🐋
Trading ng balyena

Drawdown & Recovery: Ano ang Babawasan at Ano ang Poprotektahan Kapag Nayayanig ang Account

Sa pamamagitan ng risk-reward, position-sizing, atr-sizing, at max-loss,

Nakita na natin ang:

  • Profit and loss structure ng trading (1R, R/R),
  • Position size,
  • Daily/weekly max loss rules.

Tatalakayin ng artikulong ito ang konsepto kung saan ang lahat ng resultang ito ay lumalabas bilang graph, yaitu ang Drawdown.

1. Ano ang Drawdown?

Ang Drawdown sa simpleng salita ay:

Value na nagpapakita kung gaano kalayo bumaba ang account
mula sa pinakamataas na punto nito (peak)

Halimbawa:

  • Account lumago hanggang $10,000,
  • Tapos nalugi at bumaba sa $8,000.

Sa kasong ito, ang drawdown ay:

  • Nominal: $2,000
  • Percentage: 20% (2,000 ÷ 10,000)

Karaniwan, para ikumpara ang volatility at risk ng strategy o trader, ginagamit ang drawdown in percentage (−20%, −30%…).

Lalo na:

  • Ang bahagi ng pinakamalalim na pagbaba sa buong panahon ay tinatawag na Maximum Drawdown (MDD).

2. Bakit Mahalaga ang Drawdown: Math + Mental

May dalawang dahilan kung bakit mahalaga ang drawdown.

  1. Mathematical Reason: Pahiram nang Pahiram ang Recovery

    • Lugi −10% → Profit na kailangan para balik-puhunan: Mga +11.1%
    • −20% → +25%
    • −30% → +42.9%
    • −50% → +100%

    Important point: Habang lumalalim ang lugi, ang recovery gamit ang parehong win rate ay palapit nang palapit sa imposible.

  2. Mental Reason: Ang Drawdown ay Lugar Kung Saan Nalalabag ang Rules

    • Lugi naiipon,
    • Asset curve pababa sa kanan,

    Ang trader ay madaling mag-isip:

    • "Isang beses lang, taya malaki"
    • "Mukhang safe na safe 'to ngayon"

    Ibig sabihin, ang drawdown ay:

    Zone kung saan ang account numbers at
    mental ng trader ay sinusubok nang sabay.

Kaya naman, ang drawdown management ay hindi lang "cut loss", kundi preventive design work:

  • "Hanggang saan ko kayang tiisin?"
  • "Paano ako lalampas sa zone na ito?"

3. Pag-estimate sa Natural Drawdown Range ng Strategy Ko

Kahit anong strategy:

  • Basta may win rate, R/R structure, stop rules,

Kahit ang strategy ay "tumatakbo nang normal", ang drawdown sa tiyak na antas ay mangyayari nang natural.

Halimbawa:

  • Trend following strategy win rate 40%,

  • Average profit 2R, average loss 1R,

  • 3~5 beses na sunod-sunod na stop,

  • Drawdown −5R~−10R

Ito ay theoretically very possible zone.

Kaya, kapag nagdedesisyon ng drawdown:

  1. Tingnan ang backtest / past trading history,
  2. Kumpirmahin "Ang strategy na ito kahit nasa kondisyon ay nayayanig hanggang saan?",
  3. Itakda ang "allowed drawdown range" nang medyo mas malawak kaysa sa range na iyon.

Halimbawa: Kung ang backtest ay nagpapakita na karaniwang nakaka-recover sa loob ng −10R, Realistically isaalang-alang ang −12R~−15R bilang kandidato ng max allowed drawdown.

4. Pagpapasya kung "Ano ang Babawasan" Ayon sa Drawdown Stage

Ang drawdown management ay karaniwang ginagawa gamit ang Step-down (Unti-unting Pagbabawas) structure.

Halimbawa:

  • Account Drawdown Stage

    • −5%
    • −10%
    • −15%
    • −20% pataas

Hatiin ito, at magpasya ng aksyon sa bawat stage nang maaga, tulad ng:

  • Risk reduction,
  • Trading mode change,
  • Pause.

4-1. Halimbawa: Step-down Drawdown Management Plan

Base account $10,000, 1R = 1% = $100:

  1. Stage 1: Umabot sa −5% (−5R)

    • Aksyon:
      • Re-check trading journal
      • Check kung ang last entries ay pasok sa strategy rules
      • Kumpirmahin kung sumusunod sa position-sizing calculation
    • Risk:
      • Panatilihin ang 1R, pero bawasan ang trading frequency (mas mahigpit na selection)

  2. Stage 2: Umabot sa −10% (−10R)

    • Aksyon:
      • Pahinga ng minimal isa o dalawang araw bago mag-isip ulit
      • Kumpirmahin kung ang strategy/*** strategy mismo ay angkop sa current market environment
    • Risk:
      • Ibaba ang 1R sa 50~70% ng initial level (Hal: 1% → 0.5~0.7%)

  3. Stage 3: Umabot sa −15% ~ −20%

    • Aksyon:
      • Lumipat sa demo/small nominal mode para sa tiyak na panahon
      • Check loss psychology at behavioral patterns na tinalakay sa loss-psychology
    • Risk:
      • Hanggang sa baguhin ang bahagi ng strategy, huwag ibalik sa dating risk

Ang actual numbers ay iba-iba bawat tao, pero ang important point ay:

Habang lumalalim ang drawdown,
mas tumutugon sa direksyon ng "pagbabawas" hindi "paghampas nang malakas".

5. Mga Karaniwang Pagkakamali sa Drawdown Zone

5-1. Pasok sa "Revenge Mode" Nang Walang Preno

  • Pagkatapos ng 1 o 2 talo,
  • Binabalewala ang max-loss rules,
  • Tinataasan ang frequency at size ng trading nang sabay.

Sa kasong ito:

  • Bago ang effectiveness ng strategy, ang paraan ng account management na gumuho ang problema.

5-2. Malalim na Drawdown, Masyadong Madalas Magpalit ng Strategy

  • 3 sunod na talo → Tapon strategy A → Lipat strategy B,
  • 3 sunod na talo ulit → Lipat strategy C...

Ang paggawa nito:

  • Kahit anong strategy ay hindi nakakaipon ng sapat na sample,
  • Laging umiikot nang walang laman sa "initial adaptation zone".

Mahalagang tukuyin sa simula kung ang drawdown ay problema ng strategy, o problema ng risk/psychology.

5-3. Walang Recovery Plan, Iniisip Lang ang "Puhunan"

  • "Basta balik-puhunan, titigil na ako"
  • "Dapat umakyat na 'to agad"

Gamit lang ang malabong pag-asa na ito,

  • Mahirap ibukod ang natural drawdown
  • at ang totoong delikadong account damage.

Kailangang magkaroon ng linya nang maaga: "Pagbagsak hanggang dito, magbabawas/titigil ako nang walang kondisyon".

6. Mga Bagay na Iisipin Kapag Nagdidisenyo ng Recovery

Karaniwang may 2 paraan para makalabas sa drawdown.

  1. Panatilihin ang risk maghintay na maka-recover ang strategy.
  2. Ibaba ang risk bawiin ang account nang dahan-dahan.

Para sa karamihan ng individual traders:

  • Para mabawasan ang mental burden, Paraan 2 (recover with reduced risk) ay madalas na mas realistiko.

Kapag nagdidisenyo ng recovery:

  • Kaysa "mabilis na takpan ang lugi",
  • Ang main priority ay dapat "huwag hayaang lumala pa ang account sa prosesong ito".

7. Mga Tanong na Dapat Suriin Simula Ngayon

Tungkol sa drawdown, subukang itanong ang mga sumusunod sa sarili.

  1. "Ang mental ko,
    hanggang anong level ng max drawdown ang kayang tiisin
    nang hindi masyadong nayayanig?"

  2. "Base sa backtest/history ng strategy ko,
    gaano kalawak na drawdown range ang nangyayari nang natural?"

  3. "Kapag ang drawdown ay lumampas sa −5%, −10%, −15%,
    ano ang babawasan ko (size/frequency),
    ano ang absolute na susundin ko sa bawat stage (rules/pause)?"

  4. "Ang daily/weekly Max Loss na nadesisyunan sa max-loss,
    sumasalungat ba sa drawdown plan?"

  5. "Ako ba ay nagpapababa ng risk at dahan-dahang bumabawi,
    o nagpapanatili ng risk at lumalabas sa drawdown,
    mayroon ba akong standard para malaman kung alin ang ginagawa ko?"

Drawdown Management:

Ito ay hindi "teknik para maiwasan ang lugi",
kundi "teknik ng disenyo para makatawid ang account
sa hindi maiiwasang loss zone".

Plus ang drawdown at recovery plan ng artikulong ito, kahit sa mahabang panahon ng lugi na siguradong darating balang araw,

  • Ang account mo,
  • Ang mental mo,
  • Ang strategy mo

Magkakaroon ka ng istruktura para protektahan ang lahat ng ito nang sabay-sabay.