التقاطع الذهبي/المميت: التقاط انعكاسات الاتجاه باستخدام تقاطعات المتوسط المتحرك (MA)

في هذا القسم، سنركز على استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك (MA Cross, Golden/Death Cross).

بشكل عام:

• التقاطع الذهبي (Golden Cross) ← المتوسط المتحرك السريع يخترق فوق المتوسط المتحرك البطيء
• التقاطع المميت (Death Cross) ← المتوسط المتحرك السريع يكسر تحت المتوسط المتحرك البطيء

تستخدم الهيكل الذي يتقاطع فيه خطان للمتوسط المتحرك.

وجهة نظر هذه المقالة بسيطة.

ليس "اشترِ الآن فورًا لأن التقاطع الذهبي قد ظهر"، ولكن "كيف يلخص هذا التقاطع انعكاس الاتجاه والتغير في الزخم في هذا الإطار الزمني؟"

يوضح الرسم البياني أدناه:

• اليسار: مثال حيث يتكشف اتجاه صعودي بعد تقاطع ذهبي للمتوسط المتحرك اليومي 50/200
• اليمين: مثال حيث يستمر الاتجاه الهبوطي بعد تقاطع مميت للمتوسط المتحرك اليومي 50/200

جنبًا إلى جنب.

اضغط للتكبير

يساعد فهم هذا الهيكل في التمييز بين:

• ما إذا كان التقاطع الذهبي/المميت إشارة متأخرة جدًا،
• أو ما إذا كان لا يزال مفيدًا كمرشح لتحديد "أي اتجاه يجب النظر إليه الآن".

1. الفكرة الأساسية لتقاطع MA

كما رأينا في مؤشرات الاتجاه و المتوسطات المتحركة، يتضمن تقاطع MA عادةً:

• متوسط متحرك سريع (مثل 50MA)
• متوسط متحرك بطيء (مثل 200MA)

ينظر إلى موقعهما النسبي وتقاطعهما.

• المتوسط المتحرك السريع فوق المتوسط المتحرك البطيء ← الأسعار الأخيرة أقوى نسبيًا من المتوسط طويل الأجل
• المتوسط المتحرك السريع تحت المتوسط المتحرك البطيء ← الأسعار الأخيرة أضعف من المتوسط طويل الأجل

التقاطع الذهبي/التقاطع المميت هو:

• النقطة التي ينقلب فيها ذلك الموقع النسبي
• بعبارة أخرى، إشارة تلخص إمكانية انعكاس أو تغير الاتجاه على المدى المتوسط إلى الطويل.

2. أي مزيج يجب استخدامه؟ (50/200، 20/60، إلخ)

التركيبات المستخدمة بشكل متكرر في الممارسة العملية هي تقريبًا كما يلي:

• 50/200MA (يومي) ← مزيج التقاطع الذهبي/المميت الكلاسيكي ← مرشح انعكاس الاتجاه طويل الأجل

• 20/60MA (يومي أو 4 ساعات) ← مزيج متوسط الأجل أكثر حساسية قليلاً ← مناسب لمتداولي التأرجح (Swing Traders)

• 10/30MA (4 ساعات/1 ساعة) ← مزيج للتداول المتأرجح/تداول المراكز قصير الأجل

في هذه المقالة، لسهولة الشرح:

• سنأخذ المتوسط المتحرك اليومي 50/200 كمثال،
• لكن سنشرح بشكل أساسي المبادئ بحيث يمكن تطبيق المفهوم على تركيبات أخرى مثل 20/60، 10/30، إلخ.

3. النظر إلى التقاطع الذهبي/المميت كـ "تغير في الحالة" بدلاً من "إشارة"

يعني تقاطع MA في جوهره "تغيرًا في الحالة".

• التقاطع الذهبي ← "الآن المتوسط الأخير (MA السريع) فوق المتوسط الطويل السابق (MA البطيء)، وهناك احتمال أن يتم الحفاظ على هذه الحالة لفترة معينة."

• التقاطع المميت ← "الآن المتوسط الأخير تحت المتوسط الطويل، وهناك احتمال أن تستمر المرحلة الهبوطية."

بعبارة أخرى، من الأكثر واقعية النظر إلى التقاطع على أنه:

• ليس "شراء/بيع في هذه اللحظة بالذات"
• ولكن "نقطة لإعادة تعريف أي اتجاه يجب النظر إليه بنشاط من الآن فصاعدًا"

يقارن الرسم البياني أدناه:

• الأعلى: النقطة التي حدث فيها تقاطع المتوسط المتحرك اليومي 50/200
• الأسفل: المظهر حيث يظهر التقاطع متأخرًا بعد أن تحرك السعر بالفعل إلى حد ما في نفس القسم

لتصور مشكلة التأخر (Lag).

اضغط للتكبير

من الأفضل فهم التقاطع الذهبي/المميت ليس كـ أداة لالتقاط القاع/القمة الأولية، ولكن كـ:

"أداة تؤكد لاحقًا أن الاتجاه قد بدأ بالفعل في التغير"

4. أطر زمنية متعددة: تحديد "النظام" بالتقاطع اليومي، والدخول على 4 ساعات

من الشائع استخدام استراتيجية تقاطع MA ضمن هيكل أطر زمنية متعددة.

من منظور الأطر الزمنية:

• الإطار الزمني الأعلى (يومي) ← التمييز بين "نظام الشراء (Long) / نظام البيع (Short) / الانتظار والترقب" بناءً على التقاطع الذهبي/المميت
• الإطار الزمني الأدنى (4 ساعات/1 ساعة) ← تصميم الدخول/إيقاف الخسارة/جني الأرباح الفعلي بناءً على الأنماط

4-1. مثال: نظام الشراء بعد التقاطع الذهبي اليومي

1. حدوث تقاطع ذهبي على اليومي

   • المتوسط المتحرك 50 يخترق فوق المتوسط المتحرك 200
   • بناءً على مؤشرات الاتجاه، تتحول DMI/ADX و MACD وغيرها أيضًا تدريجيًا نحو الأعلى

2. تحديد النظام

   • "لفترة معينة بعد التقاطع الذهبي، ابحث بنشاط عن صفقات الشراء فقط، وقلل من صفقات البيع."
   • بمجرد تنظيم المنظور، حول التركيز إلى "أين تدخل في صفقة شراء".

3. سيناريو الدخول على 4 ساعات

   • يصحح السعر إلى بين أو أعلى بقليل من المتوسط المتحرك اليومي 50/200
   • على 4 ساعات:
     • ظل سفلي طويل لـ أنماط الشموع،
     • اختراق صعودي لوتد/مثلث صغير من أنماط الرسم البياني،
     • إعادة اختبار الدعم على أساسيات الدعم والمقاومة
   • استخدم هذه كمحفزات للدخول.

4. إيقاف الخسارة/الهدف

   • إيقاف الخسارة:
     • قاع التأرجح السابق على 4 ساعات،
     • أو نسبة مئوية معينة تحت المتوسط المتحرك 200.
   • الهدف:
     • مقاومة أعلى،
     • بناءً على ATR، نطاق 1~3 ATR، إلخ.

5. فخ في الأسواق الجانبية/الصندوقية: "تقاطعات وهمية" متكررة

الفخ التمثيلي للتقاطع الذهبي/المميت هو قسم الصندوق/الجانبي.

• إذا تحرك السعر داخل صندوق لفترة من الوقت،
• قد تظهر إشارات وهمية حيث يتقاطع المتوسط المتحرك السريع فوق/تحت المتوسط المتحرك البطيء عدة مرات.

إذا كررت "الشراء دون قيد أو شرط لأنه تقاطع ذهبي"، "البيع دون قيد أو شرط لأنه تقاطع مميت" في هذا القسم، فمن السهل تراكم خسائر صغيرة متعددة.

يقارن الرسم البياني أدناه:

• الأعلى: تقاطع 50/200MA عدة مرات داخل قسم صندوق
• الأسفل: هيكل النظر إلى نفس القسم كـ "نطاق صندوق" بناءً على أساسيات الدعم والمقاومة

اضغط للتكبير

النقاط الرئيسية هي:

• موثوقية إشارات تقاطع MA منخفضة في أقسام الصندوق/الجانبية.
• في هذه الحالة، قد تكون استراتيجيات مثل استراتيجية الارتداد إلى المتوسط أكثر ملاءمة.

6. الفرق بين استراتيجية MA-60 واستراتيجية تقاطع MA

تبدو استراتيجية المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا التي نظرنا إليها بالفعل واستراتيجية تقاطع MA متشابهة ولكن لهما أدوار مختلفة قليلاً.

• استراتيجية MA-60

  • هيكل مواصلة التأرجحات ضمن الاتجاه الحالي بناءً على "متوسط متحرك واحد"
  • تركز على "كم من الوقت وإلى أي مدى يجب الاحتفاظ" في قسم حيث تم تأسيس الاتجاه بالفعل إلى حد ما

• استراتيجية تقاطع MA

  • تلتقط انعكاس الاتجاه/تغير النظام من خلال "تغير العلاقة بين المتوسط المتحرك السريع مقابل المتوسط المتحرك البطيء"
  • تركز على "نقطة إعادة تعريف أي اتجاه يجب النظر إليه من الآن فصاعدًا"

في الممارسة العملية، يمكنك مزج الاثنين:

• قرر أولاً فقط نظام الشراء/البيع (الاتجاه) باستخدام تقاطع 50/200MA اليومي،
• واجمع بين تصميمات الدخول/الخروج المحددة مع MA-60 + النمط + التقلب (ATR) ضمن ذلك النظام.

7. إيجابيات وسلبيات استراتيجية تقاطع MA

7-1. الإيجابيات

• تسمح بالتقاط تغيرات الاتجاه في الصورة الكبيرة، حتى لو تأخرت

  • تساعد في تقليل نمط الشراء فقط في اتجاه هبوطي طويل الأجل،
  • أو البيع فقط في اتجاه صعودي طويل الأجل.

• الشرح بديهي والاختبار الخلفي سهل

  • جيد لمراجعة البيانات السابقة بقواعد بسيطة مثل "العوائد بعد تقاطع 50/200".

• مفيد لتقسيم الأنظمة (البيئات)

  • مناسب لمنظور تقسيم السوق إلى عدة حالات مثل "القسم بعد التقاطع الذهبي مقابل القسم السابق".

7-2. السلبيات/التحذيرات

• الإشارة بطيئة

  • تستجيب دائمًا تقريبًا في وقت متأخر في بداية القاع/القمة.
  • قد تكون محبطة للمتداولين الذين يحبون القسم الأولي.

• Whipsaw شديد في أسواق الصندوق

  • إذا لم تنظر إلى هيكل الصندوق أولاً، فقد تتراكم الخسائر الصغيرة.

• تفتقر إلى معايير الدخول/الخروج بمفردها

  • من الصعب تحديد "أين تدخل وأين تخرج" باستخدام تقاطع MA وحده.
  • يجب دائمًا النظر إليها مع الأنماط، مؤشرات التقلب، و إدارة المخاطر.

8. أشياء يجب التحقق منها قبل التطبيق في الممارسة العملية

قبل استخدام استراتيجية تقاطع MA فعليًا، من الجيد التحقق من الأسئلة أدناه مرة واحدة.

1. أي مزيج يجب استخدامه؟

   • هل قررت مزيجًا يناسب أسلوبك وفترة الاحتفاظ الخاصة بك، مثل 50/200 يومي، 20/60 يومي، 10/30 4 ساعات، إلخ؟

2. كيفية تعريف النظام؟

   • لكم عدد الشموع بعد التقاطع الذهبي ستعتبرها "نظام شراء"؟
   • بعد التقاطع المميت، هل ستنظر فقط إلى البيع، أم ستشمل الانتظار والترقب؟

3. ماذا سيكون مرشح سوق الصندوق؟

   • كيف ستميز "هل هو سوق اتجاه أم سوق صندوق الآن" باستخدام أساسيات الدعم والمقاومة، ADX من مؤشرات الاتجاه، إلخ؟

4. أي مزيج سيتم استخدامه للدخول/الخروج الفعلي؟

   • أي من استراتيجية المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا،
   • أنماط الشموع، أنماط الرسم البياني،
   • ATR ستستخدمها معًا؟

5. كيفية إدارة المخاطر؟

   • ضمن قواعد إدارة المخاطر، كيف ستحد من عرض إيقاف الخسارة، وحجم المركز، وعدد الحيازات المتزامنة؟

التقاطع الذهبي/التقاطع المميت هو "فكرة تتبع اتجاه بسيطة ولكنها قديمة".

الهدف من هذه المقالة هو ترقيتها خطوة واحدة للأمام بمنظور:

ليس "تقاطع ذهبي = شراء فورًا"، ولكن "بأي هيكل سأصمم التأرجحات في النظام بعد التقاطع الذهبي؟"

كخطوة تالية:

• قارن مع استراتيجية المتوسط المتحرك و استراتيجية المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا،
• وفكر في أي مركز يجب دمجه مع الاستراتيجيات الأخرى ضمن الاستراتيجية.