🐋
تجارة الحيتان

استراتيجية تتبع الاتجاه بالمتوسط المتحرك: ركوب الموجة الكبيرة مع MA

في هذا المقال، سنتناول استراتيجية تتبع الاتجاه التي تستخدم المتوسطات المتحركة (MA).

يتعلم الكثيرون أن "المتوسط المتحرك هو دعم/مقاومة"،
ولكن في الممارسة العملية، هو أشبه بهذا:

"المتوسط المتحرك هو الخط المركزي للاتجاه الحالي،
والتراجعات (Pullbacks) بالقرب منه يمكن أن تكون فرصًا لركوب الحركة."

بمعنى آخر، بدلاً من رؤية خط واحد يسيطر على السعر،
من الأكثر واقعية رؤيته كأداة لتنظيم
"أين يمكنني الانضمام إلى الاتجاه المتشكل بالفعل بسعر أفضل/مخاطرة أقل".

يوضح الرسم البياني أدناه:

  • على اليسار: مثال على تتبع الاتجاه عن طريق الدخول عند كل تراجع بالقرب من MA في اتجاه صاعد واضح.
  • على اليمين: مثال على وقف الخسارة المتكرر عند تطبيق نفس معايير MA في سوق جانبي (نطاق).

فهم هذا الفرق يساعد بشكل كبير في التمييز بين:

  • البيئات التي تعمل فيها استراتيجية تتبع الاتجاه MA بشكل جيد و
  • البيئات التي تتعرض فيها لوقف الخسارة باستمرار فقط.

1. الفكرة الأساسية للاستراتيجية

يمكن تلخيص جوهر استراتيجية تتبع الاتجاه بالمتوسط المتحرك في سطرين:

  1. كما نوقش في مؤشرات الاتجاه،
    حدد الاتجاه الرئيسي (Trend) أولاً باستخدام ميل/ترتيب MA.
  2. في ذلك الاتجاه:
    • ادخل عندما يكون هناك تراجع (Pullback)،
    • أو عندما يكون هناك اختراق جديد بعد تصحيح (Re-breakout)،
      واحتفظ حتى يبطل الاتجاه.

مثال عملي بسيط:

  • اتجاه صاعد على الإطار اليومي:
    • السعر يتحرك فوق MA (مثلاً 20~60 يومًا)،
    • MA مائل للأعلى.
  • الدخول:
    • السعر يصحح بالقرب من MA ←
      تظهر شمعة شراء قوية كما رأينا في أساسيات الشموع ← دخول.
  • وقف الخسارة:
    • بوضوح أسفل قاع السوينغ (Swing Low) الأخير،
    • أو إغلاق عدة شموع أسفل MA.
  • الخروج:
    • عندما ينتهي سوينغ الصورة الكبيرة، و
      من منظور السوينغ مقابل التصحيح،
      يُحكم بأن سوينغ في الاتجاه المعاكس قد بدأ.

2. أي MA يجب استخدامه؟ (مجموعات قصير/متوسط/طويل المدى)

2-1. متوسط متحرك (MA) واحد يكفي

في البداية، MA واحد يكفي تمامًا.

  • مثال: 20MA، 50MA، 60MA يومي، إلخ.
  • المعيار:
    • من المهم اختيار MA يناسب "فترة السوينغ التي تراقبها".
    • 20MA للتداول اليومي،
      50~60MA لتداول السوينغ/المراكز.

2-2. مجموعة من 2 MA (قصير + طويل)

عندما تصبح أكثر دراية قليلاً، ستستخدم مجموعة من MA قصير + طويل المدى.

  • مثال: 20MA (قصير) + 60MA (طويل)
    • ابحث عن الشراء (Long) فقط عندما يكون السعر فوق MA طويل المدى،
    • ابحث عن فرص الدخول عند التراجعات بالقرب من MA قصير المدى.

تتوسع هذه المجموعة إلى استراتيجية سوينغ أكثر تحديدًا في:

2-3. "الدور" أهم من "الرقم"

قد تختلف أرقام MA حسب السوق والمنتج والأسلوب،
لكن الدورين التاليين عالميان تقريبًا:

  • MA طويل المدى:
    فلتر الاتجاه الذي يقرر
    "ما إذا كان يجب النظر إلى هذا الأصل على أنه شراء أو بيع".
  • MA قصير المدى:
    معيار الدخول عند التراجع أو
    معيار الوقف المتحرك (Trailing Stop) داخل ذلك الاتجاه.

بمعنى آخر، بدلاً من السؤال "أيهما أفضل، 20 أم 21 أم 25؟"،
من الأهم أن تسأل "ما هو الدور الذي سيلعبه هذا MA في استراتيجيتي؟".

3. سيناريوهات الدخول: التراجع مقابل الاختراق

هناك طريقتان رئيسيتان للدخول تستخدمان في استراتيجية تتبع الاتجاه MA.

  1. دخول التراجع (Pullback)
  2. دخول الاختراق (استئناف الاتجاه)

3-1. دخول التراجع (Pullback)

  • شروط المثال:
    • السعر اليومي يرتفع فوق MA طويل المدى
    • تصحيح قصير المدى يعيد السعر بالقرب من MA
    • تظهر إشارات مثل شمعة شراء قوية، ذيل سفلي طويل، دوجي صغير + شمعة صاعدة تالية
      كما رأينا في أساسيات الشموع
  • الدخول:
    • ادخل عند إغلاق تلك الشمعة أو في بداية الشمعة التالية
  • وقف الخسارة:
    • أسفل قاع السوينغ مباشرة أو نسبة مئوية معينة أسفل MA

يقارن الرسم البياني أدناه:

  • على اليسار: مثال على الدخول عدة مرات عند التراجعات بالقرب من MA أثناء اتجاه صاعد.
  • على اليمين: مثال على المراقبة دون مطاردة في منطقة ترتفع بسرعة دون تراجعات.

3-2. دخول الاختراق (استئناف الاتجاه)

  • شروط المثال:
    • أثناء اتجاه صاعد يومي،
    • بعد بضعة أيام من تماسك الصندوق/المثلث،
      شمعة صاعدة قوية تخترق الجزء العلوي + زيادة في الحجم
  • الدخول:
  • وقف الخسارة:
    • منتصف أو قاع شمعة الاختراق،
      أو أسفل منطقة فشل إعادة اختراق الصندوق

دخول الاختراق:

  • يحمل عبئًا نفسيًا "يبدو أنه ارتفع كثيرًا بالفعل..."،
  • لكن له ميزة التقاط بداية الاتجاه أو منطقة إعادة التسارع.

4. الخروج والإبطال: إلى متى تحتفظ؟

أصعب جزء في تتبع الاتجاه هو الخروج.
المبادئ العامة هي كما يلي:

  1. ضع إشارة موضوعية لاعتبار الاتجاه منتهيًا.
  2. حتى ذلك الحين، افترض أنه "مجرد تصحيح" و
    احتفظ بشكل استراتيجي.

4-1. الإبطال القائم على MA

المعايير التمثيلية:

  • إغلاق عدة شموع باستمرار أسفل MA (للشراء)،
  • أو عندما يصبح ميل MA مسطحًا أو ينعكس و
    يُحكم بأن الاتجاه قد ضعف وفقًا لـ مؤشرات الاتجاه.

يمكن استخدام هذا كـ إشارة خروج جزئي،
ويمكن دمج الخروج الكامل مع المعايير أدناه.

4-2. الإبطال القائم على هيكل السوينغ

من منظور السوينغ مقابل التصحيح:

  • الاتجاه الصاعد:
    • عندما ينكسر هيكل "القمم والقيعان المرتفعة باستمرار".
  • الاتجاه الهابط:
    • عندما ينكسر هيكل "القمم والقيعان المنخفضة باستمرار".

يُنظر إلى هذه على أنها مرشحة لإنهاء الاتجاه.

في الممارسة العملية:

  • غالبًا ما يتم وضع الخروج النهائي أو تقليل المخاطر بشكل كبير
  • في المنطقة التي يحدث فيها كسر MA وانهيار هيكل السوينغ في وقت واحد.

يوضح الرسم البياني أدناه:

  • في الأعلى: السعر يتبع MA في اتجاه صاعد و
    مناطق التراجع/إعادة التسارع الوسيطة.
  • في الأسفل: مثال يحدد قمم/قيعان السوينغ و
    نقطة الإبطال النهائية في نفس القسم.

5. إدارة المخاطر وحجم المركز

تبدو استراتيجية MA بسيطة ظاهريًا، لكن إذا انتهكت إدارة المخاطر، فسيهتز حسابك بسرعة.

تحقق بشكل خاص مما يلي:

  1. نسبة الخسارة القصوى لكل صفقة

    • حدد أولاً حد مخاطرة ثابت بناءً على الحساب، سواء كان 1% أو 2%.
    • إذا زادت مسافة وقف الخسارة،
      يجب عليك تقليل حجم المركز، وليس تحريك وقف الخسارة لمسافة أبعد.

  2. تحمل الخسائر المتتالية

    • في السوق الجانبي، قد تولد استراتيجية MA
      عدة خسائر متتالية.
    • من الجيد التأكد من خلال الاختبار الخلفي/المراجعة أنه
      "بسبب خصائص الاستراتيجية التي صممتها،
      فإن N خسائر متتالية أمر ممكن تمامًا".

  3. قواعد الدخول الإضافي (التعزيز)

    • عندما يسير الاتجاه بشكل جيد:
      • ادخل جزئيًا في البداية،
      • يمكنك القيام بدخول إضافي مع تأكيد الاتجاه.
    • ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز إجمالي حجم المركز
      إجمالي حد المخاطرة لكل حساب المحدد في
      إدارة المخاطر.

6. في أي سوق/بيئة يجب استخدامها؟

أخيرًا،
لنلخص متى تكون استراتيجية تتبع الاتجاه MA "أداة" ومتى تكون "فخًا".

  1. الإطار الزمني (Timeframe)

    • في الأساس، من الأكثر استقرارًا استخدامها للحكم على الاتجاه
      على 4 ساعات ~ يومي أو أعلى.
    • على مستوى الدقائق/التيك،
      يتأثر MA نفسه بسهولة بالضوضاء.

  2. هيكل السوق

  3. الدمج مع المؤشرات

    • يمكن استخدام MACD، DMI/ADX من مؤشرات الاتجاه
      لتصفية
      "ما إذا كانت هذه بيئة مناسبة لتتبع الاتجاه".
    • تساعد RSI، Stoch من المذبذبات
      في التأكيد الإضافي على ما إذا كان
      التراجع بالقرب من MA يتزامن مع هيكل ذروة البيع/ذروة الشراء.

7. قائمة مرجعية قبل التطبيق العملي

قبل استخدام استراتيجية تتبع الاتجاه MA فعليًا،
من الجيد الإجابة على الأسئلة التالية على الأقل.

  1. هل السوق الحالي في اتجاه أم في نطاق؟
    (انظر مؤشرات الاتجاه، السوينغ مقابل التصحيح)

  2. ما هو الدور (فلتر الاتجاه / معيار الدخول / الوقف المتحرك)
    الذي يلعبه MA الذي أستخدمه؟

  3. أيهما سأستخدم كاستراتيجية رئيسية:
    دخول التراجع أم دخول الاختراق؟

  4. هل معيار الإبطال (معيار اعتبار الاتجاه منتهيًا)
    واضح من منظور السعر، MA، وهيكل السوينغ؟

  5. هل يتم التحكم في المخاطر من منظور
    إدارة المخاطر لصفقة واحدة وللحساب بأكمله؟

في المقال التالي، سنلقي نظرة على:

سنستمر مع استراتيجية تتبع الاتجاه المصممة لتكون أكثر "بأسلوب متداول السوينغ"،
مع وضع MA-60 (أو MA طويل المدى مشابه) كمحور مركزي.