🐋
تجارة الحيتان

استراتيجية تتبع الاتجاه MACD: التركيز على هيكل الاتجاه والزخم بدلاً من تقاطع الإشارات

في هذه المقالة، نغطي استراتيجية تتبع الاتجاه القائمة على MACD.

نفترض أنك قد اطلعت بالفعل على:

  • خط MACD (EMA السريع – EMA البطيء)،
  • خط الإشارة (Signal Line)،
  • الهستوجرام (Histogram)،
  • معنى خط الصفر (المحور 0)

في MACD.

هنا، سنخطو خطوة أخرى ونصمم هيكل استراتيجية من منظور:

ليس "شراء/بيع لأن التقاطع الذهبي/الميت ظهر"،
ولكن "ما هي المعلومات التي يلخصها هيكل MACD هذا
حول اتجاه الاتجاه الحالي وقوة الزخم؟"

الرسم البياني أدناه يقارن:

  • اليسار: اتجاه صاعد واضح حيث يبقى خط MACD فوق خط الصفر ويصحح الهستوجرام فقط في المنطقة الإيجابية (+).
  • اليمين: سوق عرضي (صندوق) حيث يعبر MACD خط الصفر صعودًا وهبوطًا بشكل متكرر ويظهر الهستوجرام أيضًا انعكاسات متكررة.

فهم هذا الاختلاف يساعد في التمييز:

1. كيف تستخدم MACD في هذه الاستراتيجية؟

تركز شروحات MACD التقليدية كثيرًا على إشارات التقاطع مثل:

  • الشراء عندما يرتفع فوق الإشارة،
  • البيع عندما ينخفض تحت الإشارة.

لكن في الممارسة العملية:

  1. خط الصفر (0) لـ MACD
  2. الموقع النسبي لخط MACD والإشارة،
  3. تغير الحجم (التوسع/الانكماش) للهستوجرام

تعطي معلومات أكثر أهمية.

في هذه الاستراتيجية، نقصر استخدام MACD على:

  1. فلتر الاتجاه

    • الموقع فوق/تحت خط الصفر،
    • ميل خط MACD وموقعه بالنسبة للإشارة.

  2. قياس قوة الزخم

    • توسع/انكماش الهستوجرام،
    • تغير ارتفاع القمم/القيعان.

  3. مساعدة توقيت دخول التراجع

    • القسم الذي ينكمش فيه الهستوجرام بالقرب من 0 على أساس 4 ساعات
      ثم يتوسع مرة أخرى في اتجاه الاتجاه.

باختصار،
نستخدمه كـ أداة لقراءة "الاتجاه + تغير القوة"،
ولا يتم تغطية التداول المعاكس للاتجاه المستقل بـ MACD في نطاق هذه الاستراتيجية.

2. الإعدادات والإطار الزمني: 12–26–9، مزيج يومي + 4 ساعات

إعدادات MACD الافتراضية الأكثر استخدامًا هي:

  • EMA السريع: 12
  • EMA البطيء: 26
  • خط الإشارة: 9

في هذه الاستراتيجية، سنعتمد على مزيج من:

  • MACD اليومي ← تحديد الاتجاه الكبير وبيئة الزخم
  • MACD 4 ساعات ← مساعدة توقيت دخول التراجع

يمكنك استخدام أطر زمنية أخرى (4 ساعات/1 ساعة، 1 ساعة/15 دقيقة، إلخ)،
ولكن من المهم دائمًا الحفاظ على تقسيم الأدوار:

  • الإطار الزمني الأعلى: فلتر الاتجاه/البيئة
  • الإطار الزمني الأدنى: الدخول التفصيلي/إدارة المخاطر

3. تنظيم "بيئة الاتجاه" أولاً مع MACD اليومي

أولاً، ميز البيئة باستخدام MACD اليومي.

3-1. بيئة هيمنة الاتجاه الصاعد (انحياز للشراء)

معايير المثال:

  • يتحرك خط MACD والإشارة في الغالب فوق خط الصفر
  • حتى أثناء التصحيح الهبوطي،
    لا يذهب MACD عميقًا تحت خط الصفر
  • نمط حيث ينتهي تصحيح المنطقة السلبية (-) للهستوجرام
    بشكل قصير وضحل نسبيًا

في هذه البيئة:

3-2. بيئة هيمنة الاتجاه الهابط (انحياز للبيع)

على العكس:

  • إذا تحرك MACD والإشارة بشكل أساسي تحت خط الصفر
  • وحتى في أقسام الارتداد،
    لا يستطيع MACD البقاء فوق 0 لفترة طويلة
  • وهيكل حيث تنتهي المنطقة الإيجابية (+) للهستوجرام بشكل قصير

إذن،
يتم اعتباره بيئة مواتية لـ استراتيجية تتبع الاتجاه في اتجاه البيع.

3-3. بيئة الصندوق/المتقلبة (الانتظار أو استراتيجية أخرى)

حالات كما هو موضح أدناه:

  • يعبر MACD خط الصفر بشكل متكرر صعودًا وهبوطًا
  • يظهر الهستوجرام مناطق إيجابية/سلبية
    تتناوب في دورات قصيرة
  • يتحرك السعر أيضًا بين قمة/قاع الصندوق
    بناءً على أساسيات الدعم/المقاومة

← في هذه الاستراتيجية، هذا قسم غير مفضل من منظور تتبع الاتجاه.
في هذا الوقت، من الطبيعي النظر في استراتيجيات العودة إلى المتوسط.

4. التقاط توقيت دخول التراجع مع MACD 4 ساعات

لنلقِ نظرة على مثال الاتجاه الصاعد (شراء).

  1. بيئة MACD اليومي

  2. يدخل السعر في تأرجح تصحيحي على أساس 4 ساعات

  3. نقاط للمراقبة على MACD 4 ساعات

    • ينكمش الهستوجرام من الإيجابي (+) إلى قرب 0
    • القسم الأولي حيث يحاول إعادة التوسع في الاتجاه الإيجابي (+)
      بدلاً من إكمال الانعكاس الهبوطي
    • ظهور خط MACD يحاول إعادة التسارع
      فوق خط الصفر

  4. الشروط من جانب السعر

    • بالقرب من القسم الذي تتحول فيه قمة التأرجح السابقة إلى دعم
      على أساسيات الدعم/المقاومة،
    • أنماط الارتداد مثل الظل السفلي الطويل، الشريط الداخلي، الابتلاع، إلخ.
      على أنماط الشموع،
    • تحقق مما إذا كان وقف الخسارة/الهدف/حجم المركز
      بناءً على ATR
      يقع ضمن قواعد إدارة المخاطر.

إنه هيكل للنظر في الدخول في اتجاه الاتجاه (شراء)
حيث يتداخل السعر + MACD + التقلب بهذه الطريقة.

في الاتجاه الهابط (بيع):

  • طبق العكس، مثل رؤية البداية حيث
    ينكمش الهستوجرام من السلبي (-) إلى قرب 0 ثم يتوسع مرة أخرى في الاتجاه السلبي (-)،
  • القسم الذي يحاول فيه MACD استئناف تسارع الانخفاض
    تحت خط الصفر كمناطق مرشحة لدخول البيع.

5. تباعد MACD والفخاخ الشائعة

عند استخدام MACD، غالبًا ما تركز على التباعد (Divergence).

  • تباعد هبوطي حيث يحقق السعر قممًا أعلى لكن قمم MACD تصبح أقل
  • تباعد صعودي حيث يحقق السعر قيعانًا أدنى لكن قيعان MACD تصبح أعلى

هي أمثلة نموذجية.

5-1. التباعد أقرب إلى "إشارة فرملة"

النقاط المهمة هي:

  • التباعد لا يضمن انعكاسًا فوريًا،
  • بدلاً من ذلك، من الأسلم اعتباره أقرب إلى
    "توقيت لتقليل المطاردة أو تأمين بعض الأرباح
    على جانب تتبع الاتجاه    ".

على سبيل المثال:

  • بينما يستمر الاتجاه الصاعد اليومي،
  • إذا كانت القمم الصاعدة لهستوجرام MACD تتناقص تدريجيًا،
  • وخط MACD يتراجع بلطف نحو خط الصفر،

بدلاً من زيادة عمليات الشراء الجديدة بقوة:

  • التركيز أكثر على جني الأرباح الجزئي للمراكز الحالية،
  • إدارة الوزن الأقصى لكل عنصر محدد في إدارة المخاطر

هو مفيد في الممارسة العملية.

5-2. إساءة استخدام إشارات MACD في الأسواق العرضية

في أقسام الصندوق:

  • يتحرك MACD بشكل متكرر صعودًا وهبوطًا عبر خط الصفر،
  • غالبًا ما يظهر الهستوجرام بشكل قصير
    متناوبًا بين المناطق الإيجابية/السلبية.

في هذا الوقت:

  • إذا فسرت كل تقاطع صغير
    على أنه "بداية اتجاه جديد"،
    فمن السهل أن تتراكم الخسائر بسرعة.
  • تفترض هذه الاستراتيجية تقليل تتبع الاتجاه
    في الأقسام التي لا يظهر فيها MACD بيئة اتجاه في المقام الأول.

6. إيجابيات وسلبيات استراتيجية تتبع الاتجاه MACD

6-1. الإيجابيات

  • يمكنك رؤية اتجاه الاتجاه (فوق/تحت خط الصفر) و
    قوة الزخم (الهستوجرام)
    معًا في لمحة.
  • بالمقارنة مع رؤية متوسطات الأسعار البسيطة فقط مثل استراتيجية المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا،
    يمكنك التقاط "تغير القوة" بشكل أكثر حساسية.
  • عند النظر إليها مع RSI/Stoch من المذبذبات،
    يساعد ذلك في التحقق المتبادل من اتجاه الاتجاه والأقسام المفرطة في الشراء/البيع.

6-2. السلبيات/التحذيرات

  • غالبًا ما تصبح إشارة متقلبة (whipsaw) في الأسواق الصندوقية/المتقلبة.
  • إذا كنت مهووسًا بإشارات التقاطع التفصيلية بشكل مفرط،
    فمن السهل أن تصبح "نظامًا قصير الأجل يتفاعل مع كل حركة".
  • من منظور إدارة المخاطر،
    إذا لم تكن قواعد العائد/المخاطرة، والحد الأقصى للتراجع، وحجم المركز واضحة،
    فمن الصعب حماية الحساب على المدى الطويل
    حتى في النقاط التي يبدو فيها MACD جيدًا.

7. قائمة التحقق عند تطبيق هذه الاستراتيجية

كلما شعرت أن إشارات MACD تبدو جيدة،
نوصي بالتحقق من الأسئلة أدناه على الأقل.

  1. "بناءً على MACD اليومي،
    هل هو حاليًا مهيمن بالاتجاه الصاعد/الهابط،
    أو قسم صندوق/متقلب؟"

  2. "هل يتطابق انكماش/إعادة توسع الهستوجرام الذي يظهره MACD 4 ساعات
    مع اتجاه الاتجاه الأعلى؟"

  3. "هل هذا الدخول متداخل أيضًا مع
    أساسيات الدعم/المقاومة،
    الأنماط،
    و ATR؟"

  4. "هل وقف الخسارة/الهدف/حجم هذا المركز
    ضمن قواعد إدارة المخاطر؟"

  5. "هل إجمالي مخاطر الحساب ليس مفرطًا
    بالاشتراك مع مراكز تتبع الاتجاه الأخرى المحتفظ بها بالفعل؟"

من الأكثر عملية اعتبار MACD كـ:

"مؤشر اتجاه يلخص الاتجاه وتغير القوة في وقت واحد"

  • إذا قمت بتنظيم بيئة الاتجاه وإطار الزخم أولاً
    مع MACD للإطار الزمني الأعلى،
  • وصممت دخول التراجع وإدارة المخاطر
    بمزيج من MACD للإطار الزمني الأدنى + هيكل السعر + التقلب،

ستتمكن من استخدامه كمحور لتتبع الاتجاه يمكن دمجه بشكل كافٍ مع
استراتيجية المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا،
استراتيجية التقاطع الذهبي/الميت،
و استراتيجية سحابة إيشيموكو.