مقدمة DMI/ADX: كيفية فصل اتجاه الترند عن قوته
في هذه المقالة نستعرض مؤشر الحركة الاتجاهية DMI (Directional Movement Index) و مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX (Average Directional Index).
بدل أن نقول "تقاطع الخطوط، إذاً إشارة شراء/بيع"، نريد استخدام الأداة بوصفها طريقة لقراءة: "ما مدى اتجاهية السوق حالياً، وأي جهة تملك الغلبة؟"
يعمل DMI/ADX على:
- لعب دور فلتر في مؤشرات الترند لتحديد وجود الترند وقوته،
- ومساعدتنا في الاستراتيجيات على اختيار ما إذا كنا سنستخدم استراتيجية تتبع ترند أم استراتيجية صندوقية.
الرسم أدناه يوضح:
- في الأعلى: بنية السعر مع المتوسطات المتحركة،
- في الأسفل: منحنيات +DI و -DI و ADX معاً لعرض:
- أي جهة تميل إليها الحركة الاتجاهية،
- متى يرتفع أو يهبط ADX بقوة،
- وكيف يستقر ADX عندما يتحول السوق إلى نطاق جانبي.
1. بنية DMI/ADX: خطوط +DI و -DI و ADX
يتكون DMI/ADX غالباً من ثلاثة خطوط:
-
+DI (Positive Directional Indicator)
- يقيس حجم الحركة الصاعدة الحقيقية في الفترة الأخيرة.
- كلما ارتفعت قيمته دلّ ذلك على قوة الدفع الصاعد.
-
-DI (Negative Directional Indicator)
- يقيس حجم الحركة الهابطة الحقيقية في الفترة الأخيرة.
- ارتفاعه يعني أن الضغط البيعي كان أقوى.
-
ADX (Average Directional Index)
- يستخلص من علاقة +DI و -DI قيمة تمثل قوة الترند فقط (دون اتجاه).
- ارتفاع ADX يعني وجود حركة اتجاهية قوية أياً كانت الجهة.
- انخفاضه يوحي باحتمال وجود صندوق أو ضجيج عرضي.
النقطة الجوهرية:
+DI مقابل -DI → اتجاه ADX → قوة (مدى ترندية الحركة)
2. قراءة اتجاه الترند عبر +DI و -DI
2-1. الفكرة الأساسية
عادةً ما نفسر القيم هكذا:
- +DI > -DI → الحركة الصاعدة تمتعت بأسبقية مؤخراً.
- -DI > +DI → الحركة الهابطة لها اليد العليا.
وبالاقتران مع أساسيات الشموع وأنماط الرسوم:
- استمرار +DI بمستوى مرتفع مع تسجيل قمم وقيعان أعلى → ترند صاعد مهيمن.
- تفوق -DI مع قمم وقيعان أدنى → ترند هابط مهيمن.
2-2. تقاطعات +DI و -DI
المفهوم المتداول:
- اختراق +DI لأعلى فوق -DI → احتمال تحول الأرجحية إلى الصعود.
- اختراق -DI لأعلى فوق +DI → احتمال تحول الأرجحية إلى الهبوط.
لكن كما في الأنماط الفاشلة، الاعتماد على التقاطع وحده يجعلنا نُضرَب باستمرار في الأسواق الجانبية.
التقاطع يعطي فقط إشارة من مرحلة واحدة: "قد تصبح هذه الجهة مفضلة من الآن".
الرسم التالي يقارن بين:
- اليسار: ترند صاعد يحافظ فيه +DI على بقائه فوق -DI،
- اليمين: صندوق كلاسيكي يتقاطع فيه +DI و -DI مراراً دون اتجاه واضح.
3. ADX: ليس اتجاهًا بل "مدى ترندية الحركة"
لا يحمل ADX أي اتجاه.
- في الفترات الاتجاهية صعوداً أو هبوطاً، يميل ADX إلى الارتفاع.
- في الفترات المتذبذبة جانبيًا يبقى ADX منخفضاً ومستوياً غالباً.
3-1. قراءة ADX بصورة عملية
ما يلي منظور مستخدم كثيراً (مع اختلاف الإعدادات حسب السوق):
- قيم ADX شديدة الانخفاض → السوق أقرب إلى حالة صندوق/ترند ضعيف.
- بدء ADX في الميل لأعلى → الحركة تتحول إلى ترند فعلي بغض النظر عن الجهة.
- مستويات ADX مرتفعة ثم تبدأ بالانحناء نزولاً مع الوقت → قد يكون ذروة الترند أو إشارة تعب.
الأرقام مثل 20/25/30 ليست قواعد مطلقة؛ يجب معاينتها على السوق/الإطار الزمني الذي تتداوله كي تستخدمها كـ مجرد مرجع.
الرسم التالي يوضح:
- في الأعلى: ترند صاعد طويل → صندوق → ترند هابط.
- في الأسفل: كيف يرتفع ADX ويحافظ على القمم خلال الترند، ثم يهبط ويتسطح في الصندوق.
4. مبادئ استخدام DMI/ADX كمرشح للترند
عملياً نتبع غالباً ما يلي:
- نحدد أولاً هل نحن في ترند أم صندوق عبر ADX.
- داخل تلك القراءة ندمج +DI/-DI وبنية السعر والأنماط لتحديد الاتجاه والدخول ووقف الخسارة.
4-1. مثال على مرشح الترند
(الأرقام قابلة للتعديل حسب السوق):
- لا نستخدم استراتيجيات تتبع الترند إلا عندما يكون ADX أعلى من حد معين وفي حالة صعود.
- إذا كان ADX منخفضاً ومستوياً أو هابطاً:
- نركز على أنماط مثل القمتين/القاعين المزدوجين،
- أو نماذج انعكاس حدود الصندوق،
- أي استراتيجيات عكسية/نطاقية.
4-2. دمجه مع إشارات الاتجاه والدخول
على سبيل المثال:
- ADX في حالة صعود،
- +DI فوق -DI،
- يظهر ارتداد سعري فوق دعم من أساسيات الدعم والمقاومة،
- ويتشكل نموذج شموعي عاكس من أساسيات الشموع،
فيُقرأ المشهد على أنه:
"أرجحية صعود + إعادة اختبار دعم + محاولة إعادة تسارع في اتجاه الترند"
وبالتالي يصبح مرشحاً لدخول شراء.
بالمثل:
- ADX صاعد،
- -DI فوق +DI،
- يتكون نموذج هابط قرب مقاومة،
فتكون فرصة بيع محتملة.
5. الاختراقات والأنماط الفاشلة مع DMI/ADX
أثناء العمل على أنماط الرسوم مثل:
- المثلثات المتقلصة،
- الأوتاد،
- القمم/القيعان المزدوجة،
- الرأس والكتفين،
يمكن استخدام DMI/ADX لتقييم مدى تحول الاختراق إلى ترند حقيقي.
5-1. الاختراق "الحيوي"
مثال:
- كسر صاعد فوق مثلث أو كسر هابط أسفل نطاق،
- يبدأ ADX في الارتفاع من القاع،
- ويحافظ +DI أو -DI على صدارة واضحة فوق الآخر،
عندها يمكن اعتبار الاختراق:
اختراقاً يُرجَّح أن يستمر كترند، وليس مجرد ظل أو ذيل.
5-2. الاختراق بلا قوة
في المقابل:
- يخترق السعر حد النطاق قليلاً،
- لكن ADX يبقى منخفضاً ولا يميل صعوداً،
- وتتفكك أسبقية +DI/-DI سريعاً،
فتلك المناطق مرشحة لأن تكون من الأنماط الفاشلة أو الاختراقات الوهمية.
6. أخطاء شائعة عند استخدام DMI/ADX
-
التعامل مع قيم معينة بوصفها قوانين مطلقة
- قاعدة مثل "إذا تجاوز ADX مستوى 25 فالسوق ترندي دائماً" تنهار بسهولة بين سوق وآخر.
- يجب فحص السجل السعري للسوق الذي تتداوله لتعرف عند أي قيم لـ ADX يظهر الترند فعلياً.
-
تجاهل السعر والأنماط والتركيز على DMI/ADX فقط
- إذا تجاهلت أساسيات الشموع وأنماط الرسوم، فستراقب حركة المؤشر لا السوق نفسها.
-
استخدام تقاطع DI كإشارة دخول منفردة
- في الأسواق الجانبية يتقاطع +DI و -DI باستمرار.
- من دون مراقبة اتجاه ADX، ومستويات الدعم/المقاومة، وهيكل أنماط الرسوم، ستنزلق في تداولات متكررة خاسرة تهدر الرسوم والوقت.
-
تطبيق نفس القراءة على كل الأطر الزمنية
- "ارتفاع" ADX على مخطط خمس دقائق يختلف عن ارتفاعه على الإطار اليومي.
- من منظور الأطر الزمنية حدّد نوع تداولك (سكالبينغ/سوينغ/مركز) قبل تفسير قيمة ADX.
7. قائمة تحقق لاستخدام DMI/ADX في الواقع
عند عرض DMI/ADX على الرسم، حاول الإجابة على الأسئلة التالية قبل اتخاذ القرار:
-
هل ADX الآن منخفض أم متوسط أم مرتفع؟
- لتعرف إن كانت الفترة أقرب إلى ترند أم صندوق.
-
هل ADX يرتفع، يستوي، أم يهبط؟
- لفهم إن كان ترند جديد يتشكل أم أن الترند الحالي يدخل مرحلة إنهاك.
-
من المسيطر الآن، +DI أم -DI؟
- وازن ذلك مع اتجاه المتوسطات المتحركة وبنية أنماط الرسوم.
-
هل جاء تقاطع DI عند مستوى مهم من الدعم/المقاومة؟
- أم أنه حدث في منطقة عشوائية يحتمل أن تكون ضجيجاً؟
-
إذا دخلت صفقة بناءً على هذه المعطيات، فهل تتماشى نقطة الوقف والهدف وحجم الصفقة مع خطة إدارة المخاطر؟
يعمل DMI/ADX بأفضل صورة عندما يقترن مع:
اعتبره مؤشراً مساعداً يكمّي وجود الترند واتجاهه، واستخدمه دائماً مع السعر والأنماط وإدارة المخاطر.