🐋
Trading ng balyena

ATR-Based Position Sizing: Hayaan ang Volatility ang Mag-adjust ng Iyong Trade Size

Sa position-sizing,
sinukat natin ang mga posisyon bilang:

Position size = 1R (allowed loss) ÷ price distance to stop

Sa artikulong ito, hahakbang tayo nang isa pa:

Papalitan natin ang "stop distance" ng
ATR-based distance,
upang ang iyong size ay awtomatikong mag-react sa volatility.

Ipagpapalagay namin na nabasa mo na ang
atr.

1. Bakit gagamit ng ATR para sa position sizing?

Sa mga fixed-distance stop, madalas mong makita ang mga panuntunan tulad ng:

  • "Ang stop ko ay laging 2% ang layo," o
  • "Ang stop ko ay laging 100 USD ang layo."

Ang problema:

  • Ginagamit mo ang parehong distansya
    sa mga tahimik na merkado at sa mga magulong merkado.

  • Sa isang kalmadong merkado, ang 100 USD ay maaaring isang malaking galaw.

  • Sa isang mabilis na merkado, ang 100 USD ay maaaring
    normal na ingay lang sa loob ng isang kandila.

Sinasabi sa iyo ng ATR (Average True Range):

"Sa average, gaano kalaki ang
iginagalaw ng merkadong ito bawat kandila kamakailan?"

Ang pangunahing ideya ng ATR-based sizing ay:

  • Tahimik na merkado (mababang ATR) →
    kaya mong mag-afford ng mas malaking posisyon para sa parehong 1R.
  • Volatile na merkado (mataas na ATR) →
    kailangan mo ng mas maliit na posisyon para sa parehong 1R.

2. Mga Input para sa ATR-based position sizing

Ang ATR-based sizing ay gumagamit ng parehong backbone tulad ng dati:

  1. Account size
  2. Risk per trade (1R)
  3. Current ATR value
    • mula sa atr,
      hal. daily ATR(14), 4H ATR(14), atbp.
  4. ATR multiple
    • hal. 1 ATR, 1.5 ATR, 2 ATR
    • ginagamit para sabihin:
      "Ang stop distance ko ≒ ATR × n."

Ang istraktura ay nagiging:

Stop distance ≒ ATR × n
Position size = 1R ÷ stop distance

Talakayin natin ang isang halimbawa.

3. Halimbawa: BTC spot, daily ATR-based long

Mga pagpapalagay:

  • Account: 10,000 USD
  • Risk per trade: 1% → 1R = 100 USD
  • Instrument: BTC
  • Entry timeframe: daily
  • Mula sa atr,
    daily ATR(14) = 400 USD.

3-1. Pagtukoy sa stop distance gamit ang ATR multiple

Ipagpalagay na sinasabi ng iyong diskarte:

  • "Ang stop ko ay 1.5 ATR sa ibaba ng entry."

Kung gayon:

  • Stop distance = ATR × 1.5
  • = 400 × 1.5 = 600 USD

Kaya kung may hawak kang 1 BTC,
matatalo ka ng 600 USD kung tinamaan ang stop.

3-2. Pagkalkula ng position size

Gusto mo lang matalo ng 1R = 100 USD
kung tinamaan ang stop.

Position size = 1R ÷ loss per 1 BTC

  • Loss per 1 BTC = 600 USD
  • 1R = 100 USD

→ Position size = 100 ÷ 600 ≒ 0.166 BTC

Resulta:

  • Stop hit → loss ~600 × 0.166 ≒ 100 USD = −1R.

Kung ang ATR ay dumoble sa 800 USD,
kung gayon ang isang 1.5 ATR stop ay 1,200 USD ang layo,
at ang size ay magiging 100 ÷ 1,200 ≒ 0.083 BTC —
kalahati ng size sa ilalim ng parehong 1R.

Kaya ang ATR sizing:

  • awtomatikong pinapaliit ang iyong size
    kapag mataas ang volatility,
  • at pinapayagan ang isang mas malaking size kapag tahimik ang merkado.

4. ATR sizing gamit ang futures at leverage

Ang lohika ay pareho para sa futures at margin:

  1. Gumamit ng ATR at isang ATR multiple
    upang tukuyin ang stop distance sa presyo.
  2. Kalkulahin ang position size = 1R ÷ stop distance.
  3. Pagkatapos ay tingnan kung gaano karaming margin ang kailangan mo
    upang hawakan ang size na iyon at pumili ng leverage nang naaayon.

Ang pangunahing punto:

Anuman ang leverage,
stop distance × position size = 1R
ay dapat pa ring manatili.

Kaya kapag gumagamit ng ATR sizing:

  • "Ilang X leverage?" ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa
  • "Nakalkula ko ba nang tama ang aking size
    batay sa 1R at ATR?"

5. Mga Pros at Cons ng ATR-based sizing

5-1. Mga Bentahe

  1. Ang risk ay nananatiling maihahambing sa iba't ibang merkado at rehimen

    • High-volatility vs low-volatility coins,
    • Trending vs ranging markets,

    lahat ay sinusukat sa paraang
    ang bawat trade ay nagri-risk ng halos parehong 1R.

  2. Binabawasan ang oversized trades sa mga magulong merkado

    • Kapag mataas na ang volatility,
      malaki ang ATR,
    • kaya ang mga position size ay nagiging natural na mas maliit
      sa ilalim ng parehong 1R,
      na tumutulong sa iyo na maiwasan ang labis na leverage.

  3. Friendly sa system building at backtesting

    • Kapag ang mga strategy system
      ay gumagamit ng ATR sizing,
    • mas madaling ihambing ang performance
      sa ilalim ng isang consistent risk framework.

5-2. Mga Limitasyon at Babala

  1. Ang mga resulta ay nakadepende nang malaki sa mga setting ng ATR

    • ATR(14) vs ATR(21),
    • 1 ATR vs 2 ATR, atbp.

    Walang unibersal na "pinakamahusay" na setting.
    Kailangan mong subukan kung ano ang nababagay sa iyong diskarte at timeframe.

  2. Sensitibo sa biglaang volatility spikes

    • Ang isang malaking kandila ay maaaring magtulak sa ATR pataas nang mabilis,
    • na maaaring gawing
      napakaliit ng iyong size nang ilang sandali.

  3. Nangangailangan muna ng basic sizing understanding

    • Kung hindi mo lubos na nauunawaan ang
      position-sizing,
    • ang ATR sizing ay maaaring maramdaman na parang
      random, kumplikadong matematika.

6. Mga karaniwang pagkakamali sa ATR position sizing

6-1. Paggamit ng ATR at pagbalewala sa istraktura (S/R, swings, patterns)

Ang ATR ay isang volatility number lamang.
Hindi nito pinapalitan ang:

Kapag pumipili ng stop:

  1. Magsimula sa price structure
    (support/resistance, swing highs/lows).
  2. Pagkatapos ay gumamit ng ATR multiples
    upang maiwasan na gawing
    hindi makatotohanang masikip o malawak ang stop.

6-2. Patuloy na pagpapalit ng ATR multiples

  • 1 ATR ngayon,
  • 2 ATR bukas,
  • tapos 0.8 ATR sa susunod na linggo...

Kung patuloy mong papalitan ang multiple:

  • nawawalan ng saysay ang mga backtest,
  • at napapadpad ka sa
    "curve-fitting after the fact."

Mas mabuti:

  • gumamit ng fixed ATR period at multiple
    para sa bawat combo ng diskarte/timeframe,
  • at iwasang baguhin ang mga ito
    nang walang matibay, nasubok na mga dahilan.

6-3. Pagbalewala sa 1R at pagtuon lamang sa ATR

Kung iniisip mo:

  • "Mababa ang ATR,
    kaya lalakihan ko talaga,"

at tahimik na tinataasan ang 1R mismo,
sisirain mo ang iyong:

Laging panatilihin ang pagkakasunod-sunod:

1R (account risk) →
stop distance (with ATR) →
position size

sa ayos na iyon.

7. Mga tanong na itatanong bago gumamit ng ATR sizing

Bago gamitin ang ATR-based sizing,
nakakatulong na suriin:

  1. "Ano ang aking 1R sa actual currency?"
    (risk-reward)

  2. "Aling ATR settings (period, multiple)
    ang gagamitin ko sa aking main timeframe?"
    (atr)

  3. "Ang lokasyon ba ng stop ko ay nakabatay sa
    s-r
    at swing-vs-correction
    (i.e. kung saan ang aking ideya ay invalid)?"

  4. "Malapit sa stop area na iyon,
    nasuri ko ba ang ATR multiples
    upang maiwasan ang sobrang sikip o malawak na distansya?"

  5. "Kapag nagkalkula ako ng size,
    talaga bang ginagawa ko ang 1R ÷ stop distance?"

Sa madaling salita, ang ATR-based position sizing ay:

Pagsasama ng account-level 1R
sa ATR-based volatility,
upang ang trade size ay umangkop sa kapaligiran.

Kung ikaw ay:

  • tutukoy ng R framework sa pamamagitan ng
    risk-reward,
  • magtatakda ng stop & exit rules sa pamamagitan ng
    stop-loss,
  • matututo ng basic size math sa pamamagitan ng
    position-sizing,

pagkatapos ay ang pagdaragdag ng ATR sizing mula sa artikulong ito
ay makakatulong na panatilihin ang

  • "epekto ng bawat trade sa iyong account"
    na mas consistent,
    kahit na magbago ang mga kondisyon ng merkado.