🐋
تجارة الحيتان

قواعد الحد الأقصى للخسارة: حماية حسابك باستخدام قاعدة 1-2%

في المخاطرة والعائد،
وتحديد حجم المركز، و
تحديد الحجم بناءً على ATR قمنا بما يلي:

  • حددنا 1R (الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة)، و
  • تعلمنا كيفية حساب حجم المركز
    بحيث تخسر الصفقة التي يتم إيقافها 1R بالضبط.

في هذه المقالة، ننتقل خطوة للأعلى إلى مستوى الحساب:

"كم أنا مستعد للخسارة
في يوم واحد، أو أسبوع، أو شهر؟"

هنا يأتي دور قواعد الحد الأقصى للخسارة.

1. لماذا تحتاج إلى قواعد الحد الأقصى للخسارة أصلاً

حتى المتداولين الذين لديهم إدارة مخاطر جيدة يمكنهم:

  • المرور بـ سلسلة خسائر، أو
  • مواجهة أيام تسيطر فيها العواطف،

وفي تلك الأيام،
تميل قواعدهم المعتادة إلى الانهيار.

سيناريو شائع:

  • عادة ما يخاطرون بـ 1R = 1% لكل صفقة،
  • ولكن بعد ثلاث خسائر متتالية، يقومون بـ:
    • توسيع نقاط التوقف،
    • زيادة الحجم،
    • والدخول في صفقات إضافية "لتعويض الخسارة".

ما ينقص هنا هو:

حد للمخاطرة فوق الصفقة الفردية
— على مستوى الحساب.

بمعنى آخر، ليس فقط:

  • "كم يمكنني أن أخسر في هذه الصفقة؟"
    ولكن أيضًا:
  • "كم يمكنني أن أخسر اليوم / هذا الأسبوع / هذا الشهر
    قبل أن أتوقف أو أقلل الحجم؟"

هذا الهيكل عالي المستوى هو ما نسميه
قواعد الحد الأقصى للخسارة.

2. ملخص سريع: 1R (المخاطرة لكل صفقة)

من المخاطرة والعائد:

  • الحساب: 10,000 دولار أمريكي
  • المخاطرة لكل صفقة: 1%

إذن:

1R = 100 دولار أمريكي

وكما يشرح تحديد حجم المركز:

نقوم بتحديد حجم المراكز بحيث:

الخسارة عند الإيقاف ≈ 1R.

هذا هو مستوى الصفقة.
الآن دعونا نصعد إلى اليومي/الأسبوعي.

3. المخاطرة لكل صفقة مقابل الحد الأقصى للخسارة في اليوم/الأسبوع

يبدو الإطار الشائع كما يلي:

  1. المخاطرة لكل صفقة: 0.5–2% من الحساب (1R)

    • المبتدئون: 0.5–1%
    • الأكثر خبرة: 1–2%
      (أعلى من ذلك يعتبر عدوانيًا جدًا)

  2. الحد الأقصى للخسارة اليومية: 2–4% من الحساب

    • مثال: إذا كان 1R = 1%،
      فإن الحد الأقصى للخسارة اليومية = 2–3R (2–3%)

  3. الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية: 4–8% من الحساب

    • مثال: إذا كان 1R = 1%،
      فإن الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية = 4–6R

هذه الأرقام مجرد أمثلة.
وهي تعتمد على تحملك للمخاطر، واستراتيجيتك، ورأس مالك.

الفكرة الأساسية:

إذا وصلت الخسائر التراكمية إلى عدد معين من R،
تتوقف عن التداول أو تنتقل إلى حجم مخفض.

4. مثال: تطبيق قاعدة 1-2% على حساب بقيمة 10,000 دولار أمريكي

دعونا نضع مجموعة قواعد بسيطة.

  • الحساب: 10,000 دولار أمريكي
  • المخاطرة لكل صفقة: 1% (= 1R = 100 دولار أمريكي)
  • الحد الأقصى للخسارة اليومية: 3R (= 3% = 300 دولار أمريكي)
  • الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية: 6R (= 6% = 600 دولار أمريكي)

4-1. القاعدة اليومية

  • إذا وصل إجمالي الخسارة المحققة إلى -3R (= -300 دولار أمريكي) في يوم واحد:
    • توقف عن التداول لبقية اليوم،
    • راجع الرسوم البيانية إذا أردت،
    • ولكن لا صفقات حية جديدة حتى الغد.

4-2. القاعدة الأسبوعية

  • إذا وصلت الخسائر التراكمية من الاثنين إلى الجمعة
    إلى -6R (= -600 دولار أمريكي):
    • توقف عن التداول لبقية الأسبوع، أو
    • انتقل إلى "وضع المخاطرة المخفضة" كما نوقش في
      التراجع
      (على سبيل المثال، خفض 1R من 1% إلى 0.5%).

مع هذا الهيكل:

  • حتى في الأيام السيئة،
  • وحتى خلال سلاسل الخسائر،

يصبح من الأصعب بكثير نسف الحساب
في نوبة عاطفية واحدة.

5. ما الذي يحميك منه الحد الأقصى للخسارة اليومية فعليًا

فيما يلي بعض مواقف العالم الحقيقي
حيث تعمل قواعد الحد الأقصى للخسارة اليومية كشبكة أمان.

  1. تداول الانتقام

    • خسارة واحدة ← تنزعج ←
      تستمر في إطلاق الصفقات بإعدادات أضعف ←
      وينتهي بك الأمر بخسارة 5-10% في يوم واحد.

  2. قراءة خاطئة للسوق في ذلك اليوم

    • استراتيجيتك ببساطة لا تناسب
      ظروف اليوم،
    • ولكن بدلاً من التراجع،
      تستمر في تجربة نفس الشيء.

    في أيام مثل هذه،
    تكون قاعدة الحد الأقصى للخسارة اليومية بمثابة كابح قوي
    عندما لا ينجح أي شيء آخر.

  3. الإرهاق وضعف التركيز

    • قلة النوم،
    • عبء عمل ثقيل،
    • ضغوط خارجية.

هذا لا يتعلق بالإعداد؛
بل يتعلق بـ:

"المتداول ليس في حالة طبيعية،
لذا فإن معدل الخطأ أعلى."

قواعد الحد الأقصى للخسارة هي خط الدفاع الأخير
ضد الإفراط في التداول في تلك الحالة.

6. أخطاء شائعة مع قواعد الحد الأقصى للخسارة

6-1. كتابة القاعدة ولكن عدم احترامها

الخطأ الأكثر شيوعًا:

  • في دفتر يومياتك:
    "توقف لليوم عند -3R،"
  • في الواقع:
    عند -3R تفكر:
    • "واحدة أخرى فقط،"
    • "هذه الصفقة مضمونة،"
    • "سأتوقف بعد أن أعوض الخسارة."

عندها:

  • ليس لديك فعليًا أي قاعدة على الإطلاق،
  • ووهم "امتلاك قواعد"
    يمكن أن يجعل الأمور أسوأ.

قاعدة الحد الأقصى للخسارة تعمل فقط
إذا كانت مفتاحًا غير قابل للتفاوض:
بمجرد الوصول إليه، تتوقف.

6-2. تعيين الحد الأقصى للخسارة مرتفعًا جدًا بالنسبة لحسابك

مثال:

  • حساب 10,000 دولار أمريكي،
  • مخاطرة 2% لكل صفقة،
  • 10% حد أقصى للخسارة اليومية (= -1,000 دولار أمريكي).

حفنة من القرارات السيئة،
وتكون قد ألحقت ضررًا كبيرًا بالحساب.

إذا كان هدفك هو الاستمرارية،
فمن المعقول أكثر أن:

  • تحدد سقف الخسارة اليومية القصوى بحوالي
    2–3R في اليوم
    للبدء.

6-3. تجاهل إحصائيات الاستراتيجية (معدل الفوز، R/R)

  • أنظمة معدل الفوز المرتفع مقابل أنظمة معدل الفوز المنخفض،
    وR/R المرتفع
  • لديها سلاسل خسائر طبيعية مختلفة.

على سبيل المثال:

  • مع معدل فوز ~35% و R/R = 1:3،
    فإن 5-6 خسائر متتالية ليست غير عادية.

إذا كان مثل هذا النظام يستخدم:

  • حد أقصى للخسارة اليومية = 2R،

فقد يتوقف في كثير من الأحيان،
حتى عندما لا يزال النظام يعمل كما هو مصمم.

لذا يجب أن تراعي قواعد الحد الأقصى للخسارة:

  • معدل الفوز المتوسط، وR/R،
    وطول سلسلة الخسائر الواقعية     لديك.

7. قائمة مرجعية لتصميم قواعد الحد الأقصى للخسارة الخاصة بك

فيما يلي بعض الأسئلة
التي يمكن أن تساعدك في تصميم قواعد تناسبك.

  1. "ما هو 1R الحالي الخاص بي
    بالنسبة المئوية، وبالعملة الفعلية؟"
    (المخاطرة والعائد)

  2. "ما هي الإحصائيات النموذجية لاستراتيجيتي؟"

    • معدل الفوز التقريبي،
    • متوسط R/R،
    • طول سلسلة الخسائر النموذجية.

  3. "بشكل واقعي، كم عدد الصفقات الخاسرة في اليوم
    التي يمكنني التعامل معها قبل أن تبدأ عواطفي في الميل؟"

  4. "عند أي حد أقصى للخسارة اليومية (بـ R)
    لا يزال بإمكاني التفكير بوضوح،
    ولا يتضرر حسابي بشكل كبير؟"

  5. "هل لدي قواعد للحد الأقصى للخسارة الأسبوعية/الشهرية
    تؤدي إلى استراحة، أو تقليل الحجم،
    أو مراجعة رسمية إذا تم خرقها؟"

قواعد الحد الأقصى للخسارة هي:

إدارة المخاطر على مستوى الحساب،
فوق الصفقات والإعدادات الفردية.

إذا قمت بـ:

فإنك تمنح نفسك فرصة أفضل بكثير
للنجاة من سلاسل الخسائر الحتمية
التي يواجهها كل متداول في مرحلة ما.