🐋
تجارة الحيتان

استراتيجية الحجم: قراءة القوة الكامنة وراء تحركات الأسعار

في هذه المقالة، نقوم بتنظيم الهيكل الأساسي للاستراتيجية القائمة على الحجم (Volume).

بافتراض أنك رأيت بالفعل في أساسيات الحجم:

  • ماذا يعني الحجم،
  • لماذا يجب أن تنظر إلى "السعر + الحجم" معًا،
  • كيف يتغير الحجم في أقسام الاتجاه، وأقسام النطاق، والاختراقات.

بناءً على هذا المحتوى، سننظر هنا إلى الحجم على أنه:

ليس مجرد "خرج الكثير/خرج القليل"، ولكن مرشح للتحقق "هل هناك قوة حقيقية وراء حركة السعر هذه؟"

وإنشاء هيكل استراتيجية بسيط وقائمة مراجعة.

1. كيف تستخدم الحجم في هذه الاستراتيجية؟

في هذه المقالة، يلعب الحجم ثلاثة أدوار رئيسية فقط.

  1. فحص صحة الاتجاه

    • مدى جودة الحفاظ على الحجم أثناء استمرار الاتجاه،
    • ما إذا كان الحجم ينخفض/يزداد بعد انخفاض/ارتفاع حاد.

  2. فحص موثوقية الاختراق

    • عند كسر مستويات الدعم والمقاومة المهمة، ما إذا كان الحجم قد زاد بشكل واضح مقارنة بالمعتاد،
    • أو إذا كان يمر بهدوء ويعود إلى الصندوق.

  3. فحص إمكانية الإرهاق

    • بعد ظهور حجم شديد + شمعة طويلة لفترة قصيرة جدًا،
    • ما إذا كان هيكلًا يأتي فيه تراجع فورًا.

باختصار، الحجم في هذه الاستراتيجية هو "معدات مساعدة للتحقق مما إذا كانت القوة محملة في حركة السعر."

بدلاً من إشارة دخول مستقلة، من الواقعي استخدامه أثناء مشاهدته متداخلاً مع استراتيجية تتبع الاتجاه، نمط الدعم والمقاومة، الاختراق مقابل الوهمي، وما إلى ذلك.

2. الإطار الأساسي: الاتجاه / النطاق / الاختراق / الإرهاق

تبدأ استراتيجية الحجم في النهاية بالتمييز بين هذه المواقف الأربعة.

  1. الاتجاه (Trend)

    • عندما يتقدم السعر بثبات في اتجاه واحد بناءً على استراتيجية MA-60،
    • ما إذا كان الحجم لا يموت تمامًا و يكون أكثر حيوية نسبيًا في القسم الصاعد (أو الهابط).

  2. النطاق (Range)

    • في قسم يذهب جيئة وذهابا بين الأعلى والأسفل بناءً على الدعم والمقاومة،
    • ما إذا كان الحجم عند مستوى متوسط أو يتناقص تدريجيًا.

  3. الاختراق (Breakout)

    • في لحظة كسر قمة/قاع الصندوق أو S/R المهم،
    • ما إذا كان الحجم يزداد بشكل واضح ويعبر المستوى.

  4. حركة الإرهاق (Exhaustion Move)

    • بعد ارتفاع/انخفاض طويل، يظهر انفجار حجم مفاجئ + شمعة شديدة،
    • وما إذا كان هيكلًا تستنزف فيه القوة فورًا بعد ذلك.

إذا ميزت هذه الأربعة، حتى مع نفس نمط الشمعة:

  • "هل هو استمرار صحي للاتجاه؟"
  • "هل هو مجرد ضوضاء داخل النطاق؟"
  • "هل هو اختراق حقيقي؟"
  • "هل هي إشارة إرهاق في اللحظة الأخيرة؟"

يصبح التفسير أسهل بكثير.

3. قسم الاتجاه: "اتجاه صحي مقابل اتجاه ضعيف"

أولاً، دعنا نلقي نظرة على مثال اتجاه صاعد.

3-1. إعداد البيئة

  1. اتجاه الاتجاه اليومي

  2. النمط الأساسي للحجم

    • ما إذا كان الحجم حيًا فوق المتوسط في أقسام التأرجح الصاعد،
    • ما إذا كان الحجم ينخفض نسبيًا في أقسام التصحيح (الهبوط/الجانبي).

إذا كان هذا الهيكل:

"المشاركون ينضمون عندما يرتفع، والتداول ينخفض ويرتاح أثناء التصحيح"

من المحتمل جدًا أن يكون اتجاهًا صحيًا نسبيًا.

على العكس:

  • إذا استمر الحجم في الانخفاض حتى مع ارتفاعه،
  • أو إذا زاد الحجم أكثر في كل مرة يصحح فيها لأسفل،

"هل يتم إلقاء الحجم من الأعلى؟"

إنها إشارة للشك في هذا.

3-2. تطبيق بسيط

  1. إذا استمر ظهور جفاف الحجم في قسم التأرجح الصاعد ← تعامل مع الإدخالات الإضافية الجديدة بشكل محافظ.

  2. إذا حدث ارتفاع كبير ولكن الحجم أقل مما كان عليه من قبل ← فكر في جني الأرباح الجزئي/تقليل المركز بناءً على المخاطرة والمكافأة.

في الاتجاه القصير (Short)، يمكنك عرض المحتوى أعلاه في الاتجاه المعاكس.

4. الاختراق: "اختراق حقيقي مقابل اختراق وهمي"

استراتيجية الاختراق هي منطقة تتوافق بشكل جيد جدًا مع الحجم.

4-1. الإعداد: قمة/قاع الصندوق + الحجم

  1. ابحث عن قمة/قاع صندوق ملحوظ على أساس يومي/4 ساعات بناءً على الدعم والمقاومة.

  2. إذا شوهد هيكل حيث يزدحم السعر تدريجياً نحو القمة/القاع بناءً على نمط المثلث، نمط الوتد، انظر إليه على أنه "بقعة يمكن أن تنفجر بشكل كبير يومًا ما".

  3. في هذا الوقت، لاحظ ما إذا كان الحجم:

    • بشكل عام مستوى متوسط أو يتناقص تدريجيًا داخل الصندوق،
    • يزداد بشكل واضح فقط في لحظة الاختراق.

4-2. مثال طويل (Long): اختراق القمة

بناءً على اختراق القمة (Long):

  1. شمعة الاختراق

    • ما إذا كان يظهر إغلاق بناءً على الإغلاق يعبر بوضوح قمة الصندوق،
    • ما إذا كان الحجم في هذا الوقت أعلى بالتأكيد من متوسط قسم الصندوق الأخير.

  2. حالة إعادة الاختبار

    • هناك حالات يرتفع فيها فورًا وينتهي،
    • ولكن إذا كنت مبتدئًا، فمن الأسهل فهم الانتظار لـ إعادة اختبار المستوى العلوي (تحويل الدعم) كما هو موضح في الاختراق مقابل الوهمي.

  3. الدخول، وقف الخسارة، الهدف

    • الدخول: دخول طويل بعد تأكيد الدعم عند إعادة الاختبار.
    • وقف الخسارة: أسفل المستوى العلوي + بناءً على مؤشر ATR، اسمح بحوالي 1.0~1.5 ATR هامش.
    • الهدف:
      • الأول: قمة التأرجح الأخيرة أو S/R التالي للإطار الزمني الأعلى،
      • تحقق دائمًا مما إذا كان يمكن تلبية الحد الأدنى 1:2 R/R أو أكثر بناءً على المخاطرة والمكافأة.

4-3. تحذير من الاختراق الوهمي

في حالة لم يزد فيها الحجم بشكل كبير:

  • إذا عبر القمة/القاع قليلاً
  • وتراجع فورًا مرة أخرى إلى الصندوق

من المحتمل جدًا أن يكون وهميًا (Fakeout).

في هذه الحالة:

  • بدلاً من المطاردة غير المعقولة في اتجاه الاختراق،
  • يمكنك حتى التفكير في صفقة في الاتجاه المعاكس مثل استراتيجية الاختراق مقابل الوهمي.

5. نمط الإرهاق: الشك في "هل هي الألعاب النارية الأخيرة"

جزء يجده الكثير من الناس مثيرًا للاهتمام في استراتيجية الحجم هو بالضبط حركة الإرهاق (Exhaustion Move).

5-1. الخصائص النموذجية

مثال الإرهاق الصاعد:

  1. بعد ارتفاع طويل

    • حدثت تقلبات صاعدة بالفعل عدة مرات،
    • بناءً على استراتيجية MA-60، السعر بعيد جدًا فوق MA-60.

  2. انفجار الحجم + شمعة شديدة

    • فجأة ينفجر حجم أكبر من أي قسم حديث،
    • بعد ظهور شمعة صاعدة طويلة (أو شمعة بظل علوي طويل)،
    • من الشمعة التالية مباشرة، لا يستمر ضغط الشراء وتستنزف القوة.

  3. تراجع لاحق

    • يتراجع السعر بسرعة إلى مناطق الدعم/المقاومة السابقة بناءً على الدعم والمقاومة،
    • أو هيكل حيث تهدأ التقلبات بعد زيادتها بسرعة بناءً على مؤشر ATR.

إذا شوهد هذا النمط، بدلاً من شراء مطاردة جديد:

  • جني أرباح جزئي/تقليل المركز الطويل الحالي،
  • تقليل الرافعة المالية/زيادة نسبة النقد من منظور إدارة المخاطر

من الطبيعي التفكير في مثل هذه الإجراءات المحافظة أولاً.

يمكن التفكير في نمط الإرهاق الهابط في الاتجاه المعاكس (انفجار حجم الذعر + محاولة الارتداد بحدة بعد شمعة هابطة طويلة، وما إلى ذلك).

6. الأخطاء الشائعة في استراتيجية الحجم

6-1. التفكير في أن "الحجم المرتفع جيد دون قيد أو شرط"

  • فقط لأن الحجم مرتفع لا يعني أنه دائمًا إشارة اتجاه جيدة.
  • مثل نمط الإرهاق، قد يكون انفجار حجم يخرج مع ارتفاع درجة الحرارة في اللحظة الأخيرة.

دائماً:

  • في أي موقع (S/R، فوق/تحت الاتجاه)
  • في أي هيكل (استمرار الاتجاه، الاختراق، الإرهاق) خرج الحجم يجب النظر إليه معًا.

6-2. تجاهل فروق متوسط الحجم حسب المنطقة الزمنية

  • الأطر الزمنية القصيرة مثل دقيقة واحدة/5 دقائق تتأثر بشكل كبير بالأحداث قصيرة المدى مثل الأخبار، التصفية، المضاربة،
  • اليومية/4 ساعات تعكس تحركات المشاركين الأكبر (تأرجح، متداولي المراكز) أكثر.

لذلك:

  • في هذه الاستراتيجية، بشكل أساسي مزيج يومي + 4 ساعات،
  • نفترض عرض الحجم مع التركيز على التأرجح/المركز بدلاً من المضاربة قصيرة المدى.

6-3. تجاهل هيكل السعر وعرض الحجم فقط

يجب دائمًا تفسير الحجم فوق هيكل السعر.

7. قائمة التحقق لاستراتيجية الحجم

أخيرًا، دعنا ننظم الأسئلة التي تستحق أن تطرحها على نفسك عند استخدام الحجم.

  1. "هل القسم الحالي يبدو كاتفاق صحي من منظور استراتيجية تتبع الاتجاه؟"

    • هل الحجم حي عند الصعود، وهل ينخفض الحجم أثناء التصحيح؟

  2. "في لحظة كسر مستوى S/R مهم، هل زاد الحجم بشكل واضح، أم أنه اختراق هادئ؟"

  3. "هل انفجار الحجم الأخير أقرب إلى بداية/تعزيز الاتجاه، أم أقرب إلى الإرهاق؟"

  4. "هل هناك اتساق عند عرض إشارة الحجم هذه مع نمط الدعم والمقاومة، الاختراق مقابل الوهمي، أنماط الشموع؟"

  5. "حتى لو كان الحجم يبدو جيدًا، هل R/R وحد الخسارة معقولان بناءً على المخاطرة والمكافأة؟"

لتلخيص استراتيجية الحجم:

"مرشح مساعد للتحقق مما إذا كانت هناك قوة حقيقية وراء حركة السعر، وما إذا كانت تلك القوة من المحتمل أن تستمر"

يمكن النظر إليها على هذا النحو.

  • في أقسام الاتجاه، ميز الاتجاه الصحي مقابل الاتجاه الضعيف،
  • في أقسام الصندوق/الاختراق، قسّم الاختراق الحقيقي مقابل الاختراق الوهمي،
  • في الأقسام المحمومة، إذا كنت تستخدمه للتحقق من إمكانية نمط الإرهاق،

مع استراتيجية تتبع الاتجاه، استراتيجية نمط الرسم البياني، إدارة المخاطر، سيكون "محور استراتيجية الحجم الأساسي" قابلاً للاستخدام بالكامل في الممارسة العملية.