🐋
تجارة الحيتان

استراتيجية نمط الدعم والمقاومة (S/R): التمييز بين الارتداد والاختراق عند مستويات الدعم والمقاومة

في هذه المقالة، سنلخص الهيكل الأساسي لـ استراتيجية نمط الدعم والمقاومة (S/R).

نفترض أنك قد رأيت بالفعل في أساسيات الدعم والمقاومة:

  • ما هو الدعم (Support) والمقاومة (Resistance)،
  • ما هي المعايير التي يمكن استخدامها لاختيار المستويات،
  • وأن المستوى الذي تم اختراقه مرة واحدة يغير دوره من دعم ↔ مقاومة.

سنفترض أنك رأيت ذلك.

هنا، بناءً على ذلك، سننظر إلى S/R على أنه:

"منطقة قرار (Decision Zone) لمراقبة ما إذا كان سيحدث ارتداد، أو سيحدث اختراق"

وسنقوم بإنشاء هيكل استراتيجية بسيط.

الرسم البياني أدناه يظهر:

  • اليسار: عند دعم قاع الصندوق، السعر يرتد (Bounce) عدة مرات،
  • اليمين: بعد اختراق (Breakout) نفس مستوى الدعم بقوة، إعادة اختبار (Retest) ذلك المكان كمقاومة واستمرار الانخفاض

جنبًا إلى جنب.

جوهر استراتيجية S/R هو:

  • حتى في نفس المستوى
    • في بعض البيئات، يجب أن تهدف إلى الارتداد (Mean Reversion)،
    • وفي بعض البيئات، يجب أن تهدف إلى الاختراق (Trend Following).

1. رؤية S/R كـ "منطقة" وليس "خطًا واحدًا"

عندما تتعلم S/R لأول مرة، عادة ما ترسمه كـ خط واحد. لكن في التداول الفعلي، من الأكثر واقعية رؤية S/R كـ منطقة ضيقة (Zone).

  • لأن القمم/القيعان تتشكل عبر عدة شموع،
  • والقمم قد يتم صدها في مواقع مختلفة قليلاً،
  • والأسعار تختلف قليلاً من بورصة لأخرى.

لذلك في الممارسة العملية:

  • بدلاً من رقم دقيق مثل "خط 19,800 دولار"،
  • من الأفضل رؤيته كـ منطقة صندوق صغيرة مثل "منطقة المقاومة بالقرب من 19,600 ~ 20,000 دولار".

القيام بذلك يساعد في تقليل:

  • ضرب وقف الخسارة (Stop) الضيق جدًا مرة واحدة،
  • ثم التحرك في الاتجاه المطلوب مباشرة بعد ذلك

وهو "نمط الإمساك بالذيل وضرب وقف الخسارة" النموذجي.

2. استراتيجيتان أساسيتان تظهران في S/R

هناك استراتيجيتان أساسيتان تظهران في S/R.

  1. استراتيجية الارتداد (Bounce / Mean Reversion)

    • شراء (Long) بالقرب من الدعم،
    • بيع (Short) بالقرب من المقاومة،
    • تهدف إلى "العودة إلى الوسط/الجانب الآخر داخل النطاق".

  2. استراتيجية الاختراق (Breakout / Trend Following)

    • اختراق هبوطي قوي أسفل دعم مهم ← بيع (Short)،
    • اختراق صعودي قوي فوق مقاومة مهمة ← شراء (Long)،
    • تهدف إلى سيناريو "كسر النطاق وبدء اتجاه جديد".

هاتان الاستراتيجيتان هما:

يمكنك اعتبارهما أبسط أشكال لهما.

3. استراتيجية ارتداد S/R: استهداف "العودة داخل الصندوق"

لنلقِ نظرة على استراتيجية الارتداد أولاً.

3-1. في أي بيئة يجب استخدامها؟

استراتيجية الارتداد تكون طبيعية بشكل عام في:

  • هيكل صندوق/نطاق واضح على الإطار اليومي،
  • بناءً على DMI/ADX، منطقة حيث ADX منخفض أو لا يرتفع بشكل حاد،
  • بناءً على بولينجر باند، منطقة حيث عرض النطاق ليس واسعًا للغاية.

بمعنى آخر، هي تناسب بشكل أفضل:

"السوق الذي ليس في اتجاه حاليًا، بل يتحرك ذهابًا وإيابًا ضمن نطاق معين"

3-2. مثال الشراء (Long): الارتداد عند الدعم

الفكرة الأساسية:

  1. إيجاد المستوى (يومي)

  2. مراقبة الاقتراب (4 ساعات)

    • عندما ينخفض السعر إلى منطقة الدعم تلك، راقب ما إذا كان يتحطم كخط مستقيم، أو ما إذا كانت السرعة تتباطأ.

  3. تأكيد رد الفعل (4 ساعات)

    • بناءً على أنماط الشموع، انظر ما إذا كانت تظهر إشارات على انخفاض قوة البيع مثل ذيل سفلي طويل، ابتلاع شرائي (bullish engulfing)، شمعة داخلية (inside bar)، إلخ.

  4. الدخول، وقف الخسارة، الهدف

    • الدخول: بالقرب من إغلاق الشمعة حيث تم تأكيد الارتداد في منطقة الدعم.
    • وقف الخسارة:
      • تعيينه مع بعض المساحة أسفل منطقة الدعم،
      • بناءً على ATR، يمكنك ترك مساحة حوالي 1.0 ~ 1.5 ATR.
    • الهدف:
      • الأول: منتصف الصندوق أو قمة التأرجح الأخيرة،
      • الثاني: قمة الصندوق،
      • النظر في ما لا يقل عن 1:2 R/R كأولوية.

استراتيجية ارتداد البيع (Short) يمكن التفكير فيها بشكل عكسي في منطقة المقاومة.

4. استراتيجية اختراق S/R: استهداف "كسر الصندوق والخروج"

هذه المرة هي استراتيجية الاختراق.

4-1. في أي بيئة يجب استخدامها؟

استراتيجية الاختراق تناسب بشكل أفضل بشكل عام في:

  • هيكل حيث تتراكم القوة في اتجاه واحد على الإطار اليومي،
  • مشهد حيث يتم طرق المستويات الرئيسية عدة مرات وتتجمع القمم/القيعان تدريجيًا نحو ذلك المستوى،
  • بناءً على DMI/ADX، منطقة حيث يرتفع ADX تدريجيًا.

يمكنك رؤيتها على أنها:

"منطقة حيث تتراكم الطاقة حول هذا المستوى، ويبدو أنها ستنفجر بشكل كبير في وقت ما"

4-2. مثال: اختراق هبوطي أسفل الدعم (بيع - Short)

التدفق الأساسي:

  1. تأكيد الدعم المهم (يومي)

    • كن حذرًا إذا كانت منطقة الدعم التي ارتدت عدة مرات تبدو وكأنها يتم الدفاع عنها بقوة أقل تدريجيًا.

  2. ضعف الارتداد الأخير (4 ساعات)

    • عرض الارتداد بالقرب من الدعم يقل تدريجيًا،
    • وعلى أنماط الشموع، الذيول العلوية تزداد وضغط البيع يزداد.

  3. شمعة خروج قوية (4 ساعات)

    • منطقة تظهر فيها شمعة هبوطية طويلة تدفع بشكل حاسم مرة واحدة أسفل منطقة الدعم.

  4. الدخول بعد إعادة الاختبار

    • هناك حالات ينهار فيها السعر فورًا، ولكن بالنسبة للمبتدئين، من الأسهل فهم انتظار إعادة الاختبار (retest).
    • تحقق مما إذا كان يعود إلى منطقة الدعم السابقة، وهذه المرة يعمل ذلك المكان كمقاومة ويتم دفعه مرة أخرى.
    • في هذا الوقت، بناءً على أنماط الشموع، إذا ظهرت شمعة هبوطية (ذيل علوي طويل، جسم صغير، إلخ)، تصبح مرشحًا لدخول بيع (Short).

  5. وقف الخسارة، الهدف

    • وقف الخسارة: فوق قمة إعادة الاختبار + مساحة ATR.
    • الهدف:
      • الأول: قاع التأرجح الأخير،
      • الثاني: منطقة S/R اليومية التالية،
      • بالمثل، النظر في ما لا يقل عن 1:2 R/R كأولوية.

على العكس، الاختراق الصعودي فوق المقاومة (شراء - Long) يمكن التفكير فيه بقلب العملية أعلاه.

5. هل نراها كارتداد أم اختراق؟ قائمة تحقق بسيطة

عندما تنظر إلى منطقة S/R الآن، من الجيد التحقق ببساطة من الأسئلة أدناه.

  1. "في الإطار اليومي، هل هذا المكان هو وسط الصندوق، أم نهاية الصندوق (الأعلى/الأسفل)؟"

  2. "في الاختبارات القليلة الماضية، هل الارتداد/التراجع يصبح أضعف تدريجيًا، أم أنه لا يزال صامدًا بقوة؟"

  3. "هل اتجاه الإطار الزمني الأعلى (بناءً على استراتيجية المتوسط المتحرك 60 يومًا) هو نفس اتجاه كسر هذا المستوى، أم عكسه؟"

  4. "هل التقلب الحالي (ATR، بولينجر باند) قد انفجر بالفعل بشكل كبير، أم أنه لا يزال هادئًا نسبيًا؟"

  • إذا كانت تناسب استراتيجية الارتداد أكثر ← داخل الصندوق، ADX منخفض، مكان خرج منه ارتداد جيد، التقلب ليس مفرطًا.
  • إذا كانت تناسب استراتيجية الاختراق أكثر ← شعور بأن القوة تتراكم مع استمرار الضغط أو الدعم عند نفس المستوى، محاولة الاختراق في نفس اتجاه اتجاه الإطار الزمني الأعلى.

لا يجب أن تتطابق تمامًا. ومع ذلك، إذا جعلت التحقق أعلاه عادة، يمكنك تقليل وجهة النظر المتحيزة لجانب واحد مثل "ارتداد غير مشروط" أو "اختراق غير مشروط".

6. الأخطاء الشائعة في استراتيجية نمط S/R

6-1. رسم الكثير من S/R على الرسم البياني

إذا رسمت الكثير من المستويات:

  • يصبح أي سعر في حالة "يوجد خط في مكان ما"،
  • وتصبح أداة تبرير وليست استراتيجية.

في الممارسة العملية:

  • من الجيد اختيار عدد قليل من المستويات الأكثر وضوحًا بناءً على الإطار اليومي أولاً،
  • والحفاظ عليها بسيطة عن طريق إضافة الباقي تدريجيًا.

6-2. الدخول غير المشروط عند اللمسة الأولى

  • "إنه دعم لذا سأشتري إذا لمسه"،
  • "إنها مقاومة لذا سأبيع إذا لمسها"

إذا دخلت دون التحقق من رد الفعل بهذه الطريقة، فمن السهل أن يتم اختراقه مرة واحدة ويحدث وقف خسارة مذعور.

دائمًا:

  • "لمس المستوى" ← "انتظر لترى رد الفعل" ← "قرر الدخول" عادة الحفاظ على الترتيب مهمة.

6-3. مطاردة الاختراق بعد فوات الأوان

بعد ظهور شمعة صعودية/هبوطية طويلة:

  • إذا دخلت متأخرًا في مكان بعيد بالفعل عن المستوى،
  • يصبح وقف الخسارة بعيدًا،
  • وغالبًا ما يصبح R/R حتى الهدف سيئًا.

إذا كان ذلك ممكنًا:

  • تكوين عادة التفكير في الدخول عند إعادة الاختبار (حركة العودة والتحقق مرة أخرى) أكثر راحة بكثير على المدى الطويل.

7. أشياء يجب تذكرها عند استخدام استراتيجية نمط S/R

أخيرًا، عند استخدام استراتيجية S/R، دعونا نلخص الأسئلة التي يجب التفكير فيها دائمًا معًا.

  1. "هل يبدو هذا المستوى مهمًا بناءً على الإطار اليومي أيضًا؟"

  2. "هل البيئة الحالية أقرب إلى استراتيجية تتبع الاتجاه، أم أقرب إلى استراتيجية العودة إلى المتوسط؟"

  3. "هل اتجاه الدخول هذه المرة هو نفسه اتجاه الإطار الزمني الأعلى، أم عكسه؟"

  4. "هل موقع وقف الخسارة محدد بأمان خارج منطقة S/R؟"

  5. "عند حساب R/R بناءً على الهدف ووقف الخسارة، هل يفي بمعايير المخاطرة والمكافأة؟"

يمكن تلخيص استراتيجية نمط S/R على أنها:

استراتيجية أساسية تقرر "ما إذا كنت ستستهدف الارتداد أو الاختراق" عند الدعم/المقاومة وتصمم وقف الخسارة/الهدف وفقًا لذلك

حتى بدون نظرية معقدة، ستتمكن من إنشاء إطار للحكم بهدوء على:

  • "أين هو المكان المهم"،
  • "أي سيناريو اتجاه مفضل في ذلك المكان"،
  • "ما إذا كان هذا السيناريو منطقيًا من حيث R/R"