
    و swing-vs-correction
    (أي حيث تكون فكرتي غير صالحة)؟"

  4. "بالقرب من منطقة الوقف تلك،
    هل تحققت من مضاعفات ATR
    لتجنب المسافات الضيقة أو الواسعة بشكل مفرط؟"

  5. "عندما أحسب الحجم،
    هل أقوم فعليًا بـ 1R ÷ مسافة الوقف؟"

باختصار، تحديد حجم المركز بناءً على ATR هو:

دمج 1R على مستوى الحساب
مع التقلبات المستندة إلى ATR،
بحيث يتكيف حجم التداول مع البيئة.

إذا قمت بـ:

فإن إضافة تحديد الحجم بـ ATR من هذه المقالة
سيساعد في الحفاظ على

  • "تأثير كل صفقة على حسابك"
    أكثر اتساقًا،
    حتى مع تغير ظروف السوق.